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Krako
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June 27, 2016, 05:00:49 PM |
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Ah. Pero yo estoy hablando constantemente en el marco de automatizar y tal  Por eso insisto tanto en que todo debe estar definido y previsto. En que lenguaje programarías nuestro BOT Dserrano? Estaba mirando este sitio https://tradewave.net/ no lo conocía, me ha parecido gracioso e interesante hay un editor de estrategias muy sencillo en plan visual (que no vale para lo nuestro) pero también se pueden escribir en Python, lástima no tener ni idea sino me animaba. |
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Krako
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July 02, 2016, 03:00:26 PM |
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Buenas he estado bicheando estos días con el haasbotonline y con el sitio que linkee en el anterior post Tradewave con la idea de poder automatizarme un poco. En mi opinión el haasbot es muy cool y tal, pero es complicado y algo limitado, supongo que el que controle mogollón de indicadores y como analizarlos y combinarlos puede resultarle útil sin embargo para mi teniendo unos conocimientos de analisys técnico pobres lo veo limitado ya que ni se puede automatizar la estrategia que estoy usando y es sencillita. Que paradoja no? El otro sitio que estoy mirando, tradewave lo veo mucho más flexible y conveniente ya que puedes escribirte las estrategias tu mismo si sabes Python claro. La gente comparte códigos etc y hay algunas estrategias sencillas ya montadas para elegir. También hay un constructor con una interfaz visual que para hacer cosas sencillas o si tirenes una mente acostumbrada a pensar en modo "condicional", la verdad yo no tengo ganas de hacer experimentos y pruebas y mas pruebas. Quiero ir al grano así que lo que he hecho ha sido contactar con un usuario del foro de tradeware, que tiene muchas cosas hechas y buena reputación y le he pedido a ver si me escribía en python la estrategía. Me ha dicho que si que me va a hacer una  [ State Machine , asì que en un par de días podré ver y probar el resultado. Pongo el esquema básico al final muchas cabezas piensan más que una, así que si tenéis alguna idea al respecto bienvenida sea. if RSI(14) (is or recently was) < 30:
if WMA(14) is positive slope:
if holding usd:
buy_price = buy()
mode = 1
if RSI(14) (is or recently was) > 70:
if WMA(14) is negative slope:
if holding btc:
sell_price = sell()
mode = -1
if mode is 1:
if holding btc:
if PRICE < buy_stoploss*buy_price:
sell()
mode = 0
if mode is -1:
if holding usd:
if PRICE > sell_stoploss*sell_price:
buy()
mode = 0 La cosa ahora es como calcular el precio del stop loss, creo que una buena idea sería algo así como el máximo menor - 0,5% que se haya producido en el intervalo entre la entrada en sobre venta y el cambio de dirección de la media, para los largos y al revés para los cortos. La idea es probarlo ahí en el mismo sitio y si funciona igual de bien que en modo manual, la siguiente fase sería ver la manera de enchufarlo a la API del exchange para no tener que depender de terceros. Otra cosa de la que no tengo ni zorra idea.  Ya os pondré los avances. Saludos |
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amolina
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July 02, 2016, 03:39:28 PM |
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No entiendo mucho sobre este tema, que por otra parte me parece muy interesante. No se si diré una perogrullada. Creo entender que el sistema es autónomo y debe generar el todas las ordenes de compra y venta en base al mercado. Si yo fuera lo probaría sobre datos de un histórico antes de lanzarlo al mercado real. A sabiendas de que comportamientos pasados no tienen porque implicar que sean los mismos en un futuro, pero permitirían afinar ciertas variables stop en función de la volatilidad o del volumen de mercado, la liquides del intercambio, marcos de tiempo, marcas Fibo, RSI, linea de tendencia, etc.
Una vez afinado sobre históricos, probarlo con una cuenta simulada o si le va a uno el riesgo con pasta en un intercambio con mucha liquidez en el que nuestro sistema perturbe lo menos posible.
Saludos.
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Krako
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July 02, 2016, 04:28:22 PM |
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No entiendo mucho sobre este tema, que por otra parte me parece muy interesante. No se si diré una perogrullada. Creo entender que el sistema es autónomo y debe generar el todas las ordenes de compra y venta en base al mercado. Si yo fuera lo probaría sobre datos de un histórico antes de lanzarlo al mercado real. A sabiendas de que comportamientos pasados no tienen porque implicar que sean los mismos en un futuro, pero permitirían afinar ciertas variables stop en función de la volatilidad o del volumen de mercado, la liquides del intercambio, marcos de tiempo, marcas Fibo, RSI, linea de tendencia, etc.
Una vez afinado sobre históricos, probarlo con una cuenta simulada o si le va a uno el riesgo con pasta en un intercambio con mucha liquidez en el que nuestro sistema perturbe lo menos posible.
Saludos.
Claro, es de sentido común. Además es necesario hacer un backtest para que el sistema tenga los datos de los primeros Stoploss a colocar. También es importante que python es un lenguaje sencillo, si ya tienes la lógica hecha modificar parametros no tiene mucho misterio. De todos modos un sistema automatizado no significa desatendido. El problema que le veo yo a esto es que se pierde el factor error humano, cuando lo haces manualmente muchas veces llegas tarde dejando atrás las señales y te pierdes cosas sobre todo en marcos de tiempo cortos que es como lo voy a usar. Lo que a veces te vienen bien y otras mal, vaya se pierde un poco el factor suerte, lo que no se si eso será positivo o negativo. |
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xcbtrader
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July 02, 2016, 05:51:42 PM |
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Buenas.
He hecho bastantes programas (no muy complejos) en Python.
No soy programador, pero me gusta aprender y ya llevo más de un año con este lenguaje.
Si os puedo ayudar en algo, yo también tengo mucho interés en sistemas de trader automáticos.
Hice algunas pruebas en POLONIEX, con sus APIs. La verdad es que python en ese sentido es muy potente, y hay mucha información...
Un saludo
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aTg (OP)
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July 02, 2016, 07:49:43 PM |
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La idea es probarlo ahí en el mismo sitio y si funciona igual de bien que en modo manual, la siguiente fase sería ver la manera de enchufarlo a la API del exchange para no tener que depender de terceros. Otra cosa de la que no tengo ni zorra idea. He estado compilando el QtBitconTrader, puedes programar indicadores y scripts que ejecutan ordenes, está conectado con el API de tu exchange, no comprendo porque después de recomendar este gran programa te as ido a utilizar los bots de terceros. Yo lo que haría primero es crear un indicador propio mas ajustado al comportamiento de Bitcoin teniendo en cuenta datos de la API de blockchain.info por ejemplo en vez de estar utilizando indicadores genéricos de bolsa y mercados financieros. Si damos con un filón programar la estrategia para operarlo es sumamente fácil, pero si no estamos dando palos de ciego. |
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Krako
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July 02, 2016, 09:29:40 PM |
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no comprendo porque después de recomendar este gran programa te as ido a utilizar los bots de terceros. Obviamente por desconocimiento y porque he empezado a pensar la automatización hace poco, y he ido a lo más fácil. Yo el QTBT lo uso con las reglas y grupos de reglas, lo de los script lo vi en su día me sonó a chino. Ahora que lo has dicho, llevas toda la razón, así que gracias. Esa ha sido buena. Yo lo que haría primero es crear un indicador propio mas ajustado al comportamiento de Bitcoin teniendo en cuenta datos de la API de blockchain.info por ejemplo en vez de estar utilizando indicadores genéricos de bolsa y mercados financieros.
Si damos con un filón programar la estrategia para operarlo es sumamente fácil, pero si no estamos dando palos de ciego. Estupendo, cuando encuentres el filón please compartelo con todos y lo explotamos juntos  . Yo mientas voy a ir probando con lo que me está funcionando decentemente a ver que tal me va. A ver esto es un entretenimiento, se empieza por algo y si se llega a algún sitio pues ya se va avanzando, tampoco voy meter ahí grandes sumas. Iré combinando los métodos clásicos con un poco de bot aquí y allá a ver que tal si bien genial si mal pues no pasa nada. A mejorarlo, caminado se hace camino. |
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angaper
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July 03, 2016, 12:05:00 AM |
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De veras funciona el análisis técnico en una moneda tan relativamente reciente como el bitcoin? Yo he sido trader en Forex por más de cuatro años con excelentes resultados, pero veo que mi habilidad con las divisas ordinarias da de topes una y otra vez cada que he intentado el trading con altcoins.
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Krako
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July 03, 2016, 09:29:26 AM
Last edit: July 03, 2016, 09:47:01 AM by Krako |
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De veras funciona el análisis técnico en una moneda tan relativamente reciente como el bitcoin? Yo he sido trader en Forex por más de cuatro años con excelentes resultados, pero veo que mi habilidad con las divisas ordinarias da de topes una y otra vez cada que he intentado el trading con altcoins.
No hombre es todo una coña, en realidad lo mejor es jugárselo a cara y cruz, ¿para qué andar mirando indicadores pudiendo confiar en la suerte? Aparte de bromas, parece razonable pensar que el tiempo debería jugar a favor de la probabilidad de éxito en la utilización del análisis técnico, por cantidad de datos y movimientos acumulados. Supongo que a día de hoy el análisis técnico debería ser algo más "fiable" que hace 3 años y menos que lo que será dentro de otros 3 en lo que BTC se refiere. |
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aTg (OP)
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July 03, 2016, 01:46:43 PM |
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Estupendo, cuando encuentres el filón please compartelo con todos y lo explotamos juntos . Yo mientas voy a ir probando con lo que me está funcionando decentemente a ver que tal me va.  Si esta va a ser la actitud colaborativa mas bien voy cerrando el hilo... |
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Krako
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July 03, 2016, 04:31:41 PM |
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Como lo veas |
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aTg (OP)
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July 03, 2016, 05:20:03 PM |
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Bueno entonces deduzco que crear un indicador no tiene mucho apoyo ni interés por el momento, nos vamos a lo de toda la vida pero automatizado ¿no?
Pues me pongo a crear el programa con JL Script que es el lenguaje de QTBTCT pero en lugar de enviar ordenes hago que lance mensajes al log tipo (comprados 2BTC a 649$) y que lleve un balance propio, el tema de hacer un backtesting ya lo veo mas complicado.
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dserrano5
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July 03, 2016, 09:45:41 PM |
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Este hilo no me salía en "Show unread posts since last visit" y ahora resulta que ha tenido un montón de actividad… Ah. Pero yo estoy hablando constantemente en el marco de automatizar y tal Por eso insisto tanto en que todo debe estar definido y previsto. En que lenguaje programarías nuestro BOT Dserrano? Yo hablo Perl. Todo mi tinglao de desarrollo y testing de sistemas está en Perl. Me falta poquito para ponerle que hable con el API de bitfinex, que estoy hasta el pene de llegar tarde. Estaba mirando este sitio https://tradewave.net/ no lo conocía, me ha parecido gracioso e interesante hay un editor de estrategias muy sencillo en plan visual (que no vale para lo nuestro) pero también se pueden escribir en Python, lástima no tener ni idea sino me animaba. ¿Por qué no vale? Lo he intentado mirar pero no me apetece registrarme ahora mismo. No sé si voy a poder sacar tiempo :/ |
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dserrano5
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July 03, 2016, 10:10:27 PM |
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Si yo fuera lo probaría sobre datos de un histórico antes de lanzarlo al mercado real. A sabiendas de que comportamientos pasados no tienen porque implicar que sean los mismos en un futuro, pero permitirían afinar ciertas variables stop en función de la volatilidad o del volumen de mercado, la liquides del intercambio, marcos de tiempo, marcas Fibo, RSI, linea de tendencia, etc.
El problema de esto es que con ese método no afinas el sistema para que funcione. Lo afinas para ajustarlo al histórico sobre el que estés trabajando ( curve fitting). Luego lo pones en la selva y se lo meriendan porque el mercado ya no se comporta como lo hacía antes. Yo cojo el histórico y lo divido en varias partes y las trato como si fueran el histórico entero (realmente es un poco más complejo). Un buen sistema debe comportarse bien en todas ellas. Repito 3 veces, con históricos semanales, diarios e intradía. Idealmente habría que probar el sistema en varios históricos de varios activos de varios tipos (stock, commodity, currency), en varios marcos temporales. Pero dudo mucho que el santo grial exista |
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Krako
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July 04, 2016, 06:48:09 AM
Last edit: July 04, 2016, 10:11:40 AM by Krako |
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Bueno entonces deduzco que crear un indicador no tiene mucho apoyo ni interés por el momento, nos vamos a lo de toda la vida pero automatizado ¿no?
Pues me pongo a crear el programa con JL Script que es el lenguaje de QTBTCT pero en lugar de enviar ordenes hago que lance mensajes al log tipo (comprados 2BTC a 649$) y que lleve un balance propio, el tema de hacer un backtesting ya lo veo mas complicado.
SI el tema del backtesting en QTBTCT es complicado, quizás se podría clonar la estrategia en cuestión en otro lenguaje como python y probarla en el backtesting de por ejemplo tradewave que es gratis, podría ser una solución probar antes de hacerla funcionar en el QTBTCT, o os parece una marcianada esto? Yo ya tengo la mía terminada en Phyton, aunque de momento no me funciona en backtest (ni en live) me tira errores que todavía no se seguro si son porque yo soy un zopenco, o por otra cosa... Aparte en mi estrategia yo lo que veo más delicado es el tema de los stoploss que a veces no se ejecutan si el precio cae muy rápido más abajo/arriba de donde está situado, eso es una putada gorda ya que te deja muy muy fuera. Pregunto:¿ en QTBTCT es posible lanzar ordenes a mercado en script? Porque con el modo visual me parece que no... |
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Krako
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July 04, 2016, 06:55:23 AM |
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¿Por qué no vale? Lo he intentado mirar pero no me apetece registrarme ahora mismo. No sé si voy a poder sacar tiempo :/
Decía que con el editor visual que tienen no se puede crear mi estrategia concretamente. Otras si. |
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Krako
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July 05, 2016, 10:01:18 AM |
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Bueno pues nada, informar de que tengo mi estrategia hecha en Phyton y funcionando bien en backtesting en el sitio de tradewave. Estoy haciendo pruebas y más pruebas modificando parámetros y viendo resultados en diferentes periodos históricos sobre todos en marcos de tiempo de entre 15' y 4H con algunos resultados interesantes. Veo que aquí el tema importante es elegir bien el momento de entrada al mercado y afinar muy bien los parámetros para evitar entre otras muchas cosas excesos de transacciones y que los Fees (en caso de haberlos) se trapiñen el beneficio.
Lo que es la herramienta en si misma, basada en RSI y WMA, me está sorprendido gratamente, es muy personalizable para poder adaptarla a los diferentes momentos del mercado. Ahora la clave es comprender y acertar bien con los parámetros que no es moco de pavo.
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xcbtrader
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July 05, 2016, 01:42:22 PM |
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Bueno pues nada, informar de que tengo mi estrategia hecha en Phyton y funcionando bien en backtesting en el sitio de tradewave. Estoy haciendo pruebas y más pruebas modificando parámetros y viendo resultados en diferentes periodos históricos sobre todos en marcos de tiempo de entre 15' y 4H con algunos resultados interesantes. Veo que aquí el tema importante es elegir bien el momento de entrada al mercado y afinar muy bien los parámetros para evitar entre otras muchas cosas excesos de transacciones y que los Fees (en caso de haberlos) se trapiñen el beneficio.
Lo que es la herramienta en si misma, basada en RSI y WMA, me está sorprendido gratamente, es muy personalizable para poder adaptarla a los diferentes momentos del mercado. Ahora la clave es comprender y acertar bien con los parámetros que no es moco de pavo.
Felicidades... Ahora lo importante es hacerte con unas buenas estadísticas para comprobar su correcto funcionamiento. ¿Compartirás el código? Un saludo |
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Krako
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July 05, 2016, 04:15:47 PM |
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Ahora lo importante es hacerte con unas buenas estadísticas para comprobar su correcto funcionamiento. En tradewave se puede hacer todo el backtesting de forma gratuita. Con gráficos puntos de entrada, salida, los indicadores ploteados muy completito. ¿Compartirás el código? No me ha salido gratis, el que lo ha hecho cobra por su tiempo como es lógico. No tengo problema en compartirlo a cambio de una modesta colaboración. Mándame un privado si quieres. |
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