Wie sicher ist eine stop-loss order?

[Killcycle]

Hallo Trader,

bin recht neu im Business.
Meine Frage gilt für Kryptotrading wie Aktien gleichermaßen.

Fall: Wenn ich ne stop-loss order setze und der Kurs auf einmal runterknallt (Gap) und meine order aber niemand kauft, weil sofort der Kurs weiter gefallen ist...

Das wäre doch unter blöden Umständen möglich, so dass ich nicht schnell genug aussteigen konnte!?

[1714671734]

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[Serpens66]

Es kommt drauf an auf welchem Exchange du sie erstellst, und ob es einen Stopp Loss Limit oder Market Order ist.

Vom Exchange hängt es ab weil:
1) Wie gut funktioniert der exchange (zb Kraken hat aktuell starke Probleme wegen zu hoher Last auf der mieserablen Trading Engine, weshalb Orders durchaus mal nicht ausgeführt werden, obwohl sie es sollten).
2) Wie hoch ist die Liquidität auf dem Exchange. Bei hoher Liquidität geht es besser aus, als bei niedriger.

Limit vs Market:
Bei der Limitvariante sagst du zb "sobald der Kurs unter 2000€ geht, stelle eine Verkaufsorder für x (zb. 1990€) rein".
Bei der Marketvariante: "sobald der Kurs unter 2000€ geht, verkaufe sofort zum bestmöglichen Preis"

Wenn der Kurs also so schnell sinkt, dass zum Zeitpunkt des Reagierens der Preis schon auf 1900€ gefallen ist, dann verkauft deine Marketorder dennoch, und zwar bei 1900. Deine Limitorder steht unerfuellt bei 1990.  Aber es kann, wie zuletzt beim Coinbase ETH Flashcrash, auch passieren, dass der Preis in kürzester Zeit bei zb 1€ steht. Dann verkauft deine Marketorder für 1€. Besonders bei so einem Flashcrash schnellt der Preis dann aber wieder hoch, zb auf 1950€ und du ärgerst dich tot, dass du nun für 1€ verkauft hast.

Daher ist die Beste Wahl meiner Meinung nach eine Stopp Loss Limit Order, mit dem Preis, den du aufjedenfall minimal haben willst.
Also zb. statt 1990€ nimmst du 1800€ und soltest damit recht gut positioniert sein.

[Killcycle]

Super, danke!
Ich benutze Bittrex und habe dort ein recht gutes Gefühl bisher, was Orderzeiten und Verfügbarkeit angeht.

Beispiel:

Der ZCash Kurs steht auf 0,07BTC momentan - dann wäre ich mit dieser Order abgesichert!?

http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=8b1fe0-1502356346.jpg

[Serpens66]

Super, danke!
Ich benutze Bittrex und habe dort ein recht gutes Gefühl bisher, was Orderzeiten und Verfügbarkeit angeht.

Beispiel:

Der ZCash Kurs steht auf 0,07BTC momentan - dann wäre ich mit dieser Order abgesichert!?

Das sieht so aus, als würdest du sagen "wenn der preis <= 0.069 ist, dann stelle eine Verkauforder für 0.069 rein".
Das ist so ziemlich die schlechteste Art, weil die Chance, dass du verkaufst, relativ klein sind, sofern der Kurs in einem Rutsch von 0.06900001 auf 0.06899999 geht.
Nimm lieber einen Verkaufspreis von ~0.067, also sobald er <= 0.069 ist.

Welcher Preis sinnvoll ist, würde ich vom Chart des coins abhängig machen. Also schau dir an, wie stark die Schwankungen zuletzt waren. Wenn die stündlichen Schwankungen nur bei 1 Satoshi liegen, dann kannst du deine Order so erstellen. Aber wenn sie bei 0.005 liegen, dann sollte dein erstellpreis auch mindestens um diesen Wert abweichen.

[600watt]

stop loss order können, gerade bei bitcoin, voll nach hinten los gehen. weil der Kurs plötzlich 5-10% steigen oder fallen kann, deine orders triggert nur um dann sofort wieder umzudrehen und weiter zu steigen (oder zu fallen). dann kann es sein, dass dein order dazu geführt hat, dass du genau auf dem peak oder genau mitten im dip genau falsch herum getradet hast. 

also die order besser weit weg vom aktuellen preis setzen. aber dann stoppt die order eben viel weniger loss....

[Zicore47]

Es gibt kaum etwas womit ich mir mehr die Finger verbrannt habe als mit Stop Loss. Ich persönlich verwende es nicht mehr. Trade jetzt aber auch nur noch selten.

[Killcycle]

Es gibt kaum etwas womit ich mir mehr die Finger verbrannt habe als mit Stop Loss. Ich persönlich verwende es nicht mehr. Trade jetzt aber auch nur noch selten.

Inwierfern? Hast du sie falsch gesetzt? Hat sie nicht gegriffen? Was ist passierr?

[EnViRoNmEnT]

Es kommt drauf an auf welchem Exchange du sie erstellst, und ob es einen Stopp Loss Limit oder Market Order ist.

Vom Exchange hängt es ab weil:
1) Wie gut funktioniert der exchange (zb Kraken hat aktuell starke Probleme wegen zu hoher Last auf der mieserablen Trading Engine, weshalb Orders durchaus mal nicht ausgeführt werden, obwohl sie es sollten).
2) Wie hoch ist die Liquidität auf dem Exchange. Bei hoher Liquidität geht es besser aus, als bei niedriger.

Limit vs Market:
Bei der Limitvariante sagst du zb "sobald der Kurs unter 2000€ geht, stelle eine Verkaufsorder für x (zb. 1990€) rein".
Bei der Marketvariante: "sobald der Kurs unter 2000€ geht, verkaufe sofort zum bestmöglichen Preis"

Wenn der Kurs also so schnell sinkt, dass zum Zeitpunkt des Reagierens der Preis schon auf 1900€ gefallen ist, dann verkauft deine Marketorder dennoch, und zwar bei 1900. Deine Limitorder steht unerfuellt bei 1990.  Aber es kann, wie zuletzt beim Coinbase ETH Flashcrash, auch passieren, dass der Preis in kürzester Zeit bei zb 1€ steht. Dann verkauft deine Marketorder für 1€. Besonders bei so einem Flashcrash schnellt der Preis dann aber wieder hoch, zb auf 1950€ und du ärgerst dich tot, dass du nun für 1€ verkauft hast.

Daher ist die Beste Wahl meiner Meinung nach eine Stopp Loss Limit Order, mit dem Preis, den du aufjedenfall minimal haben willst.
Also zb. statt 1990€ nimmst du 1800€ und soltest damit recht gut positioniert sein.

Deine Erklärung bzgl einer Stop Loss Limit Order trifft aber z.b. auf Coinigy nicht zu afaik. Ich meine das dort die Stop Lose Limit Order anders funktioniert. Sobald der Kurs z.b. unter 2000€ geht (stop Order) und ich habe eine Limit Order bei 1900€ drin, dann nimmt er den nächsten Kurs der zwischen 2000 und 1900 ist und verkauft. Ist der nächste Kurs allerdings unter 1900, wird die limit order nich ausgeführt. Ist der nächste Kurs allerdings 1999 wird diese ausgeführt, genauso wenn der nächste kurs 1901 wäre. So habe ich es zumindest verstanden. Oder liege ich falsch?

[Serpens66]

Deine Erklärung bzgl einer Stop Loss Limit Order trifft aber z.b. auf Coinigy nicht zu afaik. Ich meine das dort die Stop Lose Limit Order anders funktioniert. Sobald der Kurs z.b. unter 2000€ geht (stop Order) und ich habe eine Limit Order bei 1900€ drin, dann nimmt er den nächsten Kurs der zwischen 2000 und 1900 ist und verkauft. Ist der nächste Kurs allerdings unter 1900, wird die limit order nich ausgeführt. Ist der nächste Kurs allerdings 1999 wird diese ausgeführt, genauso wenn der nächste kurs 1901 wäre. So habe ich es zumindest verstanden. Oder liege ich falsch?

Könntest du nochmal hervorheben, wo du den Unterschied zu meiner Aussage siehst?
Für mich klingt das genau nach dem, was ich geschrieben hab, bzw ich hab nicht geschrieben, dass soaws wie deine Aussage falsch wäre.

[EnViRoNmEnT]

Ich habe das Wort in deinem Text: "den du aufjedenfall minimal haben willst." überlesen
Ich habe es beim ersten Mal lesen so verstanden, dass die Verkaufsorder ein statischer Wert ist und kein Minimalwert und somit kein Intervall zwischen Stop Order und Verkaufsorder ist sozusagen. Sorry ^^

[xtral]

Zu diesem Thema fällt mir der CHF-Crash ein. 2015 hatte die SNB den Mindestkurs zum EUR aufegeben. In Folge dessen stürzte der EUR zum CHF binnen weniger Sekunden um 30% ab.
Hier griff kein Stop-Loos mehr. Das hatte vielen Trader die mit hohen Helbel in Long-Position hatten sehr viel Geld gekostet. Einer der Größten damaligen Broker (Alpari) ist daran insolvent gegangen.

[Pete550]

Zu diesem Thema fällt mir der CHF-Crash ein. 2015 hatte die SNB den Mindestkurs zum EUR aufegeben. In Folge dessen stürzte der EUR zum CHF binnen weniger Sekunden um 30% ab.
Hier griff kein Stop-Loos mehr. Das hatte vielen Trader die mit hohen Helbel in Long-Position hatten sehr viel Geld gekostet. Einer der Größten damaligen Broker (Alpari) ist daran insolvent gegangen.

richtig.
Wichtig ist das dein Anbieter keine Nachschusspflicht hat!
Diese muss explizit vertraglich ausgeschlossen sein.
Erkundige dich ausreichen und mehrfach das dein gewählter Anbieter keine hast.

Ein Stop Los greift nur wenn es auch einen Käufer gibt.
Beim CHF Crash hat es bis zu 45 Minuten gedauert einen Käufer zu finden.

lese dir dazu mal folgenden interessanten Artikel durch, der junge Ingenieur hat sein Leben damit versaut und ist insolvent.
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/franken-kurs-ingenieur-setzt-2800-und-verliert-280-000-euro-a-1023799.html

[Sejorya]

Weiß hier zufällig jmd warum Kraken die STOP-LOSS Option raus genommen hat? Wird diese wieder zurückkommen?

[husel2000]

siehe kranken-thread.
aufgrund der "lags" in der trading-engine wurden "komplizierte" trade-verfahrene erstmal deaktiviert

[kyatir]

Beim Kauf gib direkt einen Wert leicht unter dem Low von diesem und dem letzten Tag (bzw. Der Periode, die Du zum Traden nutzt) an. Im Falle dass der Kurs unter diesen Kurs fallen, wird verkauft. Also stop-loss order bringt gewisse Sicherheit und hilft deine  Chancen zu erhöhen etwas zu dem preis den du willst zu kaufen oder verkaufen.

[bct_ail]

Vor kurzem gab es doch diesen Dump bei ETH. Ich glaube ruckzuck runter von um die 300$ bis auf 50Cent und genauso schnell wieder hoch. Ziemlich blöde, wenn man dann ein Stop loss hat.

[kyatir]

Vor kurzem gab es doch diesen Dump bei ETH. Ich glaube ruckzuck runter von um die 300$ bis auf 50Cent und genauso schnell wieder hoch. Ziemlich blöde, wenn man dann ein Stop loss hat.

Wichtig bei einer Stop-Loss-Strategie ist, den Stop-Kurs sukzessive nach oben anzupassen, wenn sich der Coin in einem Aufwärtstrend befindet, um die Kurslücke nicht zu groß werden zu lassen.

[EnViRoNmEnT]

Vor kurzem gab es doch diesen Dump bei ETH. Ich glaube ruckzuck runter von um die 300$ bis auf 50Cent und genauso schnell wieder hoch. Ziemlich blöde, wenn man dann ein Stop loss hat.

Man muss halt, wie ich oben schon geschrieben habe, nach einer Stop Order eine Limit Order setzen. Wird die Stop Order dann getriggert dann wird nur verkauft wenn der nächste Kurs sich zwischen Stop order und Limit Order befindet. Somit verhinderst du, dass so etwas passiert wie du beschrieben hast.

[Pumuckel21]

Weiß jemand wie genau ich eine stoploss / limit-order bei bittrex aktiviren kann ?
Also erst 'condition' und dann 'greater than' oder 'lower than' ... irgendwie stell ich mich grad blöd 

[Serpens66]

Weiß jemand wie genau ich eine stoploss / limit-order bei bittrex aktiviren kann ?
Also erst 'condition' und dann 'greater than' oder 'lower than' ... irgendwie stell ich mich grad blöd 

einfach mal was einstellen und dann die Erklärung im "confirmation" Fenster durchlesen

Aber nochmal erklärt:
Ich habe im "Buy" BTC-LTC Paar nun folgendes eingetragen:
Units 1 LTC
Bid   0.02 BTC
Conditional greater than 0.019

Der confirmation text dazu ist (wenn du auf "buy litecoin klickst"):

Condition
Your buy order will submit when the next executed trade is Greater Than Or Equal To 0.01900000

Das heißt also: sobald der Preis größergleich 0.019 ist, wird eine Kauforder mit dem Preis 0.02 erstellt.
Ich setze den Preis 0.02 absichtlich so, damit die chancen höher sind dass der kauf erfolgreich wird (ist also sicherer als ihn zb auf 0.0191 zu setzen)