Ipotesi macchina 50/50%

[Neo_Coin]

IPOTESI MACCHINA 50/50%.

Agiamo sulla coppia BTC/USD. Quando il prezzo dei BTC è più o meno stabile, galleggia attorno un range più o meno ristretto, può andare su o giù con diverse probabilità. Per eliminare l’incertezza e avere comunque un utile, procedo come segue. Suppongo per semplicità un tasso di cambio 1.000$ = 1 BTC, sempre per semplicità non calcolo per ora le fee di cambio.

- Divido il mio capitale di investimento, supponiamo 100 USD, metà lascio in USD e metà in BTC. Avrò cioè 50 USD e 0,05 BTC.
- Metto un order limit ai BTC, diciamo per semplificare e se voglio una esecuzione abbastanza veloce, al prezzo circa +2%, cioè a 1.020$.
- Metto un order stop loss agli USD vendita in BTC, per semplificare con lo stesso parametro circa -2% cioè a 980$, otterrò al cambio di 980.

Aspetto, e prima o poi uno dei due order scatta. Mi ritrovo con il capitale o tutto in USD o tutto in BTC. 
Per la precisione:

- Se il prezzo era andato verso l’alto avrò tutto in USD pari a: 50 USD + (0,05 BTC x 1.020) = 101 USD.
- Se il prezzo era andato verso il basso avrò tutto in BTC pari a 0,05BTC + (50 USD / 980) = 0,10102041 BTC.

- Ridivido il capitale in due parti, USD e BTC. Per essere più precisi avrò due sottocasi:
- Col cambio a 1.020$ avrò 50,5 USD e 0,0495098 BTC.
- Col cambio a 980$ avrò 49,5000009 USD e 0,0505102 BTC

Cosa sbaglio?
Procedendo la cosa si complica e non mi è più molto chiaro, ma vorrei capire se la macchina può funzionare.

 

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[Giamme]

Grande idea. Condivido. E sono curioso pure io di sapere se funziona oppure no.

Le fees non danno problemi?

[Neo_Coin]

Grande idea. Condivido. E sono curioso pure io di sapere se funziona oppure no.

Le fees non danno problemi?

Sono partito dall'ipotesi di annullare l'incertezza di base: se va su conviene vendere BTC, se va giù conviene comprare BTC.
A quel punto divido il capitale in due, a costo di dimezzare le "convenienze", mi imposto delle percentuali degli scostamenti teoriche in funzione dei possibili tempi di scatto degli ordini e vedo che cosa succede.

Però a questo punto occorrerebbe impostare una bella simulazione, anche se grossolana e teorica all'inizio, per verificare almeno la fattibilità della cosa, se la macchina ha un senso oppure no. 
Se funziona, un domani si può pensare di fare anche un automatismo che faccia tutto da solo, salvo adeguare le percentuali dei due scostamenti in funzione delle tendenze di mercato e degli andamenti.

E' qui che le mie capacità matematiche e di logica si perdono, e i dubbi che mi vengono sono tanti, da solo non ce la faccio.

Le fees naturalmente incidono, e andranno tenute conto in fase di messa a punto.

 

[jack0m]

Ho letto un po' velocemente, ma da quello che ho capito vorresti fare hedging tra due posizioni in BTC e USD rispettivamente. Niente di nuovo di per sé, comunque il piccolo particolare che sembra sfuggirti è che la "macchina" non è ciclica... le fee che hai trascurato sono come l'attrito che impedisce al ciclo di continuare indefinitamente

[Neo_Coin]

Ho letto un po' velocemente, ma da quello che ho capito vorresti fare hedging tra due posizioni in BTC e USD rispettivamente. Niente di nuovo di per sé, comunque il piccolo particolare che sembra sfuggirti è che la "macchina" non è ciclica... le fee che hai trascurato sono come l'attrito che impedisce al ciclo di continuare indefinitamente

Esiste qualcosa di simile che è stato fatto ?

Grazie per ogni suggerimento   

[jack0m]

Ho letto un po' velocemente, ma da quello che ho capito vorresti fare hedging tra due posizioni in BTC e USD rispettivamente. Niente di nuovo di per sé, comunque il piccolo particolare che sembra sfuggirti è che la "macchina" non è ciclica... le fee che hai trascurato sono come l'attrito che impedisce al ciclo di continuare indefinitamente

Esiste qualcosa di simile che è stato fatto ?

Grazie per ogni suggerimento   

se esistesse, qualcuno sarebbe diventato famoso per aver inventato il moto perpetuo
A parte gli scherzi, non mi sorprenderebbe se su qualche exchange cinese con fee a zero fosse stato usato qualche bot del genere, per gonfiare artificialmente i volumi