Спасибо за Ваше мнение. Отвечая на ваш вопрос, мне этим не рано заниматься по тому, что я этим уже занимаюсь. Но решил расширить бота доп. алгоритмами и столкнулся с не понятной вещью (то ли какой то у меня баг, то ли я чего то не знаю об особенностях конкретной биржи). Вероятность же манипуляции биржи я оцениваю как минимальную. Потому что HFT'шники это палят на раз. А для классических же трейдеров фейковые исполнение ордеров бессмысленны. Им важно то что сейчас в книги ордеров, а не то что исполнилось несколько миллисекунду назад.

Такое я не исключаю, но зачем это бирже? Простое привлечение трейдов? Есть ли биржи которые этим не грешат и имеют интерфейсы типа FIX\FAST\WebSocket?

Друзья,
В рамках исследования алгоритмов HFT-трейдинга я столкнулся с очень не понятной фигней на бирже hitbtc.com. И она заключается в том, что я собираю и складываю в БД весь order book, а так же все исполненные ордера по одной крипте (LTC). Собираю я естественно с помощью websocket и потеря каких то ордеров в order book, а так же исполнение ордеров сведены к нулю. Т.е. всё что проходит через биржу собирается в БД для дальнейшего анализа.
И фигня заключается в том, что я вижу исполнение ордеров, но таких ордеров не было в order book. Вот такая вот фигня O_o.
Поясню немного другими словами, мой робот всегда старается быть на верху книги заказов, и робот пытается заработать на спреде, но исполняются ордера выше моего, которых нету О_о. Я бы понял если бы мой робот не успел бы, но как я сказал выше я собираю всю книгу ордеров которую рассылает hitbtc.
Не могли бы вы мне пояснить, что это за ордера такие "невидимки"?