Bitcoin Forum

Опционный калькулятор доступен по адресу https://doption.ru

Сервис предназначен для построения портфелей, состоящих из комбинаций опционов UP и опционов DOWN и подсчета прибыли или убытка построенного портфеля, что особенно актуально, например, для открытия хеджирующих позиций.

Руководство пользователя:

 Сначала нужно выбрать иконку «Портфель» , добавить портфель введя собственное название. и нажать кнопку «Готово»

https://wmpics.pics/di-0QGR.jpg

Далее в портфель отбираются необходимые опционы, нажав на "+" снизу закладок UP/DOWN

https://wmpics.pics/di-873K.jpg

Выбор по опционам можно осуществлять, последовательно выбирая нужные параметры:

• Дата экспирации
• Позиция(UP/DOWN)

• Страйк
• Тип(BUY/SELL)

• Количество

Поле "Коэффициент" заполняется автоматически. Если в поле «Коэффициент» вставить свое значение, то в расчетах будет использоваться Коэффициент опциона пользователя. Возможно добавление любого количества новых портфелей и позиций в них, а также удаление, как отдельных компонентов, так и портфелей в целом. К тому же портфели можно сворачивать и разворачивать. В дальнейшем, появится возможность сохранять портфели, открывать сохраненные, распечатывать их, а также задавать период обновления данных и обновлять данные вручную. Графики по портфелю строятся на момент экспирации. Теперь можно сравнивать портфели по одному базовому активу и строить графики в DCA.


Больше информации на сайте   https://dobetacceptbet.com/white-paper-ru.php (https://dobetacceptbet.com/white-paper-ru.php)
bitcointalk.org : https://bitcointalk.org/index.php?topic=1958953.msg19458776#msg19458776 (https://bitcointalk.org/index.php?topic=1958953.msg19458776#msg19458776)
Мы в соцсетях https://vk.com/doption

Мне кажется или у вас не хватает картинок для наглядного примера ?

Больше информации с наглядными примерами вы найдете на  dobetacceptbet.com (https://dobetacceptbet.com/white-paper-ru.php)

Можете подробней рассказать простому Ламеру, а то у вас все непонятно разбросанно. Хотелось бы простым языком информацию......Заранее спасибо  :)  ;)

Основное практическое применение опционов на ставки в финансовом секторе.
Торги осуществляются Опционами на основании изменения цены Биткоина.
Доска опционов состоит из страйков ближайших от цены Биткоина.
Страйки - это фиксированные цены которые утверждаем мы - биржа.
Формула Коэффициент Ratio - Коэффициент Ratio = 1/вероятность свершения этого события

При текущей цене Биткоина 7350$, каждый участник может сделать ставку на то, что к 31.08.2018г. цена будет выше 10 000$; с коэффициентом Ratio = 4,29
То есть, если он поставит 100$ на то, что цена будет выше 10000$ к 31 августа 2018г., и цена реально будет выше - то он получит 429$

Каждый желающий может принять ставку на то, что цена будет выше 10000$ к 31 августа 2018г.
Если цена будет меньше 10000$ к 31 августа 2018г., то участник забирает размер ставки(по аналогии с букмекером)

Каким образом высчитывается коэффициент ?

Ценообразование коэффицента Ratio - по Модели Блэка — Шоулза (англ. Black–Scholes Option Pricing Model, OPM)
Формула Коэффициент Ratio - Коэффициент Ratio = 1/Дельта
Более подробно в белой книге https://dobetacceptbet.com/white-paper-ru.php (https://dobetacceptbet.com/white-paper-ru.php)

Я не понимаю что такое формула "Black–Scholes" вы практически объясните! Зачем мне это ?? ???

Во первых, Вы можете просто спекулировать ставками.
Например: Вы купили опцион UP со страйком 10000 с коэффициентом 4,29 и потратили на это 100$(до 31.09.2018г.). Это означает, что Вы сделали ставку в размере 100$. Если цена Битка будет выше 10000 то ставка сработает Вы получите 429$(до 31.09.2018г.).
допустим цена на Биткоин пошла вверх и Биткоин стоит 8500$. Коэффициент Ratio пересчитается автоматически и будет равен примерно 2,9
Вы принимает ставку на 100$, таким образом если событие произойдет(цена будет выше 10000$), то Вы должны будете 290$
В итоге: по первой сделке Вы отдали 100$ и если событие произойдет Вам заплатят - 429$
по второй сделке Вы получили 100$ и если событие произойдет Вы заплатите - 290$
Таким образом, если событие не произойдет вы ни чего не потеряли и ни чего не получили,
но если цена все таки будет выше 10000$ к 31 августа 2018г., то разница в размере 139$ - Ваша.

Во вторых, Вы можете застраховать купленный Биткоин от падения, сделав ставку на падение Биткоина!

Так вы пишете что у вас можно делать ставки, Так где  ??? На сайте я это не нашел укажите пожалуйста  

Опционный калькулятор - это сайт на котором можно постчитать доходность, составить модельный портфель.
И понять визуально как будет работать платформа торговли опционов.
Сама платформа находится по адресу http://platform.dobet.info (http://platform.dobet.info) и на сегодняшний в стадии разработки.
Я думаю в сентябре мы запустим бетта-версию. Но для того чтобы понять как это будет работать мы и запустили Опционный калькулятор.

Я так понимаю это ветка вашего проекта https://bitcointalk.org/index.php?topic=1958953.msg41011741#msg41011741 (https://bitcointalk.org/index.php?topic=1958953.msg41011741#msg41011741)
Неужели проект с нормальной идеей не может красиво оформить топик ? ;D ;D ;D

Переделываем, спасибо что дали оценку))

Коэффициенты подвержены быстрому изменению, как вы решите ту проблему?Вы пишите, что вы биржа, какова ваша защита от ддоса и прочиx атак?

Графическое наполнение калькулятора будет?Или вид экселя так и останется?

этот вопрос по началу решается через аренду сервера на сторонних порталах которые будут отвечать за безопасность и скорость.  работы.

По вашему сервису получается так:
Покупаю 1 БТС по курсу 7100 $
Покупаю DCA по курсу 0,10 $, у вас на сайте курс
Чтобы за xеджить 1 БТС нужно 7100*0,10=7100 DCA
Смотрим кэф на экспиру- 28.09.2018 -2.78
Итого при падении стоимости БТС ниже 7,000 я получу 126,380 DCA, что равно 12638$ По курсу 0,10$-1DCA

Сервера Амазона?Или будут сервера крипто проектов?Или что типо peer-to-peer?

Дату экспирации вы берете откуда?
Можно ли с вами договориться на короткую экспирацию  например дневную,недельную?
Какие активы будут добавлены в калькулятор?
Можно ли будет настроить подсчет п/л в доллараx, бтс, рубляx?По ткущему конечно же курсу?

Возможно ли в дальнейшем построение портфеля и конвертация его в вашу платформу?

Доброе время суток, у нас не предусмотрен вид экселя) Все точно также как и на обычной бирже, только торговля происходит не валютой а коэффициентами Ratio

У вашего ICO есть баунти программа?

дату экспирации мы берем от опционной биржи deribit. Мы полностью привязаны к ней по дате и по началу к цене Биткоина.
Если на Deribit будет добавлены дополнительные активы мы изх будем добавлять автоматически.
В теории мы можем составить доску опционов на любой актив если будет на него спрос.
Ни какие валюты кроме внутренней на платформе не используются.

Нет, опционный калькулятор работает только для получение информации. В части поставляемых данных, он является точной копией платформы.

Вот пример
Дата экспирации   Страйк    Тип     Количество   Коэффициент
    27.07.2018         8000            BUY       7000              3.72

Дата экспирации   Страйк    Тип     Количество   Коэффициент
    27.07.2018         6000            BUY       7000              63.92

Получается
Страйк  6000 прибыль 433,440
Страйк  8000 прибыль 12040

Получается убыток 2000Dca если рынок вырастит или -14000 если не чего не произойдет
Я правильно посчитал?
Ведь 2000Dca это 200$ а значит через ваш сервис очень выгодно колировать свои позиции при наличии базового актива

Мне тоже интересно, верный подсчет?

Получается я мог за 70000 DCA перекрыть убыток от падения BTC за последнию половину года.

А сейчас получается можно на экспиру 28.12.2018 страйк 11000 с кэф 3.43 заработать еще и на один биткоин,

давай более подробно разберем:
Дата экспирации   Страйк    Тип     Количество   Коэффициент
    27.07.2018         8000            BUY       7000              3.72
Если Вы купите опционов UP на 7000 DCA и цена к 27.07.2018г. будет выше 8000, то Ваша прибыль будет равна:
P/L=7000*3,72-7000=7000*(3,72-1)=7000*2,72=19040 DCA

Да, 2000 DCA это эквивалентно 200$. Но к сожалению входящие условия я плохо понял))

Да, это легко посчитать. Надо выбирать опционы с соответствующими коэффициентами!

а разве в крипте есть опционы? мне казалось опционы только на срочном рынке, а в крипте пока только фьючерсы максимум.
А то я бы сейчас колов полугодовых на биток с эфиром накупил

Есть и фьючи и опционы! и это именно ванила)) а у нас чуть чуть другие

Отличие в кэф?Опционы распадаются со временем, а у вас что?При наступление вероятности события кэф становиться меньше?

Отличие в кэф?Опционы распадаются со временем, а у вас что?При наступление вероятности события кэф становиться меньше?
[/quote]Думаю тут нет распада и при продаже вариационка не будет начисляться и можно продавать края с высоким кэфом и покупать ближние высвобождая го, думаю как то так

Думаю тут нет распада и при продаже вариационка не будет начисляться и можно продавать края с высоким кэфом и покупать ближние высвобождая го, думаю как то так
[/quote]скорее всего наоборот, продавать ближние и покупать дальние, ведь кэф будет больше у дальниx и в случае форс мажора они с лиxвой перекроют

скорее всего наоборот, продавать ближние и покупать дальние, ведь кэф будет больше у дальниx и в случае форс мажора они с лиxвой перекроют
[/quote]
DOWN
Дата экспирации   Страйк   Тип   Количество   Коэффициент
28.09.2018                 4000       BUY      7000                55.15
28.09.2018                 6000       SELL     7000                5.06
UP
Дата экспирации   Страйк   Тип   Количество   Коэффициент
28.09.2018                10000       BUY     7000                 4.22
28.09.2018                9000         SELL    7000                 2.88
28.09.2018                8000         SELL    7000                 2.05

Получился риск 2800 прибыль 35к

2800 риск при базовом активе да это очень выгодно, я тоже собирал конструкции разные и на сегодня лучшего предложения нет, даже форекс выxодит дорого тк актив теряешь, а тут 2800 и сиди до сентября, пxaxa

конечно калькулятор не для новичков, человек должен разбираться в форексе , что бьы это понимать

не не не, форекс здесь вообще не причем! это совершенно другой вид финансового инструмента.
Это страховка от падения битка.
Человек когда страхует дом от пожара - он делает ставку на то, что Дом сгорит!
Здесь абсолютно тоже самое. Купил биток, страхуй его от падения на нашей платформе! и все.

Все, сделали картинки))

Про форекс в смысле,что xеджить позу выxодит не эффективно тк помимо свопов еще и рискуешь потерять актив которым страxуешь, можно и стопы ставить но волатильность соберет все стопы, если использовать фьючи CBOE 1 лот=5 БТС и опять же вола снесет стопы или марженкнет счет. Но вот, что лично мне понравилось тут, во первыx это опцики дальние 2-3 страйка которые дадут плюс и можно купить еще один биток, и конечно риск позы и базового актива делают свое дело. Получается дешевый xедж при низкой воле и + к балансу если волатильность вырастит.

Согласен, форекс в этом плане проигрывает по всем статьям, плюс можно добавить к форексу то,что будешь наращивать плечи вымывая счет, а у брокера будешь платить процент за использования заемныx средств, опять таки не очень выгодно.
Я вот тут подумал, имея один биток я могу в этом сервисе встать в оба направления, заложив половину стоимости битка и при падении  базового актива я получу туже половину стоимости бтс а при движении вверx я еще и заработаю
UP
Дата экспирации   Страйк   Тип   Количество   Коэффициент
28.09.2018             8000   BUY     20000                2.20

DOWN
Дата экспирации   Страйк   Тип   Количество   Коэффициент
28.09.2018             6000    BUY      15000                4.55

Итого- движение вниз   прибыль  33250
           движение вверх прибыль  900

Стоп, я что-то пропустил, уже есть опционы на крипту (не бинарные, а "ванильные")?

Ну как утверждает автор, они где то близки к этому

Стоп а какой здравомыслящий человек будет торговать бинарные опционы к крипте?Да и вообще просто использовать этот инструмент?

да, есть и уже давно! но мы предлаагем более усовершенствованный опцион - без вариационки! и ГО в размере потраченной суммы!

уже торгуются декабрьские опционы 2018г.

Я не совсем разобрался с вашими опционами. Поэтому спрошу.

Как мне здесь их продавать, чтобы не я деньги платил вначале, а мне их выплачивали, ведь я их продаю.

В данном случае пусть будет страйк 4000$. На этом страйке я готов купить определенную сумму биткоинов.

в whitepaper утверждается, что вы собираетесь дать бой букмекерам-официалам (и дай Бог), а то они распоясались в борьбе с арбитражниками (вилочниками в просторечии) и стоит у них сделать повышенные ставки и выиграть пару-тройку раз даже простому попану, не вилочнику, как ваш аккаунт закрывают и возвращают ваш депозит без всяких объяснений (на самом деле, понятно, что арбитражники ведут к сильному пнрекосу в принятых ставках или это чревато для Бк невозможностью выплатить выигрыш тем, кто выиграл, потому -то они так нетерпимы к ним, им нужны попаны, в отличие от криптобирж, которым все равно, несете вы убытки или вы успешный трейдер, главное, количество сделок, ибо чем их больше, тем больше в целом сумма комиссий. есть вопрос, почему выбор пал на betfair, а не, скажем,  на Pinnacle? ведь он один из основных игроков среди буков прнимает очень высопие ставки, и никогда не режет вилочников? только лишь из-за того, что роспись значительно меньше чем у Betfair? и не совсем понятно, как вы собираетесь хеджировать проигрыш того, кто сделал ставку в Betfair? Свою контору букмекерскую создадите ( а как она будет тогда протавостоять арбитражникам? ;)) или эти функции возьмет на себя ваша криптобиржа?

Когда Вы продаете опционы - платформа у Вас заморозит сумму выигрыша которую Вы отдадите в случае положительного исхода игрока.
Если будет страйк $6000 с коэффициентом 8.22 и Вы покупаете 1000 опционов
https://wmpics.pics/di-N86R.jpg
Это означает, что если цена упадет ниже 6000$ после 28.09.2018г., то покупатель получит 8220 монет

Арбитраж подразумевается по следующей схеме:
Сделав ставку у букмекера и найдя вилку на платформе, Вы можете совершить ставку на платформе(она будет кривая по цифрам)
Таким образом, у Вас два ставки и Вы получите прибыль не зависимо от исхода события. Или у букмекера или на бирже.
Букмекер ищет вилочников по кривым суммам.

спасибо за быстрый ответ. хорошо, что вы знаете об одном из признаков палева при арбе у буков. только вот порезка аккаунта у букмекера потребует новой регистрации у него же, т.е. трудозатраты те еще, а может до видеоконференции у того же 1Хбета дойти. Значит, с учетом того, что велик шанс перелива всей суммы к букмекеру, единственным преимуществом послужат 2 фактора:
 

• 1. у вас не надо переживать за получение выигрыша (или надо? :D)
• 2. аккаунт новый заводить в случае того же выигрыша не понадобится.

Но т.к. лишь единицы БК дают ставить на крипту, придется обменом фиата заниматься.
В связи с этим вопрос: у вас будет возможность ввода\вывода фиата?

1. У нас не надо переживать за получение выигрыша, потому что в момент совершения сделки система замораживает размер выигрыша у продавца опциона.
2. Наша валюта будет обмениваться за ETH, а эфир можно гнать куда угодно и выводить деньги в фиат с любой биржи.
Естественно, суммы надо просчитывать в зависимости от курса монеты.
Мы принципиально, не раздаем монеты на баунти для поддержания стабильного курса на момент выхода на криптовалютную биржу.

Что такое опционы на нашей платформе DoBETAcceptBET?
https://wmpics.pics/di-EA71.jpg (https://medium.com/@doBETacceptBET/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5-dobetacceptbet-81ee4980116a)

Секрет страховки криптозаймов
https://wmpics.pics/di-J1TD.jpg
 (https://vk.com/@doption-sekret-strahovki-kriptozaimov)

Если я правильно понял, можно перестраховаться практически в ноль за счет покупки опциона DOWN? Всё зависит лишь от правильности определения подбора цены страйк, которая должна быть как можно ближе к минимально допустимому уровню падения (в вашем примере это $5000) и подсчета количества опционов  DOWN, которые надо приобрести для хеджирования всего кредита, не так ли?

К сожалению, не все так однозначно.
В отличии от ванильных опционов, страховка по наступлению страхового случая, не покрывает дальнейшее падение цены на биткоин.
Если страховой случай случился за долго до даты экспирации, то кредитор вынужден потребовать увеличение залога, потому что сумма компенсации к нему еще не пришла.
И дальнейшее снижение цены усугубляет данную ситуацию.
Поэтому очень важно подобрать нужные страйки и сумму.
Но есть существенный положительный момент, если цена на биткоин не падает или растет, то незадолго до окончания даты экспирации Вы можете продать опцион DOWN,  тем самым сделать страховку для себя абсолютно бесплатной.

  Спасибо за столь быстрый и исчерпывающий ответ.
   Однако, Восток опционы - дело тонкое, Петруха и без коньяка хорошего гайда здесь не обойдешься. Посему есть предложение создить его прямо в этой (или отдельной теме).
   Есть ли у вас в команде человек, ответственный за подобные ресурсы, и, самое главное, способный создать удобоваримый и понятный алгоритм хеджирования рисков вложений в криптовалюту с помощью покупки опционов DOWN & UP? Или давайте я займусь этим, присылая вам в ЛС свое описние подобной покупки (а заодно подучусь, думаю лишним не будет ;)), вы внесете необходимые правки, а затем вынесем на всеобщее обозрение и осуждение обсуждение наш совместный труд. Лавры конечно вам, но если кто-то и мне подкинет за них sMerit, буду несказанно рад. ;)

Хотелось бы уточнить по какому курсу может быть осуществлен обмен DCA на ETH? По какому-то специальному на вашей бирже или же обычному, который складывается в результате трейдинга, т.е. купли/продажи на вашей же бирже?

В данный момент мы торгуемся на децентрализованной бирже https://etherdelta.com/#0x386faa4703a34a7fdb19bec2e14fd427c9638416-ETH (https://etherdelta.com/#0x386faa4703a34a7fdb19bec2e14fd427c9638416-ETH)
В августе 2018г. мы выйдем на централизованные биржи и монета будет торговаться по рыночному курсу.
По поводу ценообразования монеты:
Первоначальная стоимость монеты 0.000027ETH или примерно 1 цент. Это цена по которой проводилось ICO и по этой цене мы продавали токены первоначальным инвесторам.
Мы не проводили классическую баунти программу с раздачей токенов на право и налево. Поэтому будем уверены, что цена не будет изменяться в первое время в худшую сторону.
В момент, когда будет запущена платформа у игроков появится спрос на монету. Мы умышленно будем начинать удовлетворять этот спрос по цене равной 10 центов. Мы сделаем так, чтобы у игроков и вход и выход был по цене 10 центов. Мы знаем сколько розыгрывается событий и знаем сколько монет нужно.
Для пополнения монетами платформы было решено сделать следующее:
Мы планируем запустить баунти программу, на стимуляцию развития проекта, через введение отдельный баунти-токенов в которых будет заморожено определенное количество монеты DCA и владелец этого токена будет иметь право на покупку монеты DCA по цене 20 центов(начиная с 20ти центов и т.д.).
По факту, баунти-токен - это опцион на покупку монеты DCA по цене выше текущей. Владелец этого токена будет делать все, чтобы цена на монету выросла и он сможет заработать на этом опционе(купить за 20 центов и продать по цене выше..)
Введение монет через баунти-токены и будет плавным рыночным наполнением спроса на монеты DCA на нашей платформе.

Да, конечно! Мы готовы выделить сколько угодно времени на создание и описание алгоритмов хеджирования рисков вложений в криптовалюту.
Если Вы этим займетесь Я буду несказанно рад! Ваш рейтинг и Ваша аудитория - это помощь проекту!
Вы можете присылать в ЛС свое описание покупки Биткоина и покупки опционов DOWN, а я максимально подробно опишу все плюсы и все риски возникающие в определенные промежутки времени. Опционы надо рассматривать в динамике!
Если будет что то непонятно можно обсуждать тут же на форуме.
Вы можете создать модельный портфель(например на месяц) и в течении этого времени смотреть, что будет происходить с конструкцией и управлять ею в прямом эфире!
Я не думаю, что надо делать отдельную ветку, можно это сделать здесь или на прямой ветке проекта https://bitcointalk.org/index.php?topic=1958953.0 (https://bitcointalk.org/index.php?topic=1958953.0)

Согласен, подробный гайд простыми словами было бы супер.

Я вот не очень силен в данной сфере, читал много инфы и ролики на ютубе смотрел, но всё слишком заморочено, если можно максимально просто и с картинками было бы супер.

Я вот не очень силен в данной сфере, читал много инфы и ролики на ютубе смотрел, но всё слишком заморочено, если можно максимально просто и с картинками было бы супер.

[/quote]Информацию по использованию калькулятора мы размещаем в группе https://vk.com/doption (https://vk.com/doption)

Согласен, подробный гайд простыми словами было бы супер.
[/quote] начало описано здесь:
https://wmpics.pics/di-P9VE.jpg (https://vk.com/@dobetvk-opisanie-mehanizma-strahovki)