Я в восторге от моей крипто-команды!

Увеличение стоимости паев нашего фонда в 2017 году:

CAT01 - от 1 $до 177 $(17 600% !!!)

CAT02 - от 1 $до 142 $(14 100% !!!)

Ваша Амели Шато, GCBCapital-team.

I'm exultant of my crypto-team!

Increase in the value of our fund units in 2017:

CAT01 - from $1 to $177 (17 600% !!!)

CAT02 - from $1 to $142 (14 100% !!!)

GCBCapital team.

1. Задача построения торговой системы - задача статистического прогнозирования приращения цены на выбранные временные рамки для принятия решения об изменении или поддержании позиции.
2. Приращение цены - это случайная величина.
3. Задача построения торговой системы - задача статистического прогнозирования случайной величины.

Это основная и единственная проблема математической статистики, сформулированная в наиболее общем виде при построении торговых моделей. Фактически, вся современная математическая статистика представляет собой набор решений этой задачи для набора конкретных моделей. И, часто, исследователю временных рядов с неизвестным происхождением стоит задача не применять методы непосредственно из книг, а строить адекватную модель процесса с последующим решением проблемы в рамках этой модели. Т.е. опять особый случай.

Ваша Амели Шато, GCBCapital-team.

1. The task of building a trading system is the task of statistical forecasting the increment of the price on the chosen timeframe for making a decision on changing or maintaining a position.

2. Price increment is a random variable.

3. The task of building a trading system is the task of statistical forecasting of a random variable.

This is the main and only problem of mathematical statistics formulated in the most general form in the construction of trade models. Actually, all modern mathematical statistics are a set of solutions of this problem for a set of particular models. And, often, the researcher of time series with unknown origin is faced with the task of not directly applying methods from books, but constructing an adequate model of the process with the subsequent solution of the problem within the framework of this model. Ie again a special case.

GCBCapital team.

Здравствуйте.

Копирую свою тему из англо-язычной части этого форума https://bitcointalk.org/index.php?topic=2592768

Мы завершили тестирование большого количества портфельных стратегий, ранее использовавшихся на фондовом рынке.
Все эти стратегии относятся к классу «купи и держи» с ребалансировкой.
Используются только крипто-валюты из ТОП-20 по капитализации.
Все решения принимаются только по алгоритму. Влияние человека на работу моделей исключено.
В приведенной ниже таблице показана теоретическая эффективность наиболее стабильной модели с 1 января 2017 года по настоящее время.

N	---	I%(Year)	---	I/R(M)	---	I/R(Q)
n1	---	5 263,15	---	0,89	---	0,85
n2	---	13 117,32	---	0,87	---	0,88
n3	---	8 889,77	---	0,94	---	0,78
n4	---	12 975,26	---	0,91	---	0,86
n5	---	7 253,04	---	0,90	---	0,80
n6	---	14 177,88	---	0,96	---	0,75
n7	---	10 662,23	---	0,93	---	0,78
n8	---	13 453,18	---	0,89	---	0,81
n9	---	7 746,33	---	0,88	---	0,78
n10	---	9 228,11	---	0,87	---	0,85
n11	---	11 894,95	---	0,93	---	0,69
n12	---	15 101,23	---	0,85	---	0,65
n13	---	19 261,24	---	0,83	---	0,62
n14	---	36 662,55	---	0,71	---	0,85
n15	---	16 414,73	---	0,82	---	0,82
n16	---	15 385,15	---	0,95	---	0,77
n17	---	10 994,40	---	0,91	---	0,80
n18	---	11 325,32	---	0,89	---	0,75
n19	---	9 619,99	---	0,87	---	0,75
n20	---	11 201,83	---	0,89	---	0,73

Параметр «N» - частота ребалансировки. N1 – очень редко, N21 – очень часто.
«I%(Year)» - доходность с начала года. Да, там ТЫСЯЧИ процентов.
«I/R(M)» - отношение среднемесячной доходности к среднемесячному риску (среднеквадратичному отклонению).
«I/R(Q)» - тоже самое как «I/R(M)» только ежеквартально.

Мы считаем, что криптовалютный рынок достаточно созрел, чтобы использовать ваши разработанные стратегии, ранее использовавшиеся на фондовых рынках.

P.S. Мы управляем нашим собственным инвестиционным портфелем с июля 2017 года. Результаты управления коррелируют с результатами, указанными в таблице выше.

Ваша Амели Шато, GCBCapital-team.

^{Прошу прощения за качество моего русского языка. Он не полностью мой родной.}

Hi friends.

We have completed testing a large number of portfolio strategies previously used in the stock market.
All these strategies belong to the class of "buy and hold" with rebalancing.
Only crypto-currencies from the TOP-20 are used for capitalization.
All decisions are made only by the algorithm. The influence of man on the work of models is excluded.
The table below shows the theoretical effectiveness of the most stable model from 1 January 2017 to the current time.

N	---	I%(Year)	---	I/R(M)	---	I/R(Q)
n1	---	5 263,15	---	0,89	---	0,85
n2	---	13 117,32	---	0,87	---	0,88
n3	---	8 889,77	---	0,94	---	0,78
n4	---	12 975,26	---	0,91	---	0,86
n5	---	7 253,04	---	0,90	---	0,80
n6	---	14 177,88	---	0,96	---	0,75
n7	---	10 662,23	---	0,93	---	0,78
n8	---	13 453,18	---	0,89	---	0,81
n9	---	7 746,33	---	0,88	---	0,78
n10	---	9 228,11	---	0,87	---	0,85
n11	---	11 894,95	---	0,93	---	0,69
n12	---	15 101,23	---	0,85	---	0,65
n13	---	19 261,24	---	0,83	---	0,62
n14	---	36 662,55	---	0,71	---	0,85
n15	---	16 414,73	---	0,82	---	0,82
n16	---	15 385,15	---	0,95	---	0,77
n17	---	10 994,40	---	0,91	---	0,80
n18	---	11 325,32	---	0,89	---	0,75
n19	---	9 619,99	---	0,87	---	0,75
n20	---	11 201,83	---	0,89	---	0,73

Parameter "N" - frequency of rebalancing. N1 - very rarely, N21 - very often.
"I% (Year)" - profitability since the beginning of the year. Yes, there are THOUSANDS of percent.
"I / R (M)" is the ratio of the average monthly return to the average monthly risk (root-mean-square deviation).
"I / R (Q)" is the same as "I / R (M)" only quarterly.

We believe that the crypto-currency market has matured enough to use your developed strategies previously used in stock markets.

P.S. We have been managing our investment portfolio since July 2017. The results of the management correlate with those indicated in the table above.

GCBCapital team.