A ver que os parece esto...
He estado trasteando con los datos históricos en busca de algún tipo de indicador, o algo que pudiera ser de utilidad para el análisis técnico de la evolución del precio. Vaya por delante que no sé realmente de análisis técnico, pero he conseguido obtener un modelo sobre la distribución de probabilidad del precio que podría ser hasta razonable (también puede ser amor de padre). He hecho algunas suposiciones con las que no estoy muy a gusto, y hay un par de parámetros libres que he tenido que poner a ojo de buen cubero. Como todo, es mejorable, y estoy en ello precisamente
.
Como he dicho, este modelo intenta estimar la distribución de probabilidad del precio, por lo que no da un único valor instantáneo, sino una probabilidad para cada uno. En la siguiente imagen se muestra el análisis de la primera burbuja (2011). Se pueden pinchar para ampliar.
Los datos se corresponden con la cotización diaria. La linea negra representa el precio promedio del día. Como se puede ver cada día tiene una banda que va del azul al rojo (de abajo a arriba). Esa banda representa la densidad de probabilidad acumulada (P(precio<=x)). De forma simplificada, estar "muy rojo" o "muy azul" indica una probabilidad baja, lo ideal es estar en el centro, que es de color verde (aunque aparece pocas veces). De este mismo color es la línea que indica el valor esperado (E(x)) del precio para ese día según la distribución de probabilidad que ha calculado el modelo. Un bandeado amplio indica una densidad de probabilidad dispersa (no hay consenso sobre el precio) mientras que un bandeado ajustado indica lo contrario (una mayor certeza del precio estimado). Como he dicho el evento representado se corresponde con la primera burbuja. Debe notarse que tanto la escala temporal como la del precio son incorrectas (no quería perder demasiado el tiempo en cuestiones estéticas), también aparece al principio un fallo de bandeado continuo en azul que debe ignorarse.
La figura de arriba representa el evento
"Pirate@40", esto es, cuando pirate decidió cerrar su esquema Ponzi poniendo a todo el mundo un pelín nervioso. Según el modelo había consenso en el crecimiento del precio, hasta la aparición del
cisne negro. De no haber pasado lo de pirate ¿hubiéramos comenzado la actual burbuja en aquel momento?
Y por último la situación de los 100 últimos días. Lo más destacable es el poco consenso sobre el precio, así como la ascensión hasta precios "poco probables". No sé como lo veis vosotros. Por simple curiosidad he sacado el último valor de la línea verde (valor esperado del precio) y salía 84.2 $. Viendo como vamos hacia los 100, parece que no anda muy fino el modelo. Aunque en su defensa diré que también indica una alta incertidumbre.
En fin, tal y como he dicho, no se si estoy haciendo un Bollinguer encubierto (desde luego uso más datos para componer la métrica), ni si estoy reinventando la rueda (podría ser muy probable
). Por eso me gustaría que los más técnicos me dierais vuestra opinión (por favor, no me tiréis muy fuerte
). Si se os ocurre otro evento interesante no dudéis en decírmelo.
