Что такое торговая система.

[investgroup]

Ну а как иначе?  Торговля есть торговля - за позициями да и за всем рынком надо присматривать...

Ну и 99% людей просто никогда не смогут работать аналитиками(основной профит именно с этого, даже если они работают час в нед) - психотипы не подходят для этой работы, в принципе...
(наоборот аналитик работать трейдером теоретически вроде может - но могу по опыту сказать что они точно не любят долго торчать за терминалом, скучно им видители )    А трейдерам некоторых типов и 12 часов за терминалом просидеть не напрягает... )

Написали полную ерунду. Аналитиком может быть практически каждый, вон посмотрите сами и в телевизорах и газетах и интернете. Их, как собак нерезанных.

А вот трейдеру нужна дисциплина, тут даже не ум решает, а именно дисциплина. И иной раз в прошлом тупой, но дисциплинированный военный имеет намного больше шансов стать трейдером, чем облысевший профессор.

Даже базовые вещи не видите в трейдинге, возносите аналитиков. Аналитики нужны для имиджу и солидности, а стратегии торговые имеют свои правила входов и выходов и статистики по ним, таким системам не нужны аналитики.
 

в _долговременном_ плане стабильность дохода зависит от аналитиков на 99%.    (в кратковременном наоборот - но это ничего не значит)

Торговым тактикам-то можно хоть обезъяну обучить, но кто вам будет подсказывать когда и где какая может работать, а какая нет?..

А кто рынок будет исследовать и новые методы заработка искать?..    Еще учтите что рынок постоянно меняется!!!


Ps  насчет "любой может"...  ну найдите нам тех любых кто сможет - миллионы заплатим...
Тока имейте ввиду что это не так уж и легко - у нашего главного аналитика весьма не слабые наработки по психологическим тестам(одного тока практического тестирования несколько лет!), и то далеко не все позиции и не во всех отделах укомплектованы...
(Или Вы может аналитиков с клоунами которые пишут рассылки для брокеров попутали?   Ну сами подумайте, станет ли человек который зарабатывает миллионы работать за копейки писакой?..   Максиум там будет говорящая обезъяна, которая может чего-то прочитать в слух - а вот осмыслить и тем более найти где профит уже нет...
Настоящий аналитик может не просто все это найти и прочитать, но и обрабатывает на ходу - на выходе объем информации уменьшается раз в 100, но все ценное остается, иначе зачем они нужны читать-то трейдеры тоже умеют...)

[1713571186]

1713571186

[1713571186]

1713571186

[imhoneer]

Ps  насчет "любой может"...  ну найдите нам тех любых кто сможет - миллионы заплатим...
Тока имейте ввиду что это не так уж и легко - у нашего главного аналитика весьма не слабые наработки по психологическим тестам(одного тока практического тестирования несколько лет!), и то далеко не все позиции и не во всех отделах укомплектованы...
(Или Вы может аналитиков с клоунами которые пишут рассылки для брокеров попутали?   Ну сами подумайте, станет ли человек который зарабатывает миллионы работать за копейки писакой?..   Максиум там будет говорящая обезъяна, которая может чего-то прочитать в слух - а вот осмыслить и тем более найти где профит уже нет...
Настоящий аналитик может не просто все это найти и прочитать, но и обрабатывает на ходу - на выходе объем информации уменьшается раз в 100, но все ценное остается, иначе зачем они нужны читать-то трейдеры тоже умеют...)

Вот опять Вы смешиваете два понятия. Ваш аналитик- это по большей части квант, он ищет закономерности, исследует рынок и взаимосвязи с другими рынками, а также как это отражено в цифрах.

Это один если хотите психологический профиль, а вот для трейдинга нужен человек с другим психологическим профилем.

Чтобы по простому.

У Вас есть 2 человека которые сейчас выйдут на ринг: ботаник - он 5 лет читал о боксе, смотрел видео, сам защитил диссертации и прочее прочее и простой парень, который каждый день в течении года по 10 часов тренировался. Вопрос кто из них теперь на ринге победит?

Также и аналитик с трейдером 

[Seolana]

1. Думающий трейдер. На этом этапе трейдер выдвигает различные гипотезы на основе своего понимания рынка и тестирует их на работоспособность.

Вот точно сказали. На падающем рынке, даже опытному трейдеру придется прикладывать много усилий, чтобы получать прибыль. Менее опытные, но думающие, по крайней мере, не сольют все депо, а в остальном как повезет (все-таки опыта маловато).

[investgroup]

Ps  насчет "любой может"...  ну найдите нам тех любых кто сможет - миллионы заплатим...
Тока имейте ввиду что это не так уж и легко - у нашего главного аналитика весьма не слабые наработки по психологическим тестам(одного тока практического тестирования несколько лет!), и то далеко не все позиции и не во всех отделах укомплектованы...
(Или Вы может аналитиков с клоунами которые пишут рассылки для брокеров попутали?   Ну сами подумайте, станет ли человек который зарабатывает миллионы работать за копейки писакой?..   Максиум там будет говорящая обезъяна, которая может чего-то прочитать в слух - а вот осмыслить и тем более найти где профит уже нет...
Настоящий аналитик может не просто все это найти и прочитать, но и обрабатывает на ходу - на выходе объем информации уменьшается раз в 100, но все ценное остается, иначе зачем они нужны читать-то трейдеры тоже умеют...)

Вот опять Вы смешиваете два понятия. Ваш аналитик- это по большей части квант, он ищет закономерности, исследует рынок и взаимосвязи с другими рынками, а также как это отражено в цифрах.

Это один если хотите психологический профиль, а вот для трейдинга нужен человек с другим психологическим профилем.

Чтобы по простому.

У Вас есть 2 человека которые сейчас выйдут на ринг: ботаник - он 5 лет читал о боксе, смотрел видео, сам защитил диссертации и прочее прочее и простой парень, который каждый день в течении года по 10 часов тренировался. Вопрос кто из них теперь на ринге победит?

Также и аналитик с трейдером 

В вашем примере - победит аналитик, поскольку он
1.  Сам на ринг не полезет.  (причем он не просто теоретик, а в принципе это может и умеет лучше!  но нефиг)
2.  Организует работу большой толпы - как боксеров-профессионалов, так и борцов сумо
3.  Вашего боксера просто затопчут, даже если он сможет победить таких-же боксеров(тока профи, с бОльшим опытом) - то толпа борцов сумо уж точно затопчут )
4.  Ассортимент инструментов боксерами и борцами далеко не ограничивается - это лишь мала часть ))  Плюс он еще умеет искать что-то новенькое, и, как системщик легко прочитает(и найдет в них дырки, конечно) все вплоть до устава ООН и пентагона...
Так что если толпы жирняков не хватит, то уж армии NATO и пентагона(не без чуткой системной координации, конечно) точно хватит )))
5.  Но пользоваться готовыми армиями - это не круто...  Почему он крут?    А потому что сможет применить как готовое ядерное оружие(готовое не круто конечно), найдя дырки в уставах того-же NATO и пентагона, за одно хакнув дипломатические системы связи, так и при необходимости его спроектировать и собрать из любого мусора...   (То есть круто что всегда сможет найти решение, которое раньше еще никто не делал)

А в чем разница между тем что на самом деле, и тем что вы думаете?..

А в том что спроектировать ядерное оружие он сможет не потому что этим когда-то занимался в своем КБ(где мы его и нашли ) ), а просто потому что это может!..   Понимаете?   Ну вот просто так, смог бы, все равно...  Такой вот психотип, ну и стратегии, опыт, конечно...
(впрочем опыт мало нужен, наверно, тк по опыту могу сказать что чел из глухой деревни, но подходящего типа, зарабатывает не меньше и так-же легко решает любые технические проблемы, с которыми раньше не сталкивался даже...)

Понятно в чем разница?
(а вы думаете что диплом или опыт может заменить мозги...)


PS  тока не говорите что атомная бомба против идиотов это не честно - вот что не честно, дак это то что на одном рынке торгуют как и всякие HFT, так и трейдеры руками, что почему-то никаких регуляторов не беспокоит...  Хотя это даже круче, чем выставить голых детишек против танка...
"не мы такие - жизнь такая" ))

[imhoneer]

Сам на ринг не полезет.  (причем он не просто теоретик, а в принципе это может и умеет лучше!  но нефиг)

На этом можно заканчивать. Умного человека видно сразу и он понимает, что торговать именно сам не сможет. А вот трейдер сможет.

Поэтому и идет разделение, что кого-то достают из всяких КБ с гениальными умами, но на практике они сидели бы без денег и дальше и трейдеры, которые может не так гениальны, но у них есть умение торговать.

[investgroup]

Сам на ринг не полезет.  (причем он не просто теоретик, а в принципе это может и умеет лучше!  но нефиг)

На этом можно заканчивать. Умного человека видно сразу и он понимает, что торговать именно сам не сможет. А вот трейдер сможет.

аналитик - как раз может и сам торговать, у него вообще никаких проблем нет, а по психологии дак особенно - если найдете книги лучших _инновационных_ психологов, то они сами как раз именно этого типа и были!  (Более 90% самых крутых и правильных теорий ими же и были открыты, не только в физике, но и психологии даже!)

А вот другие типы особенно эмоциональные - те да, не могут.  Ну это понятно же и так...
А вот ENTP туда-же, с ними, это сурпризом было когда-то - потому что они от аналитиков мало чем отличаются, даже шустрее наверно...
(у них проблема в том, что слишком много идей - а выбрать правильную или хотя бы какую-то одну не могут, рациональности не хватает...
Но если этот генератор идей поставить в схеме команды в правильное место, то представляете как он тянет? ))
И учит просто замечательно(если выдержите конечно ) ) - столько всякой интересной фигни в одной кучу больше никто не найдет )
Дальше трейдеру нужна тока рациональность - чтобы выбрать из этого мозгового потока правильную идею и применить на практике...
У тех кто может по 12+ часов торчать у терминала без последствий для мозгов(потому их там просто нет )) ) обычно как раз идей и не хватает, а вот реализовать методом долбления в одно место хоть годами проблем нет...)


PS  те кто не могут сами за терминалом сидеть - на самом деле в команде тоже могут быть полезны - им надо просто находить правильные места...
(тот-же псих INFP например обладает интуицией времени - им даже легче делать что-то по расписанию, чем рациональным типам...
Так-же полезен в команде оценки психологического влияния новостей на массы - аналитику очень сложно просчитать психов,
а эти сами психи и ведут себя так-же как толпа...)

[imhoneer]

аналитик - как раз может и сам торговать, у него вообще никаких проблем нет, а по психологии дак особенно - если найдете книги лучших _инновационных_ психологов, то они сами как раз именно этого типа и были!  (Более 90% самых крутых и правильных теорий ими же и были открыты, не только в физике, но и психологии даже!)

Повторяю еще раз не может и это доказывается вашими же словами:

А в том что спроектировать ядерное оружие он сможет не потому что этим когда-то занимался в своем КБ(где мы его и нашли ) ), а просто потому что это может!..   Понимаете?

Он сидел в своем КБ был очень умным, но доедал хрен без соли, короче получал копейки и что-то он как-то не смог организовать команду и прочее.

Именно, что нет. Кванты, если и могут торговать, то с помощью роботов, тут спорить не буду. Но при живой торговле им будет сложно и не надо сидеть у мониторов по 12 часов, можно долгосрочный трейдинг на дневках делать, там времени за монитором много не нужно.

В любом случае, если у такого кванта с дисциплиной все в порядке, то да он сможет торговать, но большинство это большей частью теоретики. Типа, как нобелевские лауреаты по экономике или профессора в университетах, которые не могут открыть свою фирму.

[investgroup]

В таких КБ платят отнюдь не копейки - но просто не все же хотят заниматься оружием...   (Хотя и пацифистами их конечно не назовешь - если достать то ответят так что мало не покажеться ) )

Эти как раз не "теоретики" - находят то что реально работает.   А вот дальше зачем сидеть по 12 часов за монитором, если это любая обезъяна может?..  (ну кроме совсем уж сложных психованных случаев)


Просто фишка-то в чем.  Вот два _очень похожишь_ психотипа - один может, другой не может сам, вообще и никак, в принципе!   Понятно?

Аналитик как раз может и сам.  Просто не правильно это микроскопом забивать гвозьди...   От них же профит на 99% зависит.

[Tslabpro]

Если на пальцах,  то это набор правил, которые по идее должны исключить субъективность оценок и сформулировать условия открытия и закрытия позиций. Если вы взяли за правило нарушать правила,то вы сольетесь. Если вы взяли за правило бегать на красный свет, то вас собьют.

[Seolana]

Возможно, кому-то просто нравится сидеть у монитора, наблюдать за торгами и самому ставить ордера на покупку/продажу. Мы эту сторону аспекта рассматриваем или лишь обсуждаем прибыль, которую можно получить от торгов.
Разумеется, приятно извлекать максимум прибыли, но, наверное, не стоит исключать и личный интерес к тому или иному виду деятельности в мире криптовалюты.

[Lineker]

Говоря простым языком
Торговая Система - это набор правил принятия решений (торговых или аналитических), основанный на сигналах используемых трейдером инструментов анализа рынка.
Торговая система должна отвечать на вопросы:
- Что сейчас происходит на рынке?
- Что может произойти в интересующий трейдера отрезок времени?
- Что делать трейдеру в каждый конкретный момент?
 Типы торговых систем
Прежде чем приступить к созданию собственной торговой системы, давайте разберёмся с основными типами торговых систем.
Их можно разделить по
- тактике совершения сделок;
- длительности сделок;
- степени автоматизации торговли.

[imhoneer]

Слушаем умного человека, об очень нужных и базовых вещах в системной торговле https://youtu.be/g5CB2TnLPk8

[imhoneer]

Про установку стоп лосса и как правильно его устанавливать.

Мы опустим причину почему именно там или там нужно установить, а остановимся на практической части.

Для начала нужно выяснить минимальную сумму на которую можно открывать позиции, в свое время на Bitfinex для лендинга минимальная была 50$, а для выставления позиции вроде 15$-30$.

Если Вы новичек, то этот вопрос надо для себя прояснить, т.к. на биржах могут быть свои особенности.

И так допустим у нас минимальная сумма имеет эквивалент 5$. Риск на одну сделку мы закладываем в 2% от депозита. Таким образом первоначальный депозит для торговли у нас будет 250$. Т.е. заходить суммой меньше 250$ значит сразу начинать нарушать риски на сделку.

Далее, теперь поговорим на каких таймфреймах с такой суммой можно торговать. Вот котировки биткоина одночасовки 1Н:



В данном случае это позиция BUY вход=4115, стоп-лосс=4033(82), тейк-профит=4200(85).

И так как видите у нас стоп-лосс здесь составляет 82$ на 1 биткоин. Вопрос каким же размером открыть эту позицию, а проще говоря, сколько биткоинов надо купить, чтобы при срабатывании стоп-лосса мы уложились в риск 2% от депо и по деньгам это было 5$.

Давайте считать, исходя из следующего, что эти 82$ должны быть эквивалентны 5$ нашего депозита. Значит мы должны условный один биткоин позиции уменьшить в 5/82=0,06097560 раз и получить позицию равную 1*0,06097560=0,06097561 BTC, т.е. именно столько биткоинов мы должны купить.

Проверим, покупаем по цене 4115$ 0,06097560 BTC тратя на это 4115*0,06097560=250,91$ практически все наши деньги и даже чуть больше.

Продаем по цене 4033$ 0,06097560 BTC получая за это 4033*0,06097560=245,91$.

Таким образом мы купили за 250,91$, а продали по стоп-лоссу и получили 245,91$, что соответствует нашим заявленным потерям в 5$ или же 2%.



Теперь всё тоже самое проделаем для дневок 1D:



В данном случае это позиция BUY вход=4472, стоп-лосс=3117(1355), тейк-профит=5827(1355).

И так как видите у нас стоп-лосс здесь составляет 1355$ на 1 биткоин. Вопрос каким же размером открыть эту позицию, а проще говоря, сколько биткоинов надо купить, чтобы при срабатывании стоп-лосса мы уложились в риск 2% от депо и по деньгам это было 5$.

Давайте считать, исходя из следующего, что эти 1355$ должны быть эквивалентны 5$ нашего депозита. Значит мы должны условный один биткоин позиции уменьшить в 5/1355=0,00369003 раз и получить позицию равную 1*0,00369003=0,00369003 BTC, т.е. именно столько биткоинов мы должны купить.

Проверим, покупаем по цене 4472$ 0,00369003 BTC тратя на это 4472*0,00369003=16,5$, а вот здесь нам уже требуется меньше денег для покупки биткоина 

Продаем по цене 3117$ 0,00369003 BTC получая за это 3117*0,00369003=11,5$.

Таким образом мы купили за 16,5$, а продали по стоп-лоссу и получили 11,5$, что соответствует нашим заявленным потерям в 5$ или же 2%.



И так Вы наглядно видели, что при казалось бы разных таймфреймах и несопоставимых стоп-лоссах (82$ и 1355$) мы совершенно спокойно можем торговать небольшой суммой и иметь небольшой риск даже на таймфрейме дневок.

[imhoneer]

И так в посте выше, Вы должны были понять и научиться торговать с контролем убытков на одну сделку. Теперь поднимемся над рутиной трейдинга и подумаем, как еще можно сделать безопасней свою торговлю.

Теперь нужно научиться работать с общей просадкой всего депозита.

Возьмем наш условный депозит в 250$ и подумаем, как это сделать.

Трейдинг - это не просто увидел пересечения индикаторов, затряслись руки с мыслями о больших деньгах и быстрее добраться до терминала биржи нажать на кнопку открытия сделок.

Нет, трейдинг - это в первую очередь системная торговля. У такой торговли есть определенные характеристики: вероятность профита, средний профит на сделку, вероятность убытка, средний убыток на сделку, максимальная просадка на истории. Это были основные, но можно подсчитать и другие.

Вот последний параметр нам и важен. Он показывает на сколько максимально можно получить убытка от всего депозита в самый неблагоприятный период на истории.

Здесь нужно понимать, что как правило, чем больше период тестирования, тем больше просадка. Условно за 3 года было минус 17%, а уже за 6 лет минус 25%.

Поэтому тут скорее этот параметр больше ориентировочный и говорящий о том, что если просадка подошла к данному значению, то скорее всего система перестала работать и её надо останавливать.

Т.е. простыми словами, Вы из периода тестирования получаете условный общий стоп-лосс по системе.

Пускай этот параметр у нас за 6 лет будет 25%, добавим еще 5% для надежности и будем считать, что при 30% наша система сломалась и нам нужно переставать торговать по ней.

Таким образом получается важный вывод, что мы не хотим терять больше 30% от нашего депозита.

И вот тут есть интересный момент.

Если это форекс или у Вас маржинальная торговля, то Вы могли бы только завести эти 30% на саму биржу и даже, если бы она соскамилась, то для Вас бы получилось по рискам, как если бы ваша система полностью слила выделенные ей деньги, т.е. все произошло бы в рамках просчитанных Вами рисков.

Однако Вы видели в посту выше, что для торговли на часовках без плеча, Вам понадобился бы весь ваш депозит. А вот при торговли на дневках, для открытия одной позиции нужно было бы только 16.5$, что составляет всего 6.6% от всего депозита в 250$.

Поэтому намного лучше и безопасней торговать на дневках, так как Вы могли бы спокойно завести вашу рисковую часть в 30% и спокойно торговать, а в случае чего, всегда можно было бы заранее пополнить депозит на бирже. Ведь заведенных 30% от депо хватит открыть примерно 30/6.6=4 сделки. Если три условно сработали по стоп-лоссам и сейчас в работе четвертая, то можно опять пополнить депозит на определенную сумму.

Удобство в том, что в случае, если у Вас высокий процент прибыльных сделок и ваши сделки в большинстве плюсовые, то Вам не нужно постоянно пополнять баланс, а значит риск потери при скаме биржи всегда равняется расчетному 30%, как если бы система перестала работать.

[welik]

...

Пишите еще, о том как надо правильно прибыль выводить

[imhoneer]

Пишите еще, о том как надо правильно прибыль выводить

А куда Вы её собрались выводить и зачем?

[Kris4567]

 А кто-то пробовал торговать на терминале?
 Слышал о Трейделайз, есть еще какие-то варианты. Кто, что пробовал?

[welik]

А куда Вы её собрались выводить и зачем?

Я имел в виду как грамотно выводить прибыль во время работы по торговой системе, может советы есть. При каких условиях какой обьем. Или можно не заморачиваться ?

[imhoneer]

Я имел в виду как грамотно выводить прибыль во время работы по торговой системе, может советы есть. При каких условиях какой обьем. Или можно не заморачиваться ?

Если сконцентрироваться только на этом и опустив другие связанные вопросы с этой темой, то наилучшим решением будет является безопасный в первую очередь отбор прибыли.

Я имею в виду, что надо задать себе параметры одновременно по прибыли и по серийности сделок.

Условно нам повезло и через 20-30 сделок мы удвоились. На этом этапе, как это произошло, полностью тормозим всю торговлю и закрываем все сделки и ордера, особенно если их немного. Либо наша система выбралась с просадки и уже нарастила прибыль, тут главное следить, чтобы не свалилась в новую просадку. Однако если периоды прибыли короткие и сама прибыль после просадок небольшая, то торговать несколько таких итераций, пока прибыль не вырастет на достаточную величину. Для удобства я беру 100%.

Далее у нас есть прибыль 100% от нашего депозита. Из этих 100% можете забрать себе любую часть, всегда оставляйте себе минимум 10% на реинвестирование.

Всю 100% прибыль нужно выводить только в одном случае, когда ликвидность по стратегии достигла потолка и дальнейшее наращивание суммы только ухудшит результаты (достаточно актуально для скальпинга и интрадея).

После того, как вывели часть прибыли, делаете перерасчет рисков убытка на одну сделку и начинаете торговать, как если бы только начали с самого начала.

[Smart man]

Ну и 99% людей просто никогда не смогут работать аналитиками(основной профит именно с этого, даже если они работают час в нед) - психотипы не подходят для этой работы, в принципе...
(наоборот аналитик работать трейдером теоретически вроде может - но могу по опыту сказать что они точно не любят долго торчать за терминалом, скучно им видители )    А трейдерам некоторых типов и 12 часов за терминалом просидеть не напрягает... )


Вот ENTP типчик довольно интересный - они мало чем отличаются от аналитиков, тоже умные , но иррационалы и там еще какие-то проблемы...
В общем никак - к торговле их лучше не подпускать вообще, но зато они отлично могут работать во всех вспомогательных службах, включая обучение и математику/программирование, например, и др.

 Все полностью наоборот. В аналитики идут те люди, которые точно знают, что с рынка заработать не могут. Поэтому просто рассуждают куда пойдет цена. Я еще понимаю фундаментальные размышления на тему "нефть будет расти, так как Венесуэлла все время уменьшает экспорт, а в апреле от Трампа зависит уберет ли лазейки, которые оставил Ирану (старый документ заканчивается). Если уберет, то предложение нефти еще сократится". При этом то, что цена вырастет или упадет, 50 на 50. Однако это хотя бы интересно читать или слушать.

 А есть еще горе аналитики, которые расказывают, "что стохастик перешел в зону перепроданности, значит имеются все шансы, что откат на бычьем тренде завершен. Однако существует сомнения, так есть расхождение с полосами Болинджера."  Сколько раз задавл этим товарищам простой вопрос, допустим Трамп что-то сказал или вышли любые новости и рынок ушел...какое это все отношение имеет к их стохастикам, показывающим историю? Ни один ответить не смог по делу.