Шорт альтов к биткоину на долгосроке

[Polkeins]

дистанция до 4 лет может и вовсе не покрыть альтсезон. Так что этот тест теста не имеет очевидного смысла. Исторические снапшоты доступны, и для оценки доходности и кризисных мартов не обязательно тянуть сделки месяцами, можно за вечер получить +- объективные результаты.

Я раньше пытался все алгоритмизируемые идеи проверять на исторических данных за 4 года. Но каждый раз, когда история показывала плюс, практика всё равно приносила минус. Поэтому на сей раз я пропустил этап проверки на исторических данных. Практика интереснее.

А реинвест ведь и у меня запланирован. Только не по тем же самым альтам, а по новым, которые будут появляться на бирже.

За несколько лет можно с реинвестом и маленький депозит разогнать. Но я этот опыт не ради денег затеял. Я пока просто хочу удовлетворить своё любопытство. (Я привык считать, что простые стратегии выкачивания денег с рынка невозможны. Если бы они существовали, денег бы на рынках уже не было. Но если Ратимов такой грааль подкинул - как тут не попробовать?)

Я считаю, что шорт альтов к битку на долгосроке - это довольно спорная идея. Не то, чтобы альты не падают на долгосроке - падают. Просто не все, не всегда, нелинейно. А по многим альтам идут периодические альтсезоны, когда они феерически растут и к битку тоже. Но вот навскидку альты, которые в общем и целом не падают к битку на долгосроке - BNB, эфир. Есть мелкие альты, падение которых к битку на долгосроке неочевидно - Quantum, Kaspa. На самом деле таких альтов много, просто тут есть множество неочевидных нюансов - что считать падением и что считать долгосроком.

Интересная мысль, потому что интуитивно кажется, что ВСЕ альты ВСЕГДА падают к битку в долгосроке. Причем долгосрок понятие растяжимое и я так понимаю что в таком случае долгосрок это когда альта стрельнула, сделала свои максимальные иксы, как каспа например и со временем ее курс будет падать, либо потому что не будет роста как раньше, либо потому что монет становится больше, а спроса нет и поэтому курс будет падать.
Но пока монета "молодая" и растет по отношению к битку, это ее звездный час, тот самый краткосрок, когда она может обойти биток. Та же каспа кажется еще в 22 году появилась и тут на форуме обсуждали ее, но особо она никому была не нужна. Потом был резкий рост, обход битка и теперь смотрю что каспа так и стоит в диапазоне 10 центов плюс минус. И видимо для каспы это потолок и теперь к битку она будет только снижаться.
Но опять же эта схема работает, если биток медленно (или быстро) растет в цене и пока он это делает, можно сказать что у каких-то монет бывает свой "звездный час" когда они обгоняют биток, но потом, через год, два, три, пять, десять, они к битку неуклонно падают.

[internetional]

Вот, допустим, такой вариант. Монетка Кaspa, о котором я уже неоднократно писал. График к битку с Койнгекко привожу. Он с 2022 года вырос к битку в 200 раз почти. И это началось на медвежьем-то рынке 2022-го!
***
фото картинка

Увидев картинку, я сначала испугался. Ведь если хоть у одного альта есть такой график, то это означает, что мой опыт можно останавливать. И так понятно, что гипотеза неверна. Но потом я посмотрел повнимательнее и понял, что из известных мне бирж каспа торгуется к биткоину с возможностью шорта только на одной: Kucoin. Причём торги начались в марте 2024 года, а основной рост курса был до этого. После начала биржевых торгов график выглядит так:


Я бы не стал ориентироваться на курс, который предшествовал выходу монеты на крупную биржу. Без реальных торгов с большим количеством участников курс трудно назвать рыночным. Так что свой опыт я не останавливаю. Продолжаю наблюдение.

[Julien_Olynpic]

Я бы не стал ориентироваться на курс, который предшествовал выходу монеты на крупную биржу. Без реальных торгов с большим количеством участников курс трудно назвать рыночным. Так что свой опыт я не останавливаю. Продолжаю наблюдение.

На МЕХС каспа торгуется с 2022 года. Это достаточно крупная биржа. По другим не смотрел. Но да, курс только к тезеру. Хотя, с другой стороны, любой курс к тезеру всегда можно пересчитать в курс к биткойну. И даже если собственно к битку торгуется только на одной (известной тебе) бирже, то это не значит, что там не может быть арбитража между тезеровыми парами с других бирж.
    А касаемо текущего боковика - та же ведь понимаешь, что никакая монета не может постоянно расти. Накопление даже биткойну необходимо. Он в 2018 году, к примеру, падал в 6 и более раз.
--------------
Или к примеру, возьми Солану. Она по-твоему растёт к битку на долгосроке? А догекойн?

[internetional]

Или к примеру, возьми Солану. Она по-твоему растёт к битку на долгосроке?

Позиция против соланы у меня открыта на бирже Bybit. Там шортить солану к биткоину можно с декабря 2021 года. График за всё это время сложился такой, что больше он смахивает на даунтренд, хотя в последнее время это и вызывает сомнения.


Доге пока не смотрел. Потом посмотрю - напишу, что о нём думаю.

[Smartprofit]

Как раз Solana я бы и пооостерегся шортить относительно Bitcoin.
Solana  не совсем банальная монета. Я недавно видел прогноз о достижении ей цены в 400 долларов США за одну монетку - и нельзя сказать, чтобы я совсем в этот прогноз не верил.
Во-первых, я помню отчёт Messari, как пиарили эту монетку и какое количество сотрудников фонда держали ее в своем портфеле.
Во-вторых, при всех своих технических косяках Solana всё-таки самый первый конкурент, альтернатива и "убийца" Ethereum, а Ethereum это вполне успешная монета.
Следовательно, исходя из всего вышесказанного, на мой взгляд, можно очень сильно "обломиться" пытаясь шортить Solana относительно Bitcoin.
Тут могут быть разные неожиданности, которые не обладают потенциального шортиста.

[internetional]

На МЕХС каспа торгуется с 2022 года. Это достаточно крупная биржа. По другим не смотрел. Но да, курс только к тезеру. Хотя, с другой стороны, любой курс к тезеру всегда можно пересчитать в курс к биткойну. И даже если собственно к битку торгуется только на одной (известной тебе) бирже, то это не значит, что там не может быть арбитража между тезеровыми парами с других бирж.

Тут ещё вот как вопрос можно поставить.
Мог ли я зашортить каспу к биткоину до марта 2024 года? Через тезер - да. А тем способом, который применяю я, - нет. Тем условиям опыта, которые я случайно выбрал, каспа до марта 2024 года никак не соответствовала, а поэтому её более ранняя история не имеет отношения к тому конкретному шорту, который я тут затеял. Я всё-таки открываю шорт лишь по тем монетам, по которым биржи (на данный момент - Bybit) позволяют это делать напрямую к биткоину.
Но да, я понимаю, что такие отговорки - это путь к сливу. Ничто не мешает тому же Байбиту завтра залистить какую-нибудь новую каспу и разрешить шортить её напрямую к биткоину. Я встану в шорт, а новая каспа возьмёт и покажет 200 иксов...

А вот догекоин - это совсем серьёзный аргумент против идеи шорта. Он начал торговаться на Бинансе по 42 сатоши за монету, а в процессе торгов показывал рост до 1287.


Как минимум, это говорит о том, что плечо 0,1х нужно пересматривать. Оно не позволит выдержать такие огромные просадки.

[internetional]

Промежуточный результат на последнее воскресенье мая таков:

ALT	Дата входа	Курс входа	Объём входа	Дата выхода	Курс выхода	Объём с процентами	Текущий курс	П/У
ALGO	31.12.2023	0,00000529	57,8 ALGO	28.01.2024	0,00000392	58,1 ALGO	0,00000279	+7801 SAT
DOT	31.12.2023	0,00020013	1,49 DOT	_______	_______	1,54 DOT	0,00010780	+13218 SAT
ETH	31.12.2023	0,05411100	0,005 ETH	_______	_______	0,005 ETH	0,05492000	-404 SAT
LTC	31.12.2023	0,00174200	0,17 LTC	_______	_______	0,174 LTC	0,00122400	+8316 SAT
MANA	31.12.2023	0,00001238	24,2 MANA	_______	_______	24,9 MANA	0,00000656	+13625 SAT
MATIC	31.12.2023	0,00002361	12,7 MATIC	31.03.2024	0,00001416	12,9 MATIC	0,00001044	+11718 SAT
MNT	31.12.2023	0,00001528	19,63 MNT	_______	_______	20,56 MNT	0,00001474	-311 SAT
SAND	31.12.2023	0,00001404	21,3 SAND	28.04.2024	0,00000724	21,8 SAND	0,00000649	+14122 SAT
SOL	31.12.2023	0,00241130	0,12 SOL	_______	_______	0,13 SOL	0,00237340	-1919 SAT
XLM	31.12.2023	0,00000307	97,4 XLM	26.05.2024	0,00000159	100,8 XLM	0,00000159	+13875 SAT
XRP	31.12.2023	0,00001465	20,4 XRP	25.02.2024	0,00001047	20,7 XRP	0,00000777	+8213 SAT

Максимальную прибыль принёс шорт XLM, и эту позицию я сегодня закрыл.

Зафиксированная прибыль составляет 55729 сатоши.
Плавающая прибыль составляет 32525 сатоши.
В совокупности плавающая и зафиксированная прибыль составляют 26,74% начального капитала.

догекоин - это совсем серьёзный аргумент против идеи шорта. Он начал торговаться на Бинансе по 42 сатоши за монету, а в процессе торгов показывал рост до 1287.

Как минимум, это говорит о том, что плечо 0,1х нужно пересматривать. Оно не позволит выдержать такие огромные просадки.

Если увеличить депозит в 10 раз, чтобы условное плечо по одной позиции было 0,01х и позволяло выдержать такую просадку, какая наблюдалась на паре DOGE/BTC, то прибыль по результатам пяти месяцев составляла бы 2,674% капитала. Вроде бы, 2,6% в биткоинах за пять месяцев - это не так уж и плохо. Но рискую я всем депозитом, и соотношение риск-прибыль получилось бы совсем уж непривлекательным. Кроме того, такой депозит выдержал бы памп уровня догекоина, но не выдержал бы пампа уровня каспы. Поэтому увеличение депозита - бесперспективное решение.

Более перспективным мне видится ограничение риска через опционы. Опционы на альткоины торгуются на бирже power.trade . Но эта биржа не хочет верифицировать мой аккаунт, поэтому я пока к этому варианту обратиться не могу. Если верифицируют - можно будет присмотреться повнимательнее.

[Nuburian]

В совокупности плавающая и зафиксированная прибыль составляют 26,74% начального капитала.

26% за 5 месяцев к биткоину! — это очень хороший показатель. На растущем биткойне к фиату, так тем более, браво...

[eisen33]

Зафиксированная прибыль составляет 55729 сатоши.
Плавающая прибыль составляет 32525 сатоши.
В совокупности плавающая и зафиксированная прибыль составляют 26,74% начального капитала.

В чем разница между зафиксированной и плавающей прибылью?

26% в биткоине за пол года, это хороший показатель, но изначальный депозит небольшой, ответственность тоже не высокая, сможете ли повторить тоже самое с большим депозитом?

И что будет если эксперимент попадет в альт сезон?

[internetional]

В чем разница между зафиксированной и плавающей прибылью?

Есть монеты, которые я продал, а потом купил обратно. По этим сделкам прибыль уже не изменится. Она окончательная, то есть зафиксированная.
А есть монеты, которые я продал, а обратно ещё не купил. По этим сделкам есть прибыль или убыток, которые ещё не окончательны. Они могут измениться вместе с изменением курсов этих монет. Такая прибыль или убыток здесь называются плавающими.

сможете ли повторить тоже самое с большим депозитом?

То же самое повторять не буду. Мы здесь уже выяснили, что бывают ситуации, когда курс какого-нибудь альткоина к биткоину вырастает и в сто, и в двести раз.
Поэтому с более крупным депозитом я бы обязательно потратил часть денег на покупку колл-опционов на альткоины, чтобы ограничить риск. Прибыль из-за этого тоже уменьшилась бы (в процентах).

И что будет если эксперимент попадет в альт сезон?

Альтсезон - это когда участники рынка массово покупают альткоины за биткоины? Или когда альткоины покупают за фиат (стейблы), а биткоины так массово не покупают?
Если так, то буду ждать, когда у покупателей альткоинов закончатся деньги, и альтсезон завершится.

[Etranger]

Если так, то буду ждать, когда у покупателей альткоинов закончатся деньги, и альтсезон завершится.

То есть не будете в это время шортить? Или будете торговать альткоинами, но по другой стратегии? Или вообще возьмете паузу и просто переждете альтсезон?
Я думаю, альтсезон является удачным периодом для торговли и даже инвестиций. Я бы предложила поторговать в лонг на уже зафиксированную прибыль от Ваших коротких позиций. Это не прямо касается данной темы, но зато позволяет расширить эксперимент и продемонстрировать, что же с альтами будет происходить в разных рыночных ситуациях.

[Julien_Olynpic]

Есть монеты, которые я продал, а потом купил обратно. По этим сделкам прибыль уже не изменится. Она окончательная, то есть зафиксированная.
А есть монеты, которые я продал, а обратно ещё не купил. По этим сделкам есть прибыль или убыток, которые ещё не окончательны. Они могут измениться вместе с изменением курсов этих монет. Такая прибыль или убыток здесь называются плавающими.

Если придираться к словам, то убыток не может быть плавающим. Плавающий убыток в русском языке называется просадкой).

То же самое повторять не буду. Мы здесь уже выяснили, что бывают ситуации, когда курс какого-нибудь альткоина к биткоину вырастает и в сто, и в двести раз.
Поэтому с более крупным депозитом я бы обязательно потратил часть денег на покупку колл-опционов на альткоины, чтобы ограничить риск. Прибыль из-за этого тоже уменьшилась бы (в процентах).

Мемкойны могут вырасти к битку гораздо больше, чем в 200 раз. Например, токен Шиба Ину вырос к битку более, чем в 100 000 раз, если считать от декабря 2020 до ноября 2021-го. И это не единственный подобный мем-токен. Поэтому шортить альты к битку просто потому, что Ратимов сказал, что альты должны падать к битку на долгосроке считаю безумием.

Если так, то буду ждать, когда у покупателей альткоинов закончатся деньги, и альтсезон завершится.

Зачем ждать завершения альтсезона, когда можно участвовать в альтсезоне?

Я бы предложила поторговать в лонг на уже зафиксированную прибыль от Ваших коротких позиций. Это не прямо касается данной темы, но зато позволяет расширить эксперимент и продемонстрировать, что же с альтами будет происходить в разных рыночных ситуациях.

Альты необязательно лонговать. Многие из них и без лонговых плеч хорошо иксуют.

[internetional]

Если так, то буду ждать, когда у покупателей альткоинов закончатся деньги, и альтсезон завершится.

То есть не будете в это время шортить? Или будете торговать альткоинами, но по другой стратегии? Или вообще возьмете паузу и просто переждете альтсезон?

Если курсы всех шести оставшихся альтов начнут расти, я не буду ничего останавливать или переворачиваться. Я просто буду ждать, когда цена вернётся обратно вниз. Если на бирже в это время будут появляться новые альты для шорта, буду открывать позиции вниз и по ним тоже.

Зачем ждать завершения альтсезона, когда можно участвовать в альтсезоне?

Покупать что-то ненужное в надежде найти "большего дурака" (того, кому это тоже не нужно, но кто всё равно почему-то купит это у меня дороже) - это не моё. Я всё-таки стараюсь покупать только то, что мне нужно. Ну или хотя бы то, о чём я с уверенностью могу сказать, что знаю, кому и зачем это нужно (то есть понимаю, кому это можно продать дороже и почему).

Да и не понимаю я альтсезонов. Они мне кажутся иррациональными.

[Smartprofit]

Даже классические альтсезоны 2017 года это когда растут не все альты сразу, а выстреливает то один, то другой.
Сейчас вот вырос немного Монеро. А TON вырос значительно. BNB вырос значительно. Но как определить в какую монету / токен вкладываться и главное когда? Это вопрос ключевой. И ещё же нужно обогнать рост Биткоина.
Вот с TON все было более - менее очевидно (хотя снова ретроспективно очевидно) - там Павел Дуров был.
Шортить альты к Биткоину похоже нормальная тема (и Ратимов был абсолютно). Но возможно (точно!) не сейчас - сейчас рынок бычий, слово шорт лучше вообще забыть.

[Julien_Olynpic]

Даже классические альтсезоны 2017 года это когда растут не все альты сразу, а выстреливает то один, то другой.
Сейчас вот вырос немного Монеро. А TON вырос значительно. BNB вырос значительно. Но как определить в какую монету / токен вкладываться и главное когда? Это вопрос ключевой. И ещё же нужно обогнать рост Биткоина.
Вот с TON все было более - менее очевидно (хотя снова ретроспективно очевидно) - там Павел Дуров был.
Шортить альты к Биткоину похоже нормальная тема (и Ратимов был абсолютно). Но возможно (точно!) не сейчас - сейчас рынок бычий, слово шорт лучше вообще забыть.

Практически все топовые мекойны и даже нетоповые - все хорошо выросли к битку и, видимо, ещё вырастут. Притом, что Шиба и Флоки активно обрастают экосистемами. У всех свои свопалки-биржи, метавселенные, нфт-маркетплейсы и так далее. Полагаю, что основные мемкойны - как топовые, так и особенно новые и дальше будут опережать биткойн. Я уже приводил в пример Шибу, которая за год выросла более, чем в 100 000 раз к биткойну... я думаю., она продолжит расти к биткойну и дальше. Во всяком случае, на графике такое мощное и длительное накопление к битку, что оно как бы намекает.
   Поэтому, во всяком случае, шортить мемы к битку - это самоубийство. Особенно на пороге альтсезона.

[eisen33]

Альтсезон - это когда участники рынка массово покупают альткоины за биткоины? Или когда альткоины покупают за фиат (стейблы), а биткоины так массово не покупают?
Если так, то буду ждать, когда у покупателей альткоинов закончатся деньги, и альтсезон завершится.

Не за биткоины, какого не посмотри они пости все за стейблы торгуют. Но альтсезон это когда биткоин уже отыграл и почти не растет, а альты растут очень хорошо.

[S1noptil]

Альтсезон - это падение доминации биткоина относительно всех остальных крипт (ну может за исключением эфира). Такое, по сути, было лишь 1 раз в современной истории (общего интереса), когда доминация упала с 70 до 40 %, тогда рынок относительно битка вырос в 2-3+ раза, и это без каких-либо эфимерных мемкоинов с капитализацией 200 евро и выросших в сотни тысяч раз, а против индекса топ100-200 монет. Сейчас доминация порядка 50%, что лично я считаю более чем сэйвовым для стратегии показателем, лучше 40.
Второй момент - это то, что по умолчанию мы можем брать исключительные и уже "проверенные" временем альтушки, так как маркет к бтц уж учень специфичен и узок, то и варианты более-менее устаканившиеся, так что никаких х1000000 быть не может по умолчанию, ибо зародышевые капитализации попросту неинтересны биржам, не говоря о связке с бтц, которая торгуется куда меньшими объемами.
Поэтому селект я бы добавил двух видов: капа в топ100 и листинг на рынке хотя бы полгода-год

[Julien_Olynpic]

Альтсезон - это падение доминации биткоина относительно всех остальных крипт (ну может за исключением эфира). Такое, по сути, было лишь 1 раз в современной истории (общего интереса), когда доминация упала с 70 до 40 %, тогда рынок относительно битка вырос в 2-3+ раза, и это без каких-либо эфимерных мемкоинов с капитализацией 200 евро и выросших в сотни тысяч раз, а против индекса топ100-200 монет. Сейчас доминация порядка 50%, что лично я считаю более чем сэйвовым для стратегии показателем, лучше 40.
Второй момент - это то, что по умолчанию мы можем брать исключительные и уже "проверенные" временем альтушки, так как маркет к бтц уж учень специфичен и узок, то и варианты более-менее устаканившиеся, так что никаких х1000000 быть не может по умолчанию, ибо зародышевые капитализации попросту неинтересны биржам, не говоря о связке с бтц, которая торгуется куда меньшими объемами.
Поэтому селект я бы добавил двух видов: капа в топ100 и листинг на рынке хотя бы полгода-год

Падение доминации было много раз. Просто нет общепринятых цифр падения доминации для формального обозначения альтсезона. Каждый использует свои цифры. В зависимости от масштабов падения доминации можно выделять альтсезоны, мини-альтсезоны и микро-альтсезоны.
   Я бы назвал альтсезонами следующие периоды падения доминации:
- с 2016 по январь 2018 года;
- с декабря 2020 по май 2021 года.
Третий глобальный альтсезон назревает сейчас.
Во втором случае доминация падала с 73 до 39%.
А менее масштабных мини-альтсезоном было очень много. К примеру, с марта по май 2018-го доминация падала с 50% до 38%. Вроде немного, но некоторые шитки на этом иксы делали.
***