Title: Модели портфельного управления. Post by: amelie.gcbcap on December 15, 2017, 08:45:53 PM Любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Здравствуйте. Копирую свою тему из англо-язычной части этого форума https://bitcointalk.org/index.php?topic=2592768 (https://bitcointalk.org/index.php?topic=2592768) Мы завершили тестирование большого количества портфельных стратегий, ранее использовавшихся на фондовом рынке. Все эти стратегии относятся к классу «купи и держи» с ребалансировкой. Используются только крипто-валюты из ТОП-20 по капитализации. Все решения принимаются только по алгоритму. Влияние человека на работу моделей исключено. В приведенной ниже таблице показана теоретическая эффективность наиболее стабильной модели с 1 января 2017 года по настоящее время.
Параметр «N» - частота ребалансировки. N1 – очень редко, N21 – очень часто. «I%(Year)» - доходность с начала года. Да, там ТЫСЯЧИ процентов. «I/R(M)» - отношение среднемесячной доходности к среднемесячному риску (среднеквадратичному отклонению). «I/R(Q)» - тоже самое как «I/R(M)» только ежеквартально. Мы считаем, что криптовалютный рынок достаточно созрел, чтобы использовать ваши разработанные стратегии, ранее использовавшиеся на фондовых рынках. P.S. Мы управляем нашим собственным инвестиционным портфелем с июля 2017 года. Результаты управления коррелируют с результатами, указанными в таблице выше. Ваша Амели Шато, GCBCapital-team. Прошу прощения за качество моего русского языка. Он не полностью мой родной. Title: Re: Модели портфельного управления. Post by: amelie.gcbcap on December 17, 2017, 11:24:43 AM 1. Задача построения торговой системы - задача статистического прогнозирования приращения цены на выбранные временные рамки для принятия решения об изменении или поддержании позиции.
2. Приращение цены - это случайная величина. 3. Задача построения торговой системы - задача статистического прогнозирования случайной величины. Это основная и единственная проблема математической статистики, сформулированная в наиболее общем виде при построении торговых моделей. Фактически, вся современная математическая статистика представляет собой набор решений этой задачи для набора конкретных моделей. И, часто, исследователю временных рядов с неизвестным происхождением стоит задача не применять методы непосредственно из книг, а строить адекватную модель процесса с последующим решением проблемы в рамках этой модели. Т.е. опять особый случай. Ваша Амели Шато, GCBCapital-team. Title: Re: Модели портфельного управления. Post by: amelie.gcbcap on December 28, 2017, 07:41:16 AM Я в восторге от моей крипто-команды!
Увеличение стоимости паев нашего фонда в 2017 году: CAT01 - от 1 $до 177 $(17 600% !!!) CAT02 - от 1 $до 142 $(14 100% !!!) Ваша Амели Шато, GCBCapital-team. |