*schnipp schnapp*
Sorry aber wenn du den Titel schon so schreibst. Dann bitte ich dich auch wirklich nur die letzen paar Wochen anzeigen zu lassen. Bzw. vlt. die letzten 52. Ansonsten sehe ich einfach keinen Unterschied...
Trotzdem Danke für die viele Arbeit. Würde halt gern mehr raus lesen können..
Es kommt (eigentlich nur) auf das farbige Band (rot, grün, schwarz und violett) unten an der x-Achse an!Wenn die Farbe gleich bleibt, dann hat sich am Sentiment (noch) nichts geändert. Die Kurven sind vollständigkeitshalber drin aber an und für sich nicht so wichtig. Du musst also nur darauf achten, ob sich an der rechten Seite des Bandes etwas ändert. Nichtsdestotrotz kann man mit Hilfe der Kurven (Sentiment)Änderungen, welche (noch) nicht zu einer Zustandsänderung führen, über die Zeit quantifizieren. |
|
|
|
Der HMM für diese Woche:  https://bitcointalk.org/index.php?topic=4586924.msg41380372#msg41380372Den "Bug" habe ich ausfindig machen können. Und zwar handelt es sich dabei um ein technisch-statistisches Problem. Der EM-Algorithmus (Expectation-Maximization Algorithmus) findet garantiert lokale Maxima aber nicht notwendigerweise das globale Maximum (nur nebenbei, ich glaube, dass die Reihenfolge EM-Algorithmus und daraufhin Viterbi-Algorithmus ist). Wenn man nun mit verschiedenen Randomseeds ein Modell fittet so kann man auf verschiedenen lokalen Maxima landen. Für den heutigen Tag gibt es mindestens drei Maxima: der obere Plot und dann die zwei unteren Plots. ACHTUNG: Bei den zwei unteren Plots entsprechen die Farben NICHT dem (von mir diesem Zeitrum unterstellten) Sentiment!Wie man sehen kann gibt es zwei Modellfits, welche von der Likelihood, vom AIC (Akaike information criterion) und vom BIC (Bayesian information criterion) ziemlich nah beieinander liegen. Z.B. hat das obere Modell ein AIC von -562.36 und das eine von den unteren Modellen einen AIC von -566.19. Strikt mathematisch gesehen müsste man das Modell mit -566.19 wählen. Nun gilt aber auch, dass man erst dann, wenn die absolute Differenz der AICs zweier Modelle grösser 10 ist, die beiden Modelle als statistisch unterschiedlich betrachtet ( https://stats.stackexchange.com/questions/81427/aic-guidelines-in-model-selection). Die Differenz ist bei meinem Fall gleich 3.83 und somit sind die beiden Modelle statistisch gleichwertig. Den dritten Modellfit kann man ignorieren, da dieser signifikant schlechter ist als die anderen beiden. Ich bin der Meinung, dass ein Modell, welches sich besser interpretieren lässt, im Zweifelsfall zu bevorzugen ist. Desweiteren weisst das Modell, welches ich bevorzuge, weniger Zustandsänderungen über die Zeit auf. Ich weiss nicht ob das im allgemeinen ein gutes Auswahlkriterium (zusätzlich zu den statistischen) ist, aber es ist imho nachvollziehbar, dass sich das Sentiment bei einer eher langfristigen Sichtweise nicht von Woche zu Woche ändert. Für die Methode selbst heisst das also, dass man mit verschiedenen Randomseeds die lokalen Maxima abscannen muss, damit man den Fit findet mit dem man den Plot weiterführen kann. Ausser natürlich, es taucht ein Modellfit auf, dessen AIC statistisch signifikant besser als der des bevorzugten Fits ist. Dann muss man das bessere Modell nehmen. Dies wäre dann ein "erfolgreicher" Phasenübergang. Mal schaun ob es soweit kommt ...   |
|
|
|
Der HMM für diese Woche:  https://bitcointalk.org/index.php?topic=4586924.msg41380372#msg41380372ACHTUNG: Ich musste die ersten zwei Wochen weglassen, weil sonst der gesamte HMM instabil wurde. Ohne die ersten beiden Wochen bekomme ich oberen Plot, welcher den Plot von letzer Woche fortführt, mit den zwei ersten Wochen ergibt sich ein Verlauf, der gar nicht mehr den vorherigen Plots ähnelt. Aktuell kann ich das nicht erklären. Eine zusätzliche Woche, also eine zusätzliche Zeile in der Datenmatrix sollte das Modell nicht vollständig durcheinanderwürfeln. Insbesondere dann nicht, wenn beim Kurs praktisch nichts passiert ist ... Mal schaun was die folgenden Wochen bringen, vielleich finde ich den/meinen Bug noch oder aber das R-Paket für den HMM-Fit läuft nicht immer stabil. Die Y-Achse geht von 0 bis 1,0 richtig? Also startet bei 0 und endet so um 0,9 herum, eine lineare Skala. Die blaue Preislinie ist logarithmisch aufgetragen und auf eine Skala von 0 bis 1 skaliert? Weis nicht, logarithmisch und linear so zusammen, dann geschüttelt statt gerührt. Mach besser ein "klassisches Kursdiagram" da drunter mit der gleichen Zeitachse. Auch einfach mehr Pixel nicht so gestaucht. Die Preiskurve (logarithmiert und auf 1 normalisiert: log10(Preis)/max(log10(Preis))) hat ja nicht direkt etwas mit der Analyse an sich zu tun (indirekt geht der Kurs natürlich schon mit ein) und ist nur im Plot, damit man den Kurs mit den HMM-Zuständen korrelieren kann. Natürlich kann man den Preis auch in einem eigenen Plot anzeigen lassen, das macht die Interpretation aber unübersichtlicher und die Daten können weniger gut korreliert werden. Mal abgesehen davon, dass frühere Übertreibungen in einem nicht-logarithmierten Plot verschwinden. Und die Wahrscheinlichkeiten zwischen 0 und 1 zu logarithmieren ist vollkommener Unsinn, gerade bei Wahrscheinlichkeiten gegen 0. Diese 4 Zustände "bubble", "bullish", "sideways", "bearish". Warum nicht 3, also "rauf", "runter", "unbestimmt". Kurs geht rauf, Kurs geht runter, Kurs bewegt sich nicht. Eins, zwei, drei. Oder wenn schon "bubble" mit dazu dann auch den Antagonisten "crashig". Wäre als Vorhersage echt etwas wert.
Es steht Dir vollkommen frei die Plots anders zu interpretieren und zu benennen. Oberes ist meine Interpretation mit meiner Benennung. Ich erhebe hierbei keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder gar Korrektheit. Der 4-Zustände-HMM erschien mir bis jetzt immer als der Informativste. Was definiert denn bisher die Grenze zwischen "bullish" und "bubble"? Was würde dann den Übergang von "bearish" zu "crashig" definieren?
Arghs, "hidden states" das ist wohl beim HMM mit dabei, das man das eben nicht weis. Nur die Wahrscheinlichkeiten für einen Zustandswechsel. Vom Gefühl her ist "crashig" etwas ... das erkennt man schon im Chart.
Erstens, hat man einen HMM mit Daten gefittet, dann kennt man die hidden states, denn diese sind Teil des HMM. Die "hidden states" SIND die Zustände! Ein 4-Zustände-HMM hat vier hidden states. Was man in meinem Beispiel beobachtet sind die Returns pro Zeitintervall. Die Verteilung der Returns definieren den Zustand (siehe Beispiel mit den Würfeln im entsprechenden Thread): pro Zustand eine andere Verteilung. Zweitens, der Übergang zwischen zwei Zuständen ist der Übergang zwischen zwei Zuständen. That's it. Der HMM ist ein Automat, also ein Graph mit mehreren Knoten (Zuständen) und Kanten (Zustandsänderungen) dazwischen. Der Automat springt dann in diskreten Schritten von Knoten zu Knoten entlang der Kanten. War der HMM vorher in Zustand A und ist danach in Zustand B, dann hast Du eine Zustandsänderung. Wenn A nach Deiner Interpretation "bullish" und B "crashig" ist, dann ist genau dies der Übergang. Drittens, ein gefitteter HMM hat eine gewissen Likelihood. Das ist die "Wahrscheinlichkeit" des HMM gegeben die Daten. Die Likelihood kann man als eine Art Wahrscheinlichkeit interpretieren. Diese Interpretation wird dem Begriff aber nicht vollständig gerecht. Es existiert nun eine Belegung der Zustände (bzw. ein Verhalten des HMM-Automaten über die Zeit), also der "hidden states", welche, gegeben die Daten, am "wahrscheinlichsten" (most likely) ist. Das ist dann die Belegung, welcher der Viterbi-Algorithmus am Ende ausgibt. Mit neuen Daten kann sich die Likelihood für eine Belegung der Zustände ändern und somit einen vollständig anderen Fit erzeugen. Viertens, es ist nicht auszuschliessen, dass mit neuen Daten ein HMM eine Art "Phasenübergang" durchmacht. D.h., dass irgendwann eine vollständig andere Zustandsbelegung die Wahrscheinlichste ist. Gefühlsmässig würde ich aber sagen, dass dies eher kontinuierlich abläuft. Die Plots die ich generiere habe ja kleine Unterschiede von Woche zu Woche, erzeugt durch die neuen Information. Dass es einen schlagartigen "Phasenübergang" gibt halte ich eigentlich für unwahrscheinlich, da kann ich mich aber auch irren. Vorschlag: 2 Zustände HMM. Vergleiche mit 3 Zustände HMM. Und Preis als zweites Diagramm drunter, mit gleicher Zeitachse halt in den Proportionen wie wir das visuell gewöhnt sind.
Das diese Simulation jetzt Instabil wird beunruhigt mich gar nicht. Eine Theorie zu erforschen die sich dann als falsch herausstellt ist auch wissenschaftliche Erkenntnis. Mit dieser Herangehensweise findet man sogar zwangsläufig die richtige Theorie nachdem man alle falschen im Experiment aussortieren konnte. Unter der Annahme das die Anzahl möglicher Theorien endlich ist. Wenn das nicht so ist würde sich der Prozess natürlich unendlich hinziehen.
Autsch! Das taugte nichts als Motivationsanschub.
Keine Frage. Die bisher gezeigten Plots bilden meiner (!) Meinung nach den Kursverlauf am besten und informativsten nach. Ob dies jetzt das richtige Modell oder die richtige Interpretation ist sei dahin gestellt. Deshalb gibt es den Code ja auch hier im Forum sodass sich jeder selbst ein Bild machen kann. Wenn sich dieses Modell mit neuen Daten in den nächsten zwei Wochen weiterhin so störrig verhält bzw. ich den Bug nicht finde, dann muss ich wohl die gesamte Methode überdenken. Wobei meine Zeit aktuell leider etwas begrenzt ist. |
|
|
|
kommt jetzt der short squeeze ? futures shorts mein ich
Nen bissl Zeit bleibt ja noch. Aber einen neuen Bullenrun würde ich bevorzugen.  |
|
|
|
Was haltet ihr eigentlich vom aktuellen Kursverlauf?
Geht vor Freitag wieder runter. |
|
|
|
Der HMM für diese Woche: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4586924.msg41380372#msg41380372ACHTUNG: Ich musste die ersten zwei Wochen weglassen, weil sonst der gesamte HMM instabil wurde. Ohne die ersten beiden Wochen bekomme ich oberen Plot, welcher den Plot von letzer Woche fortführt, mit den zwei ersten Wochen ergibt sich ein Verlauf, der gar nicht mehr den vorherigen Plots ähnelt. Aktuell kann ich das nicht erklären. Eine zusätzliche Woche, also eine zusätzliche Zeile in der Datenmatrix sollte das Modell nicht vollständig durcheinanderwürfeln. Insbesondere dann nicht, wenn beim Kurs praktisch nichts passiert ist ... Mal schaun was die folgenden Wochen bringen, vielleich finde ich den/meinen Bug noch oder aber das R-Paket für den HMM-Fit läuft nicht immer stabil. |
|
|
|
Traurig, dass trotzdem immer wieder so viele Idioten auf sowas hereinfallen. Offensichtlich kann man mit so einem Schrott immer wieder sehr gut die Leute über den Tisch ziehen. Manche lernen es offensichtlich nie. Die besten Beispiele solcher Typen sehen wir ja sogar hier im Forum.
Man muss aber der Fairness halber dazu sagen, dass die Interessenten wohl die Anleihe kaufen wollten und wohl weniger Interesse an der "Blockchain" hatten. Die Anleihe ist halt nur über die "Blockchain" abgesichert, analog zum Notarbuch. So interpretiere ich zumindest die spärlichen Informationen im Artikel. Für den Bitcoiner an sich ja keine schlechte Nachricht, wenn selbst die Weltbank nun auf "Blockchain" macht. Wenn dann aber in einem halben Jahr von dieser Institution verlautbart wird, dass das Experiment "Blockchain" ein Misserfolg war, dann sieht das schon wieder ganz anders aus. NUR, ohne die Informationen zum Projekt und Code, wie Du das schon ansprichst, und weiteren Daten, lässt sich gar nicht objektiv feststellen, WAS da überhaupt getestet wurde. Den Pöbel ficht das nicht an, der liesst dann nur: Weltbank findet Blockchain doof. Und wird in seiner kleinen Welt bestätigt. |
|
|
|
|
Die Frage ist, was mit "Blockchain" gemeint ist. In der gegebenen Form ist der Artikel vollkommen nutzlos, da er keine relevanten Informationen enthält.
Es ist jedoch ziemlich unwahrscheinlich, dass es sich um die Blockchain des Bitcoin oder die eines der anderen unabhängigen Projekte handelt. Eher sowas wie "Weltbanktoken" für Anleihen, herausgegeben, kontrolliert und abgesichert von Weltbank. Dafür reicht aber schon eine einfache zentrale Datenbank aus. Der Begriff "Blockchain" ist imho nur Bullshitbingo um Käufer anzulocken und abzuzocken.
Ich lasse mich aber gerne berichtigen, falls ich zuvoreingenommen an die Sache rangegangen bin. Aber die wichtige Frage ist und bleibt: WER SICHERT DIE BLOCKCHAIN AB? Und daran wird sich erkennen und dann auch beantworten lassen wieviel Bullshit in dem Projekt steckt!
|
|
|
|
Das war ein CFD Trade. Hat nichts mit Hebel zu tun... Ach ... dann muss wohl der Spiegelautor nachbessern, ich zitiere aus dem Artikel: Das Verlockende bei solchen Geschäften ist die sogenannte Hebelung. Dabei stockt der Broker das Investitionskapital des Investors zusätzlich auf - er gibt seinem Kunden also quasi Kredit. Dessen Gewinnchancen steigen dadurch erheblich. Allerdings auch das Verlustrisiko.
In Müllers Fall ist das Produkt im Verhältnis 1:400 gehebelt. Der Ingenieur weiß im Prinzip, dass das gefährlich ist. Wer auf die Website von IG Markets klickt, erhält schließlich am unteren Bildrand einen grau hinterlegten Hinweis: "Der Handel mit CFDs birgt ein hohes Risiko und kann nicht für jeden Anleger angemessen sein."
|
|
|
|
A "proof of computation" system is another use case that occurs to me - it has similar characteristics.
Hmm ... but with limited applications, at least as far as I understand the approach: https://en.wikipedia.org/wiki/Verifiable_computing. It is like hashing or SAT. That is, computing the function is easy but reversing it should be hard. For instance, I doubt, that computing graphics for games or movies is one of such problems. You need problems for which people are willing to pay lots of money. A big decentralized SAT-solver is too abstract for virtually everyone and, thus, won't work as killer application. And, imho, computing the same stuff several times for comparison is ugly (SETI@home), or at least inelegant. However, these use cases are relatively simple, and they would very likely not need a Turing complete smart contract language - these functions can be part of the hard-coded "standard feature set" of a cryptocurrency protocol and/or client software.
Exact! In the worst case, the protocol is extended (slowly and incrementally). |
|
|
|
Seid vorsichtig mit dem was ihr euch wünscht. Das geht die $1000 an (und da stimme ich voll mit doc12 überein) sowie einen ETF. Was den ETF angeht: soweit ich mich entsinne würde der ETF, welcher heute dran ist (oder gar schon dran war), gar nicht mit echten Coins gedeckt: https://coin-update.de/sec-muss-bis-donnerstag-ueber-proshares-bitcoin-etf-entscheiden/D.h. so ein Ding machte den Bitcoin nur noch mehr zum Spielball windiger Fiatspekulanten. |
|
|
|
|
Aktuell sind wir ziemlich genau zwischen zwei Futureabläufen. Ob es wohl gegen Ende des Monats wieder runtergehen wird?
|
|
|
|
D.h. jetzt nachkaufen wenn alle zum Bären werden und wir sehen die 50k dieses Jahr dann doch noch???  Ich bin verwirrt ...  |
|
|
|
|
Es muss sich hierbei um eine psychologische Gesetzmässigkeit handeln, dass jeder, der mit Kryptos in Kontakt gekommen ist, zu Beginn umbedingt minen muss. Dies war bei mir genauso.
Dennoch möchte ich Dir aus Erfahrung raten: Lass es!
Was bringt Dir Mining?
Wenn Du das mit einer Grafikkarte machst, dann lernst Du die Grafikkarte bedienen und das ist überflüssig. Wenn Du es mit ASICs machst, dann lernst Du diese proprietäre Hardware zu bedienen. Für Ersteres gibt es kaum sinnvolle Coins, für Zweiteres musst Du einen Haufen Kohle hinlegen und früher oder später ist die Hardware veraltet und zu nix weiter zu gebrauchen. Eine Grafikkarte kann man wenigstens noch weiterverkaufen. Ich z.B. habe hier noch drei Grafikkarten von anno 2013 rumliegen. Die Coins die ich damit erzeugte kann man unter Ulk verbuchen (trotzdem war der Kauf für mich nicht sinnlos, da ich lernte die Dinger zu programmieren). Zusätzlich wird in Deutschland der Return of Investment (RoI) irgendwo im Unendlichen liegen. Selbst wenn Du den Strom aus Solarzellen oder mit einem eigenen Windkraftwerk erzeugst, so ist der Ertrage des Minings vernachlässigbar. Du wärst nur entäuscht. Machtest Du es mit Papier und Bleistift, dann lerntest Du wenigstens den Hashalgorithmus kennen sowie verstehen, wie das System funktioniert.
Meine Empfehlung: Nimm das Geld, welches Du investieren möchtest und kaufe Dir die Coins direkt! Und zwar gestaffelt und nicht alle auf einmal.
|
|
|
|
|
Ist nicht auch immer jedes ATH in gewissem Sinne eine Bullenfalle? Insbesondere dann wenn der Kurs in den Blasenmodus schaltet? Und wenn ja, kann man dann nicht auch ein Down wie jetzt als Bärenfalle auffassen? Zumindest, wenn man das entsprechende Sitzfleisch besitzt.
Anyhow, all in zu gehen ist wohl niemals eine gute Idee. Lieber gestaffelt und gemütlich.
|
|
|
|
|
Show Posts
