2014年比特币每天的平均波动为5.89%,比2013年减少了40%。但是每天波动率仍然大于1%,差不多有一半的时间每天波动率大于5%。
通过大数据分析发现国外的交易平台bitfinex自上线以来,成交的总笔数和总价值的一直处于增加的趋势,而bitstamp和btc-e则趋向减少。
通过数据分析,币趋势发现2014年下半年开始,自动化交易机器人的交易数量有逐渐增多的趋势。但是目前占据的份量并不是太大,仍然有发展空间。
近两年比特币波动率对比分析比特币波动率太大,一定程度上说会阻碍比特币应用的发展。币趋势统计近两年的价格变化,对比特币的波动率进行了分析。
此处计算波动率的方法较为简单 ,即波动率 = (最高价-最低价)/均价。
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表1:近两年每天平均波动率对比
上表可以看到,2014年比特币价格每天平均波动率差不多相当于2013年的一半,整体来说下降不少。2015年的数据统计时间段为1月到3月,因此币趋势也选取13和14年1月到3月的数据,作为季度对比。由表1可知,2015年和2014年第一季度比特币的价格波动率基本持平。
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表2:波动率区间天数分布
上表为2013和2014年全年波动率的分布时间,划分区间为0-5%、6%-10%和10%以上。2013年,三个波动区间所占天数相差不远,均占三分之一。2014年,波动率大于10%的天数减少了一半,而2014年中大半年的时间比特币价格波动率都小于5%。因此,从波动幅度上看,2014年比特币的价值确实比2013年要稳定很多。
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图1:2013-2015年波动率对比
观察上图可以发现,2014年10月份开始,波动率逐渐减少,经历了大概三个月,到2015年1月中旬波动率突然增大。然后到目前2015年3月份波动率也一直是减少的。猜测一下,如果波动率的峰值到谷值为三到四个月循环一次,那么现在开始到5月份,币价可能会有一次较大的波动。对比2013年和2014年四五月份,币趋势发现币价也同样经历了较大的波动,历史会不会在2015年重演呢?我们拭目以待。
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图2:2014年波动率占比
2014年一整年,每天的波动率从来没有低于1%的。其中占比较多的是波动率大6%-9%的区间,一共有82天,占了22%。波动率大于5%的时间,一共162天,占了45%。这还是现货的波动情况,如果是期货波动率要再大一此。币趋势推导出的结论是,如果期货开了20倍的杠杆做多或者空,有45%的机会当天马上爆仓,当然也可以说20倍期货杠杆有45%的机会当天就翻一倍。