Arbitragem - Vale a pena?

[RhubeStrange]

Galera, uma pergunta que acredito que seja bem newbie pelo que vi no fórum... mas enfim, quem não pergunta, não aprende!

Pretendo começar a fazer trade em pequenos volumes nos próximos dias... Já tenho algum tempo de pesquisa à respeito, mas não achei nada muito descritivo sobre arbitragem...

Vale a pena realizar esse tipo de negociação?

Digo isso pois muitas vezes vejo valores significativamente diferentes entre os mercados, mas fico em dúvida sobre a eficiência de mandar os recursos de uma exchange para outra.

Tenho visto que muita gente aposta em DOGE para fazer a transferência, por, segundo o que pesquisei, ser mais rápido e as taxas mais baratas. Isso procede? Mas, mesmo que seja, nem todos mercados aceitam depósitos nessa moeda.

O que me dizem?

[1715065038]

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[girino]

Galera, uma pergunta que acredito que seja bem newbie pelo que vi no fórum... mas enfim, quem não pergunta, não aprende!

Pretendo começar a fazer trade em pequenos volumes nos próximos dias... Já tenho algum tempo de pesquisa à respeito, mas não achei nada muito descritivo sobre arbitragem...

Vale a pena realizar esse tipo de negociação?

Digo isso pois muitas vezes vejo valores significativamente diferentes entre os mercados, mas fico em dúvida sobre a eficiência de mandar os recursos de uma exchange para outra.

Tenho visto que muita gente aposta em DOGE para fazer a transferência, por, segundo o que pesquisei, ser mais rápido e as taxas mais baratas. Isso procede? Mas, mesmo que seja, nem todos mercados aceitam depósitos nessa moeda.

O que me dizem?

A melhor forma de fazer arbitragem é SEM transferir nenhum fundo. Como funciona?

1- primeiro você escolhe um mercado, vamos supor BTC/BRL.
2- segundo, você escolhe em quais exchanges vai arbitrar. Vamos chamar de MB e FB as duas exchanges
3- faça os depositos inciais em AMBAS as exchanges, da seguinte forma:
  a) Metade dos fundos estarão em BRL, metade dos fundos estarão em BTC.
  b) Metade dos fundos estarão na exchange MB e metade na exchange FB.
  Suponto que vá negociar com 1BTC, A tabela abaixo ilustra como ficarão seus fundos:

Code:

    |  MB  |  FB  |
----+------+------+
BRL |  636 |  636 |
BTC | 0.25 | 0.25 |
----+------+------+

4- Sempre que a cotação em MB estiver maior que a cotação em FB, venda em MB e compre em FB.
5- Sempre que a cotação em FB estiver maior que a cotação em MB, venda em FB e compre em MB.
6- Sempre que um dos campos daquela tabelinha ali em cima zerar, faça a transferencia entre as exchanges daquele ativo (ex. Se BRL/MB zerar, deposite BRL em BB e saque BRL em FB).
7- Regularmente apure quanto tem de cada um dos ativos. Em teoria, ambos os ativos devem crescer, ou pelo menos um deles deve crescer enquanto o outro se mantem. Se algum dos ativos estiver diminuindo é porque a arbitragem não está valendo.
8- (opcional) Retire os lucros de forma a manter o valor original intacto.

[BroKoin]

RhubeStrange, tenho feito muita leitura e conta pra ver se realmente vale a apena fazer arbitragem. Ainda não tenho uma resposta "definitiva" pois isto é pessoal, mas o que eu constatei até agora foi o seguinte.

1º Como o girino disse, a melhor forma é não realizar transferência entre exchanges, cada "ação" (compra, venda, transferência, retirada, depósito) você vai pagar uma taxa. Quanto mais taxa você pagar menor será seu lucro.

2º Outra barreira é a relação Volume X Descolamento (diferença entre os preços), para que uma arbitragem seja lucrativa tanto o volume negociado e o descolamento tem que ser x vezes maior que o custo das operações.

3º Tempo de decisão, o importante não é o último trade e sim o book de ofertas, a diferença entre preço de compra e venda. Em exchanges mais "dinâmicas" que muitas pessoas usam bot o tempo que você terá que fazer a conta e decidir se é lucrativo e se a relação lucro x risco é válida é válida é muito pequena. Ou seja você terá que criar um bot para realizar esta ação, o bot terá que funcionar 24/7 para que realize a maior quantidade de arbitragens possíveis. Além é claro de outros requisitos como gerenciamento de risco, re-balanceamento dos valores, retiradas dos lucros (Exchange não é Wallet), alertas de erros e  outras coisas.

4º Dinheiro disponível para investimento, após escolher um mercado (ex. BTC/BLR, BTC/USD, ...) você terá que comprar uma quantidade da criptomoeda e também terá que depositar a contrapartida. Quanto mais exchanges (claro, exchanges "confiáveis") maiores são as chances de encontrar uma arbitragem viável.

Ainda estou em fase de análise, da melhor estratégia/viabilidade, mas ainda fico com uma "pulga" atrás da orelha. Porque tem muita gente com muito mais capital, tempo e conhecimento que eu. E não acredito que eu seja um "iluminado"  para encontrar a mina do ouro. Acredito que podemos ter ganhos, mas não viver disso.

Bot de arbitragem tem vários na net um exemplo que pode ser adaptado para o propósito é o blackbird
https://github.com/butor/blackbird/tree/master/src

[RhubeStrange]

Obrigado gente!

A melhor forma de fazer arbitragem é SEM transferir nenhum fundo. Como funciona?

1- primeiro você escolhe um mercado, vamos supor BTC/BRL.
2- segundo, você escolhe em quais exchanges vai arbitrar. Vamos chamar de MB e FB as duas exchanges Wink
3- faça os depositos inciais em AMBAS as exchanges, da seguinte forma:
  a) Metade dos fundos estarão em BRL, metade dos fundos estarão em BTC.
  b) Metade dos fundos estarão na exchange MB e metade na exchange FB.
  Suponto que vá negociar com 1BTC, A tabela abaixo ilustra como ficarão seus fundos:
Code:
    |  MB  |  FB  |
----+------+------+
BRL |  636 |  636 |
BTC | 0.25 | 0.25 |
----+------+------+

4- Sempre que a cotação em MB estiver maior que a cotação em FB, venda em MB e compre em FB.
5- Sempre que a cotação em FB estiver maior que a cotação em MB, venda em FB e compre em MB.
6- Sempre que um dos campos daquela tabelinha ali em cima zerar, faça a transferencia entre as exchanges daquele ativo (ex. Se BRL/MB zerar, deposite BRL em BB e saque BRL em FB).

Obrigado pelas dicas girino!
Pensei na transferência pois, pelo que acompanhei, em muitos casos tenho um ativo1 valendo, por exemplo $500 na exchangeA, enquanto na exchangeB vale, digamos, $550, compro na A, mando pra B... fecho minha posição no ativo1 e lá na B eu compro um ativo2 por $300, mando de volta pra A e vendo lá por $320... Dessa forma ganharia mais, porém ficaria sujeito a liquidez dos ativos em tempo habil para fazer a negociação com o melhor valor possivel... O método que descreveu me parece muito mais funcional.... =)

7- Regularmente apure quanto tem de cada um dos ativos. Em teoria, ambos os ativos devem crescer, ou pelo menos um deles deve crescer enquanto o outro se mantem. Se algum dos ativos estiver diminuindo é porque a arbitragem não está valendo.

A base mais preciosa de qualquer investimento! rs

8- (opcional) Retire os lucros de forma a manter o valor original intacto.

Minha idéia é justamente de retirar os lucros até recompor o valor original, depois disso, pretendo manter e reinvestir.. secar somente em alguns momentos para realizar os lucros... será má idéia?

3º Tempo de decisão, o importante não é o último trade e sim o book de ofertas, a diferença entre preço de compra e venda. Em exchanges mais "dinâmicas" que muitas pessoas usam bot o tempo que você terá que fazer a conta e decidir se é lucrativo e se a relação lucro x risco é válida é válida é muito pequena. Ou seja você terá que criar um bot para realizar esta ação, o bot terá que funcionar 24/7 para que realize a maior quantidade de arbitragens possíveis. Além é claro de outros requisitos como gerenciamento de risco, re-balanceamento dos valores, retiradas dos lucros (Exchange não é Wallet), alertas de erros e  outras coisas.

Sobre os bots... realmente eu observei que diversas exchanges tem API's que permitem automatizar as ações, pensei inclusive em criar um, mas para isso preciso primeiro conhecer os fundamentos para conseguir criar um algoritimo que preste - e tbm não disponho de muito tempo livre no momento para isso......

Vou dar uma espiada no código desse link que me mandou BroKoin, vlw =)

[DeltaX]

Galera, uma pergunta que acredito que seja bem newbie pelo que vi no fórum... mas enfim, quem não pergunta, não aprende!

Pretendo começar a fazer trade em pequenos volumes nos próximos dias... Já tenho algum tempo de pesquisa à respeito, mas não achei nada muito descritivo sobre arbitragem...

Vale a pena realizar esse tipo de negociação?

Digo isso pois muitas vezes vejo valores significativamente diferentes entre os mercados, mas fico em dúvida sobre a eficiência de mandar os recursos de uma exchange para outra.

Tenho visto que muita gente aposta em DOGE para fazer a transferência, por, segundo o que pesquisei, ser mais rápido e as taxas mais baratas. Isso procede? Mas, mesmo que seja, nem todos mercados aceitam depósitos nessa moeda.

O que me dizem?

A melhor forma de fazer arbitragem é SEM transferir nenhum fundo. Como funciona?

1- primeiro você escolhe um mercado, vamos supor BTC/BRL.
2- segundo, você escolhe em quais exchanges vai arbitrar. Vamos chamar de MB e FB as duas exchanges
3- faça os depositos inciais em AMBAS as exchanges, da seguinte forma:
  a) Metade dos fundos estarão em BRL, metade dos fundos estarão em BTC.
  b) Metade dos fundos estarão na exchange MB e metade na exchange FB.
  Suponto que vá negociar com 1BTC, A tabela abaixo ilustra como ficarão seus fundos:

Code:

    |  MB  |  FB  |
----+------+------+
BRL |  636 |  636 |
BTC | 0.25 | 0.25 |
----+------+------+

4- Sempre que a cotação em MB estiver maior que a cotação em FB, venda em MB e compre em FB.
5- Sempre que a cotação em FB estiver maior que a cotação em MB, venda em FB e compre em MB.
6- Sempre que um dos campos daquela tabelinha ali em cima zerar, faça a transferencia entre as exchanges daquele ativo (ex. Se BRL/MB zerar, deposite BRL em BB e saque BRL em FB).
7- Regularmente apure quanto tem de cada um dos ativos. Em teoria, ambos os ativos devem crescer, ou pelo menos um deles deve crescer enquanto o outro se mantem. Se algum dos ativos estiver diminuindo é porque a arbitragem não está valendo.
8- (opcional) Retire os lucros de forma a manter o valor original intacto.

Caramba, a explicação foi show de bola.
Venho fazendo alguns trades, mas apenas em uma exchange.
O tópico "opcional" eu já vinha fazendo. É muito bom para se controlar.
Acompanhando...

[BroKoin]

RhubeStrange, só  pra explicar melhor o item abaixo, veja a conta abaixo.

2º Outra barreira é a relação Volume X Descolamento (diferença entre os preços), para que uma arbitragem seja lucrativa tanto o volume negociado e o descolamento tem que ser x vezes maior que o custo das operações.

Na Exchange A você comprou por R$ 2.653,38 e vendeu na Exchange B por R$ 2.725,00.
Numa conta rápida R$ 2.725,00 - R$ 2.653,38 = R$ 71,62, mas na prática dificilmente esta sendo negociado 1 btc no topo do livro de oferta, normalmente é fracionado. Digamos que a ordem é de 0.02 btc, então nossa conta ficaria assim:

Compra R$ 2.653,38 * 0.02 = R$ 53,07
Venda   R$ 2.725,00 * 0.02 = R$ 54,50

R$ 54,50 - R$ 53,07 = R$ 1,43

Ou seja de uma diferença de R$ 71,62 entre o preço de compra e venda, algo que a meu ver é muito raro de acontecer. Devido a volume disponível o ganho bruto foi de R$ 1,43.

Destes R$ 1,43 ainda é necessário retirar o custo dos dois trades, a compra e a venda, é importante reservar também um percentual do lucro bruto para pagar a retirada (tx. de retirada) do lucro. Também temos que incluir o custo para deixar o bot configurado rodando 24/7, seja em casa ou hospedado em um servidor na web.

Possivelmente ao colocar na ponta do lápis, não houve lucro. Ou o lucro é muito pequeno.

Com esta conta, é fácil perceber que é mais vantajoso aprender/estudar/usar analise gráfica, e realizar trades usando uma estratégia e um gerenciamento de risco apropriado.

[Loganota]

Inicialmente é muito tentador tentar fazer arbitragem, quando comecei a pesquisar sobre esse mundo foi a primeira coisa que veio a minha mente já que aparentemente é lucro certo mas fazendo todas as contas realmente não é nada lucrativo e é necessário muito dinheiro investido.

[Rick M]

o duro é ser macho, ou louco, pra deixar a grana na exchange.....se for uma parte pequena do capital tipo 10% até vai.....mas eu não tolero ver nem 10% em exchange, mal tolero entrar e sair rapidamente da exchange.....

[nikkus]

o duro é ser macho, ou louco, pra deixar a grana na exchange.....se for uma parte pequena do capital tipo 10% até vai.....mas eu não tolero ver nem 10% em exchange, mal tolero entrar e sair rapidamente da exchange.....

E neguinho que usa exchange como "wallet"

[roguetrader]

Eu estou olhando os mercados na Bitcoin To You e no Mercado Bitcoin, nesse momento existe uma diferença de 3.53% nos preços das 2 exchanges, mas realmente o lucro da operação é muito baixo. Seguem os calculos considerando investimento de R$500 :

                          Mercado BitCoin   Bitcoin to You
Custo do Deposito   2.90 + 1.99%   1.89%
Retirada                   2.90 + 1.99%   1.89%
Executora                   0.70%           0.60%
Executada                   0.30%           0.60%


Valor Investido          500   500
Taxa de Deposito          12.85   9.45
Valor Liquido          487.15   490.55

Compra na Bitcoin to You por 1842.50 :

Preço BTC/BRL   1842.5
BTC                     0.26624152
Comissão            0.001597449
Liquido           0.264644071

Vende no Mercado Bitcoin por 1910 :

Preço BTC/BRL      1910
Reais                      505.4701748
Comissão              3.538291223
Liquido Reais      501.9318835

Lucro de 1.93 Reais, isso sem considerar a retirada que vc toma mais 1.89% na cabeça.

Uma diferença de arbitragem de 3.53% no preço de BTC gerou um lucro de 0.386% somente. vc teria que achar pelo menos mais de 5% de diferença de preço para valer a pena... e olhe lá

[girino]

Eu estou olhando os mercados na Bitcoin To You e no Mercado Bitcoin, nesse momento existe uma diferença de 3.53% nos preços das 2 exchanges, mas realmente o lucro da operação é muito baixo. Seguem os calculos considerando investimento de R$500 :

                          Mercado BitCoin   Bitcoin to You
Custo do Deposito   2.90 + 1.99%   1.89%
Retirada                   2.90 + 1.99%   1.89%
Executora                   0.70%           0.60%
Executada                   0.30%           0.60%


Valor Investido          500   500
Taxa de Deposito          12.85   9.45
Valor Liquido          487.15   490.55

Compra na Bitcoin to You por 1842.50 :

Preço BTC/BRL   1842.5
BTC                     0.26624152
Comissão            0.001597449
Liquido           0.264644071

Vende no Mercado Bitcoin por 1910 :

Preço BTC/BRL      1910
Reais                      505.4701748
Comissão              3.538291223
Liquido Reais      501.9318835

Lucro de 1.93 Reais, isso sem considerar a retirada que vc toma mais 1.89% na cabeça.

Uma diferença de arbitragem de 3.53% no preço de BTC gerou um lucro de 0.386% somente. vc teria que achar pelo menos mais de 5% de diferença de preço para valer a pena... e olhe lá

É bom lembrar que a diferença pode não ter volume suficiente pra "preencher" os seus 500 reais. E vc só conseguiria arbitrar uma parcela desse valor.

[nikkus]

Talvez nao seria mais interessante pensar em arbitrage entre criptomoedas?(Ou to viajando na mayonesse)

[girino]

Talvez nao seria mais interessante pensar em arbitrage entre criptomoedas?(Ou to viajando na mayonesse)

A competição é bem maior. A margem de lucro reduz muito.

[roguetrader]

Talvez nao seria mais interessante pensar em arbitrage entre criptomoedas?(Ou to viajando na mayonesse)

Arbitragem nesse caso vc quer dizer operar a mesma altcoin em diferentes exchanges ou operar uma altcoin contra a outra tipo vendido em ETH/BTC e comprado em DASH/BTC o que seria equivalente a estar comprado em DASH e vendido em ETH ?

[nikkus]

Arbitragem nesse caso vc quer dizer operar a mesma altcoin em diferentes exchanges ou operar uma altcoin contra a outra tipo vendido em ETH/BTC e comprado em DASH/BTC o que seria equivalente a estar comprado em DASH e vendido em ETH ?

Quero dizer fazendo um DASH/BTC num exchange e no outro um BTC/DASH(se der lucro CLARO)... E fazer isso com varias altcoins

[roguetrader]

Arbitragem nesse caso vc quer dizer operar a mesma altcoin em diferentes exchanges ou operar uma altcoin contra a outra tipo vendido em ETH/BTC e comprado em DASH/BTC o que seria equivalente a estar comprado em DASH e vendido em ETH ?

Quero dizer fazendo um DASH/BTC num exchange e no outro um BTC/DASH(se der lucro CLARO)... E fazer isso com varias altcoins

Eu acho que provavelmente deva ocorrer esses descasamentos, mas como qualquer situação de arbitragem existe algumas características que dificultam para o pequeno investidor se aproveitar delas.
1- As margens são extremamente apertadas para ter um lucro que valha a pena vc vai precisar se alavancar se quiser lucrar.
2- Mesmo que se alavancar não seja um problema para vc, tem o problema da liquidez, vc vai precisar arranjar uma oportunidade que tenha um bom volume nas 2 pontas do trade.
3-e fora isso provavelmente tem muitos bots no mercado programados para monitorar e se aproveitar muito rapidamente desses tipo de situação e competir com eles demandaria um bom investimento em equipamento.

[nikkus]

Eu acho que provavelmente deva ocorrer esses descasamentos, mas como qualquer situação de arbitragem existe algumas características que dificultam para o pequeno investidor se aproveitar delas.
1- As margens são extremamente apertadas para ter um lucro que valha a pena vc vai precisar se alavancar se quiser lucrar.
2- Mesmo que se alavancar não seja um problema para vc, tem o problema da liquidez, vc vai precisar arranjar uma oportunidade que tenha um bom volume nas 2 pontas do trade.
3-e fora isso provavelmente tem muitos bots no mercado programados para monitorar e se aproveitar muito rapidamente desses tipo de situação e competir com eles demandaria um bom investimento em equipamento.

por isso eu só pergunto e n faço arbitrage..