Фейк объеми и беспредел на биржах (fake volume)

[JohnSilver]

Список рекомендуемых бирж из сайта Bitcoin.org (в красном – см. замечание внизу):
Coinbase Pro, Bittrex, Indodax, bitFlyer, Kraken, Bitstamp, Bithumb, Bitso, Mercado Bitcoin, Gemini, Coinone, BitBay, Luno, Korbit, QuadrigaCX, BTCBOX, CoinCorner, Koinim, Kuna, Bittylicious, itBit, Buda, Bisq, Independent Reserve, Bitex.la, Coinfloor, Bit2C, Paymium, The Rock Trading.

Top Crypto Exchanges by Alexa Traffic Ranks: 1WgKbNzDdrE-EZ6_Fxv6rlaqMYBHw3HxYwYG25F_2pYM

* Замечание: Биржи в красном цвете имеют рейтинг по объеме на +10% и больше, несоответствующий на рейтинг по трафик и популярности. Также, в таблице можно нажать на иконка с воронку и отфильтровать до списка сверху.


Пока продвигаю верхнюю часть проекта...


1F9S-woGw-Zq4cvriZXGk2wen6gg-OG0KnpFePGdk_Cg <https://docs.google.com/spreadsheets/d/...>

Сортировка бирж (рейтинг) сделан по дневном объеме не превышающий средняя ликвидность.
 
Index (24h) – индекс изменения объема, взвешен с откорректированным дневном объеме.
Текущий статус всего рынка и если он выше 100 отображает активная торговля (обновляется на час).

P&D (24h) – среднедневной взвешенной "памп-дамп" выброс сверх объема (или фейк).
Liqui (24h) – среднедневная ликвидность исходя из движение объемах за последнего дня.

Легенда – колонка B с отметками (текущий статус за 24h):
★ - легальные биржи без фейк-объемы – https://bitcoin.org/en/exchanges
✘ - выброс объема (или нет объема за 24h) – https://en.wikipedia.org/wiki/Outlier
✔ – все остальное ниже 150% от среднего значение ликвидности (нейтральный статус).

Статус бирж относительно средне экспоненциальное значение фейкового объема:
желтая полоса – ликвидность ниже 50%; красная полоса – ликвидность выше 150%;
серая полоса – рейтинг откорректирован вниз из за постоянного выброса (или нет объема за 24h);
сивая/голубая зона – средние/мелкие биржи с месячном объеме ниже 0.1%/0.01% от тотального объема.

* Таблица имеет свободный доступ – линк спрятан от поисковиках и находится под скриншоте.

[1713520547]

1713520547

[1713520547]

1713520547

[1713520547]

1713520547

[imhoneer]

Уважаемый Вы не могли бы к своей табличке прикрутить эту функцию, возможно что-то дельное получиться.

[JohnSilver]

Уважаемый Вы не могли бы к своей табличке прикрутить эту функцию, возможно что-то дельное получиться.

Да! Об этом говорю в послесловие...

Уже делал такая табличка – кто-то из форума обозвал ее оборачиваемости по монетах. По существо это "суточной объем" / "маркет-капа"  в процентах. Когда сделаешь по много монет получается такая "средняя температура" по рынка и сразу видно каких из монет отклоняются в текущий момент.

Тут другой момент пришел мне в голову из за Tethera – у него получается где-то порядка +85% накрутка. Сразу задумался что объем на CoinMarketCap считают только по базовая валюта, а также там стоит такой фильтр "без комиссии" на паре плюс "outliers" по цене – и объем не считается в рейтинга. Также много из пар по бирж имеют статус "неизвестная комиссия" и тоже не учитываются, а она вполне известна если заходиш на биржу. Суть в том что если подсчитать объем по каждую из валют в паре – получим суммарной объем в 200% для биржу и тут уже рейтинг по объема существенно меняется.

Пока подготавливаю вспомогательную табличку с маркет-капа по всех монет и потам буду думать как распределят накрутки по бирж. По равно как-то некоректно, так что буду думать над этом...

[imhoneer]

Если Вы так вплотную решили заняться обьемами, то предлагаю рассмотреть такой вариант. Это сам обьем и ликвидность данной пары, т.е. лимитные ордера выставленные на бирже. Тут дальше, не подсказу, но какая-то связь быть должна. По простой логике они должны быть примерно равны.

Также есть вопрос, как правильно считать эту ликвидность, брать все ордера и вниз и вверх или только на оприделенный диапазон о цены вверх и вниз.

[MatinSTR]

Интересно, есть ли вообще биржи на данный момент, которые бы не баловались ботами и накрутками... у всех в той или иной степени присутствует...

[abakr]

Благодаря накруткам крипторынок и существует

[Vovan4ik772]

Очень часто в последнее время замечаю что на многих биржах объемы торгов накручены ботами и на самом то деле торгов почти нет.

[JohnSilver]

Запилил наконец фейк-метера. Поставил тридцатидневная EMA так что пока еще на 0.1% сидит...

Принцип измерения такой: нахожу outliers и потом делаю winsorizing по минимальная стоимость для тех кто сверху и наоборот для тех кто снизу. Нахожу процент коррекции и делаю поправка на объема – по тот же исправленный объем сортирую для рейтинга. На коррекцию делаю 30-дневная EMA по каждую биржу и наконец взвешиваю с 30-дневним объеме для фейк-метера.

В общем делайте выводи сами. Через день другой накопится EMA и будут видны фейковые бирж и те с низкая ликвидность – там будет отрицателен процент...

[Oleluk]

Боты присутствуют на многих не топовых биржах. Топовые, я очень надеюсь, крайне редко прибегают к этому, да и ни к чему им такие дела делать, итак люди к ним идут. За табличку спасибо !

[Capture]

Очень часто в последнее время замечаю что на многих биржах объемы торгов накручены ботами и на самом то деле торгов почти нет.

речь не идет о ботах. если боты торгуют друг с другомм, то торги происходят. пусть торгуют. но когда этих торгов вообще нет, но они имеются в истории, вот тогда это накрутки.

[JohnSilver]

Очень часто в последнее время замечаю что на многих биржах объемы торгов накручены ботами и на самом то деле торгов почти нет.

речь не идет о ботах. если боты торгуют друг с другомм, то торги происходят. пусть торгуют. но когда этих торгов вообще нет, но они имеются в истории, вот тогда это накрутки.

Согласен! Поэтому и запилил месячную статистику на негабаритного объема по ЕМА. Иначе никак не угадаешь реальной курс дела. Если у бирже на большой промежуток времени наблюдается сверх объем, то тогда однозначно можем говорить о фейковом объеме.

К сожалению ЕМА пришлось обнулит вчера из за отрицательных бирж – ошибка там у меня была из за того что плюс шатается от нуля до бесконечности, а минус – только до -100%. Исправил – данные для бирж с нехватающим объеме начали появляться.

[#Cryptoman]

Очень часто в последнее время замечаю что на многих биржах объемы торгов накручены ботами и на самом то деле торгов почти нет.

речь не идет о ботах. если боты торгуют друг с другомм, то торги происходят. пусть торгуют. но когда этих торгов вообще нет, но они имеются в истории, вот тогда это накрутки.

Не обязательно происходят! На битриксе комса 0.25%, круг 0.5%, спреды на парах зачастую выше чем 0.5%.
Допустим биржа рисует ордера, то на закуп, то на продажу, внутри спреда, с чего это вдруг реальные торги?
Это просто цифры, записи в базе данных. Этих ордеров даже не было!
Попробуйте поймать такой ордер? Ничего не выйдет, он будет всегда выше или ниже вашего в зависимости от того, покупаете вы или продаете.

[The0ldl_lser]

Очень часто в последнее время замечаю что на многих биржах объемы торгов накручены ботами и на самом то деле торгов почти нет.

речь не идет о ботах. если боты торгуют друг с другомм, то торги происходят. пусть торгуют. но когда этих торгов вообще нет, но они имеются в истории, вот тогда это накрутки.

А еще бывает так, что боты настроены покупать/продавать только конкретно друг другу. Даже если вы имеете наглость разместить ордер например выше, с перекрытием, то сделки не последует. Это вообще наглость. Обычно это с большими ордерами бывает, например бот выставил стенку 100btc, в полной уверенности что никто ее не укусит сразу скажем на 98btc, или с перекрытием до 105btc (стратегия может заключаться в ценовом движении этих 5btc, "сверх" "заградительной" стенки, но на деле получается нае#ка). Сейчас конечно порядок цифр другой, но все равно, видел это не раз

[golrebimklo]

Очень часто в последнее время замечаю что на многих биржах объемы торгов накручены ботами и на самом то деле торгов почти нет.

речь не идет о ботах. если боты торгуют друг с другомм, то торги происходят. пусть торгуют. но когда этих торгов вообще нет, но они имеются в истории, вот тогда это накрутки.

А еще бывает так, что боты настроены покупать/продавать только конкретно друг другу. Даже если вы имеете наглость разместить ордер например выше, с перекрытием, то сделки не последует. Это вообще наглость. Обычно это с большими ордерами бывает, например бот выставил стенку 100btc, в полной уверенности что никто ее не укусит сразу скажем на 98btc, или с перекрытием до 105btc (стратегия может заключаться в ценовом движении этих 5btc, "сверх" "заградительной" стенки, но на деле получается нае#ка). Сейчас конечно порядок цифр другой, но все равно, видел это не раз

Да такое регулярно видно на биржах, когда ваш ордер появляется, а поверх сразу же еще один. То есть бот получает данные раньше, чем у вас отобразится хоть что-то,и всегда впереди вас по цене, если надо.

[The0ldl_lser]

Да такое регулярно видно на биржах, когда ваш ордер появляется, а поверх сразу же еще один. То есть бот получает данные раньше, чем у вас отобразится хоть что-то,и всегда впереди вас по цене, если надо.

да нет! Это бывает, да, я о другом говорю! Вот стоит допустим аск 100 бтк 5500.00, перед ним предстеночный бот выкупает потихоньку по мелочи. Я вижу 12 бтк мечется в бидах близко к краю, беру в ручную ставлю бид 90 бтк по 5500.00, тоесь, совпадающий с аском. Хер! Не исполнился! Должен был исполнится и тот 12 который или добьет или отменится (тогда сам добью или посмотрю на реакцию игроков сначала и что будет делать тот кто 100 ставил, есть у него еще). Тоесть,  если бы я играл "по правилам" , ставил по-мелочи, может даже часто, то прокатило бы. А тут сразу стенку укусить не дает! Вот в чем скам! Только биржа видит, ЧЬИ это ордера, одному разрешу сделку, другому запрещу, бот не отличит, разве что стенку на 0.01 выше переставит если такой шустрый и то очень вряд ли

Зы.
Там даже некая "магия" есть в таких ордерах, это или 102 бтк, или 104, вот обратите внимание. Это скорее всего сделано чтобы "второй эшелон" своих же ботов биржевых мог отличить такие ордера и пытаться их продать (хотя это глупость - биржа и так знает все свои). На настоящем регулируемом рынке их бы 10 раз всех посадили нахер за это

[blacktrader]

если трейдер распознает фейковый объем, то его уровень гораздо выше среднего и это хороший признак, чтобы другие ориентировались на него

[xparetols]

Да такое регулярно видно на биржах, когда ваш ордер появляется, а поверх сразу же еще один. То есть бот получает данные раньше, чем у вас отобразится хоть что-то,и всегда впереди вас по цене, если надо.

да нет! Это бывает, да, я о другом говорю! Вот стоит допустим аск 100 бтк 5500.00, перед ним предстеночный бот выкупает потихоньку по мелочи. Я вижу 12 бтк мечется в бидах близко к краю, беру в ручную ставлю бид 90 бтк по 5500.00, тоесь, совпадающий с аском. Хер! Не исполнился! Должен был исполнится и тот 12 который или добьет или отменится (тогда сам добью или посмотрю на реакцию игроков сначала и что будет делать тот кто 100 ставил, есть у него еще). Тоесть,  если бы я играл "по правилам" , ставил по-мелочи, может даже часто, то прокатило бы. А тут сразу стенку укусить не дает! Вот в чем скам! Только биржа видит, ЧЬИ это ордера, одному разрешу сделку, другому запрещу, бот не отличит, разве что стенку на 0.01 выше переставит если такой шустрый и то очень вряд ли

Зы.
Там даже некая "магия" есть в таких ордерах, это или 102 бтк, или 104, вот обратите внимание

Очень интересное наблюдение. А о какой бирже идет речь сейчас? Очень интересно было бы посмотреть своими глазами на это.

[The0ldl_lser]

Да такое регулярно видно на биржах, когда ваш ордер появляется, а поверх сразу же еще один. То есть бот получает данные раньше, чем у вас отобразится хоть что-то,и всегда впереди вас по цене, если надо.

да нет! Это бывает, да, я о другом говорю! Вот стоит допустим аск 100 бтк 5500.00, перед ним предстеночный бот выкупает потихоньку по мелочи. Я вижу 12 бтк мечется в бидах близко к краю, беру в ручную ставлю бид 90 бтк по 5500.00, тоесь, совпадающий с аском. Хер! Не исполнился! Должен был исполнится и тот 12 который или добьет или отменится (тогда сам добью или посмотрю на реакцию игроков сначала и что будет делать тот кто 100 ставил, есть у него еще). Тоесть,  если бы я играл "по правилам" , ставил по-мелочи, может даже часто, то прокатило бы. А тут сразу стенку укусить не дает! Вот в чем скам! Только биржа видит, ЧЬИ это ордера, одному разрешу сделку, другому запрещу, бот не отличит, разве что стенку на 0.01 выше переставит если такой шустрый и то очень вряд ли

Зы.
Там даже некая "магия" есть в таких ордерах, это или 102 бтк, или 104, вот обратите внимание

Очень интересное наблюдение. А о какой бирже идет речь сейчас? Очень интересно было бы посмотреть своими глазами на это.

битфинекс

[NewBoss]

все биржи крутят обьем вот стакан рипла на binance 64M$ оборот в день

[The0ldl_lser]

все биржи крутят обьем вот стакан рипла на binance 64M$ оборот в день
 img

Ну риппл на коне сегодня, не факт. Проверять надо.