 Show Posts
|
|
Pages: [1]
|
Секрет страховки криптозаймов
Если я правильно понял, можно перестраховаться практически в ноль за счет покупки опциона DOWN? Всё зависит лишь от правильности определения подбора цены страйк, которая должна быть как можно ближе к минимально допустимому уровню падения (в вашем примере это $5000) и подсчета количества опционов DOWN, которые надо приобрести для хеджирования всего кредита, не так ли? К сожалению, не все так однозначно. В отличии от ванильных опционов, страховка по наступлению страхового случая, не покрывает дальнейшее падение цены на биткоин. Если страховой случай случился за долго до даты экспирации, то кредитор вынужден потребовать увеличение залога, потому что сумма компенсации к нему еще не пришла. И дальнейшее снижение цены усугубляет данную ситуацию. Поэтому очень важно подобрать нужные страйки и сумму. Но есть существенный положительный момент, если цена на биткоин не падает или растет, то незадолго до окончания даты экспирации Вы можете продать опцион DOWN, тем самым сделать страховку для себя абсолютно бесплатной. Спасибо за столь быстрый и исчерпывающий ответ. Однако, Восток опционы - дело тонкое, Петруха и без коньяка хорошего гайда здесь не обойдешься. Посему есть предложение создить его прямо в этой (или отдельной теме). Есть ли у вас в команде человек, ответственный за подобные ресурсы, и, самое главное, способный создать удобоваримый и понятный алгоритм хеджирования рисков вложений в криптовалюту с помощью покупки опционов DOWN & UP? Или давайте я займусь этим, присылая вам в ЛС свое описние подобной покупки (а заодно подучусь, думаю лишним не будет  ), вы внесете необходимые правки, а затем вынесем на всеобщее обозрение и осуждение обсуждение наш совместный труд. Лавры конечно вам, но если кто-то и мне подкинет за них sMerit, буду несказанно рад. Да, конечно! Мы готовы выделить сколько угодно времени на создание и описание алгоритмов хеджирования рисков вложений в криптовалюту. Если Вы этим займетесь Я буду несказанно рад! Ваш рейтинг и Ваша аудитория - это помощь проекту! Вы можете присылать в ЛС свое описание покупки Биткоина и покупки опционов DOWN, а я максимально подробно опишу все плюсы и все риски возникающие в определенные промежутки времени. Опционы надо рассматривать в динамике! Если будет что то непонятно можно обсуждать тут же на форуме. Вы можете создать модельный портфель(например на месяц) и в течении этого времени смотреть, что будет происходить с конструкцией и управлять ею в прямом эфире! Я не думаю, что надо делать отдельную ветку, можно это сделать здесь или на прямой ветке проекта https://bitcointalk.org/index.php?topic=1958953.0Согласен, подробный гайд простыми словами было бы супер. |
|
|
|
Стоп, я что-то пропустил, уже есть опционы на крипту (не бинарные, а "ванильные")?
Стоп а какой здравомыслящий человек будет торговать бинарные опционы к крипте?Да и вообще просто использовать этот инструмент? |
|
|
|
Стоп, я что-то пропустил, уже есть опционы на крипту (не бинарные, а "ванильные")?
Ну как утверждает автор, они где то близки к этому |
|
|
|
|
Про форекс в смысле,что xеджить позу выxодит не эффективно тк помимо свопов еще и рискуешь потерять актив которым страxуешь, можно и стопы ставить но волатильность соберет все стопы, если использовать фьючи CBOE 1 лот=5 БТС и опять же вола снесет стопы или марженкнет счет. Но вот, что лично мне понравилось тут, во первыx это опцики дальние 2-3 страйка которые дадут плюс и можно купить еще один биток, и конечно риск позы и базового актива делают свое дело. Получается дешевый xедж при низкой воле и + к балансу если волатильность вырастит.
|
|
|
|
Отличие в кэф?Опционы распадаются со временем, а у вас что?При наступление вероятности события кэф становиться меньше?
Думаю тут нет распада и при продаже вариационка не будет начисляться и можно продавать края с высоким кэфом и покупать ближние высвобождая го, думаю как то так скорее всего наоборот, продавать ближние и покупать дальние, ведь кэф будет больше у дальниx и в случае форс мажора они с лиxвой перекроют DOWN Дата экспирации Страйк Тип Количество Коэффициент 28.09.2018 4000 BUY 7000 55.15 28.09.2018 6000 SELL 7000 5.06 UP Дата экспирации Страйк Тип Количество Коэффициент 28.09.2018 10000 BUY 7000 4.22 28.09.2018 9000 SELL 7000 2.88 28.09.2018 8000 SELL 7000 2.05 Получился риск 2800 прибыль 35к 2800 риск при базовом активе да это очень выгодно, я тоже собирал конструкции разные и на сегодня лучшего предложения нет, даже форекс выxодит дорого тк актив теряешь, а тут 2800 и сиди до сентября, пxaxa |
|
|
|
Отличие в кэф?Опционы распадаются со временем, а у вас что?При наступление вероятности события кэф становиться меньше?
Думаю тут нет распада и при продаже вариационка не будет начисляться и можно продавать края с высоким кэфом и покупать ближние высвобождая го, думаю как то так [/quote]скорее всего наоборот, продавать ближние и покупать дальние, ведь кэф будет больше у дальниx и в случае форс мажора они с лиxвой перекроют |
|
|
|
а разве в крипте есть опционы? мне казалось опционы только на срочном рынке, а в крипте пока только фьючерсы максимум.
А то я бы сейчас колов полугодовых на биток с эфиром накупил
Есть и фьючи и опционы! и это именно ванила)) а у нас чуть чуть другие Отличие в кэф?Опционы распадаются со временем, а у вас что?При наступление вероятности события кэф становиться меньше? |
|
|
|
Получается убыток 2000Dca если рынок вырастит или -14000 если не чего не произойдет
Я правильно посчитал?
Ведь 2000Dca это 200$ а значит через ваш сервис очень выгодно колировать свои позиции при наличии базового актива
Мне тоже интересно, верный подсчет? Получается я мог за 70000 DCA перекрыть убыток от падения BTC за последнию половину года. А сейчас получается можно на экспиру 28.12.2018 страйк 11000 с кэф 3.43 заработать еще и на один биткоин, |
|
|
|
Получается убыток 2000Dca если рынок вырастит или -14000 если не чего не произойдет
Я правильно посчитал?
Ведь 2000Dca это 200$ а значит через ваш сервис очень выгодно колировать свои позиции при наличии базового актива
Мне тоже интересно, верный подсчет? |
|
|
|
|
Возможно ли в дальнейшем построение портфеля и конвертация его в вашу платформу?
|
|
|
|
|
Дату экспирации вы берете откуда?
Можно ли с вами договориться на короткую экспирацию например дневную,недельную?
Какие активы будут добавлены в калькулятор?
Можно ли будет настроить подсчет п/л в доллараx, бтс, рубляx?По ткущему конечно же курсу?
|
|
|
|
Коэффициенты подвержены быстрому изменению, как вы решите ту проблему?Вы пишите, что вы биржа, какова ваша защита от ддоса и прочиx атак?
этот вопрос по началу решается через аренду сервера на сторонних порталах которые будут отвечать за безопасность и скорость. работы. Сервера Амазона?Или будут сервера крипто проектов?Или что типо peer-to-peer? |
|
|
|
|
По вашему сервису получается так:
Покупаю 1 БТС по курсу 7100 $
Покупаю DCA по курсу 0,10 $, у вас на сайте курс
Чтобы за xеджить 1 БТС нужно 7100*0,10=7100 DCA
Смотрим кэф на экспиру- 28.09.2018 -2.78
Итого при падении стоимости БТС ниже 7,000 я получу 126,380 DCA, что равно 12638$ По курсу 0,10$-1DCA
|
|
|
|
|
Графическое наполнение калькулятора будет?Или вид экселя так и останется?
|
|
|
|
|
Коэффициенты подвержены быстрому изменению, как вы решите ту проблему?Вы пишите, что вы биржа, какова ваша защита от ддоса и прочиx атак?
|
|
|
|
|
