Börsenkurse - Roulette - Münzwurf - Zufall oder nicht?

[The_Piper]

Hallo,

hier soll die Diskussion von hier:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=495672.340

fortgesetzt werden, um den "Antizyklisches Handeln"-Thread nicht mit offtopic-Posts zuzuspammen.

Das Thema ist:

Sind Börsenkurse vergleichbar mit Roulette, Münzen werfen oder Lotto o.ä.?

Sind alles letztendlich nur Zufallszahlen oder nicht?

Was für Strategien gibt es, um mit solchen Zahlen umzugehen und evtl. damit Geld zu verdienen?

Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht?

Eure Meinungen, bitte.

[dead_m92]

Also Lotto ist es nicht da man Lotto nur schwer manipulieren kann aber den Bitcoin Kurs sehr sehr leicht.

mfg

[The_Piper]

Also Lotto ist es nicht da man Lotto nur schwer manipulieren kann aber den Bitcoin Kurs sehr sehr leicht.

Die Frage ist doch, ob du als kleiner privater Spekulant den Bitcoin-Kurs manipulieren kannst und aus dieser Manipulation auch noch einen Vorteil, sprich Gewinn, haben kannst.

Kannst du?

Ansonsten bleiben's immer noch Zufallszahlen, die du nicht beeinflussen kannst.

[ulrich909]

Also Lotto ist es nicht da man Lotto nur schwer manipulieren kann aber den Bitcoin Kurs sehr sehr leicht.

Die Frage ist doch, ob du als kleiner privater Spekulant den Bitcoin-Kurs manipulieren kannst und aus dieser Manipulation auch noch einen Vorteil, sprich Gewinn, haben kannst.

Kannst du?

Ansonsten bleiben's immer noch Zufallszahlen, die du nicht beeinflussen kannst.

Bei Börsenkursen hast du aber Trends die du nutzen kannst. Bei Lotto ist es Zufall pur und bei Roulette ebenso. Der Kurs springt ja nicht heute auf 80 morgen dann auf 1000 und übermorgen stehst du bei 20. Das wäre Zufall.

[kalkulatorix]

Ich kopiere mal aus dem Antizyklus Thread:

Ich habe das mal aus eigenem Interesse gemacht. Mein Ergebnis:

Code:

UUU	28960	13.830%
UUD	25341	12.102%
UDU	25319	12.091%
UDD	25519	12.187%
DUU	25341	12.102%
DUD	25497	12.176%
DDU	25519	12.187%
DDD	27903	13.325%

Worauf wolltest du hinaus? Dass 3x die gleiche Richtung am häufigsten vorkommt?

Datenquelle: Bitstamp 13.09.11 - 01.01.15 (http://api.bitcoincharts.com/v1/csv/ (bitstampUSD))

Die Auf und Abbewegungen sind nicht gleichverteilt zufällig. 3 Abbewegungen und 3 Aufwärtsbewegungen kommen signifikant häufiger vor als bei einer Gleichverteilung. Auch mit einer sehr kurzfristigen Sicht auf nur 3 aufeinenderfolgende Kursbewegungen hast Du statistisch einen Unterschied zu Glücksspielen.

[The_Piper]

Ich kopiere mal aus dem Antizyklus Thread:
...
Die Auf und Abbewegungen sind nicht gleichverteilt zufällig. 3 Abbewegungen und 3 Aufwärtsbewegungen kommen signifikant häufiger vor als bei einer Gleichverteilung. Auch mit einer sehr kurzfristigen Sicht auf nur 3 aufeinenderfolgende Kursbewegungen hast Du statistisch einen Unterschied zu Glücksspielen.

Naja, sooo eine fette Abweichung ist das ja nun nicht.

Aber die UUU und DDD könnte man als Einstiegsignal nehmen, daß, wenn der Kurs 3x hintereinander gestiegen ist, er dann wieder sinken wird, bzw, wenn er 3x hintereinander gesunken ist, daß er dann wieder steigen wird.

Und dann halt entsprechend kaufen bzw. verkaufen.

Ich besorg mir mal ein paar historische Bitcoinkurse und schreib ein kleines Progrämmchen, vielleicht kann man sowas ja nutzen.

[chMiner]

Haha das ist witzig, hab mich erst kürzlich mit Roulette befasst. [Ironie]Es gibt ein System, bei dem Du mit Sicherheit immer Gewinnen kannst, NUR Du musst genug Kohle haben und man sollte es nur in Casinos spielen, wo ein Mensch die Kugel im Roulette anwirft![/Ironie]

Wie funktioniert's:
- Spiele nur mit ROT oder SCHWARZ
- Setze 1 Euro auf ROT
- Verlierst Du, setzt Du das doppelte wieder auf ROT
- Du verdoppelst solange, bis dann auch ROT kommt, dann hast Du einen Gewinn gemacht in der Höhe des ersten Einsatzes!
- Wechsle zwischen ROT und SCHWARZ ab

Das Problem dabei ist, wenn Dein erster Einsatz z.B. 1 Euro beträgt und Du setzt z.B. auf ROT, es kommt aber 12x Schwarz, dann wäre der Einsatz beim 13ten mal 4096 Euro. Sollte dann ROT kommen, dann hast Du einen Gewinn gemacht in der Höhe des ersten Einsatzes!

Heisst also, wenn Du genug Kohle hast und dieses System in einem realen Casino anwendest, kannst Du durchaus Geld machen, denn dort wo ein Mensch die Kugel in das Roulette wirft, ist ein Betrug eher ausgeschlossen, weil reale Spielcasinos staatlich ziemlich heftig überprüft werden!

Nimmst Du soviel Kohle mit, dass Du 20 mal verdoppeln kannst, ist die Chance sehr sehr hoch, etwas Geld zu verdienen! Aber auch hier sei gesagt, wenn die falsche Farbe, mehr als 20 mal kommt, ist's vorbei! Man sollte nun genaue Daten haben, wie oft es vorkommt, dass z.B. 20 mal die selbe Farbe kommt, dann könnte man das Risiko noch weiter senken!
Aber Vorsicht: Es muss natürlich überprüft werden, was ist der Minimal- und Maximal-Einsatz im jeweiligen Casino!!!

Kommen wir aber nun zu den Millionen von Online-Casinos, also Software. Ob mit Bitcoin, Fiat oder was auch immer für eine Währung. Ich habe einige ausprobiert (Roulette) und es hat sich immer das gleiche Schema abgezeichnet. Zuerst gewinnst Du, kannst Dir etwas aufbauen, aber ab einer gewissen Summe, kippt das Spiel plötzlich, so dass beim Online-Roulette plötzlich 15 mal hintereinander die gleiche Farbe kommt oder sogar noch öfter!

Ein Schelm, wer böses dabei denkt!

Mein Fazit: Vertraue keiner Geldspiel-Software die DU nicht selber gebaut hast!  

Ich möchte nicht sagen, dass alle Online-Casinos so arbeiten, aber viele, denn auch die Online-Casinos, kennen dieses System! Des Weiteren möchte ich auch nicht sagen, wo ich es ausprobiert habe, den ich möchte niemanden des Schummelns bezichtigen und auch keine Werbung machen!

Anyway, probiert es mal dort aus, wo ihr ein kleines Startguthaben bekommt ohne das ihr was einzahlen müsst. Da sind wir ja in unserem Bitcoin-Umfeld gut dran. Viele geben ein winziges Guthaben, wo man dann die Spiele ausprobieren kann.

Nehmt eine Suchmaschine, sucht, probiert, stellt fest, oder lasst es ganz sein und kauft eurer Freundin oder Freund was schönes!  

[Freyr]

Es gibt ein System, bei dem Du mit Sicherheit immer Gewinnen kannst, NUR Du musst genug Kohle haben und man sollte es nur in Casinos spielen, wo ein Mensch die Kugel im Roulette anwirft!

Das ist sowas von falsch, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll.

Also erstens: an praktisch jedem Roulette-Tisch gibt es einen Mindest- und einen Höchsteinsatz. In der Regel ist der Höchtseinsatz 1200x Mindesteinsatz. Wenn der Mindesteinsatz also 1 Euro beträgt, kannst du maximal 1200 setzen. Wenn du also mit 1 Euro anfängst und 12 mal hintereinander die falsche Farbe kommt, kannst du den Verlust nicht mehr einholen. Also nix mit "es kommt aber 12x Schwarz, dann wäre der Einsatz beim 13ten mal 4096 Euro".

Den Rest kannst du hier nachlesen: http://de.wikipedia.org/wiki/Martingalespiel

[chMiner]

Es gibt ein System, bei dem Du mit Sicherheit immer Gewinnen kannst, NUR Du musst genug Kohle haben und man sollte es nur in Casinos spielen, wo ein Mensch die Kugel im Roulette anwirft!

Das ist sowas von falsch, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll.

Also erstens: an praktisch jedem Roulette-Tisch gibt es einen Mindest- und einen Höchsteinsatz. In der Regel ist der Höchtseinsatz 1200x Mindesteinsatz. Wenn der Mindesteinsatz also 1 Euro beträgt, kannst du maximal 1200 setzen. Wenn du also mit 1 Euro anfängst und 12 mal hintereinander die falsche Farbe kommt, kannst du den Verlust nicht mehr einholen. Also nix mit "es kommt aber 12x Schwarz, dann wäre der Einsatz beim 13ten mal 4096 Euro".

Den Rest kannst du hier nachlesen: http://de.wikipedia.org/wiki/Martingalespiel

Daher schrieb ich:
Aber Vorsicht: Es muss natürlich überprüft werden, was ist der Minimal- und Maximal-Einsatz im jeweiligen Casino!!!

Was Wiki sagt interessiert mich diesbezüglich nicht, man muss hier unbedingt die Regeln des Casinos lesen! Daher verweise ich nochmals auf den zitieren Satz von mir!

Wenn Du mein Geschreibsel ganz gelesen hättest, würdest Du die Ironie vielleicht verstehen! Lies mal den letzten Satz von mir!

[Freyr]

Wenn Du mein Geschreibsel ganz gelesen hättest, würdest Du die Ironie vielleicht verstehen! Lies mal den letzten Satz von mir!

Oh, Sorry, habs nicht gelesen.

Aber trotzdem nochmal für alle anderen: es funktioniert auch nicht, wenn es kein Höchstlimit gibt. Selbst wenn man 1 Milliarde Euro zur Verfügung hat, es kann immer passieren, dass 30x die falsche Farbe kommt (angeblich gab es irgendwo schon mal 49x die gleiche Farbe). Keiner würde 1 Milliarde Euro riskieren, nur um einen lächerlichen Euro zu gewinnen.

[chMiner]

Wenn Du mein Geschreibsel ganz gelesen hättest, würdest Du die Ironie vielleicht verstehen! Lies mal den letzten Satz von mir!

Oh, Sorry, habs nicht gelesen.

Aber trotzdem nochmal für alle anderen: es funktioniert auch nicht, wenn es kein Höchstlimit gibt. Selbst wenn man 1 Milliarde Euro zur Verfügung hat, es kann immer passieren, dass 30x die falsche Farbe kommt (angeblich gab es irgendwo schon mal 49x die gleiche Farbe). Keiner würde 1 Milliarde Euro riskieren, nur um einen lächerlichen Euro zu gewinnen.

@Freyr
Naja, eigentlich geht es dann nicht mehr um den Gewinn, sondern darum, den Verlust zurück zu holen! Bis dahin hätte man schon sehr viel verloren, da ist der Gewinn nicht mehr vorrangig. 

Man müsste es analysieren und/oder berechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, das eine Farbe so oft hintereinander vorkommt bzw. wieviel mal passiert es, dass z.B. 12 mal die selbe Farbe vorkommt. Aber wie wir ja schon beide festgestellt haben, kommt dann immer noch das Min- und Maxproblem des Einsatzes dazu.


@All
Ich habe meinen ersten Post geschrieben, weil es Internetseiten gibt, die Euch so ein einfaches Leben vorgaukeln wollen. Daher habe ich mich einige Stunden befasst und dies mit Bitcoin-Casinos ausprobiert und dabei diese Fakten festgestellt.

Ich muss "Freyr" Recht geben, dass mein erster Satz im meinem ersten Post verwirrend sein kann, daher werde ich es editieren, denn man kann es falsch verstehen, wenn man nicht alles liest. Sorry for that!

[bennana]

Stichwort Martingale. Jedes Casino kennt dieses System. Es wird mit Sicherheit auch nicht verboten sein. Wäre ich Casinobetreiber, würde ich die Leute animieren, dieses System zu spielen.

Es wird der Zeitpunkt kommen, an dem du 20, 30 oder 50 mal hintereinander verlieren wirst (die Verlustwahrscheinlichkeit liegt bei knapp über 50%, auf Grund der 0). Das System würde in der Praxis nur funktionieren, wenn du unendlich viel Kapital hättest.

[kalkulatorix]

Egal ob Du jetzt Bitcoin handelst, oder Münzen wirfst oder Roulette spielst, das wesentliche ist immer der das Verhältnis vom Gewinn im Vergleich zum Risiko bei einem einzigen Ereignis an. Für Glückspiele, die in der Art beschaffen sind, dass bei

einem Einsatz von 1 Einheit
entweder mit einer Wahrscheinlichkeit von W der Q-fache Einsatz ausgezahlt wird
oder mit der Wahrscheinlichkeit von 1-W der Einsatz verloren ist

gilt die Kelly Formel.  http://de.wikipedia.org/wiki/Kelly-Formel

Mithilfe dieser Formel kannst Du Dir ausrechnen, mit welchem Anteil K Deines Gesamtkapital Du einsetzen solltest, dass bei oft wiederholten Runden des Glückspiels der Gewinn maximiert ist.

Die Formel ist: Anteil K = ( Q*W - 1 ) / ( Q - 1 )


Setzen wir jetzt einen idealen Münzwurf ( W = 0.5, Q=2) ein, mit Auszahlung vom doppelten Einsatz:

Anteil K = ( 2 * 0.5 - 1 ) / ( 2 - 1 ) = 0

Macht also keinen Sinn, das Münzwurf Spiel zu Spielen. Weder für Dich, noch Deinen Gegner.


Setzen wir jetzt für Roulette mit Spiel auf einfache Chance ein ( W = 18/37, Q=2 ):

Anteil K = ( 2 * 18/37 - 1 ) / ( 2 - 1 ) = -0,027

Negative Zahlen beim Kelly - Anteil bedeuten, dass das Spiel auf lange Sicht zu einem Verlust führt. Da gewinnt der Gegner (=Bank) auf lange Sicht.


Bei die Anwendung der Kelly Formel auf den Handel mit Bitcoins ist das Problem, das die Wahrscheinlichkeit eine richtige Entscheidung zu treffen, nicht bekannt ist. Da musst Du Dich selbst beobachten und zählen, wie oft Deine Vorhersage richtig oder falsch war, und dann kannst Du bei gehebelten Trades die Deine Trefferwahrscheinlichkeit in den Kelly einsetzen.

Kommt dabei ein negativer Anteil raus, solltest Du immer des genau das Gegenteil machen.  

[kneim]

Es gibt ein System, bei dem Du mit Sicherheit immer Gewinnen kannst, NUR Du musst genug Kohle haben und man sollte es nur in Casinos spielen, wo ein Mensch die Kugel im Roulette anwirft!

Selbst wenn das Casino kein Limit für den Einsatz kennt, ist deine Aussage mit rot und schwarz setzen falsch. Irgendwann verliert der Spieler nach einer Pechsträhne alles, es ist nur eine Frage der Zeit.

Man kann es numerisch testen, und kommt dabei zu sehr einfachen Zusammenhängen, wie sie in der Mathematik gelehrt werden.

Man verliert bei jedem Einsatz beim Roulette statistisch 1/37 = 2,7%
Je höher der Einsatz, desto höher der Verlust
Derjenige Spieler, der seinen Einsatz laufend bei Verlust derdoppelt, ist demnach ziemlich schnell raus
Wer am längsten spielen möchte, der setzt immer das Minimum
Roulette ist nur für den Betreiber eine Geldmaschine, niemals für den Spieler

####

Dazu im Gegensatz die Anlage an den Vermögensmärkten (groß gedacht): Die Anlagen bringen im Mittel keine Erträge. Jedoch kann man aus den vollkommen absurden beinahe zufälligen Schwankungen, die durch die gierige neoliberale Ideologie erzeugt werden, Vermögen auf Kosten der Gierigen und der Manipulateure generieren. Menschen aus der nachhaltigen Welt, die dies erkannt haben, ziehen den gierigen Menschen langsam das Vermögen aus der Tasche.

In den nächsten Jahrzehnten, wenn die Resourcen langsam zur Neige gehen, werden die genügsamen und nachhaltigen Menschen überleben, die gierigen werden vergehen. Oder die gierige maßlose Welt wirft alternativ ein paar Atombomben, um der nachhaltigen Welt keine Chance zu lassen, durchaus ein realistisches Szenario, das z.B. bei der Auslöschung der Indianer ihren Ausdruck fand. Die hatten zwar keine wertlosen US-Dollars, dafür aber wertvolles Land.

[kneim]

Dass im Mittel keine Erträge generiert werden können, basiert auf meiner Annahme, dass Erträge in der heutigen Zeit fast immer durch Diebstahl generiert werden. Dazu gehören z.B. Manipulation der Märkte, Reduzierung der Löhne auf Armutsniveau, Bescheißen der Kunden, Verlagerung der Umweltkosten ins Ausland, Lösungsangebote für vorher tolerierte Zerstörungen, usw.

Wenn überhaupt Zusatzerträge generiert werden können, dann allein durch nachhaltige Innovationen, und die sind bei weitem weniger zahlreich als das, was uns heute alles als Innovation verkauft werden soll.

In einer nachhaltigen Welt bricht der Handel von Vermögenswerten dramatisch ein. Das liegt daran, dass die Teilnehmer der nachhaltigen Welt alle gemeinsam einen Verkaufsdruck (bei Anstieg des Marktpreis) bzw. einen Kaufdruck (bei Abfall des Marktpreis) erfahren. Ein Handel untereinander ist deshalb stark eingeschränkt.

In der heutigen Welt ist es jedoch kein Problem, als nachhaltig handelnder Mensch einen Gegenpart aus der gierigen Welt zu finden, wo so viele auf Trend spekulieren, und der Markt wahrscheinlich stark manipuliert wird.

Der Homo Oeconomicus ist der Terminator. Entweder er terminiert die nachhaltige Welt (und damit letztendlich auch sich selbst). Oder die nachhaltige Welt eliminiert den Terminator (bzw. Homo Oeconomicus).

Solange beide Spezies parallel existieren, wird es einen Krieg zwischen diesen Kreaturen geben. Und dieser ökonomische Krieg ist bereits voll am laufen, und wurde mit der Liberalisierung der Märkte vor ca. 30 Jahren gestartet.

[klaus]

Ich staune/applaudiere wie Kalkulatorix die These/Frage mit Fakten auseinander nimmt. 

[kneim]

Bei die Anwendung der Kelly Formel auf den Handel mit Bitcoins ist das Problem, das die Wahrscheinlichkeit eine richtige Entscheidung zu treffen, nicht bekannt ist. Da musst Du Dich selbst beobachten und zählen, wie oft Deine Vorhersage richtig oder falsch war, und dann kannst Du bei gehebelten Trades die Deine Trefferwahrscheinlichkeit in den Kelly einsetzen.

Kommt dabei ein negativer Anteil raus, solltest Du immer des genau das Gegenteil machen.  

Ich bin auch fasziniert von deiner Beschreibung. Ich vermute, deine Aussage, die Erkenntnis für gehebelte Trades nutzen zu können, ist richtig. Aber sicher nur für verhältnismäßig kleine Trades.

Ich muss nicht ins Detail gehen, um die Aussage zu treffen, dass sich auch der Vorteil aus gehebelten Trades immer weiter reduziert, je höher der Umfang des Trade wird. Für Wale geht der Vorteil aus gehebelten Trades gegen Null. (womit wir wieder in der nachhaltigen Welt wären, in der die Rendite um so kleiner ist, je größer das Geschäft ausfällt)

[kalkulatorix]

Ich bin auch fasziniert von deiner Beschreibung. Ich vermute, deine Aussage, die Erkenntnis für gehebelte Trades nutzen zu können, ist richtig. Aber sicher nur für verhältnismäßig kleine Trades.

Beim der Kelly Formel ist es generell so, daß der Anteil des Kapitals, das man einsetzen sollte, relativ gering ist. ich habe jetzt keine Zeit dazu, ich hoffe ich schaffe das heute Nacht, die Kelly Prozentzahl für diese gehebelte Strategie auszurechnen:

Als Grundlage sind Bitcoin Kurse mit 5 Minuten. Wie weiter oben im Thread, ist nach 2 Ups im Kurs eine weiterer Up wahrscheinlicher als ein Down. Muss aus der Kursreihe noch den Mittelwert der größe des dritten Ups, wenn es bereits 2 Ups im Kurs gegeben hat, ausrechnen und in den Kelly einsetzten. Es würde mich sehr wundern, wenn da mehr als 3 Prozent Anteil rauskommt.

Selbstverständlich ist diese Berechnung nur theoretisch, wegen der Spesen wird das nie wirklich funktionieren.