Bitcoin Forum

Привет!
Какие есть низкорисковые стратегии торговли для криптовалют? Желательно не слишком сложные, то, что можно реализовать с использованием TradingView - что-нибудь типа парного трейдинга, возвращения к среднему и т.д. Ищу в инете, но конкретики почти нет, возможно, криптовалютный рынок настолько нестабильный, что такие стратегии здесь плохо работают, либо из-за какой-то другой специфики...

стратегий слишком много
вы спрашиваете низкорисковые но вам нужно тогда понять основы риск-менеджмента для начала, иначе бы такого вопроса не было

Могли бы вы развернуть мысль, почему после изучения основ риск-менеджмента не нужны будут низкорисковые стратегии?

потому что у . вас само понимание риска изменится

Для меня низкорисковая стратегия это в первую очередь торговля со стопами по четким моделям и без эмоций. Такого уровня достичь самостоятельно очень трудно, поэтому чтобы научиться ей нужно очень много времени, сделок и возможно потерь.

Чем ближе стоп - тем чаще вылетает...


PS  вот на арбитраже разве что можно поискать что-то мало рисковое, ну carry trade еще.

Стратегии - это просто правила входа и выхода из сделок на системной основе, а вот непосредственно насколько она рискованна конкретно для вашего депозита определяют правила управлениями рисками на сделку.

Поэтому для конкретики заходите читать сюда https://bitcointalk.org/index.php?topic=5089695.msg50323073#msg50323073 (https://bitcointalk.org/index.php?topic=5089695.msg50323073#msg50323073) и также прочите там предыдущий пост.

Что за carry trade? Занять валюту, сконвертировать в другую и одолжить? Вроде, биржи не дают такое делать.

Может, я использовал неправильную терминологию? Меня интересуют системы с плавным графиком доходности, типа красной линии, в противовес синей:
https://ibb.co/qx7Z6BL
Тут, мне кажется, дело уже не только в контроле рисков.

Всех интересуют, спросите почему? :)

Должен заметить, что губа у вас совсем не дура...
;)))


PS  тут за счастье хоть какую-нить доходность где-нить найти - а уж плавная она там или нет дело последнее - лишбы + был, а не -.
Кстати минусы сильнее ударяют по счету(особенно марженальному!), чем компенсирует плюс...

PPS  рулетка профита не дает - минусы компенсируют плюсы... даже с избытком ;)
(то есть вопрос в том как не играть в рулетку, а использовать только то что дает прибыль - график всего лишь вторичный косвенный индикатор этого...)

PPPS  иногда да, по плавности графика можно сразу сказать что все хорошо или нет - но такое бывает не всегда - иногда(даже чаще) профит бывает не размазан равномерно по времени, а распределен импульсами по времени не равномерно...
(то есть равномерный график конечно сразу говорит что наверняка все хорошо со стратегией и местом на рынке, но не равномерный тоже не диагноз еще, а для неравномерно-распределенного профита найти что-то плавное не возможно вообще...)

Глядя на график приходит на ум какой нибудь бот-скальпер, но там есть нюансы, точнее минусы - он оперирует малыми суммами, доли процентов от депозита и чтобы заработать приличную сумму нужен приличный депозит. Малые суммы для страховки от резкого изменения цены чтобы скажем при падении в 5 раз вы не накупили много монет, но и при росте в десятки раз прибыль тоже будет небольшая, но стабильная.
Важно, не забывайте что это крипта, тут могут пропасть деньги просто так и не найдете концов. Например биржа схлопнется или разработчик бота сбежит с вашими деньгами и шанс этого очень большой, думаю 99 процентов.

На мелких суммах на скальпе ничего не заработать, потому что ты ловишь, десятые, сотые доли процента прибыли, если скальпить будешь тысячей баксов, и за день сделал 1% (от 1000$ это всего лишь 10$), это считается хорошим результатом(при том что закупаться придется на всю котлету).

Нет, не скальпер, скорее - сеточник. К минусам можно сразу относить низкую доходность и работает оно на относительно стабильных рынках. А на крипте, скам биржи и всё - приехали...

Вас понял, вот смотрите

https://i.imgur.com/yt6xhB5.jpg?1

Называется мартингейл, можете не благодарить  ;D а если серьезно, то у Вас неправильные желания.

соблюдайте риски, вход в сделку не более 1% депозита и сможете разрулить практически любой неудачный вход
а входить можете даже по монетке

В пейнте рисовали? Вот продвинутый сервис - http://seoi.net/penint/ - делает линии плавными. Там даже есть встроенный ИИ, способный предсказывать результат выбранной вами стратегии. Вы же этого хотели? Пользуйтесь на здоровье.

Раскатывается с возрастом, что поделать :)

Вот поэтому и надо кривую без больших провалов

Контроль рисков, да, вот товарищ писал как раз про это.

Поподробней можно, какие ещё сетки?

Ну, уж какие есть ¯\_(ツ)_/¯

Казалось бы, при чём здесь грибы??

Фильтры делающие линии плавными, убивают доходность в ноль. Насчет того пейнта хороший прикол, не хватает только подписи из трех букв.

 Пример низкорисковой стратегии.

1.Находите биржи (2-10 штук) с дешевым вводом/выводом.  Например SEPA переводы в евро ценой по 1 евро на банковский счет.

2.Находите банк, который также будет по 1 евро делать эти переводы. Плюс уточняете, не будет ли банкиров раздражать постоянные вводы/выводы на крипто биржи

3. Далее заводите деньги на данные 2-10 бирж. И на расхождениях цены в одном месте покупаете биткойн, во втором продаете. Цена вернулась, провели обратную сделку. Или же сразу перекидываете на другую биржу через SEPА

 Тут то же много рисков, своих спецфических, как Райкин говорил. Но если все отладите, то получите плавно растущий график.

Эта стратегия называется арбитраж. Много на этом не заработаешь и денег надо много морозить на разных биржах.

А это уже (морозить на бирже) большой риск... О низкорисковые стратегии смотрите в моей теме в подпись (в профиль) и в теме imhoneer-а: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2584989.0

Вообще старайтесь не закидывать в одно место более $10К, включая банки и так далее... Примерно если на долгосрок не происходила у вас просадка от текущее депо более чем на 20% – то нет смысла держат на биржу более 25% для закупа... Также у меня, увидите в зеленом, начала копится подушка безопасности.

Еще хочу добавить, чем больше бирж тем выше риск скама поэтому такой арбитраж мне вообще не нравится.

Арбитражеры - как красная тряпка для бирж, их грех в чем-нибудь не обвинить, заставив проходить всевозможные проверки... Т.к. денег у них много (надо гонять приличные суммы, чтобы хоть что-то зарабатывать), а толку (комиссии) от них мало.

Если хочется снизить риски к минимуму,тогда нужно покупать высоколиквидные монеты с большой капитализацией,профит меньше но и риски соответственно.

Про межбиржевой арбитраж я смотрел, нигде таких разниц больших нет, чтобы перекрывали комиссии. Хотя, по идее, надо статистику смотреть, появляются ли они хоть иногда. Но я вот прямо несколько раз сравнивал и всегда везде было невыгодно.

Система, которой всего месяц - такое себе... А у товарища imhoneer-а вообще максимальная просадка 48% и убыток по итогу. Как правильно там написали,

Отчасти так. Но главное как уже упомянули ранее, это риск менеджмент. Не входить на всю котлету никогда, и не сидеть просадки.

А зачем Вам отзывы, если Вы верите цифрам. Ведь максимальную просадку в минус 48% Вы не оспариваете. И да если Вы зайдете сюда (https://my.iconomi.com/?filter=digital-portfolios) то увидите, что у большинства управляющих просадки в 90%, у редких 80% и совсем редкость это 70%. Даже у крупных хедж-фондов они были за 70% и многие из них закрылись. Поэтому просто оцените мои максимальные 48% с профессионалами из хедж-фондов у которых более 70%.

Вам надо определиться с одной интересной вещью, а именно волатильностью. Утверждается, что волатильность - это мера риска, на самом деле это не всегда верно.

Условно был Битконект или ещё какой-то коин, хорошо рос, но потом бац и оказался скамом. Разве волатильность Вам может подсказать скам это или нет.

Ведь если что, то у биткоина просадка более 70%, а у эфира и лайткоина под 90%. И что они Вам скажут.

В трейдинге очень важна волатильность счета, так как там идет постоянное фиксирование прибыли или убытков и потому есть риск асимметричного провала эквити при просадки из которого очень долго выбираться, если торговая система не сильно прибыльная. Условно, если просели на 40% по счету в трейдинге, то нам для выхода в без убыток уже надо заработать 67% прибыли, чтобы только выйти в безубыток. В инвестировании, как у меня это не нужно, так как нет фиксации прибыли и убытков, а идет длительное удержание актива.

Поэтому, если Вы это понимаете и принимаете это в качестве инвестиционной стратегии, то волатильность для Вас в инвестировании перестает играть роль и на первое место выходит качество актива, который Вы собираетесь удерживать долгое время.

Именно поэтому, я пишу там у себя в теме, что у меня консервативная стратегия, т.к. средства инвестируются только в самые надежные и проверенные криптовалюты.

Убыток и прибыль там плавающие, на сегодняшний момент он всего лишь минус 21% от первоначального депозита. Еще немного вырастет криптовалюта и мой портфель легко выйдет в прибыль.

Нет! Их сложно отличит от прачечную – рано или поздно они попадают под проверку... А также многих бирж сами занимаются с этим и не хотят конкуренции, а в бонус предлог для отжима депо.


Курами считают на осень... Попробуйте удержат на плаву $100 за месяц-два и сразу поймете куда задует вас ветер. И не ищите "грааля" – такой стратегии нет, а главное найдите себя – пока не вижу что у вас что-то получилось, кроме как критиковать стоя на балконе и ничего не делая...

Завел, поменял, вывел - сложно определить? Биржа не любит именно когда вывел и когда ее просто для хранения используют, тоже. Ну и, конечно, смотря откуда и что завел.

Судя по всему тому что тут предлагалось нет одного наиболее подходящего способа для "плавного дохода". Похоже, такой доход можно получить где-то в другом месте, например на традиционных биржах торгующих акциями, на покупке ценных бумагами, депозит в банке, а крипто рынок всегда был связан с высокими рисками и возможностью хорошо заработать, крипто трейдинга как мне кажется это тоже касается. 

 Да, арбитраж. Мороженье денег - это риски, о которых написал. Ну и человеку много не надо, нужен плавный рост крипой доходности.
Вот тут он максимально плавный, практически вообще без просадок. Ну и пару раз в год маржинколы (когда  сбиржи деньги не отдадут по любой причине)  ;D

В инете тонны качественного материала, всё разложено по полочкам, но есть проблема - всё это СТАРОЕ. Т.е. даже распоследний хомяк теоретически уже давно знает все выгодные темы. Есть ли шанс туда зайти сейчас и конкурировать со всеми этими "дедами"?

 Если собираетесь идти и спекулировать акциями, то шансов нет. А если хотите просто "вложить и забыть". То единственное правильное решение - войти в индексный фонд, например SPY (гуглите). И ни о чем больше не думать + не изучать тонны материала + на тратить 10 лет времени, денег и нервов, чтобы убедиться в правильности данного совета.

 Есть еще более продвинутые стратегии. Входить в SPY каждый месяц на 1 и ту же сумму. Скажем на 1000$, тогда Вам вообще пофиг на просадки американской фонды. Просела? Значит ан 1000$ больше капили физических акций. Но это уже читайте, чтобы понимать алгоритм.

Какой еще SPY, на крипторынке - покупайте биткоин. Просядет, так же докупите ;) Тоже мне счастье, сделать х2 за 10 лет, да еще и в обесценивающемся долларе...

Как вы думаете, что дольше проживет: США или биткоин? :) Не уверены? Вложитесь и в то и в другое, и в третье...

 Смотритее пост, на который отвечаю. Человек спрашивает про классический рынок акций

Автор, если бы такие стратегии существовали, то положив на депозит баксов 10, лет 5 назад, сейчас бы африканок драл на своей яхте  ;D ;D
Абсолютно все стратегии несут риск.

Взять к примеру мои системы, по которым я обучаю торговле на Forex.
Есть ряд правил и психология, при отклонении от которых наступает риск.
Крипта к примеру не может быть низкорисковой, так как все движения там хаотичны и логике вообще не поддаются!
Либо вялый флет, либо памп в любой момент и всё.

Парный трейдинг, среднее...ты вообще понимаешь что это? Если бы эта хня реально работала, все бы на Ламбо ездили  ;D
Все эти методы лишь увеличивают вероятность правильно открыть сделку, но 100% гарантии никогда не дадут.
Корреляции всякие вообще из-за разряда маразма...анализировать вход по одному инструменту, глядя на график другого  ;D ;D

Тебе сначала надо понять что ты хочешь, что для этого имеешь и что ждёшь в итоге получить....а так можно лет 50 все стратегии проверять  ;D

P.S. И про роботов забудь...я за 8 лет ни одного не встретил, даже платных...потому что их не существует и работают они только у продавцов этого хлама)

покупка на хаях?

А кто мешает мониторить минимумы за год, полгода, месяц? Чем больше период, тем активней покупай.

Ну и сейчас рулит тема закупа не по конкретной монете, а по серии монет, выходишь в плюс, продавай все (все коины не глядя на цену закупа). Не все взлетает, как и в 2017-2018году.

Эй, алло! Я не говорил "безрисковые", я говорил, низкорисковые. "Низко" - это, по сравнению, например, со стратегией "USDBTC, long, cross sma(20), 4H, stop 2%, take 4%".

Не найдете вы низкорисковых стратегий для крипты, тут могут намеренно нарисовать рост чтобы налить покупателям и потом опять утоптать цену с целью выжать крипту обратно. То же самое и наоборот, рынок манипулируемый и в любом случае если будете торговать большие объемы то можете получить убытки. Или как тут правильно заметили можно торговать на небольшую сумму и плыть по течению, получая небольшой профит, но опять резкий скачек может сделать вас инвестором.

Возврат к среднему - это высокорисковая стратегия

Если мы говорим именно про низкий риск, то самый простой случай - это открытие короткой позиции, например, на паре биток-доллар, захеджированной длинной позицией по этой же паре, которая представляет собой ничто иное как капитал в битке у себя в кошельке. При полном покрытии шортов, у нас нет возможности зарабатывать на долгосрочных трендах, но вместе с тем мы полностью избегаем риска при падении битка. В этом случае мы зарабатываем на волатильности актива. Более сложный вариант (но и более доходный) - это такая же схема, но уже с участием двух криптовалют и фиата, захеджированных между собой в той или иной пропорции


Это конечно же не так

Хм, а где-то было написано, что низкорисковая. Может, зависит от инструментов, которые должны вернуться к среднему.

Не понял, как зарабатываем на волатильности, если у нас две позиции в совокупности рыночно-нейтральные?

В классическом варианте это работает на комбинации спот-фьючерс. Продаем на расширении спреда, покупаем на сужении.
Не забываем учесть стоимость денег и контанго/бэквардацию во фьючерсах.

У нас все ходы записаны

Было написано "что-нибудь типа возвращения к среднему". А что написано пером, того не вырубишь и топором. Типа возвращения к среднему - это высокорисковая стратегия в условиях полностью спекулятивного рынка (такого как крипта)

Но в впринципе я уже сказал достаточно, грамотный человек сообразит что к чему, а если не сообразит - то ему не особо и надо. Могу лишь добавить, что прибыль зарабатывается за счет разности в волатильности отдельных криптовалют. Например, волатильность лайта намного выше волатильности битка

Так это парный трейдинг и есть. По поводу спот-фьючерс надо будет глянуть, какие есть варианты.

Все-таки это арбитраж. Парный трейдинг в моем понимании когда нет жесткой математической связи.
А в паре фьючерс-спот - привязка на экспирацию жесткая.
Когда я последний раз изучал тему - в основном фьючерсы торговались ниже спота, соответственно ситуация идеальна для держателей крипты. Продаем монеты на споте, покупаем фьючи и надеемся на светлое будущее. На вырученные средства можно докапитализироваться.

Поглядел арбитраж на споте - фьючерсе, я так понимаю, вручную тут бессмысленно что-то делать?
И по поводу стратегии на разнице волатильности, всё же может кто-то пояснить, это ещё один вид парного трейдинга? Как он называется?

аааа, вонвыпрочо ;)

Еще классика:  хэджирование индексом.

покупаем/продаем акцию(компонент индекса) и сразу с ней наоборот продаем/покупаем индекс - в сухом остатке имеем движение именно этой акции относительно среднего(индекса).


PS  варианты существую с фьючами и опционами - последнии при прочих равных могут быть слегка интереснее обычного StopLoss(хотя делают то-же самое!) потому что не чувствительны к кратковременным касаниям цены(иголки сносят лося сразу, опционы могут не реагировать на них, а на фьючах может иголок и не быть совсем!   или наоборот ;) )

Разница, как говорится, в деталях

Ко мне с Феникса в почту постучали, типа нахера я открыл короткую позицию по лайту, имея при этом перекрывающую ее длинную позицию (т.е. имея лайт у себя на балансе). Начали мне втирать, что практически то же самое можно сделать просто тупо продав часть лайта за баксы (а то я не знал, ага). Вроде бы какая на самом деле разница?

А разница в том (даже без учета некоторых торговых нюансов по типу фьючей с опционами), что лайт я в любой момент могу с биржи вывести к себе домой на кошелек (вытянув таким образом большую часть капитала с биржи без необходимости закрытия коротких позиций), а вырученные баксы - нет (и пусть потом биржа попробует прикарманить мои шорты)

И действительно, зачем? Если бы на этот лайт вам там проценты капали или он ещё как-то участвовал в инвестировании, тогда да, а так он у вас лежит мёртвым грузом, так что и правда никакой разницы нет. Всё правильно втирали. А баксы (USDT же?) при необходимости элементарно выводятся, не сами, так через транзитные коины.

дак об чем и речь ;)


ну и чем кончилось, чем их-то это задело?   Вроде как им-то такой вариант наоборот выгоднее - вот что и интересно, ЗАЧЕМ им-то это втирать?..    Тем более что "деталей" дофига - этого они тоже не могут не понимать...




не только это, там дофига всяких разниц!

Хотя бы потому что если поза слетит(что на маржевке легко от любой иголки) - то лайты остануться...


PS  плечо нужно для хэджирования высокое - чтобы не рискуя большим депозитом хэджировать заначку на случай падения курса...


кстати, а под кем эта биржа?   Если под американцами - хреново - там действительно "локи" вообще запрещены и рассматриваются как мошенничество(тяжкое наследство еще с тех времен когда таким простым способом можно было разорить брокера - конечно с тех пор торговые системы ушли далеко вперед и таких дырок там давно уже есть, но зато у всяких SEC остался просто шикарный повод докапываться хоть к фонарному столбу...)

Не алёкай эээ....ты просишь одно и тоже...сам понял что написал?  ;D ;D
Долгий лонг по 20-ти дневной машке? ;D Да на 4х часах...ска  ;D ;D ;D

Даже писать и комментировать в этой глупой теме не хочется...то же самое что просить кнопку "Бабло" и думать что дадут.
Покажи хоть один адекватный вход по машке, да на битке, где ты вошёл и бабок поднял ;D

Там не очень хорошая история приключилась

Мне по ошибке на Фениксе принудительно закрыли маржинальную позицию (по сути, хедж). Поскольку я сразу же по максимуму попадал под рыночный риск, я ее был вынужден открыть вновь. Через несколько минут биржа мне восстановила старую позицию, и фактически теперь у меня оказалась двойная маржинальная позиция ("из огня да в полымя"). Здесь уже я был вынужден сам закрывать свою короткую позицию. Биржа в конечном счете таки признала свой косяк и компенсировала мне убыток в 20 баксов (торговые комиссии плюс проскальзывание). Но осадок, как говорится, остался

Покупать хорошие альты на медвежьем рынке и держать до буллрана

Скупка откровенных шиткойнов до их пампа - тоже может быть стратегией