[ICBIT.se] Фьючерсы на сложность

[[Tycho]]

На торговой площадке https://icbit.se открыт новый инструмент - фьючерсы на сложность майнинга (difficulty).
Теперь вместо заключения пари на сайтах типа betsofbitcoin, вы можете попытаться угадать будущую сложность более точно и получить конкретную разницу между желанием и реальностью :)

Тикер инструмента - DFU3, единица измерения - тысячи сложности, т.е. значение 77 000 означает сложность 77 000 000
Один контракт перемещает 0.00001 BTC за одну тысячу изменения сложности.
Принцип работы - если вы думаете что сложность на 16 сентября 2013 будет выше некоего числа (например - 77 000 000), то вы ПОКУПАЕТЕ фьючерсы DIFF-9.13 по этой цене. Если думаете что будет ниже - то, соответственно, продаёте.

Допустим, что вы купили 100 фьючерсов по цене 77 000. Для этого на счету надо иметь 15.4 БТЦ.
Предположим, что на самом деле 16.09.2013 сложность составила 87 млн. Разница между загаданным и реальным числом составляет 10 000 единиц по тысяче сложности.
10 000 (разница) * 0.00001 (размер лота) * 100 (количество контрактов) = 10 БТЦ прибыли
Комиссия составит 0.0001 БТЦ * 100 (количество контрактов) * 2 (количество операций: 1 покупка и 1 сеттлемент) = 0.02 БТЦ, в данном случае 0.2%
К операциям покупки и продажи применяются скидки за объём, то есть размер комиссии может быть уменьшен вплоть до половины.
Если же вы не угадали и сложность оказалась не выше, а ниже - тогда, соответственно, наоборот. Или следовало не покупать, а продавать контракты по данной цене.

[1714798200]

1714798200

[1714798200]

1714798200

[1714798200]

1714798200

[1714798200]

1714798200

[1714798200]

1714798200

[tvv]

А как они это реализовали?

Просто в виде пари/ставок(то есть вообще без всякого взаимодействия и биткойном),
или же все-же как-то придумали как это хэджировать через саму сеть биткойна?


PS  а тут нет раздела на форуме по теории и финансовому инжинирингу?

[[Tycho]]

А как они это реализовали?

Просто в виде пари/ставок(то есть вообще без всякого взаимодействия и биткойном),
или же все-же как-то придумали как это хэджировать через саму сеть биткойна?

А зачем тут взаимодействие ? Оно нужно только один раз - во время сеттлемента 16 сентября узнать текущую сложность согласно условиям контракта. До этой даты взаимодействие и не нужно.

Хэджировать это сложно ввиду отсутствия непосредственно "рынка сложности", только косвенно.

PS  а тут нет раздела на форуме по теории и финансовому инжинирингу? ;)

Это он и есть.

[tvv]

А зачем тут взаимодействие ? Оно нужно только один раз - во время сеттлемента 16 сентября узнать текущую сложность согласно условиям контракта. До этой даты взаимодействие и не нужно.

ну тогда это не фьючерс, а обычный беттинг - то есть строго говоря подобные сообщения должны рассматриваться как scam
(из-за неправильного названия - если как беттинг то все честно)


Фьючерс тем и отличается от ставок/пари что имеет непосредственную связь с рынком/товаром - и обычно это и есть сами контракты на поставки товара!

То есть, не важно какая цена фьюча - в день экспирации если у вас есть фьючерс то вы ВСЕГДА можете поменять его на товар(а вот на деньги уже вторично).


PS  а в чем проблемы это реализовать?   Есть же какие-то рынки мощностей вроде...
(то есть продавать мегахэши-время с реальной поставкой, и вот уже на базе этого реального рынка можно мутить настоящие фьючи и что угодно...)

PPS  интересно майнерам и трейдерам был бы интересен такой рынок продажи MH/s мощностей?
Допустим сегодня можете продать и получить за завтрашнюю ферму, погасить фьюч реальной работой этой фермы...
(правда тут понадобиться отдел клиринга который будет следить за поставкой, но это решаемо да и анонимность в майнинге не нужна...)

[[Tycho]]

Фьючерс тем и отличается от ставок/пари что имеет непосредственную связь с рынком/товаром - и обычно это и есть сами контракты на поставки товара!

То есть, не важно какая цена фьюча - в день экспирации если у вас есть фьючерс то вы ВСЕГДА можете поменять его на товар(а вот на деньги уже вторично).

Не всегда.
"Расчётный (беспоставочный) фьючерс предполагает, что между участниками производятся только денежные расчёты в сумме разницы между ценой контракта и фактической ценой актива на дату исполнения контракта без физической поставки базового актива"

В первом посте я чётко описал, как это работает, так что нет смысла придираться к названию - можно просто прочитать и понять.

[Mad_Max]

Причем и обычных (крупных офлайн) биржах большую часть составляют именно беспоставочные фьючерсы.

[[Tycho]]

Как думаете - преодолеем 70 000 000 сложности к середине сентября или нет ? :)

[alpet]

IMHO добавиться еще 200-300Тх, что подведет сложность в район 50-60М.

[[Tycho]]

IMHO добавиться еще 200-300Тх, что подведет сложность в район 50-60М.

В момент запуска DFU3 я ожидал что будет около 35М, юзеры же ожидали 95М.
Посмотрим, что будет дальше :)

[[Tycho]]

Найдена статья про использование фьючерсов на сложность (на английском языке):
http://thegenesisblock.com/hedging-bitcoin-mining-investments-with-network-difficulty-futures-part-1-hedging-shipment-delay/

[alpet]

Мне кажется этот фьючерс стоит сделать ежемесячным, с ранним запуском контрактов для развития ликвидности. Скажем уже сейчас хэджерам актуально иметь фьючерсы на октябрь, ноябрь, декабрь.

[[Tycho]]

Мне кажется этот фьючерс стоит сделать ежемесячным, с ранним запуском контрактов для развития ликвидности. Скажем уже сейчас хэджерам актуально иметь фьючерсы на октябрь, ноябрь, декабрь.

А длительность какая ?

[alpet]

А длительность какая ?

Ну мне наверное интересно будет иметь одновременно 3-4 фьючерса на разные месяцы экспирации. Возможно более активным мог-бы быть фьючерс на повышение сложности в %, который нужно каждые две недели обновлять, но тут спецификацию сложнее продумать.

[Grumlin]

возможно ли такая ситуация. я выставляю на продажу 10 контрактов по цене 60000, у меня их покупают. далее я покупаю сам 10 контрактов по 55000. что происходит в такой ситуации? ну или наоборот с продажей
и ещё, что то я не увидел на сайте про 16 сентября нигде... там написано DIFF-09/13, т.е на начало сентября(1 число). откуда 16 число?

[[Tycho]]

возможно ли такая ситуация. я выставляю на продажу 10 контрактов по цене 60000, у меня их покупают. далее я покупаю сам 10 контрактов по 55000. что происходит в такой ситуации? ну или наоборот с продажей

Если вы продали по 60000, а затем купили по 55000, то ваша позиция оказывается закрытой с прибылью. Ну или если купить по 55000, а затем продать по 60000.

и ещё, что то я не увидел на сайте про 16 сентября нигде... там написано DIFF-09/13, т.е на начало сентября(1 число). откуда 16 число?

Про первое как раз там не сказано.
В основном разделе есть описания всех контрактов. Можно, например, кликнуть на иконку сразу справа от поля выбора инструмента и там тоже оно будет.

[Grumlin]

интересная идея торговли, надо попробывать

[Grumlin]

что с сайтом?

[[Tycho]]

что с сайтом?

На данный момент не вижу проблем с сайтом.
Если что-то работает не так - можно писать письма на указанный на сайте е-мейл с описанием неисправности.

[LuciferUA]

Как залить баксы туда? Раньше хоть киви был, сейчас только биткоины доступны...

[[Tycho]]

Как залить баксы туда? Раньше хоть киви был, сейчас только биткоины доступны...

К сожалению в данный момент это невозможно. Мы пытаемся поднять полностью законный способ ввода долларов, но он пока не готов, извините.

Фьючерсы на сложность торгуются в биткойнах, с долларами не связаны.

[LuciferUA]

Ну хотя бы PerfectMoney добавили бы, он более-менее оффшорный, либо ВМ ваучеры к примеру. А то не понятно, как профит выводить. Завел битки, продал, и дальше что? Ждать падения, что бы вывести профит в битках?
Надеюсь действительно временная временная проблема.

[[Tycho]]

Ну хотя бы PerfectMoney добавили бы, он более-менее оффшорный, либо ВМ ваучеры к примеру. А то не понятно, как профит выводить. Завел битки, продал, и дальше что? Ждать падения, что бы вывести профит в битках?
Надеюсь действительно временная временная проблема.

Ну вот LibertyReserve уже накрыли, AurumExchange закрыл свои ваучеры (моментально, без предупреждения), WebMoney вообще запрещает такие операции.

Но главное назначение нашей платформы - это именно фьючерсные торги, там не надо ничего менять. Фьючерсы на курс доллара к биткойну, фьючерсы на курс лайткойна, S&P500, сложности и.т.п.

Вводите биткойны, получаете прибыль в биткойнах, выводите биткойны.

[icreator]

да пора вообще переходить на крипту - зачем нам эти доллары?

вон риппле уже на походе - платежи мгновенные и ждать не нужно

а может скоро вообще мировую криптовалюту замутят - тройную типа как тут описано
https://bitcointalk.org/index.php?topic=281379.0

а что риппле уже есть как прототип минимонеты. а биткоин как прототип средней монеты а PPCoin как прототип большой монеты - вот и все!

[[Tycho]]

а что риппле уже есть как прототип минимонеты. а биткоин как прототип средней монеты а PPCoin как прототип большой монеты - вот и все!

Я не верю в левые альткойны. На данный момент они все бесперспективны.

[Aleks_Vid]

Предположим, я покупаю фьючерсы по цене 77000 и в итоге сложность на 16 сентября 2013 оказалась равна 77000. В этом случае, если считать по Вашим формулам, прибыль равна нулю. Так ли это? А что если я укажу заведомо очень низкое значение 10000, что будет в этом случае?

[[Tycho]]

Предположим, я покупаю фьючерсы по цене 77000 и в итоге сложность на 16 сентября 2013 оказалась равна 77000. В этом случае, если считать по Вашим формулам, прибыль равна нулю. Так ли это? А что если я укажу заведомо очень низкое значение 10000, что будет в этом случае?

Да, в случае одинаковой цены прибыли не будет, может быть даже небольшой убыток из-за комиссии.
Если вы попытаетесь купить фьючерсы по 10 000, то ничего не произойдёт, т.к. по такой цене, разумеется, их вам никто не продаст. Вы выставляете заявку на покупку или продажу и её удовлетворяет, соответственно, тот, кто продаст вам фьючерсы или купит их у вас. Торги осуществляются между игроками.

[Aleks_Vid]

Понятно, спасибо. А какого числа я получу свои биткоины в случае, если выиграю сделку? 17 сентября?

[[Tycho]]

Понятно, спасибо. А какого числа я получу свои биткоины в случае, если выиграю сделку? 17 сентября?

Снять выигрыш можно в любое время после закрытия контракта. То есть можно либо подождать указанной даты сеттлемента, либо закрыть позицию в любое желаемое время.

Например, если вы купили 100 контрактов, то после продажи 100 контрактов позиция считается закрытой.
Либо наоборот - если продали 100 контрактов, то после покупки того же количества (то есть возвращения в 0) позиция будет закрыта.

В целом же выигрыш/проигрыш пересчитывается два раза в сутки. Жаль, что у вас нет опыта работы с фьючерсами - тогда было бы понятно.
Если позиция будет слишком проигрышной (цветные цифры процентов упадут ниже 0%), то она может быть принудительно закрыта, если не пополнить баланс (этот процесс называется margin call).

[Aleks_Vid]

Теперь намного понятнее! Да, с фьючерсами я ещё не работал. Если с торгами на бирже все более-менее понятно, то тут я сразу не въехал. Теперь вижу, что алгоритм схожий. Кто-то продает, а кто-то покупает.

[[Tycho]]

Запущен новый контракт фьючерсов на сложность: DFV3, 10.2013
Размер одного контракта и комиссия уменьшены в 10 раз, для соответствия новым значениям сложности.

https://icbit.se/DFV3

[aistto]

будут еще фьючерсы на сложность?

[Fireball]

В связи с празднованием юбилея запуска биржи мы полностью отменили все комиссии за торговлю фьючерсами на 2 недели (с 20:00 UTC 2-го ноября по 20:00 UTC 16-го ноября).

Более того, после этого периода размер комиссии не останется прежним, а будет существенно снижен в соответствии с обменным курсом на эту дату.

Спасибо, что вы с нами все эти годы!

[Lexiko]

В связи с празднованием юбилея запуска биржи мы полностью отменили все комиссии за торговлю фьючерсами на 2 недели (с 20:00 UTC 2-го ноября по 20:00 UTC 16-го ноября).

Более того, после этого периода размер комиссии не останется прежним, а будет существенно снижен в соответствии с обменным курсом на эту дату.

Спасибо, что вы с нами все эти годы!

Как по мне, вы бы лучше сделали какой-то толковый мануал по работе на бирже для тех, у кого трейдинг не основная специальность. Я вот, не сомтря на экономическое образование, больше технарь , но пытаюсь разобраться со всем, что входит в экосистему биткоин. И с удовольствием поучаствовал в работе биржи, есть свободные средства на это, но ее интерфейс и те немногочисленные материалы по теме на русском и английском языке все же не дают понимания о том, как правильно пользоваться биржей. 
Уверен я не один такой, и в силу высокого порога вхождения , пользователей у биржи не так много, как хотелось бы.

[rPman]

Согласен, от себя добавлю.. вменяемые примеры и четкие условия (формула, в которой каждый параметр будет доступно описан, без 'это подразумевается', 'это все знают' и т.п.) автоматического закрытия позиции или маржинкол. А если поворачиваться совсем лицом к клиентам - отображение этого уровня на графике.

[hazarun]

Согласен, от себя добавлю.. вменяемые примеры и четкие условия (формула, в которой каждый параметр будет доступно описан, без 'это подразумевается', 'это все знают' и т.п.) автоматического закрытия позиции или маржинкол. А если поворачиваться совсем лицом к клиентам - отображение этого уровня на графике.

Присоединяюсь к пожеланиям.
Еще какие то аргументы, зачем именно тут нам интересно трейдить.
Ну и про роботов с АПИ, кажется начали и не закончили.

[Lexiko]

Вот может кто на пальцах объяснит, хотя бы основные понятия, дальше будем сами методом проб и ошибок.
Я завел тестовые 0,2 бит на биржу. Играю на повышение курса.
Купил 79 контрактов (правильно я называю?) по разным ценам (870 890 930 950 990 1050 ...)
На данный момент последняя цена 1175$  , по данным лога, моя вариационная маржа 0.0725 Btc (не пойму, она обсчиытвается раз в 24 часа?)

Что означают эти суммы?

Валюта	Сумма	Зарезервировано	Доступно
Биткойн	0.285	0.146	0.139
Валюта	Баланс	Доступно	Чистый баланс	Обеспечение в %
BTC	0.285	0.139	0.33	67%
Инструмент	Баланс	Обеспечение	Вар. маржа	Кол-во	Цена исп.
BTC/USD-12.13	0.725	0.15	0.0531	79	1089

Если кто-то доступным языком опишет хотя бы что означают цифры из таблички выше, буду очень благодарен.

Еще вопрос, когда закрываются контракты? - Когда обеспечение уходит в -? Когда заканчивается срок действия инструмента?
Как я могу сам закрыть только часть контрактов?

[just8]

На торговой площадке https://icbit.se открыт новый инструмент - фьючерсы на сложность майнинга (difficulty).
Теперь вместо заключения пари на сайтах типа betsofbitcoin, вы можете попытаться угадать будущую сложность более точно и получить конкретную разницу между желанием и реальностью

Я так понял, что и icbit.se и betsofbitcoin больше не функционируют, можно где-то еще найти фьючерсы или хотябы ставки на сложность майнинга?