Title: Роботы: профит и доходность Post by: Gimmoroy on August 16, 2014, 06:26:32 PM Много ботов появилось - как коммерческих, так и опенсорсовых. Что с ними делать и кто из них кто - жизни не хватит разобраться. Предлагаю сделать обязательной фичей показатель продуктивности.
Оценка эффективности торговли - наше всё. Вроде сначала всё просто - цена поднимается, цена опускается. Покупаем дешево - продаём дорого. Вроде всё хорошо. Один вопрос - а в остальное время? Процессы идут, мы стоим. Для растущих рынков ответ однозначен: закупаемся и ждём.Поскольку рынок растёт, мы растём вместе с ним.Обычно это называется стратегией Buy&Hold (B&H). Глядя на колебания рынка, кажется очевидным что можно заработать больше или быстрей.Начинается строительство обоснованых (и не очень) "эффективных" стратегий. Для оценки эффективности любой торговой стратегии (робота) необходимо сравнивать результат с результатом работы стратегии B&H.Это позволит исключить из оценки "естественные" (не зависящие от нашей деятельности) прибыль и убытки. Например оценить прибыль при отрицательном сальдо. Таким образом Каждый робот должен динамически отображать три числа со знаком: Profit On Hold - результат работы стратегии B&H Pending Profit - результат работы собственной стратегии бота на той же сумме (портфолио) Product - разность между вторым и первым, показывающая эффективность бота (алгоритма) Результат работы опредедяются от момента включения, до текущего момента. Это относится не только к торговле, но и к бэктестингу и пэйпертрейдингу, и позволит практически объективно сравнивать различные стратегии (ботов). Конец эпохе пустословия и надувания щёк? Title: Re: Роботы: профит и доходность Post by: dzyk on August 16, 2014, 06:48:37 PM отличная идея !
Title: Re: Роботы: профит и доходность Post by: izlevinv on August 17, 2014, 06:42:55 AM А че тока киборги?
Пусть каждый, кто постит в этом треде отчитывается - "С периода моего прошлого поста шинканул стока-то, чем обогнал рынок на 0,814747%". Сразу можно будет отличит трейдун он или поросячий хвостик. Title: Re: Роботы: профит и доходность Post by: zoran on August 17, 2014, 07:05:26 AM Не, не, не, идея плохая. Народ сейчас посчитает, сколько он проторговал в минус, по сравнению с тем, как если бы не совался, и сопьётся. Очень, ооочень плохая идея. :'(
Title: Re: Роботы: профит и доходность Post by: dzyk on August 17, 2014, 07:29:26 AM Не, не, не, идея плохая. Народ сейчас посчитает, сколько он проторговал в минус, по сравнению с тем, как если бы не совался, и сопьётся. Очень, ооочень плохая идея. :'( алкоголь и наркотики - суррогат счастья. Могу подлечить!Title: Re: Роботы: профит и доходность Post by: Gimmoroy on August 17, 2014, 08:33:13 AM А че тока киборги? Пусть каждый, кто постит в этом треде отчитывается - "С периода моего прошлого поста шинканул стока-то, чем обогнал рынок на 0,814747%". Сразу можно будет отличит трейдун он или поросячий хвостик. В терминале такое тоже будет невредно. Хоть свои действия можно оценить. Title: Re: Роботы: профит и доходность Post by: xalexiv on December 13, 2014, 02:06:21 PM Каждый робот должен Не каждый! Мой бот нифига не должен, он сам по себе, независимый. ;DTitle: Re: Роботы: профит и доходность Post by: qs.lab on December 15, 2014, 12:24:13 PM отличная идея ! здоровоTitle: Re: Роботы: профит и доходность Post by: MaRSe on February 26, 2015, 02:07:41 PM Profit On Hold - результат работы стратегии B&H Pending Profit - результат работы собственной стратегии бота на той же сумме (портфолио) Product - разность между вторым и первым, показывающая эффективность бота (алгоритма) А в чем собираетесь измерять? $, BTC, Руб, юани? Возможное изменение настроек может существенно повлиять. Вот пример из реальной жизни одного знакомого бота: 45 дней назад курс был 190.3 Баланс 34.62 btc и 7269$ (для простоты весь фиат перевожу в $ по курсу на день подсчета и обрезал центы) Перевести все в битки/$ = 72.82btc/13853$ Сейчас при курсе 231.5 Баланс 32.77 btc и 8405$ Перевести все в битки/$ = 69btc/15991$ Итог -1.85btc +1135$ Бот выиграл/проиграл против стратегии B&H? Посчитайте свои параметры. Title: Re: Роботы: профит и доходность Post by: Gimmoroy on February 27, 2015, 03:38:23 PM Profit On Hold - результат работы стратегии B&H Pending Profit - результат работы собственной стратегии бота на той же сумме (портфолио) Product - разность между вторым и первым, показывающая эффективность бота (алгоритма) А в чем собираетесь измерять? $, BTC, Руб, юани? Возможное изменение настроек может существенно повлиять. Quote Вот пример из реальной жизни одного знакомого бота: 45 дней назад курс был 190.3 Баланс 34.62 btc и 7269$ (для простоты весь фиат перевожу в $ по курсу на день подсчета и обрезал центы) Перевести все в битки/$ = 72.82btc/13853$ Сейчас при курсе 231.5 Баланс 32.77 btc и 8405$ Перевести все в битки/$ = 69btc/15991$ Итог -1.85btc +1135$ Бот выиграл/проиграл против стратегии B&H? Посчитайте свои параметры. Давайте воизбежание путаницы станем считать что вы торговали биток против доллара. начальные активы 34.62 btc и $7269 пересчитываем по сегодняшнему курсу 231.5 = $14855.26 Ваш баланс $15991 Вы заработали 15991 - 14855.26 = 1135.75 Вполне приемлимо. А теперь представим себе, что с самого начала мы просто закупились битком и просто подождали 34.62 btc и 7269$ при курсе 190.3 34.62 + 38.2 =72.82 сегодня это 72.82 * 231.5 = 16857.83 15991 - 16857.83 = -866.83 (минус!) что тоже неплохо, поскольку возникает вопрос из анекдота про то, как два кума на спор дерьмо ели. Ну и самое интересное - кому-то повезло, цена пошла вверх. А если бы она упала? Вместо минусa (-866.83) был бы плюс. Поэтому хорошей практикой считается на момент начала отсчёта расположить активы "впополаме" для снижения рисков. Как приблизительно и было сделано. Так что робот ваш - молодец. 5% в месяц, это вполне приемлимо для бота. Title: Re: Роботы: профит и доходность Post by: SectorZero on February 27, 2015, 06:07:41 PM Считать надо в том ативе, в котором делался депозит.
Если депозит делался в двух валютах, то считать пропорционально. Title: Re: Роботы: профит и доходность Post by: Gimmoroy on February 27, 2015, 08:21:29 PM Считать надо в том ативе, в котором делался депозит. Если депозит делался в двух валютах, то считать пропорционально. Почитайте инвестопедию - должно помочь. Вы можете придерживаться сколь угодно диких взглядов, если вам так удобнее, но не стоит их пропагандировать настолько |