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He leido el hilo en Reddit, dado que no entendía la interpretación del chart en términos semánticos. Por lo que he visto, parece indicar que, comprando en cualquiera de los 3822 de cotización de BTC (a fecha del gráfico), y haciendo hodl hasta la fecha, únicamente 70 tenían un precio de BTC superior al de “hoy” (a fecha del gráfico nuevamente). La mayor parte de los días malos para haber comprado son lógicamente pivotantes a la fecha del ATH.
Lo anterior es técnicamente cierto, pero la estadística es exagerada, dado que depende enormemente del valor actual de BTC. Si la gráfica se hubiese hecho a principios de años, los datos serían notablemente distintos, al estar BTC en 3.338 Euros en aquel momento (mínimo tendría 400 días malos). Eso claro es teniendo en cuenta toda la historia. La mayor parte de la gente entró en el 2017, por lo que la gráfica, sin dejar de ser cierta, es bien distinta en su particular realidad.
Sería más interesante tener no un dato estático puntual como el del chart, sino dinámico, mostrando los porcentajes en función de una fecha de cierre movil, y un histórico parametrizado movil asociado con distintos escenarios (ventana movil histórica de 1 año, 2 años, etc.).
