Как их 28нм технология может выдавать 1.6Гх/Вт, если 65нм от Битфури дает где-то 1 Гх/Вт??
Ведь как я понимаю, разница в энергопотреблении устройста, сделанных по этим технологиям в разы
Например 65нм - это Geforce 200той серии, а 28нм - 600той. Какая между ними разница в производительности? (читай - количество транзисторов=количество Гх) а в энергопотреблении?
Можно прикинуть:
GTX280 230W 1400млн транзисторов
GTX660ti 150W 3540млн транзисторов
(Тут еще не учтено возросшее энергопотребление памяти)

3540/1400=2.5 раза больше транзисторов при потреблении 230/150=1.53 раза меньше
Итого Гх/Вт должно быть лучше чем у чипов Битфури 2.5*1.53=3.8 раза
Если бы все было так, то чип битфури должен бы был кушать 1.6/3.8=0.4Гх/вт. А мы знаем, что он более экономичен.

Думаю тут надо учитывать, что Битфури-энтузиаст, спроектировавший чип на коленке, а КНЦ заявляют, что для них чип проектирует серьезная контора. (Это ответ на вопрос об оптимизированности чипа).

1@0.5

35 за предзаказ явно дорого. Не отобъется точно. За такие деньги можно заказать у КНЦ 400Гх на октябрь. (Фан тоже называет сроки сентябрь-октябрь)

Куплю асик, изготовленный Fan (УКРАИНА).
Предложения сюда или в личку.
Upd2: цена до 3500$. Уже неактуально.
Upd3 15-09-13: цена до 3000$
Upd3 17-09-13: цена до 2900$

Также возможна покупка и устройств Метабанка. Сделка возможна, даже если Вы в России (но не слишком далеко от Украины)

20$ за Гигахеш

Возьму для себя 100-200шт по 15-30 $.

What about shipping? only DHL? or you can use UPS?

Тоже думал заказать, но передумал, так как думаю, что чем дальше, тем больше будет подтягиваться производство асиков, поддержав тем самым экспоненциальный рост сложности. Это на полгода точно. Помешать может только падение курса - но это и для заказавшего Асик такая же проблема.

Вопрос к МЕТАБАНКУ:
Можно ли Вам переводить биткоины для вывода на ликпей, или пока Вы не сможете мне гарантировать успешного вывода в обозримые сроки(до 2-х или 3-х недель)?

Подскажите, так вывод через Метабанк проходит? (я понимаю, что задержка 2 недели - обычное дело)

А заказ сделать еще можно на первый батч?

Hi!
I recieve  error "UNABLE_TO_VERIFY_LEAF_SIGNATURE" when try to connect to your server.
This error raised only on my Ubuntu computer, but dont raise on windows (on the same javascript program in node.js). What may be a reason of this error (nearly 4 month ago I dont recieve this error on my linux computer, but then it was stop working)
Thank

does site api is working? My bot cant load rates throught API during 20hours! Maybe my ip is blocked, becouse from another api is working.
What will i must to do? (i dont send queryes often, then one in 3sec)

Отвечу.
Я обсуждал как поступила биржа в моем конкретном случае, поэтому:

"То, что маржинколл объявляют не по контракту, а по счету   И если по одному контракту у кого-то минус, по другому может быть и плюс "

Тем боллее, если у него был прибыльных контракт, цена ликвидации не могла оказаться 140. Тут вы просто теоретизируете, не признавая и не открывая, как именно вела себя биржа.

По какому именно контракту у контрагента был плюс в сложившихся рыночных условиях? Если у него был плюс по фьючерсу на покупку в июне, то считаем: На 3 сессии назад был плюс или не был? Да, так как с предыдущей сессии было падение, то на баланс капнула прибыль. Так выполнялись ли все-таки тогда маржинальные требования на 2013-05-03 08:00?
Если ситуация была такой, как вы описали, ТО ТЕМ БОЛЕЕ не могло произойти закрытия по 140, так как за те 3 сессии, что вы тянули, от контрактов на покупку на балланс еще бы дополнительные средства (от прибыли) поступили. Напомню, что курс BUM3 упал за те три сессии со 167 до 138.

То же касается и всех других ликвидных контрактов на бирже. Тренд по ним не менялся, и прибыльные контракты оставались прибыльными и дальше.

Не надо меня делать дураком. Лучше опишите, как на самом деле складывалась ситуация с баллансом моим контрагентом. Тогда все вопросы отпадут, и будет наглядно видно на примере, как может складываться ситуация. Или вы выбрали меня как одного из тех, кому ликвидировать контракты, наугад, без привязки к конкретным контрагентам?

"Позицию не будут закрывать более суток (более 3-х сессий, как в моем случае), " Ваш расчет не учитывает возможность наличия у контрагента других контрактов, поэтому разговор о 3х сессиях и "3% в прямом минусе" - спекуляция."

Что Вы подразумеваете, говоря, что у контрагента могут быть другие контракты? Разве это не спекуляция с Вашей стороны, ведь его другие контракты тоже должны иметь соответствующее требованиям ГО, и цена их закрытия тоже будет определяться ценой последнего клиринга и оставшимися после этого недостающими резервами.
Если вы имели в виду, что у него могли быть контракты другого типа, например июньские, то по ним разве тоже не должен был наступать маржин кол, с соответствующим закрытием контрактов у противоположной стороны. Согласно изложенным мною раннее фактам, в случившейся рыночной истории, закрытие их тоже не могло произойти по цене, превышающей цену последнего закрытия.
(история цен клиринга::
2013-05-03 08:00:03   414   Variation margin, last = 138.5000   
2013-05-02 20:00:02   413   Variation margin, last = 153.3690   
2013-05-02 08:00:01   412   Variation margin, last = 170.4100   
2013-05-01 20:00:02   411   Variation margin, last = 167.8525
Если биржа бы исполняла маржинальные требования, то по этой истории средних цен хорошо видно, что ситуация не должна была зайти до закрытия ордеров по курсу, большему, чем последний курс клиринга)

Спасибо за внимание, которое Вы уделили разговору со мной. Думаю, что мы уже достаточно ясно высказали свои мнения, и этот диалог можно закрывать.

Мои выводы:
1. Бирже нужно четче прописать свои действия в подобных обстоятельствах, и стараться прозрачно их придерживаться.
2. Тем, кто занимается арбитражем, нужно ясно осознавать, что контракты вполне могут быть закрыты по цене, отличающейся от рыночной на 50%. (У меня так было сделано уже 3 раза за последние 30 дней) (При какой марже между биржами тогда надо в них входить? )
3. Бирже стоит поднять требования к размеру ГО, чтобы обычные арбитражники могли чуствовать себя более защищенно.

А как тогда понимать цитату, что маржин кол наступает в случае, если у трейдера не хватает на 75% от ГО. Разве на это нельзя ориентироваться. И разве в рамках этих правил будет, если позицию не будут закрывать более суток (более 3-х сессий, как в моем случае), пока на баллансе трейдера не то что не останется гарантийного обеспечения, а он вообще станет отрицательным (в прямом смысле).
Так случилось со мной, так как курс ликвидации фьючерсов (140) оказался выше, чем курс последнего до закрытия клиринга (136.5). То есть на тот момент, у трейдера уже не то, что было хоть-сколько-то ГО, а наоборот, 3% было в прямом минусе.
Если бы так было закрыто после резкого движения цены, это было бы понятно. Но я еще раз повторюсь, что вместо маржин кола трейдера тянули еще три сессии (для того, чтобы можно было побольше других контрактов закрыть по рынку, ожидая что ситуация улучшиться), а все убытки от этой задержки повесили на НЕКОТОРЫХ держателей фьючерсов, в том числе и меня
Как если так происходит, можно зараннее просчитать свои риски?

Я понимаю биржу, но хотел бы обратить внимание на эту проблему, чтобы биржа действовала более предсказуемо.

Да, я тоже согласен, что намного спокойнее было бы, если бы плечо было более адекватным волатильности. 1 к 5 сейчас совсем не проходит.
хотя бы 33%

Привожу выдержку из правил о том, когда наступает маржин кол:
"Every user's balance is continually checked by the trading engine if that user has any open positions. Margin call (forced close) is issued when his balance (actual money in the account plus total variation margin) is less than or equal to 75% of the total maintenance (initial) margin necessary to keep the positions."

Размер гарантийного обеспечения по контракту может изменяться, и его можно подсчитать, когда пытаешься заключить контракт. Сейчас он составлял 20%.

А вот правила, которые я тоже принимал во внимание, как поступают с трейдером, у которого не просто не хватает денег на гар. обеспечение, а вообще балланс стал негативным:
"If user's account balance becomes negative and stays negative within at least one trading session, ICBIT reserves the right to block access to that user's account. Unblocking could be possible only after contacting support and notifying about the payment made to fill up the account."

Ответ на вопрос, откуда курс 136. Это курс торгов фьючерсами на этой бирже. Именно исходя из средневзвешенного курса на ней обычно два раза в сутки происходит зачисление прибыли/списание убытков по контрактам

I brought the calculations (above) showing that for 3 sessions ago that do not fullfilled margin reuirments of  Exchange. But contracts are not covered. Since then, the price dropped significantly by the time the contracts are closed.
4 sessions to close contracts - this is a very long time. It is not normal that the loss of such a delay shifted by a few traders.

if i calculate from 4 sessions ago:
My opposite side fullfill margin requirements 2013-05-01 20:00:02 when the course was set 151. Since then, it took three clearing before came Margin Call
 We calculate what warranty provision should have been on account: 75%*(20%*151)=22.65
 This means that the margin call could not have happened at a rate greater than 151-22.65 = 128.35
 margine call at 128, not at 140. please, refund me difference