|
Title: "Пространственный арбитраж" — ? Post by: carzy on October 02, 2017, 07:23:44 AM Специалисты, что скажете, вот это Кэп пишет или действительно полезный опыт?
https://anycoin.news/2017/10/01/arbitraj-crypto/ Quote Базовая стратегия пространственного арбитража Продемонстрируем реальную арбитражную сделку на примере криптовалютной пары BTC/USD (биткоин/доллар США), торгуемой на биржах A и B. В разные моменты времени цена биткоина на этих биржах отличается. В один момент она может быть выше на A, чем на B, в другой момент ситуация может поменяться и биткоин может быть дороже на B и дешевле на A. Различие между ценами на разных биржах называется спредом. Спред можно выражать различными способами: разностью цен, абсолютным или процентным отношением цен и т.п. В нашем примере мы будем использовать разность цен. Спред = цена на A – цена на B При значительном увеличении спреда (цена существенно выше на A) мы будем одномоментно продавать 1 биткоин на A и покупать 1 биткоин на B (открыли арбитражную позицию). Когда спред уменьшится, мы можем выполнить обратную операцию, то есть купить 1 биткоин на A и продать 1 биткоин на B (закрыли арбитражную позицию). Обратите внимание, что открытая арбитражная позиция является рыночно нейтральной, т.е. она не зависит от направления движения цены биткоина. Именно из-за этой особенности арбитражные стратегии считаются низкорисковыми. Обратим наш пример в цифры реальной сделки: Открываем позицию при спреде $44: продаем биткоин на A по $4362 и покупаем 1 биткоин на B по цене $4318. Закрываем позицию при спреде -$4: покупаем биткоин на A по $4209 и продаем 1 биткоин на B по цене $4213. Финансовый результат операции: Брутто = (4362 – 4218) + (4213 – 4209) = $48 Из «грязной» прибыли следует вычесть издержки, к которым относится комиссия биржи, а также плата за фондирование (плечо). Размер этих выплат зависит от разных причин и может составлять от 20 до 80% от полученной «грязной» прибыли. Размер и частота колебаний спреда зависит от текущего состояния рынка. В отдельные дни можно совершать до нескольких сделок в день, в другие — 1 сделку в 1-2 дня. Title: Re: "Пространственный арбитраж" — ? Post by: KOZAK on October 02, 2017, 08:43:00 AM Дык все доступно же описано...что еще можно добавить.
Каждый дрочит как он хочет) Кто то так арбитражит .кто то по другому (иногда даже через фиат удается поарбитражить) Title: Re: "Пространственный арбитраж" — ? Post by: imhoneer on October 02, 2017, 02:40:38 PM а также плата за фондирование (плечо). Засада здесь, плечи убивают, а вот если без них, то попробуйте. Title: Re: "Пространственный арбитраж" — ? Post by: memphis88 on October 03, 2017, 10:28:41 AM В общих чертах всё именно так.
На практике множество подводных камней. Всё как всегда. Title: Re: "Пространственный арбитраж" — ? Post by: Talant on October 16, 2017, 10:42:06 AM Специалисты, что скажете, вот это Кэп пишет или действительно полезный опыт? https://anycoin.news/2017/10/01/arbitraj-crypto/ Quote Базовая стратегия пространственного арбитража Продемонстрируем реальную арбитражную сделку на примере криптовалютной пары BTC/USD (биткоин/доллар США), торгуемой на биржах A и B. В разные моменты времени цена биткоина на этих биржах отличается. В один момент она может быть выше на A, чем на B, в другой момент ситуация может поменяться и биткоин может быть дороже на B и дешевле на A. Различие между ценами на разных биржах называется спредом. Спред можно выражать различными способами: разностью цен, абсолютным или процентным отношением цен и т.п. В нашем примере мы будем использовать разность цен. Спред = цена на A – цена на B При значительном увеличении спреда (цена существенно выше на A) мы будем одномоментно продавать 1 биткоин на A и покупать 1 биткоин на B (открыли арбитражную позицию). Когда спред уменьшится, мы можем выполнить обратную операцию, то есть купить 1 биткоин на A и продать 1 биткоин на B (закрыли арбитражную позицию). Обратите внимание, что открытая арбитражная позиция является рыночно нейтральной, т.е. она не зависит от направления движения цены биткоина. Именно из-за этой особенности арбитражные стратегии считаются низкорисковыми. Обратим наш пример в цифры реальной сделки: Открываем позицию при спреде $44: продаем биткоин на A по $4362 и покупаем 1 биткоин на B по цене $4318. Закрываем позицию при спреде -$4: покупаем биткоин на A по $4209 и продаем 1 биткоин на B по цене $4213. Финансовый результат операции: Брутто = (4362 – 4218) + (4213 – 4209) = $48 Из «грязной» прибыли следует вычесть издержки, к которым относится комиссия биржи, а также плата за фондирование (плечо). Размер этих выплат зависит от разных причин и может составлять от 20 до 80% от полученной «грязной» прибыли. Размер и частота колебаний спреда зависит от текущего состояния рынка. В отдельные дни можно совершать до нескольких сделок в день, в другие — 1 сделку в 1-2 дня. Это моя статья. Title: Re: "Пространственный арбитраж" — ? Post by: memphis88 on October 16, 2017, 03:50:39 PM Это моя статья. И как успехи на практике? Title: Re: "Пространственный арбитраж" — ? Post by: genaweb on October 16, 2017, 06:29:13 PM Специалисты, что скажете, вот это Кэп пишет или действительно полезный опыт? https://anycoin.news/2017/10/01/arbitraj-crypto/ Quote Базовая стратегия пространственного арбитража Продемонстрируем реальную арбитражную сделку на примере криптовалютной пары BTC/USD (биткоин/доллар США), торгуемой на биржах A и B. В разные моменты времени цена биткоина на этих биржах отличается. В один момент она может быть выше на A, чем на B, в другой момент ситуация может поменяться и биткоин может быть дороже на B и дешевле на A. Различие между ценами на разных биржах называется спредом. Спред можно выражать различными способами: разностью цен, абсолютным или процентным отношением цен и т.п. В нашем примере мы будем использовать разность цен. Спред = цена на A – цена на B При значительном увеличении спреда (цена существенно выше на A) мы будем одномоментно продавать 1 биткоин на A и покупать 1 биткоин на B (открыли арбитражную позицию). Когда спред уменьшится, мы можем выполнить обратную операцию, то есть купить 1 биткоин на A и продать 1 биткоин на B (закрыли арбитражную позицию). Обратите внимание, что открытая арбитражная позиция является рыночно нейтральной, т.е. она не зависит от направления движения цены биткоина. Именно из-за этой особенности арбитражные стратегии считаются низкорисковыми. Обратим наш пример в цифры реальной сделки: Открываем позицию при спреде $44: продаем биткоин на A по $4362 и покупаем 1 биткоин на B по цене $4318. Закрываем позицию при спреде -$4: покупаем биткоин на A по $4209 и продаем 1 биткоин на B по цене $4213. Финансовый результат операции: Брутто = (4362 – 4218) + (4213 – 4209) = $48 Из «грязной» прибыли следует вычесть издержки, к которым относится комиссия биржи, а также плата за фондирование (плечо). Размер этих выплат зависит от разных причин и может составлять от 20 до 80% от полученной «грязной» прибыли. Размер и частота колебаний спреда зависит от текущего состояния рынка. В отдельные дни можно совершать до нескольких сделок в день, в другие — 1 сделку в 1-2 дня. Это моя статья. Title: Re: "Пространственный арбитраж" — ? Post by: MyAdverts on October 16, 2017, 10:09:20 PM Пробуй, расскажешь )))
Title: Re: "Пространственный арбитраж" — ? Post by: liafloor on October 17, 2017, 04:31:38 PM 1% и дурак без всякого арбитража наторгует)) :D Зачем так заморачиваться? Глупость, как по мне.
Title: Re: "Пространственный арбитраж" — ? Post by: borntorun on October 17, 2017, 08:32:09 PM 1% и дурак без всякого арбитража наторгует)) :D Зачем так заморачиваться? Глупость, как по мне. Вы не правы. Тут не просто один процент, а низкорисковый 1 процент. Сколько за год набежит процентов? Если бы крипта не была настолько рисковым вложением сама по себе, то в принципе таких больших ставок на арбитраж не было бы.Title: Re: "Пространственный арбитраж" — ? Post by: DESader736 on October 17, 2017, 09:47:02 PM 1% и дурак без всякого арбитража наторгует)) :D Зачем так заморачиваться? Глупость, как по мне. Смотря от какой суммы)Title: Re: "Пространственный арбитраж" — ? Post by: JohnSilver on October 17, 2017, 09:54:00 PM 1% и дурак без всякого арбитража наторгует)) :D Зачем так заморачиваться? Глупость, как по мне. Вы не правы. Тут не просто один процент, а низкорисковый 1 процент. Сколько за год набежит процентов? Если бы крипта не была настолько рисковым вложением сама по себе, то в принципе таких больших ставок на арбитраж не было бы.Для арбитража по этой схеме все равно нужно держат депо и в крипту и в бакс, а значит все равно рискуешь при проседание курса. Скажете - а я буду держать только 10% в биток примерно. А тогда зачем вам заводить 80% лишних баксов на бирже? Заведите тоже 10% бакс и тут опят приходим на 50%/50% распределение, или при проседание курса все равно потеряете в бакс... Title: Re: "Пространственный арбитраж" — ? Post by: avo11111 on October 18, 2017, 07:56:35 AM 1% и дурак без всякого арбитража наторгует)) :D Зачем так заморачиваться? Глупость, как по мне. Вы не правы. Тут не просто один процент, а низкорисковый 1 процент. Сколько за год набежит процентов? Если бы крипта не была настолько рисковым вложением сама по себе, то в принципе таких больших ставок на арбитраж не было бы.Для арбитража по этой схеме все равно нужно держат депо и в крипту и в бакс, а значит все равно рискуешь при проседание курса. Скажете - а я буду держать только 10% в биток примерно. А тогда зачем вам заводить 80% лишних баксов на бирже? Заведите тоже 10% бакс и тут опят приходим на 50%/50% распределение, или при проседание курса все равно потеряете в бакс... Можно не держать крипту, а на более дорогой бирже открывать шорт, т.е. брать крипту в займы и продавать, а на дешевой на эту же сумму покупать. Когда спред уменьшился, закрыть встречные позиции. Тогда схема будет работать. Правда не на всех биржах есть возможность шортить. Title: Re: "Пространственный арбитраж" — ? Post by: olegas on October 18, 2017, 09:07:22 AM А много где можно usd /usdt пары шортить? Знаю только битфеникс и кракен.
Еще полгода назад возможно было ловить 2-3%, а сейчас только при резком движении рынка, или пампе одной из пар, в месяц 3-5 раз, выловить можно не более. Да и нужно держать N-суммы на 4-5 биржах. теряется еще больше % на капитал Стоит за эти 4-6% в месяц парится 24 часа у монитора? Или делать бота, который может и в минус загнать :) (глюки бота, бирж, что бывает при движухе) Так можно и лендингом заработать 4-7% в месяц. А на скачках и в день 0.6-1% Риск только в крахе биржи. ============================================================================ Пример: Только при волатильности рынка. Ловим 1-2 сделки в день, по 1,0-1,5% (часто вы видите разницу BTC/USDT более 80$ в курсе на биржах) Комиссия по рынку на биржах 0.20%-0.25% Купил-продал на двух биржах 0.8%-1.0% это траты. Допустим в среднем 0.25% в плюсе. Если на 5 биржах у тебя по N-сумме, прибыль ты получил с одной только, делим на 5 = 0.05% от одной арбитражной сделки. 2 СДЕЛКИ В ДЕНЬ 0.1% В МЕСЯЦ ВСЕГО 3%!!!! ---------------- Lending N-сумма дает при волатильности рынка по 0.3-0.5 в день. В затишье так же 0.05-0.08% (на USD) В МЕСЯЦ 9-15% (при волатильности рынка) Но тут даже при штиле можно получить 2% в месяц, арбитраж же мертв без волатильности. Title: Re: "Пространственный арбитраж" — ? Post by: memphis88 on October 18, 2017, 10:04:28 AM Так можно и лендингом заработать 4-7% в месяц. Что за "лендинг" ? Title: Re: "Пространственный арбитраж" — ? Post by: olegas on October 18, 2017, 10:41:13 AM Так можно и лендингом заработать 4-7% в месяц. Что за "лендинг" ? На битфениксе это "финансирование" bitfinex.com/funding/USD на поло: poloniex.com/lending Даете $ или крипту в долг , для торговли с печем или в шорт. Title: Re: "Пространственный арбитраж" — ? Post by: CoinResources on October 23, 2017, 08:26:41 AM Лэндинг самое безопасное, если уж не гонитесь за % а за безопасностью.
Title: Re: "Пространственный арбитраж" — ? Post by: fenyks on October 24, 2017, 05:59:26 PM 1% и дурак без всякого арбитража наторгует)) :D Зачем так заморачиваться? Глупость, как по мне. Смотря от какой суммы)На больших будет нивелироваться прибыль за счет проскальзывания Title: Re: "Пространственный арбитраж" — ? Post by: AmodeusLex on October 24, 2017, 06:03:33 PM Арбитраж лучше роботами делать. Пока ручками закроешь позицию на бирже А, на бирже Б цена может скакануть. Идея классная, но надо автомат под нее.
Title: Re: "Пространственный арбитраж" — ? Post by: Trumen26 on October 24, 2017, 06:51:56 PM Арбитраж лучше роботами делать. Пока ручками закроешь позицию на бирже А, на бирже Б цена может скакануть. Идея классная, но надо автомат под нее. Арбитраж убивается биржевым стаканом. Глубины лучших цен не хватает обычно.Title: Re: "Пространственный арбитраж" — ? Post by: pandapo on August 17, 2018, 01:01:20 PM Для этого есть инструменты, например xchainer, которые смотрят в стакан, для запаса по цене. А вот автомат да, лучше роботом, хотя как показывает практика, спреды в пределах 3-4% живут от 5 минут до нескольких часов, можно и руками успеть полярную сделку отработать.
|