Ricostruire la storia di un UTXO dalle sue coinbase ad oggi

[arulbero]

Mi stavo chiedendo se tracciare la storia degli output non spesi (UTXO) possa avere un senso e fornire qualche informazione utile sulla struttura della blockchain o sull'attività degli utenti.

Evidentemente un UTXO è il termine di un percorso che non ha un'unica origine (coinbase), ma potenzialmente ne ha moltissime.
Il problema mi sembra analogo a quello di prendere un po' d'acqua (UTXO) da un fiume e chiedersi da quali affluenti (coinbase) essa proviene.


Facciamo il caso che io abbia ricevuto un output non speso del valore di 10000 satoshi su un indirizzo del mio portafoglio.

Esempio 1

coinbase A (50 btc) -->|
                                  | ----> transazione AB  --> UTXO del valore di 10000 satoshi associati al mio indirizzo
coinbase B (25 btc) -->|    

In questo esempio i miei 10000 satoshi provengono dalla "fusione" di una parte dell'output di A e di una parte dell'output di B. Ovviamente sto assumendo che la transazione AB spenda direttamente gli output di A e di B, ma di norma ci sono delle altre transazioni intermedie tra A e B e la transazione AB. Da notare che non ha senso in questo caso chiedersi se i 10000 satoshi provengono solo da A o solo da B, poichè quando la transazione AB prende come input i 50 btc di A e i 25 btc di B, è come se li "fondesse" momentaneamente insieme per poi ridistribuirli subito dopo nei suoi vari output, uno dei quali è costituito dai 10000 satoshi che arrivano al mio indirizzo.



Esempio 2


coinbase A (50 btc) ------------> transazione A' --------------->  |
                                                                                             |    
                                                                                             |----> transazione A'B'C' -->  UTXO 10000 satoshi
                                                                                             |
coinbase B (25 btc) --> transazione B' -->|                               |
                                                             | transazione B'C'  -->|
coinbase C (25 btc) --> transazione C' -->|


In quest'altro esempio i miei 10000 satoshi provengono dalla "fusione" di una parte dell'output di A, B e C, passando per le transazioni intermedie A', B', C' e B'C'. Ogni transazione intermedia in più potenzialmente può aggiungere una coinbase (o più), quindi la situazione diventa subito molto complessa.

Teoricamente è possibile che un UTXO provenga da tutte le 350000 coinbase presenti finora nella blockchain? Quanto si mescolano le carte di questo sistema a lungo andare? Forse sarebbe possibile ottenere una misura dell'entropia del sistema, e magari localizzare delle zone più o meno "chiuse" di questo sistema circolatorio, dove cioè l'aggiunta di nuove transazioni non introduce più output provenienti da altre coinbase.

[alexrossi]

Teoricamente è possibile che un UTXO provenga da tutte le 350000 coinbase presenti finora nella blockchain?

Sì, ma in pratica non succederà mai perché si stima che un 25% dei btc in circolazione siano persi/bloccati per sempre

[arulbero]

Teoricamente è possibile che un UTXO provenga da tutte le 350000 coinbase presenti finora nella blockchain?

Sì, ma in pratica non succederà mai perché si stima che un 25% dei btc in circolazione siano persi/bloccati per sempre

A meno che non siano persi/bloccati per sempre proprio i btc di una coinbase, non ci sarebbe modo comunque che una parte di ogni coinbase confluisca in un unico UTXO?

[alexrossi]

Teoricamente è possibile che un UTXO provenga da tutte le 350000 coinbase presenti finora nella blockchain?

Sì, ma in pratica non succederà mai perché si stima che un 25% dei btc in circolazione siano persi/bloccati per sempre

A meno che non siano persi/bloccati per sempre proprio i btc di una coinbase, non ci sarebbe modo comunque che una parte di ogni coinbase confluisca in un unico UTXO?

Ma certo, però sempre sulla carta. Se guardi i btc minati da satoshi, praticamente vedi che ha qualcosa come migliaia di tx coinbase da 50 btc l'una stagne da secoli

[arulbero]

Teoricamente è possibile che un UTXO provenga da tutte le 350000 coinbase presenti finora nella blockchain?

Sì, ma in pratica non succederà mai perché si stima che un 25% dei btc in circolazione siano persi/bloccati per sempre

A meno che non siano persi/bloccati per sempre proprio i btc di una coinbase, non ci sarebbe modo comunque che una parte di ogni coinbase confluisca in un unico UTXO?

Ma certo, però sempre sulla carta. Se guardi i btc minati da satoshi, praticamente vedi che ha qualcosa come migliaia di tx coinbase da 50 btc l'una stagne da secoli

Ah, non conoscevo questo dato "storico"  . Sapevo che dal punto di vista tecnico gli unici btc non spendibili sono quelli del blocco 0, ma effettivamente se Satoshi se ne è tenuti fermi da parte molti di più ... diciamo che qui la sfumatura tra bloccati per sempre per volontà di qualcuno/persi è molto piccola. Se domani Satoshi, ammesso che esista come individuo, fa un incidente in auto e muore tutte quelle decine di migliaia di btc saranno persi per sempre.

Chissà quanti saranno a regime i btc effettivamente disponibili.

[alexrossi]

Se domani Satoshi, ammesso che esista come individuo, fa un incidente in auto e muore tutte quelle decine di migliaia di btc saranno persi per sempre.

Mia speculazione: sono già persi, altrimenti si sarebbero già mossi da molto tempo.

[LastRoby]

Se domani Satoshi, ammesso che esista come individuo, fa un incidente in auto e muore tutte quelle decine di migliaia di btc saranno persi per sempre.

Mia speculazione: sono già persi, altrimenti si sarebbero già mossi da molto tempo.

Stessa idea.. Sono persi..

Ma per concretizzare un modo per puro uso didattico per vedere indirizzi wallet fermi?
Cosa consigliate di usare?
Tipi indica wallet senza transazioni da più di 1 anno con più di 100 BTC..

[alexrossi]

Se domani Satoshi, ammesso che esista come individuo, fa un incidente in auto e muore tutte quelle decine di migliaia di btc saranno persi per sempre.

Mia speculazione: sono già persi, altrimenti si sarebbero già mossi da molto tempo.

Stessa idea.. Sono persi..

Ma per concretizzare un modo per puro uso didattico per vedere indirizzi wallet fermi?
Cosa consigliate di usare?
Tipi indica wallet senza transazioni da più di 1 anno con più di 100 BTC..

Volendo si potrebbero fare tutte le statistiche del mondo sui bitcoin fermi da tempo, e probabilmente gran parte di queste sono già state realizzate. Una però che reputavo particolarmente interessante era quella dei bitcoin-days destroyed, ovvero quella che mostra quando bitcoin particolarmente vecchi e stantii vengono mossi. Solitamente ho notato che quando ci sono movimenti particolarmente pesanti, ne consegue anche un dump con successivo calo del prezzo

[LastRoby]

Se domani Satoshi, ammesso che esista come individuo, fa un incidente in auto e muore tutte quelle decine di migliaia di btc saranno persi per sempre.

Mia speculazione: sono già persi, altrimenti si sarebbero già mossi da molto tempo.

Stessa idea.. Sono persi..

Ma per concretizzare un modo per puro uso didattico per vedere indirizzi wallet fermi?
Cosa consigliate di usare?
Tipi indica wallet senza transazioni da più di 1 anno con più di 100 BTC..

Volendo si potrebbero fare tutte le statistiche del mondo sui bitcoin fermi da tempo, e probabilmente gran parte di queste sono già state realizzate. Una però che reputavo particolarmente interessante era quella dei bitcoin-days destroyed, ovvero quella che mostra quando bitcoin particolarmente vecchi e stantii vengono mossi. Solitamente ho notato che quando ci sono movimenti particolarmente pesanti, ne consegue anche un dump con successivo calo del prezzo

Infatti! Ma già presente o si potrebbe fare un alert che tiene monitorato x wallet fermi da più di 6 mesi con più di 1000 BTC. Come fai notare se si spostano e quindi vendono x BTC di botto il mercato essendo relativamente piccolo ne risente..

[alexrossi]

Se domani Satoshi, ammesso che esista come individuo, fa un incidente in auto e muore tutte quelle decine di migliaia di btc saranno persi per sempre.

Mia speculazione: sono già persi, altrimenti si sarebbero già mossi da molto tempo.

Stessa idea.. Sono persi..

Ma per concretizzare un modo per puro uso didattico per vedere indirizzi wallet fermi?
Cosa consigliate di usare?
Tipi indica wallet senza transazioni da più di 1 anno con più di 100 BTC..

Volendo si potrebbero fare tutte le statistiche del mondo sui bitcoin fermi da tempo, e probabilmente gran parte di queste sono già state realizzate. Una però che reputavo particolarmente interessante era quella dei bitcoin-days destroyed, ovvero quella che mostra quando bitcoin particolarmente vecchi e stantii vengono mossi. Solitamente ho notato che quando ci sono movimenti particolarmente pesanti, ne consegue anche un dump con successivo calo del prezzo

Infatti! Ma già presente o si potrebbe fare un alert che tiene monitorato x wallet fermi da più di 6 mesi con più di 1000 BTC. Come fai notare se si spostano e quindi vendono x BTC di botto il mercato essendo relativamente piccolo ne risente..

Qui il grafico a cui mi riferivo prima: https://blockchain.info/it/charts/bitcoin-days-destroyed-cumulative?timespan=all&showDataPoints=false&daysAverageString=1&show_header=true&scale=0&address=

[picchio]

...
Qui il grafico a cui mi riferivo prima: https://blockchain.info/it/charts/bitcoin-days-destroyed-cumulative?timespan=all&showDataPoints=false&daysAverageString=1&show_header=true&scale=0&address=

Io non lo capisco, sono 8 miliardi ... è il prodotto dei giorni per il non utilizzo? Dove posso trovare info in merito?
Grazie

[arulbero]

...
Qui il grafico a cui mi riferivo prima: https://blockchain.info/it/charts/bitcoin-days-destroyed-cumulative?timespan=all&showDataPoints=false&daysAverageString=1&show_header=true&scale=0&address=

Io non lo capisco, sono 8 miliardi ... è il prodotto dei giorni per il non utilizzo? Dove posso trovare info in merito?
Grazie

Quel grafico rappresenta il prodotto dei bitcoin spesi moltiplicati per i giorni di non utilizzo che avevano nel momento della loro spesa, dedotti da ogni transazione presente in blockchain. Quindi spendere 1 btc che ha 100 giorni di non utilizzo o 100 btc che hanno 1 giorno di non utilizzo produce lo stesso effetto su quel grafico, e cioè l'innalzamento dell'ordinata di 100 giorni-bitcoin distrutti.

L'unico problema che rende poco leggibile l'andamento di quel grafico è l'uso di un valore cumulato piuttosto che di un valore puntuale. Se ogni giorno per esempio si distruggessero 5 giorni-bitcoin, il cumulato sarebbe al giorno x-esimo : 5+5+....+5 = 5x giorni- bitcoin, quindi avremmo una funzione cumulata lineare y=5x.
Se invece ogni giorno la quantità di giorni-bitcoin distrutti aumentasse di 2 giorni-btc rispetto al giorno precedente, allora si avrebbe al giorno x-esimo: 5+7+9+11+...+[5+2(x-1)] = 5x + (x-1)x = x^2 + 4x, cioè si avrebbe un andamento quadratico.

A occhio nell'ultimo anno l'andamento è lineare, quindi il numero di giorni-btc distrutti al giorno è costante ( all'incirca) in quest'ultimo periodo.

[picchio]

...
Qui il grafico a cui mi riferivo prima: https://blockchain.info/it/charts/bitcoin-days-destroyed-cumulative?timespan=all&showDataPoints=false&daysAverageString=1&show_header=true&scale=0&address=

Io non lo capisco, sono 8 miliardi ... è il prodotto dei giorni per il non utilizzo? Dove posso trovare info in merito?
Grazie

Quel grafico rappresenta il prodotto dei bitcoin spesi moltiplicati per i giorni di non utilizzo che avevano nel momento della loro spesa, dedotti da ogni transazione presente in blockchain. Quindi spendere 1 btc che ha 100 giorni di non utilizzo o 100 btc che hanno 1 giorno di non utilizzo produce lo stesso effetto su quel grafico, e cioè l'innalzamento dell'ordinata di 100 bitcoin-giorni distrutti.

L'unico problema che rende poco leggibile l'andamento di quel grafico è l'uso di un valore cumulato piuttosto che di un valore puntuale. Se ogni giorno per esempio si distruggessero 5 btc-giorni, il cumulato sarebbe al giorno x-esimo : 5+5+....+5 = 5x btc-giorni , quindi avremmo una funzione lineare y=5x.
Se invece ogni giorno la quantità di btc-giorni distrutti aumentasse di 2 btc-giorni rispetto al giorno precedente, allora si avrebbe al giorno x-esimo: 5+7+9+11+...+[5+2(x-1)] = 5x + (x-1)x = x^2 + 4x, cioè si avrebbe un andamento quadratico.

A occhio nell'ultimo anno l'andamento è lineare, quindi il numero di btc-giorni distrutti al giorno è costante ( all'incirca) in quest'ultimo periodo.

Se ho capito l'unità di misura e' Bitcoin*giorni, quello che ancora non mi quadra e':
- perché si usa il termine distrutto
- che importanza ha questo grafico?
GRazie

[arulbero]

...
Qui il grafico a cui mi riferivo prima: https://blockchain.info/it/charts/bitcoin-days-destroyed-cumulative?timespan=all&showDataPoints=false&daysAverageString=1&show_header=true&scale=0&address=

Io non lo capisco, sono 8 miliardi ... è il prodotto dei giorni per il non utilizzo? Dove posso trovare info in merito?
Grazie

Quel grafico rappresenta il prodotto dei bitcoin spesi moltiplicati per i giorni di non utilizzo che avevano nel momento della loro spesa, dedotti da ogni transazione presente in blockchain. Quindi spendere 1 btc che ha 100 giorni di non utilizzo o 100 btc che hanno 1 giorno di non utilizzo produce lo stesso effetto su quel grafico, e cioè l'innalzamento dell'ordinata di 100 bitcoin-giorni distrutti.

L'unico problema che rende poco leggibile l'andamento di quel grafico è l'uso di un valore cumulato piuttosto che di un valore puntuale. Se ogni giorno per esempio si distruggessero 5 btc-giorni, il cumulato sarebbe al giorno x-esimo : 5+5+....+5 = 5x btc-giorni , quindi avremmo una funzione lineare y=5x.
Se invece ogni giorno la quantità di btc-giorni distrutti aumentasse di 2 btc-giorni rispetto al giorno precedente, allora si avrebbe al giorno x-esimo: 5+7+9+11+...+[5+2(x-1)] = 5x + (x-1)x = x^2 + 4x, cioè si avrebbe un andamento quadratico.

A occhio nell'ultimo anno l'andamento è lineare, quindi il numero di btc-giorni distrutti al giorno è costante ( all'incirca) in quest'ultimo periodo.

Se ho capito l'unità di misura e' Bitcoin*giorni, quello che ancora non mi quadra e':
- perché si usa il termine distrutto
- che importanza ha questo grafico?
GRazie

Quando si effettua una transazione, uno dei parametri in base alla quale un miner decide se includere quella transazione nei primi 50 kB del blocco (area riservata alle transazioni ad alta priorità) è proprio il numero di bitcoin*giorni. Serve per distinguere le transazioni spam (quelle che muovono molto spesso i btc senza motivo) da quelle normali. Incentivano quindi un utilizzo corretto della rete. Si dicono distrutti perchè ad ogni transazione l'età dei bitcoin spostati si riazzera ( quindi sono "distrutti" i giorni, non i btc! )  

EDIT: per la precisione nella formula si utilizzano i btc-conferme invece dei btc-giorni. 1 btc-giorno = 144 btc- conferme.

Technical info
Transaction priority is calculated as a value-weighted sum of input age, divided by transaction size in bytes:

priority = sum(input_value_in_base_units * input_age)/size_in_bytes

Transactions need to have a priority above 57,600,000 to avoid the enforced limit (as of client version 0.3.21). This threshold is written in the code as COIN * 144 / 250, suggesting that the threshold represents a one day old, 1 btc coin (144 is the expected number of blocks per day) and a transaction size of 250 bytes.

So, for example, a transaction that has 2 inputs, one of 5 btc with 10 confirmations, and one of 2 btc with 3 confirmations, and has a size of 500bytes, will have a priority of

(500000000 * 10 + 200000000 * 3) / 500 = 11,200,000

[picchio]

...
Quando si effettua una transazione, uno dei parametri in base alla quale un miner decide se includere quella transazione nei primi 50 kB del blocco (area riservata alle transazioni ad alta priorità) è proprio il numero di bitcoin*giorni. Serve per distinguere le transazioni spam (quelle che muovono molto spesso i btc senza motivo) da quelle normali. Incentivano quindi un utilizzo corretto della rete. Si dicono distrutti perchè ad ogni transazione l'età dei bitcoin spostati si riazzera ( quindi sono "distrutti" i giorni, non i btc! )  

...

Grazie, ora e' chiaro. Credevo lo si utilizzasse come parametro per vedere se il BTC e' sano e per stimare il valore futuro in base a supposizioni.
Diciamo che ci interessa maggiormente la derivata di quel grafico ... se si notano dei "picchi" (scusate il gioco di parole) allora significa che o qualcuno ha speso BTC vecchi o qualcuno a spostato ingenti somme "recenti".
Nel primo caso ci si aspetta una vendita degli hearly adapter ... pertanto un dump del prezzo e lo si puo' stimare con qualche ora di anticipo... se non si verifica si puo' dedurre un accumulo ...

[arulbero]

...
Quando si effettua una transazione, uno dei parametri in base alla quale un miner decide se includere quella transazione nei primi 50 kB del blocco (area riservata alle transazioni ad alta priorità) è proprio il numero di bitcoin*giorni. Serve per distinguere le transazioni spam (quelle che muovono molto spesso i btc senza motivo) da quelle normali. Incentivano quindi un utilizzo corretto della rete. Si dicono distrutti perchè ad ogni transazione l'età dei bitcoin spostati si riazzera ( quindi sono "distrutti" i giorni, non i btc! )  

...

Grazie, ora e' chiaro. Credevo lo si utilizzasse come parametro per vedere se il BTC e' sano e per stimare il valore futuro in base a supposizioni.
Diciamo che ci interessa maggiormente la derivata di quel grafico ... se si notano dei "picchi" (scusate il gioco di parole) allora significa che o qualcuno ha speso BTC vecchi o qualcuno a spostato ingenti somme "recenti".
Nel primo caso ci si aspetta una vendita degli hearly adapter ... pertanto un dump del prezzo e lo si puo' stimare con qualche ora di anticipo... se non si verifica si puo' dedurre un accumulo ...

Per verificare quello che dici bisognerebbe sovrapporre questo grafico  (o quello della sua derivata) con l'andamento del prezzo del bitcoin, magari si trova una qualche correlazione. Ho visto che gbianchi sta facendo degli studi sul prezzo del bitcoin correlandolo però con il numero di indirizzi della rete.

[LastRoby]

Grazie per il link Alex,
Aggiungo questo :
https://blockchain.info/it/charts/bitcoin-days-destroyed-min-year?timespan=30days&showDataPoints=false&daysAverageString=1&show_header=true&scale=0&address=

Come si vede tra il 23 e 25 c'è stata una grossa impennata..


Guardate questi dati:

21/04/2015 18:15:05   369216.0
22/04/2015 18:15:05   1414747.0
23/04/2015 18:15:05   52616145
24/04/2015 18:15:05   673332.0
25/04/2015 18:15:05   689764.0

[arulbero]

Segnalo questo thread in inglese in cui è stato osservato che la dimensione dell'insieme degli UTXO (output non spesi delle transazioni) cresce in maniera molto più marcata la domenica rispetto agli altri giorni della settimana.

Trovo in generale sempre interessanti le analisi dei dati della blockchain (come quelle effettuate ad esempio anche dal nostro gbianchi). Per chi fosse interessato segnalo anche questo articolo sull'età dei bitcoin in circolazione  (cioè da quanto tempo sono fermi in un indirizzo).

[LastRoby]

Segnalo questo thread in inglese in cui è stato osservato che la dimensione dell'insieme degli UTXO (output non spesi delle transazioni) cresce in maniera molto più marcata la domenica rispetto agli altri giorni della settimana.

Trovo in generali sempre interessanti le analisi dei dati della blockchain (come quelle effettuate ad esempio anche dal nostro gbianchi). Per chi fosse interessato segnalo anche questo articolo sull'età dei bitcoin in circolazione  (cioè da quanto tempo sono fermi in un indirizzo).

Interessante, grazie x la segnalazione

[arulbero]

La dimensione del database degli UTXO nell'ultimo anno è raddoppiata, attualmente siamo a circa 650 mega su disco (4 GB decompressi in RAM).
Questo fatto potrebbe pesare nel dibattito che coinvolge anche gli sviluppatori di Bitcoin Core sull'opportunità o meno di portare la dimensione massima di 1 blocco da 1 a 20 mega (la qual cosa verosimilmente accelererebbe il ritmo di crescita degli UTXO).

In un futuro non troppo lontano quindi la memoria di un pc normale potrebbe non bastare per contenere tutti gli UTXO, nel qual caso una parte di questi dovrebbe essere lasciata su disco fisso e questo rallenterebbe parecchio il processo di validazione dei blocchi e quindi di sincronizzazione con la block chain.

Fonte: articolo di Gavin Andresen.