Про capped-style options только что узнал но прайсить их мой софт не умеет, так что тут без меня.
сейчас пока не понимаю как вообще все тут устроено
"Автоматическое ликвидирование позиций проблему не решает." - решает, как только денег не хватает на удержание позы, так сразу первое и последнее предупреждение чтобы до следующего клиринга деньги были. Иначе колян через пять мин поле опена. После закрытия по рынку у клиента позиция по фьючам = 0, а денег сколько осталось от ГО. Клиринги можно делать каждые 6 часов, пересчитывая планки, ГО, вариационку.