Hat sich bei den eingangsdaten auch was geändert oder nur beim Startpreis?
Die Eingangsdaten sind weiter der letzte komplette Zyklus, also von November 2018 bis November 2022. Das Skript bildet also grob gesagt die Wachstumsrate und Volatilität von vor 5 Jahren ab.
Das bringt mich auf die Idee einen Volatilitätsindex einzubauen, also die Schwankungen "abdämpfen" oder "erweitern" zu können. Vielleicht am besten sogar mit separaten Stellschrauben für die Tendenzen nach oben und die nach unten.
Wie in anderen Threads ja häufig gesagt gehe ich davon aus, dass die Volatilität abnimmt. Beim 2021er Zyklus war sie zwar schon recht niedrig (womöglich wegen der im Kursverlaufthread oft angesprochenen möglichen "Dämpfung" durch China-Bann oder Corona), aber die Daten bei Bitbo weisen auf eine noch weitere Abnahme hin.
Erst mal aber noch die Vorhersage "nach Ähnlichkeit". Und da bekomme ich ein "lustiges" Ergebnis.
Das Skript hat also eine Ähnlichkeit zu einer Preisbewegung 2012 gefunden - und die würde, auf heute projiziert, mal schlappe 1,6 Millionen bringen
Ohne Diversitätsparameter (d.h. nah beieinander liegende Daten werden trotzdem aufgeführt):
