拒绝付款套利攻击——比特币场外交易的一种攻击手法及防范

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拒绝付款套利攻击——比特币场外交易的一种攻击手法及防范

May 12, 2017, 02:44:40 AM

#1

第0章引言

比特币场外什么坏人都有，而且坏人还很勤奋，想的办法很多。

本文介绍一种攻击场外交易员的办法。

第1章场外交易平台的交易流程

讲行骗方法之前，还是用最简单的话说下场外交易流程。

一个标准的场外交易平台上的交易流程是这样的：

卖家在平台挂卖单；
买家下单，然后平台会锁定卖家的币；
买家用银行转账和支付宝等向卖家付款，然后通知平台，已经付款；
卖家确认收到款后，选择放行锁定的币，平台将币转账到买家账户上。
交易完成。
这个过程的第3个环节，买家一般会有90分钟的付款时间。如果90分钟内买家不付钱，交易就自动取消。如果买家点击了已付款，那交易才不会被取消。

好，这种拒绝付款攻击，就是利用这个90分钟的时间来完成攻击。

第2章拒绝付款套利攻击

因为比特币价格波动性大，在90分钟内，价格有可能涨，也有可能跌，当然还能横盘。

买家本身就是一个攻击者。

现在买家在场外交易平台上下单，购买一笔比特币。比如按价格12500/BTC，购买10BTC。

这时间买家有90分钟的付款时间。

同时买家在一个比特币交易所盯盘，等价格上涨，一旦90分钟内价格上涨了，买家就在交易所卖出10BTC。

然后买家通过支付宝或银行转账等向卖家付款，将场外交易的订单确认，购买。

如果在这90分钟内，价格没有上涨，那买家就取消掉在场外交易的这笔订单。

这种方式，买家可以无风险套利。

因为交易所买币要手续费，比特币转账也要手续费，考虑到各种成本，只要在90分钟比特币价格上涨幅度超过了各种手续费等交易摩擦的总和，那买家就可以完成套利。否则买家就放弃，进行下一轮攻击。

这种攻击手法，对卖家的伤害是他的币被锁定时，就无法交易了。这样资金的利用效率会大大降低。这类似于淘宝店遇到竞争对手将店里所有的库存全部拍下来，但拒绝付款，等24小时后自动取消交易。这样这个店24小时内就无法运营了。

对卖家的另外一个风险是对冲失败。一般场外交易的卖家会采用对冲的办法来保证自己的货源充足。比如在场外交易平台卖一个币，他会通过其他渠道购买一个币。这样保证币的总量不会减少。一般这种对冲，卖家会在锁定币的时间里快速完成对冲，不会等买家付完款后才去购买币。否则价格波动的风险太大。

但买家对卖家发起拒绝付款攻击后，如果90分钟内价格横盘或下跌，买家取消交易。那卖家的对冲就失败了。卖家白白多买了几个币。

第3章如何防范拒绝付款攻击

这种攻击完全是在规则允许范围内做的，要做好防范，那只能由平台来判断并对攻击者实施惩罚。

第一类办法就是平台对有嫌疑的买家做限制和惩罚。

平台可限制买家一天内可取消交易的次数。比如一个买家一天最多取消三笔交易。这种办法就和我们买火车票，在12306平台，一天只能取消三次订票一样。

平台可以对取消更多的交易进行收费之类。比如一个买家一天有5次取消交易的机会，多了就要付费。

平台可以对频繁取消交易的买家进行付款时间降低的惩罚，让你没有时间完成攻击。

第二类就是卖家主动举报这样的买家。或者让卖家可以主动建立黑名单，拒绝这样的买家。

第4章结束语

长期来看，做好人其实更划算的。
作者：tan90d