|
Title: Статистическая загадка binance Post by: nniicckk on January 21, 2022, 08:29:26 AM Друзья я не то что опытный трейдер но мне интересная эта тема. Вот решил я сделать следующее. Я написал на С# простенькую программку которая случайным образом (используя генератор случайных чисел) открывает позиции USDT по случайным валютам. Чтобы компенсировать колебания вызванные самим биткоином, я открываю одинаковое количество LONG и SHORT.
И вот, почему в 90% программа не угадывает направление??? Это равноценно что если бы программа угадывала в 90% случаях. Как минимум я ожидал 50/50 ведь это не игровой автомат где есть интерес казино и автомат считает отдачу ))) Идеи? Title: Re: Статистическая загадка binance Post by: sejzhi on January 21, 2022, 09:42:38 AM Расскажу тебе старый анекдот-загадку ;D
В одном и том же месте в противоположные стороны открываются 2 трейдера (соответственно 1 в лонг, другой - в шорт). И одновременно, повторяя их ходы, 2 хомяка. Аналогично, один в шорт, другой в лонг. Вопрос: с каким результатом закроются их позы? Ответ: оба хомяка в убытках, оба трейдера - в прибылях. ;D Title: Re: Статистическая загадка binance Post by: welik on January 21, 2022, 10:30:40 AM идея такая - прибыльность или убыточность позиции определяется исходя из точки закрытия позиции. Поэтому в большинстве сделок, ты просто не успеваешь выйти в прибыль и цена улетает в зону убыточности. Важно не только знать где войти, но и знать где выйти. Потому что крипторынок очень волатилен и зачастую надо реагировать очень быстро. минуту назад сделка была прибыльной, а теперь уже нет)
Чем больше таймфрейм тем продолжительнее тренд. И наоборот, если ты на минутках собрался ловить "тренд" - по моему это глупая затея. Здесь скорее подойдет стратегия "открыл рандомную сделку" и постоянно на чеку, как только появилась малейшая прибыль с учетом всех комиссий - сразу же закрывать. Тогда можно будет говорить о статистике рандома, более-менее. Title: Re: Статистическая загадка binance Post by: FS2018 on January 21, 2022, 12:26:46 PM Друзья я не то что опытный трейдер но мне интересная эта тема. Вот решил я сделать следующее. Я написал на С# простенькую программку которая случайным образом (используя генератор случайных чисел) открывает позиции USDT по случайным валютам. Чтобы компенсировать колебания вызванные самим биткоином, я открываю одинаковое количество LONG и SHORT. И вот, почему в 90% программа не угадывает направление??? Это равноценно что если бы программа угадывала в 90% случаях. Как минимум я ожидал 50/50 ведь это не игровой автомат где есть интерес казино и автомат считает отдачу ))) Идеи? Точнее задачу опишите. Где лонг, где шорт открывается и в каких объемах. А самое главное, где они закрываются. Вообще, китаец не просто так стал богачем ;) Манипуляции в стакане - это излюбленный прием по отжатию средств у наивных хомяков, зная все позиции которых - это ни разу не проблема. И не надо думать, что за вашими копейками не сходит, сходит, что мешает то? А это вообще законно? - нет, но кого это волнует... PS Даже если не китаец, подобные, но менее точные манипуляции делали бы другие участники рынка. Просто 90% чето перебор, надо разбираться как считались они. Title: Re: Статистическая загадка binance Post by: The0ldl_lser on January 21, 2022, 02:29:41 PM Я думаю что ТС столкнулся с "алгоритмом слежения за поведением" новичка. За его сделками следит бот. И подводит под стоплосс/маржинколл, т.к 99% "человеческих" аккаунтов постоянно "сидят на измене" и готовы при малейшом шухере слиться.
Просто алгоритм использует такую примитивную человеческую глупость. А рандом как фактор принятия решения в случае ТС, вероятно, не сильно отличается от типичной человеческой глупости, поэтому так, имо Пример: вы на трейдингвью заходите, и у вас всегда все падает. Вот прямо посекундно, хотя из другой изолированной стстемы только что наблюдали обратное 8) Знакомо? (Последние месяцы) Ничего удивительного - алгоритм агрегатора работает против вас |