C'est justement ça que je veux tester. Je veux voir s'il y a manipulation des ordres avant les trades et voir si il y a un phénomène d'annulation important. Et croyez-moi, c'est plus qu'utile. Cela permettrait entre-autres de savoir si le flux d'ordres est informationnel par rapport aux mouvements de prix.

Merci pour vos réponses mais j'ai déjà traité cette base de données. Juste besoin des prix Bid et ask maintenant pour calculer un spread. Mon étude n'a pas de sens sans cela.

D'avance, un grand merci!

Chers membres de la communauté Bitcoin,

Je suis débutant dans le domaine mais je m'intéresse de très près à la qualité du marché Bitcoin et j'aimerais faire une étude académique à ce sujet. Je suis Professeur de finance quantitative et j'aurais besoin de données que je ne parviens pas à trouver, à savoir les prix bid et asks historiques sur base intrajournalière (historical Bid and ask quotes). Ces prix couplés avec les données de transaction publiquement disponibles me permettront d'analyser si les prix sont efficients et si l'information est rapidement repercutée dans les prix.

Si jamais les membres de la communauté disposent de ces prix, je suis plus qu'intéressé. Bien entendu, je posterai les résultats de l'étude sur ce forum.
Par ailleurs, en échange de ce service, je suis prêt à conduire l'une ou l'autre analyse sur ces données sur base des requêtes de la communauté. Je pense notamment aux possibilités d'arbitrage qu'il pourrait y avoir entre les différentes plateformes. Bien entendu, je suis également intéressé par tout type de données liées aux cryptocurrencies.

Voilà, dans l'attente de vous lire,

Bien à vous,

Polo2Bitcoins.

Hi all,

I am new in the forum. In fact, my interest in Bitcoin is quite new. I would like to make some analyzes and contribute to the bitcoin community by informing people about the results.

I would be interested in having bid and ask quotes on a tick by tick basis. This would enable me to compute bid ask spread and check whether there is liquidity in Bitcoin markets and whether one platform drives the trading price. Anyway, I am interested in all data related to bitcoins: volume on each platform, bid-ask spreads, intraday price history,...

I already got this: http://api.bitcoincharts.com/v1/csv/

I do not know whether some of you have already processed this information but I would be glad to have your experience of the topic.

Thanks in advance,

Best regards,