Lezione 5 Risk management
Risk management
Ciao a tutti,
scusate per il ritardo ma il tempo è quello che è.
Bando alle ciance. Cosa è il risk management?
Letteralmente la gestione del rischio.
Perché è così importante?
Perché senza siamo tutti foxxuti.
Perché dovreste leggere questa lezione?
Perché spero sia interessante.
Gestione del rischio, ma cosa intendiamo esattamente?
Intendiamo quell’insieme di tecniche che ci portino ad un abbattimento delle probabilità e/o quantità a rischio di dindini nei nostri trades. Senza siamo esposti alla nuda e barbara emotività di cui siamo tutti schiavi. Scelte sbagliate, scelte che prendiamo in preda al panico. Ecco… il risk management serve a eliminare tutte queste fattispecie.
Quante volte il piano iniziale è stato quello giusto? Tante. All’inizio io stesso operavo come il trader medio. Premevo il mio buy, magari con stoploss inserito e take profit prefissato, ma solo virtualmente. Il BTC/USD saliva. Io ero felice, euforico. Poi piegava e scendeva verso sud portando la mia posizione in perdita. Io, imbecille, non essendo consapevole di certe cose, andavo nel panico. Close. E bum, il BTC/USD sfondava i precedenti massimi e saliva. Frustrato, incazzato.
Poi ho iniziato a fare una cosa. Stoploss e take profit predeterminati. Condizioni in cui cambiarli anche. Aprivo il trade e andavo a fare un aperitivo con gli amici. Scelta corretta. Take profit o stoploss beccati. Ma senza rimorso nel caso dell’evento negativo. SI studiava, si cercava di capire cosa fosse andato storto.
La verità che ho compreso successivamente è stata questa: Il mercato non va contro di te o a favore di te. Ma se ti metti a nuotare per risalire un fiume, piuttosto che cercare di raggiungere la valle a favore di corrente, beh… tanti auguri!
Facciamo un gioco? Provate a prendere un grafico. Prendete un quasiasi punto dal quale far partire un trade e lanciate una moneta. Testa vado long, croce vado short. Poi aprite (su un pezzo di carta) il trade e piazzate stop loss 50 pips sotto(sopra) l’entry point e takeprofit 50 pip sotto sopra l’entry point.
Adesso vediamo se viene raggiunto prima stoploss o take profit e mettiamo una spunta. Scommettiamo che azzeccherete il 50% dei trades? Vi sfido a fare di meglio senza monetina
Per fare profitto in questa situazione dovreste azzeccare poco più del 50% delle operazioni a causa dello spread.
Vincete
+50 pips
Perdete
-50 Pips
Se chiudete metà operazioni in profitto eccovi il vostro 0 come profitto totale (negativo di qualcosa a causa dello spread).
Ora rifate lo stesso giochino. Ma stavolta take profit 150 pips e stoploss 50 pips.
Inutile dire che perderete di più. Ma quando vincerete vincerete di più. Quante operazioni dovete “prendere” per andare in profitto? Facciamo il conto
Se perdo -50. Se vinco +150.
1° lancio perdo -50
2° lancio perdo -50
3° lancio perdo -50
4° lancio vinco +150
Totale 0. Quindi, con un rapporto risk reward (1:3, dato da 50/150) dobbiamo chiudere a +150 1 operazione su 4. Il 25%. Poco eh?
Il calcolo può essere fatto anche molto più velocemente.
%operazioni da chiudere in takeprofit = stoploss / (stoploss + takeprofit).
O in alternativa, utilizzando il rapporto risk reward di 1:3…. 1/(1+3) = ¼ = 25%. Contenti? Semplice matematica.
Quando aprite una operazione PENSATE SEMPRE AL VOSTRO RISK REWARD.
Ha senso aprire posizioni con risk reward < 1.5 (esempio: stoploss 50 takeprofit 60)? Ovviamente no, a meno che non abbiate quale probabilità di vittoria?
60/50 = 1.2. Risk reward 1.2:1 quindi vi serve chiudere in gain ben il ….. attenzione….. attenzione….
No aspettate… attenzione…. 1 / (1+1.2) 45% delle operazioni. Se ce la fate sul lungo periodo faccio un prestito in banca di 1 Mio e ve lo do in gestione.
Bene. Credo di essere stato esauriente su questa parte. Passo ad un esempio pratico prima delle dovute conclusioni. Per chi vuole ci sono dei fantastici libri su questa parte. Io ho coperto l’1% di quello che c’è da sapere. Se qualcuno riuscirà ad organizzare un gruppo di 30 persone interessate ad una lezione gratuita (come al solito quando propongo certe cose) allora chiamatemi e vi svelerò qualche piccolo trucco in più. Ma mi annoia enormemente scrivere
Nell’esempio qui sopra io voglio andare short. Pennant ribassista, dati macro da short tutta la vita. Ma voglio anche ottimizzare il mio rapporto RR. Non entro come un coniglio dove mi capita. Ma piazzo un sell limit a 1.2680. Stoploss poco sopra. Take profit molto sotto. Risk reward come è? Ottimo. Posso piazzare il trade. In questo caso ho un rapporto RR di 3.5 a 1. Fate voi i conti di quante volte devo essere buono. Dite che ce la faccio? Speriamo. Perché sul mio broker ho piazzato circa 2 lotti (200k euro) di ordine. Prima che veniate a rapinarmi. Sono a leva 100
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