Здравия всем!
На днях закончил длительную разработку аналитической, сигнальной и по совместительству торговой платформы. Хотелось бы поведать сообществу о довольно небычной методике анализа альтов, показать примеры прогнозов и раскрыть логику торговой стратегии, которую можно использовать в сочетании с аналитическими инструментами.
В чем фишка, брат?В основе аналитики находится утверждение о цикличности всего сущего во Вселенной, в том числе и в сфере криптовалют. Циклы бывают разные, от глобальных многогодичных, до локальных недельных. В этом обзоре рассмотрим короткие циклы, в рамках которых отлично прослеживается колебательное движение рынка альткоинов.
Каждый практикующий трейдер замечал, как время от времени цены монет на биржах то зеленеют массово, или валятся в тартарары, обливаясь кровью. В попытках выяснить закономерность этого процесса родился уникальный медианный индикатор - AMMD (Advanced Median Market Diagram). Индикатор показывает амплитуду и пределы хода всего рынка альткоинов, торгуемых по отношению к биткоину.
Как видно на скрине, пределы хода альтов имеют вполне четкие границы. Основное время рынок проводит в диапазоне индикатора от -700 до +500 пунктов. Во время сильного медвежьего тренда медиана бОльшую часть времени находится в минусовой зоне, и в период альтсезона наоборот, медиана пробивает верхние уровни. Движение медианы практически всегда совпадает с общим трендом альткоинов, что дает возможность с высокой вероятностью ловить отскоки на низах и закрывать сделки на хаях. Сбои бывают во время альтсезона или разгула медведей.
AMMD не учитывает силу движения рынка. За одно полное движение медианы от низов до хаев рынок может вырасти на 1% или на 15%. И наоборот соответственно, зависит от общего тренда.
Скриншот AMMD не вставляется, просмотр по ссылке -
http://joxi.ru/ZrJGjxofw4Zlpm__________________________________________________________
Как использовать?1. Одна из задач индикатора = контроль мани-менеджмента. У нас имеется уровень -700 пунктов, который в большинстве случаев является границой падения. Если последующий рост медианы подтверждается общим ростом рынка, я вхожу в альту объемом в 40-60% от депозита (зависит от текущего глобального тренда, если даунтренд, тогда 40%). Если на дворе альтсезон, медиана может и не опуститься сразу до -700, сначала несколько дней поболтается в верхней зоне. Соответственно, вход можно делать повыше, на отскоке от уровня -400 или -200.
Конечно, можно входить в рынок и на более высоких уровнях, но следует помнить, даунтренд начинается резко, аки удар серпом по причиндалам. Если зашел слишком высоко, велика вероятность остаться в инвесторах с лосем или зафиксировать убыток по стопу. Так что не стоит завышать риски... Кто знает, вдруг слив начнется с твоей монетки, которая за несколько несколько секунд сделает минут 10%.
2. Вторая задача следует из первой. Индикатор замечательно показывает уровни и предстоящее направление движения альтов и подсказывает, когда следует входить или выходить из рынка. Если медиана на хаях, уменьшаем объем альтов в портфеле. Я обычно продаю весь портфель и переливаюсь полностью в биток. Пускай даже выход слишком ранний порою случается и не всегда удается собрать весь рост (а кто его весь собирает?), но когда альта перекуплена, обычно капитал переливается в биткоин. Так что пускай лучше будет меньше прибыли, зато имеем контроль риска и хорошие шансы прокатиться на росте деда и перезакупиться подешевевшими монетками.
3. В качестве подтверждения смены тренда использую индекс средневзвешенных цен тех альткоинов, которыми торгую (VBI индикатор, см.ниже). Если суммарная капитализация индекса начала уменьшаться, при этом медиана на хаях, в этом случае сливаемся. И наоборот, когда медиана начала отскок с низов и движение подтверждатеся ростом индекса - закупаемся. Если слив альты сопровождается ростом битка - переливаемся полностью в биток, если батя падает вместе с альтами - выходим на 50+% в доллар.
VBI (Virtual Bot Indicator) / пользовательский индекс альткоинов -
http://joxi.ru/4AkaEXRCozenpm __________________________________________________________
Торговая стратегия1. Какими бы хорошими ни были анализ и точка входа, торговля одной или небольшим количеством монет значительно увеличивает риски. Прогноз по каждой отдельной монете может быть сломлен. Разработчикам вдруг деньги понадобятся или крупные киты пожелают памп-дамп устроить (в нынешних реалиях скорее дамп-дамп). Даже если рынок в целом пошел в рост, отдельные монеты вполне могут идти против течения. Кто знает, вдруг это окажутся именно закупленные нами монеты.
Чем больше монет в портфеле, тем сильнее диверсифицирован капитал и тем меньше влияния на депозит оказывают дампы по отдельным активам. С другой стороны, при пампах также собирается меньше профита в абсолютных цифрах, но сейчас не про это. По наблюдениям, перед первой основной сливной волной рынок начинает проседать постепенно, по 0.5-1% в минуту и дальше с ускорением. Активов на рынке много, некоторые из них льются быстрее, другие медленнее, третьи все еще растут по инерции. В целом, в первые минуты дампа рынок снижается постепенно. И это дает время закрыть все сделки с минимальным убытком.
Собственно стратегия и основывается на этом факторе. При отскоке от дна набиваем портфель альтами, которые еще не успели сильно вырасти. Закупаем сотню разных монет и закрываем сделки по трейлинг-стопам. Размер трейлов выставляем в зависимости от волатильности монеты. Стоп ордера не используются, ордера закрываются по отдельности с профитом по трейлу, либо все одновременно по условию panic-sell, когда медиана и индекс начали снижение от своих хаев.
__________________________________________________________
Надеюсь, информация окажется полезной сообществу, поможет получить дополнительную прибыль и улучшить эффективность торговли.
Больше инфы по стратегии и индкаторам тут -
https://blog.pumpdetector.com/Воспользоваться метриками можно тут -
https://pumpdetector.com, 7 дней бесплатно. Также имеется сигнальный функционал, можно создавать отдельные или составные/комбинированные сигналы из разных тех.индикаторов на произвольных таймфреймах, оценивать их прибыльность в аналайзере и получать мгновенные уведомления в телеграмм.
PS: платформа по совместительству является еще и торговым ботом, который разрабатывался под эту стратегию. Никого не призываю им пользоваться, во избежание обвинений в возможном скаме и прочей ереси. Однако, если кто зарегается с тестовым депозитом, велком, помогу и подскажу, что к чему.
PPS: При наличии интереса, добавлю индикаторы для рынков USD, ETH, BNB с возможностью строить медианные индексы по кастомным монетам, запущу глобальный медианный индикатор волатильности и подключу с десяток других бирж для более полной и точной оценки рыночной обстановки.
___________________________________
Благодарю за внимание, всем удачи и профитов!
Show Posts
