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Wahrscheinlich versuchen einige computergestützte Arbitrage direkt auf der selben Börse und dadurch wird die Anzahl der Arbitragemöglichkeiten minimiert ...
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Ehrlich gesagt sollte man aus meiner Sicht gerade nicht soviel Zeit in dieses Problem investieren, weil dieses Konzept im Moment (zumindest mit meinen Mitteln) nicht wirklich funktioniert. Dieser Bot ist von 2012, und da gab es eine Zeit wo das mal recht gut ging.
Angeblich hat es vor einer Weile wieder funktioniert, aber dafür muss man dann echt fixen Code haben. Da sind die Rechnungen, die man dann noch machen kann eher beschränkt. Weiss nicht, ob man dann noch mit grossen Matrizen rumrechnen sollte.
Wenn Du sagst, dass Dein Code zu langsam wäre/war: Über welche Zeiträume reden wir denn hier? Sekunden, Millisekunden oder gar Mikrosekunden? Das LP selbst ist schnell erzeugt und besteht nur aus einem String. Die limitierenden Faktoren sind, diesen String als Datei zu schreiben, vom Solver einlesen zu lassen, die Lösung vom Solver schreiben zu lassen und diese wieder einzulesen und zu analysieren. Die Zeit für das Lösen des Problem ist imho vernachlässigbar, denn die Solver für LPs sind verdammt schnell. |
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Es geht um B. Der Dreiecks-Tausch findet auf einer Börse statt, weil es sonst zu langsam wäre. Orderbücher müsst ich erst konstruieren, damit der Tausch mit den Beispiel Daten auch Gewinn macht.
Das macht die ganze Geschichte etwas einfacher. Das Beispiel, welches ich oben gegeben habe ist ein Spezialfall, wo man auf einer Börse handelt und das Orderbuch nur einen Preis mit unbegrenztem Volumen enthält. Die Idee ist jetzt, dass man die eine Variable für ein Tauschpaar aufsplittet sodass es Variablen für jeden Preiseintrag im Tauschpaar-Orderbuch gibt. Z.B. bei einem Orderbuch mit 1 BTC bei $6000, 1.5 BTC bei $6100 und 0.5 BTC bei $6200 bräuchte man drei Variablen. Die Anzahl der Variablen hängt also von der Feinkörnigkeit des Orderbuchs ab. Aus jeder Spalte im LP-Arbitragebeispiel wird dann eine ganze Matrix. Der Aufwand bleibt aber trotzdem überschaubar, da auch die Orderbücher überschaubar sind. LP-Probleminstanzen sind hauptsächlich durch den Speicher begrenzt, aber selbst Grössen jenseits mehrerer 100 MB sollten kein Problem sein. Ich tippe hier aber eher auf kB, wenn es hoch kommt sind das ein paar MB. Das Volumen, welches pro Preis vorhanden und als "Fluss" maximal "fliessen" kann, sollte als zusätzliche, ziemlich simple Bedingungen analog den "x1 <= 10000" machbar sein. Ganz sicher bin ich mir natürlich nicht ob das funktioniert. Ich würde/werde mir einfach ein kleines Toyexample basteln und ein bisschen rumspielen. Interessant ist das Problem allemal. Eben weil es eine praktische Anwendung ist. Die Ergebnisse können wir ja dann vergleichen, Deine Methode vs. meine um zu gucken ob die jeweilige Lösung macht was sie soll. Hab im Moment leider sehr wenig Zeit...  Geht mir genauso, deswegen kann ich Dir keine Garantie geben, ob und wann ich eine entsprechende LP-Formulierung zusammenfrickeln kann. Falls nicht, dann muss beschriebene Idee ausreichen (falls sie denn überhaupt funktioniert). |
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Es geht um eine einfache Dreiecks Arbitrage Strategie. Man tauscht Währungen auf einem Exchange bis man wieder bei der Ausgangswährung ist. Die Frage ist, mit welcher Summe man startet. Weil man ja in den einzelnen Orderbüchern evtl. mehrere Orders aufaddieren muss, bis man die ganze Summe getauscht hat. Nun werden ja die Preise der Orders in den Büchern mit jeder neuen Order immer schlechter. Die Frage ist also, bis zu welcher Order ist man noch im Gewinn? Ist es geschickter eine geringere Summe mit mehr relativem Gewinn zu tauschen? Als Programmiersprache hab ich damals Java genommen. Das Problem ist die Abfrage der Orderbücher, die ja auch Zeit braucht. So sah das damals aus: https://i.imgur.com/EgiTKPQ.pngMeinst Du z.B.: (A) Tausche $ nach BTC auf Exchange A um dann BTC nach $ auf Exchange B zu tauschen, optimiert nach den Orderbüchern? Oder eher sowas wie: (B) Tausch $ nach BTC, dann BTC nach LTC, dann LTC nach Ether um dann Ether zurück zu $ zu tauschen, optimiert nach den Orderbüchern? Alles auf der gleichen Exchange? Dein Bild zeigt mehrere Exchanges, das würde dann in Richtung gehen: (C) https://bitcointalk.org/index.php?topic=4586924.msg41382368#msg41382368wobei da natürlich die entsprechenden Orderbücher nicht beachtet werden. Wahrscheinlich ist (C) mit Einbeziehung der Orderbücher gemeint, da (A) und (B) darin enthalten sind. Pauschal würde ich sagen, dass das möglich ist. Die Orderbücher sind ja prinzipiell nichts anderes als ein $-Vektor mit Volumengewichtung für die Beträge (darstellbar z.B. als einfaches Histogramm). Solche Vektoren könnte man als lineare zusätzliche Bedingungen einem LP mitgeben. Das LP würde aber eindeutig umfangreicher werden als im verlinkten Beitrag. Kannst Du mir Beispieldaten zum Spielen zur Verfügung stellen? D.h. drei Oderbücher dreier Exchanges (nicht notwendigerweise vollstänidg)? Als jeweilige Tabelle hier im Forum reingepostet? |
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Ethereum und Sicherheit (Kryptowährung mit Lücken): http://www.scinexx.de/wissen-aktuell-23054-2018-08-17.htmlWas hier schon seit Jahren gepredigt wird. Oberes wird natürlich die Smartcontracts sicherer machen. Aber ein Programm, welches automatisiert Lücken findet, ist einem cleveren Hacker immer noch unterlegen. Die Dunkelziffer wird weit grösser sein! Die Grundaussage, dass Ethereum so sicher ist, wie die Programmierkenntnisse der jeweiligen Contractersteller, bleibt also weiterhin gülitg. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die meisten Smartcontracts von Informatikern oder Kryptologen geschrieben werden. Im Gegensatz zu einer inkrementellen Protokollerweiterung bei Bitcoin. |
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Wenn ich "bei den aktuellen Schwankungen nicht mal mit der Wimper zucke", mein Text aber Spielraum zur Interpretation zu "gewissem Sarkasmus und vielleicht sogar Zynismus" gibt,
sollte mir das zu denken geben?
Ich denke nicht, dass die beiden Aussagen sich widersprechen. |
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Das Gedächtnis des Menschen scheint dieses Jahr besonders kurz, und jeden (halben) Monat scheint, dass der gleiche Veitstanz von vorn beginnt ...
Gier frisst Hirn   Hmm ... eher: Erfahrung schröpft Neuling |
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*schnipp schnapp* Imho. Wenn die Ausschläge immer kleiner werden, ist das der "Anfang vom Ende" ... des Bärenmarktes.  Danach kehrt sich alles um. Der Bullenmarkt schleicht sich ein und die Ausschläge werden immer grösser... ... bis dann hier wieder User berichten wie Leute auf Weihnachtsmarkt und an Supermarktkassen von diesem neuen Geld namens Bitcoin schwärmen, und Phantastisch hier warnt, keine Kredite für Spekulation auf zu nehmen. Danach beginnt denn wieder alles von neuem, ... Bitcoin ist denn wieder endgültig für immer und total tot. Wenn nicht, gibt es eine neue rechtmäßig gesalbte Kopie. Quantencomputer werden Bitcoin auffressen. Der nächste Präsidentschaftskandidat ist Bitcoinophil oder Bitcoinophob. Hab ich was vergessen? Langfristig gesehen gebe ich Dir natürlich recht. Und auch beantwortest Du meine implizierte Frage. Nichtsdestotrotz lese ich einen gewissen Sarkasmus und vielleicht sogar Zynismus aus Deinem Kommentar heraus. Diejenigen, welche lang genug dabei sind zucken bei den aktuellen Schwankungen nichtmal mit der Wimper. Ich denke aber nicht, dass Neulingen mit Deiner Aussage wirklich geholfen ist. Ich wollte eigentlich nur auf einen simplen kurz- bis mittelfristgen Zusammenhang hinweisen, welcher imho neu ist seit es Bitcoin gibt (aber nur Bauchgefühl oder false correlation, habe das nämlich nicht genauer untersucht). Nichtsdestotrotz, das Gedächtnis des Menschen scheint dieses Jahr besonders kurz, und jeden (halben) Monat so scheint es, dass der gleiche Veitstanz von vorn beginnt ... Hier nochmals der Link zu den Dates: https://cryptocalendar.pro/events/bitcoin |
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Mich beschleicht immer wieder das Gefühl, dass die Futures den Kurs im Griff haben wenn gerade keine neue Sau durchs Dorf gescheucht wird.
Mitte des Monats geht es runter, auf ca. $6000, wenn der eine Future schliesst, dann steigt der Kurs um Ende des Monats, wenn der andere Future schliesst, wieder zu fallen. Natürlich werden die Ausschläge immer kleiner. Dieses Verhalten muss nicht notwendigerweiser direkt durch die Futures erzeugt werden sondern kann auch durch gewiefte Spekulanten hervorgerufen werden. Also aktuell ist ein steigender Kurs kein Grund zur Freude, und ein Fallender kein Grund zur Aufregung (ausser man ist Spekulant, für den sind das nämlich ideale Voraussetzungen).
Imho interessant, was passiert, wenn die Ausschläge praktisch nicht mehr vorhanden sind, oder etwas (vermeintlich oder nicht) Fundamentales passiert ...
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Ich hab mal eine Frage zum Arb über mehrere Währungspaare: weisst Du eine Formel, um halbwegs schnell die beste Anzahl der Orders aller Orderbücher aufzuaddieren. Also die Anzahl, die den meisten Gewinn ergibt?
Da müsstest Du nochmal genauer erlätuern was Du machen willst. Wie definierst Du "die Anzahl, die den meisten Gewinn ergibt"? Anzahl = Preis oder Anzahl = Orders? Bist Du long oder short, d.h. willst Du verkaufen oder kaufen? Was ist Dein Ziel? Was sind die Voraussetzungen? Meine beste Idee war damals Halbierungssuche, aber das war zu lahm.
Also hab ich einfach immer die oberste Order genommen, und das Volumen des Dreiecks angepasst.
Dann ggf so lange Durchläufe machen, wie Profit angezeigt wird.
Unabhängig davon, was Du machen willst, welche Programmiersprache nutzt Du? Denn eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass Halbierungs- bzw. Binärsuche langsam ist. |
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Damit folgt auch, dass auch Bitcoin dann ein Shitcoin ist, wenn es weniger als 50% der für SHA256 potentiell verfügbaren Rechenkapazität auf sich vereint.
Ok. Dann ist jetzt alles klar. Wobei ich Deine Definition immer noch ziemlich streng finde. Aber vielleicht kann man von da aus ja weiter arbeiten. Ein anderer Versuch der Definition (für sha256): - Eine Instanz ist eine Gruppe von Individuuen, deren Interessen mit denen anderer Instanzen inkompatibel sind.
- Ein Coin ist ein Maincoin, wenn er den grössten Teil der Hashleistung im gesamten sha256-Ökosystem nutzt.
- Ein Coin ist sicher, wenn keine einzelne Instanz im gesamten sha256-Ökosystem eine 51%-Attacke auf diesen Coin fahren kann.
- Ein Coin ist ein Shitcoin, wenn er weniger als 50% der Hashleistung des Maincoins auf sich vereint.
Punkt 2 lehne ich als Kriterium ab. Das ist lediglich eine Relative Mehrheit. Man könnte diesen Punkt höchstens als "Zwischenstufe" definieren, aber ich sehe dafür eigentlich keinen Bedarf. Nach deiner Liste wäre übrigens die "Maincoin" zugleich automatisch ein Shitcoin, wenn sie nicht 50% der Rechenkapazität auf sich vereint Da muss ich widersprechen, aber vielleicht war Punkt 4 nicht eindeutig genug: Ein Coin ist ein Shitcoin, wenn dessen gesamte genutzte Hashleistung weniger als 50% der Hashleistung des Maincoins beträgt.Die gesamte Hashleistung des Maincoins ist immer grösser als die Hälfte davon. Der erste Punkt ist natürlich eine Idealisierung, damit sich die einzelnen Miningpools nicht einfach zusammentun.
Miningpools will ich aus meiner Definition heraushalten. Ich sehe Miningpools nicht als potentielle Gefahr für irgendeinen Coin an. Abgesehen davon sehe ich keine objektive Möglichkeit, festzustellen, welchen Anteil an der Hashrate ein bestimmter Miningpool tatsächlich kontrolliert. Damit wäre eine solche Metrik nach Belieben manipulierbar. Und genau das möchte ich verhindern. Dieses Argument sehe ich ein. Ich muss mal drüber schlafen ob man auch ohne die Instanz in der Definition auskommt ... |
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Ethereum ist alles andere als schlecht und hat auch seine Daseinsberechtigung. Nur eben nicht als Bitcoinersatz. - Einfachheit des Protokolls
- Fehleranfälligkeit
- Zentralisierung
- PoW plus PoS plus ein bisschen Buterin
Das sind alles Punkte, welche definitiv NICHT für Ethereum sprechen. Im Gegenteil! Das sind genau die Gründe, warum Bitcoin das SICHERERE Projekt für Wert ist. Dank CW wissen wir sogar, dass beide Projekte äquivalent sind (kein Sarkasmus). Auch wenn diese Äquivalenz alles andere als trivial umzusetzen ist. Ich wiederhole meine Meinung: Ethereum ist ein Spielplatz für Ideen, welche, wenn sinnvoll, ausreichend geprüft und für sicher gehalten, in Bitcoin aufgenommen werden. Als Sidechain oder direkt im Protokoll. Deshalb hat Ethereum seine Daseinsberechtigung. Grosse Geldmengen würde ich diesem Projekt aber nicht anvertrauen. Ethereum: Top down. Bitcoin: Bottom up. |
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@qwk: So wie ich Dich vestehe, so ist das einzige Kriterium nach dem die Coins eingeordnet werden, deren Sicherheit in Bezug auf den Miningalgorithmus. Denn warum sollte mich sonst der Anteil an der gesamten Miningkapazität interessieren? Für mich macht das zumindest Sinn. Für mich wäre demnach ein Coin als Shitcoin definiert, wenn er nicht sicher ist. Imho ist das DAS objektive Kriterium. Denn Sicherheit ist ja wohl die Mindestanforderung, welche man an einen Coin stellen sollte, genauso wie man diese Anforderung an eine Bank stellt. Trotzdem würde ich einen Coin, welcher 25% der Hashleistung nutzt nicht gleich als Shitcoin einordnen, wenn das Ökosystem an entsprechenden Coins gross, und die Verteilung der Hashleistung in diesem Ökosystem flach ist. Nehmen wir z.B. an der Maincoin vereint 40% der Leistung, der nächste Coin 25%, dann 15%, 5%, ... . Wenn die führende Instanz beim Maincoin wiederum 25% der Hashleistung für diese Coin stellt, dann sind das 10% der Gesamthashleistung und somit wäre Coin #2 immer noch sicher vor einer 51%-Attacke. Die Idee von Bitcoin ist ja gerade, die Gesamthashleistung auf verschiedene, konkurierende Instanzen aufzuteilen. Dass alle zusammen eine 51%-Attacke fahren können ist trivial. Wenn sich die Hashleistung nun noch auf andere Coins weiterverteilt, aber der ein oder andere Coin durch die Verteilung der Hashleistung sicher ist, dann sind das imho sichere Projekte. Dies kann sich natürlich mit der Zeit ändern, genauso, wie eine Instanz 51% oder mehr Hashleistung beim Bitcoin erringen kann. Du müsstest nochmal genau definieren, was für Dich der Maincoin und was der Shitcoin ist und was Dich zu dieser Definition führt. Du schreibst z.B., dass bei einem Anteil von >= 50% der Gesamthashleistung ein Coin ein echter Altcoin wäre. Das macht Sinn bei anderen Hashingalgorithmen als sha256. Bei sha256 gäbe es so ja nur Bitcoin als echten "Altcoin". Aber was wenn sich die Hashleistung auf andere Coins weiterverteilt und Bitcoin nur noch 49% hat? Ein anderer Versuch der Definition (für sha256): - Eine Instanz ist eine Gruppe von Individuuen, deren Interessen mit denen anderer Instanzen inkompatibel sind.
- Ein Coin ist ein Maincoin, wenn er den grössten Teil der Hashleistung im gesamten sha256-Ökosystem nutzt.
- Ein Coin ist sicher, wenn keine einzelne Instanz im gesamten sha256-Ökosystem eine 51%-Attacke auf diesen Coin fahren kann.
- Ein Coin ist ein Shitcoin, wenn er weniger als 50% der Hashleistung des Maincoins auf sich vereint.
Der erste Punkt ist natürlich eine Idealisierung, damit sich die einzelnen Miningpools nicht einfach zusammentun. Aber ich denke, das bildet die Realität trotzdem ab. Zumindest kurzfristig. Das würde in einem Worstcaseszenario bedeuten: Hat eine Instanz beim Maincoin fast schon die Kontrolle übernommen da ~50% Hashleistung des Maincoins stellend, z.B. könnte der Maincoin 40% der Gesamthashleistung stellen und der Angreifer hätte dann 20% der Gesamtleistung, dann kann diese Instanz praktisch jeden anderen Coin übernehmen, dessen Hashleistung kleiner diesen 50% (der Maincoin-Hashleistung) ist. Jeder kleinere Coin, mit mehr Hashleistung, z.B. eben einer mit 25% der Gesamthashleistung, wäre kein Shitcoin, da die entsprechende Hashleistungsverteilung für diesen Coin bei einem Angriff die Sicherheit nicht tangieren würde, der Angreifer könnte nur 44% der Hashleistung des jeweiligen Coins stellen. Jeder kleinere Coin mit weniger Hashleistung, z.B. eben einer mit 15% der Gesamtleistung, wäre ein Shitcoin, da der Angreifer dann 57% der Hashleistung des jeweiligen Coins stellen würde. Hat die angreifende Instanz mehr als 50% der Hashleistung des Maincoins, dann kann man alle Coins mit dem entsprechenden Hashingalgorithmus in die Tonne kloppen ... Oder habe ich Dich immer noch falsch verstanden? Ich habe manchmal eine ziemlich lange Leitung. Edit: Man versuche mal solch oder eine ähnliche Definition für PoS-Coins zu machen ohne ein Developer zu sein. |
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@trantute2: Cool, danke! Mal sehen, ob ich das Skript so abändern kann, dass es längere Fristen und größere Preisregionen (wie die erwähnten 6000-6500) schafft. Ich hab mir mal diese CSV-Dateien runtergeladen, und werde mal schauen, ob ich das damit hinbekomme. Was war das noch mal für eine Programmiersprache? R?
Ja, ist R. Eigentlich brauchst Du die CSV-Datei nicht extern runterzuladen. Das macht der Code automatisch: temp <- tempfile();
download.file("https://api.bitcoincharts.com/v1/csv/bitstampUSD.csv.gz", temp);
table <- read.csv(gzfile(temp));
unlink(temp);
Somit sind die Daten dann auch immer aktuell. Für andere Börsen kannst Du einfach den Namen der CSV-Datei austauschen. Es liegen auf dem bitcoincharts-Server ja noch andere Dateien von anderen Börsen. Wobei ich mir vorstellen kann, dass jede Börse ein anderes Tabellenformat hat ... Wohlgemerkt musst Du noch das Paket "anytime" in R installieren: install.packages("anytime");
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Um die $6000 eiert der BTC jetzt ja schon eine ganze Weile rum. Hätte ja heute schon den großen Crash auf $5000 erwartet. Kommt der noch? NIZZAONE hätte sicher ein Meme dafür Kennt jemand zufällig ein Tool, mit dem man errechnen kann, wieviel Volumen auf einer Exchange in welchem Preisgebiet auftrat? Also wo ich z.B. eingeben kann "zwischen 6000 und 6500$" und dann das Handelsvolumen in diesem Preis-Range angezeigt wird. Mich würde nämlich mal interessieren, in welchem Preisbereich das Volumen bisher am größten war. Für Bitstamp: 10.08.2018  11.08.2018  10.-12.08.2018  Code: library(anytime); # für Zeitumrechnung
temp <- tempfile();
download.file("https://api.bitcoincharts.com/v1/csv/bitstampUSD.csv.gz", temp);
table <- read.csv(gzfile(temp));
unlink(temp);
# Benennung der Spalten
colnames(table) <- c("EPOCH", "PRICE", "VOLUME");
# Anfügen einer neuen Spalten mit den Daten (Datums), da ansonsten Epochs
table <- cbind(table, "DATE"=anydate(table[,1], "CEST"));
sub <- table[which(table$DATE=="2018-08-11"),];
bla <- aggregate(VOLUME ~ PRICE, sub, sum);
df.freq= as.vector(rep(bla$PRICE, bla$VOLUME)); # Beträge hinter dem Komma werden ignoriert
hist(df.freq, 25);
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Ich finde die Idee an sich gut. Man kann ja jeden Shitcoin über die Hashleistung des Maincoin rauskegeln. Nur muss ja dann EINE Instanz die gesamte Leistung stellen! Ich schlage eine Verfeinerung der Methode vor (falls das noch kein anderer gemacht hat, ich habe nicht alles im Detail gelesen):
Eigentlich müsstest Du die jeweiligen Maincoins checken und gucken wer da gerade das grösste Stück vom Hashkuchen besitzt und die entsprechende Leistung mit der Hashleistung der anderen Coins mit gleichem Algorithmus vergleichen. Die Instanz mit dem grössten Kuchenstück kann dann möglicherweise einige der kleineren Coins übernehmen. Dies kleineren Coins wären dann die Shitcoins.
Zusätzlich: Wie fügen sich denn Coins in die Tabelle ein, welche durch merged-Mining erzeugt werden können? Namecoins können doch im Prinzip von jedem Bitcoinminer erzeugt werden auch wenn ich nicht weiss ob alle ASICs das unterstützen.
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Planst Du zum Punkt "Handeln mit Hilfe des Hidden Markov Modells" vielleicht eine Darstellung eines konkreten aber fiktiven Handelsablaufs? Dann würde ich meine Frage zum konkreten Handel nämlich noch solange zurückstellen, bis Deine Darstellung dazu abgeschlossen ist.
Ich würde wieder die historischen Daten dazu nutzen. Also so, wie ich es schonmal gepostet habe. Plus ein paar Ideen zur Handelsoptimierung. Die Ausarbeitung kann aber noch etwas dauern. Die Ideen kullern ja schon hier im Forum rum. Also wenn Du ungeduldig bist, dann muss ich Dich darauf verweisen. Vielen Dank für Dein Interesse und Deinen Zuspruch, das motiviert zusätzlich.  |
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Danke. Wird auch gleich eingebaut. |
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