Strategie: antizyklisches Handeln

[ulrich909]

Hallo, da man in dem Thread von kneim nicht mehr schreiben kann, eröffne ich mal einen neuen

Da ich ein fauler Trader bin, aber trotzdem Gewinne erwirtschaften will nutze ich für mich das Rebalancing. Diese Methode ist für jeden geeignet, der ruhigen Gewissens nicht jeden Tag auf den Chart schauen will, oder Gefahr läuft falsche Entscheidungen zu treffen.

Da ich mich wegen IOTA auf bitfinex angemeldet habe, trade ich dort nur IOTA (man kann auch jeden anderen Coin dafür benutzen). Das macht es dann einfach immer wieder das 50/50 Verhältnis wieder herzustellen. Man schaut auf sein Konto und sieht dort z.B. 100$ btc und 140$ IOTA. Bei einem Kurs von etwa 1$/Miota tauscht man also 20 Miota gegen btc.

Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, fühlt man sich ganz wohl und hat keinen Stress sich mit Charttechnik und dergleichen zu befassen.


Gute Verdienste wünsche ich euch

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[kalkulatorix]

Ich bin ebenfalls ein Freund des antizyklischen Handelns. Da geht das Traden ohne Stress, wie ulrich909 bereits geschrieben hat, und dann kann man die Rebalancing Strategie nach Belieben entweder nach Plan täglich, wöchentlich oder noch seltener, aber auch mittels Bot jede Sekunde ausführen, und es kommt im Wesentlichen immer derselbe Gewinn heraus.

Weiters ist die Reblancing Strategie auf beliebig viele Coins erweiterbar, also 50:30:10:10, oder 70:20:10 sind ebenso möglich, wie das nahelegende 50:50.

Im Vergleich zu funktionierenden, aggressiven All In Strategien, ist der zu erwartende Gewinn geringer, aber dafür ohne viel Aufwand an Zeit und Nerven zu schaffen.

Allerdings ist eines dabei zu beachten: Man muss sich Coins aussuchen, von denen man gleichermaßen überzeugt ist. Nur dann kann man ohne Angst auch einmal 2 Wochen in den Urlaub fahren, ohne dauernd am Smartphone zu hängen.

[Kühlschrank]

Nicht alles ist so rosig, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag.

Klar, die Strategie hat in letzter Zeit ganz gut funktioniert (wie übrigens alle Strategien, die Kurse sind ja förmlich explodiert).
Aber andere Strategien haben noch viel besser funktioniert. Wenn man sich ein bisschen mit den Coins befasst hat, war es ziemlich einfach zu erkennen, welche durch die Decke gehen und wer dann spezifisch hier investiert hat und auch die Explosion abgewartet, macht ein Vielfaches der Gewinne, die der Antizykler macht.

Auf der anderen Seite kann die antizyklische Strategie in der Zukunft sehr gefährlich werden, wenn sich die Spreu vom Weizen trennt und ein paar Altcoins komplett verschwinden.
Der Antizykliker buttert auf dem Weg nach unten dann immer weiter nach und die Trendwende kommt nie, da kann man einiges versenken.

Mal abgesehen davon basiert die Strategie auf der Ausbeutung psychologischer Über- und Untertreibungen. Dessen Volatilität kann zum erwirtschaften relativer Gewinne genutzt werden. Die zufällige Volatilität geht aber oft genug in eine Richtung wie oben beschrieben, dass sie nicht nachhaltig ausgebeutet werden kann.

Je mehr dieses Thema deshalb in Foren wie hier diskutiert und verbreitet wird, desto weniger wird die Strategie funktionieren, weil dann nämlich immer mehr Marktteilnehmer die Vorteile ausbeuten wollen und sich der Gewinn so immer mehr verteilt, bis er kaum mehr existent ist.

[kalkulatorix]

Nicht alles ist so rosig, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag.

Klar, die Strategie hat in letzter Zeit ganz gut funktioniert (wie übrigens alle Strategien, die Kurse sind ja förmlich explodiert).
Aber andere Strategien haben noch viel besser funktioniert. Wenn man sich ein bisschen mit den Coins befasst hat, war es ziemlich einfach zu erkennen, welche durch die Decke gehen und wer dann spezifisch hier investiert hat und auch die Explosion abgewartet, macht ein Vielfaches der Gewinne, die der Antizykler macht.

Natürlich, mit Analyse und Fachwissen kannst Du antizyklische Strategien locker übertreffen. Aber nur, wenn Du Fachwissen besitzt, und / oder viel Zeit für Analyse investierst. Ist viel mehr Aufwand, als bei der 50:50 Antizylischen Strategie, wo du nur 5 mal Grundrechnungsarten anwenden musst.

Auf der anderen Seite kann die antizyklische Strategie in der Zukunft sehr gefährlich werden, wenn sich die Spreu vom Weizen trennt und ein paar Altcoins komplett verschwinden.
Der Antizykliker buttert auf dem Weg nach unten dann immer weiter nach und die Trendwende kommt nie, da kann man einiges versenken.

Auch dieser Einwand ist berechtigt, deswegen nur Coins verwenden, von deren Eigenschaften man überzeugt ist.

Mal abgesehen davon basiert die Strategie auf der Ausbeutung psychologischer Über- und Untertreibungen. Dessen Volatilität kann zum erwirtschaften relativer Gewinne genutzt werden. Die zufällige Volatilität geht aber oft genug in eine Richtung wie oben beschrieben, dass sie nicht nachhaltig ausgebeutet werden kann.

Auch hier ist die Auswahl der Coins wichtig.

Je mehr dieses Thema deshalb in Foren wie hier diskutiert und verbreitet wird, desto weniger wird die Strategie funktionieren, weil dann nämlich immer mehr Marktteilnehmer die Vorteile ausbeuten wollen und sich der Gewinn so immer mehr verteilt, bis er kaum mehr existent ist.

Es braucht viel mehr Antizykliker als Big Player, die so große Orders einstellen können, dass es den Kurs beeinflusst. Wenn ein Antizykliker, nur um Zahlen zu nennen, 1 mal täglich für 10 Minunten Online ist, braucht es mindestens 144 Antizykliker mit jeweils demselben Kapital eines Big Players, um dessen Kursschwankung ausgleichen zu können. Ich denke, diese Angst ist eher zu vernachlässigen.

[ulrich909]

Jeder muss halt selber wissen, wo er seine Stärken sieht. Für mich ist es die perfekte Strategie, da ich so immer bei niedrigen Kursen kaufe und bei hohen verkaufen kann. Je länger man wartet umso höher der Gewinn (wenn der Kurs sich nicht in die Gegenrichtung dreht).

[kalkulatorix]

Interessiert hier jemanden ein Strategievergleich? Also eine Gegenüberstellung von

- Holden
- tägliches / wöchentliches Rebalancen 50:50
- Trendfolge täglich Entscheidung ob Kauf / Verkauf jeweils All In

Und immer in den Varianten

- Trade mit Schlusskurs
- Trade mit optimalen Kurs, d.h. Kauf am Tages Low, Verkauf an Tages High
- Trade mit suboptimalen Kurs, d.h. Kauf am ( Open + Low ) / 2, Verkauf am (Open + High ) / 2.
- Trade mit schlechtem Kurs, d.h. Kauf am ( Open + High) / 2, Verkauf am (Open + Low) / 2.

Über 2 Jahre, BTC / USD Chart, mit 0,25% Fees, und 50% Steuer? Edit: besser 42%.

Wann soll die Auswertung starten?  Ergebnisse aber erst am Montag.

[ulrich909]

wäre bestimmt interessant zu sehen, wie die Ergebnisse ausfallen

[infinity_times_nil]

Interessiert hier jemanden ein Strategievergleich? Also eine Gegenüberstellung von

- Holden
- tägliches / wöchentliches Rebalancen 50:50
- Trendfolge täglich Entscheidung ob Kauf / Verkauf jeweils All In

Und immer in den Varianten

- Trade mit Schlusskurs
- Trade mit optimalen Kurs, d.h. Kauf am Tages Low, Verkauf an Tages High
- Trade mit suboptimalen Kurs, d.h. Kauf am ( Open + Low ) / 2, Verkauf am (Open + High ) / 2.
- Trade mit schlechtem Kurs, d.h. Kauf am ( Open + High) / 2, Verkauf am (Open + Low) / 2.

Über 2 Jahre, BTC / USD Chart, mit 0,25% Fees, und 50% Steuer?

Wann soll die Auswertung starten?  Ergebnisse aber erst am Montag.

Klar, finde ich sehr spannend.
Willst du das über historische Daten laufen lassen, oder was ist dein Plan? BTC/EUR läge mir jetzt gefühlt näher, aber ich habe nichts gegen den USD-Vergleich.
Kommt man dabei echt auf 50% Steuern?

[kalkulatorix]

Willst du das über historische Daten laufen lassen, oder was ist dein Plan? BTC/EUR läge mir jetzt gefühlt näher, aber ich habe nichts gegen den USD-Vergleich.

Ja, die USD Kurse weil ich mir da bessere Kursreihen erwarte. Ändert aber wenig am Ergebnis.

Kommt man dabei echt auf 50% Steuern?

Die Gewinne sind mit dem persönlichen Steuersatz zu versteuern, falls Coins innerhalb der Haltefrist von einem Jahr wieder verkauft werden. Machen wir besser 42% daraus, diesen Grenzsteuersatzgibt es wirklich, der gilt für Einkommen von 53.666 € bis 254.446 € (D) und über 31.000 bis 60.000 (A). Das kommt aber erst am Ende zu tragen, ist einfach auszubessern, ein Abschlag vom Bruttogewinn.

Nach dem Motto: Traue nie einer Statistik, die Du nicht selber gefälscht hast, soll der hohe Steuersatz das Holden und Antizyklisches Handeln in der Auswertung bevorzugen, weil da (beim Holden ganz sicher, beim Antizyklischen Handeln Teilweise) die Haltefrist nicht unterschritten wird, und die Gewinne so ganz oder teilweise steuerfrei sind.

[ulrich909]

Willst du das über historische Daten laufen lassen, oder was ist dein Plan? BTC/EUR läge mir jetzt gefühlt näher, aber ich habe nichts gegen den USD-Vergleich.

Ja, die USD Kurse weil ich mir da bessere Kursreihen erwarte. Ändert aber wenig am Ergebnis.

Kommt man dabei echt auf 50% Steuern?

Die Gewinne sind mit dem persönlichen Steuersatz zu versteuern, falls Coins innerhalb der Haltefrist von einem Jahr wieder verkauft werden. Machen wir besser 42% daraus, diesen Grenzsteuersatzgibt es wirklich, der gilt für Einkommen von 53.666 € bis 254.446 € (D) und über 31.000 bis 60.000 (A). Das kommt aber erst am Ende zu tragen, ist einfach auszubessern, ein Abschlag vom Bruttogewinn.

Nach dem Motto: Traue nie einer Statistik, die Du nicht selber gefälscht hast, soll der hohe Steuersatz das Holden und Antizyklisches Handeln in der Auswertung bevorzugen, weil da (beim Holden ganz sicher, beim Antizyklischen Handeln Teilweise) die Haltefrist nicht unterschritten wird, und die Gewinne so ganz oder teilweise steuerfrei sind.

ja, die Steuern ist ein ganz wichtiger Punkt, den man nicht vernachlässigen sollte. Wer unbedingt in den Vorstand seines Lieblingsvereins möchte, kann die ja ignorieren

[infinity_times_nil]

ja, die Steuern ist ein ganz wichtiger Punkt, den man nicht vernachlässigen sollte. Wer unbedingt in den Vorstand seines Lieblingsvereins möchte, kann die ja ignorieren

Klar, mir kam nur 50% etwas viel vor.

Ich bin nach wie vor auf die Auswertung gespannt

[megaplage]

Ich bin ebenfalls ein Freund des antizyklischen Handelns. Da geht das Traden ohne Stress, wie ulrich909 bereits geschrieben hat, und dann kann man die Rebalancing Strategie nach Belieben entweder nach Plan täglich, wöchentlich oder noch seltener, aber auch mittels Bot jede Sekunde ausführen, und es kommt im Wesentlichen immer derselbe Gewinn heraus.

Nicht ganz, der Gewinn steigt mit der Häufigkeit der Trades. Idealerweise macht er alle Kursschwankungen mit, soweit sie eine gewissen Höhe überschreiten damit die Handelskosten erwirtschaftet werden.

Nicht alles ist so rosig, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag.

Klar, die Strategie hat in letzter Zeit ganz gut funktioniert (wie übrigens alle Strategien, die Kurse sind ja förmlich explodiert).
Aber andere Strategien haben noch viel besser funktioniert. Wenn man sich ein bisschen mit den Coins befasst hat, war es ziemlich einfach zu erkennen, welche durch die Decke gehen und wer dann spezifisch hier investiert hat und auch die Explosion abgewartet, macht ein Vielfaches der Gewinne, die der Antizykler macht.

Auf der anderen Seite kann die antizyklische Strategie in der Zukunft sehr gefährlich werden, wenn sich die Spreu vom Weizen trennt und ein paar Altcoins komplett verschwinden.
Der Antizykliker buttert auf dem Weg nach unten dann immer weiter nach und die Trendwende kommt nie, da kann man einiges versenken.

Mal abgesehen davon basiert die Strategie auf der Ausbeutung psychologischer Über- und Untertreibungen. Dessen Volatilität kann zum erwirtschaften relativer Gewinne genutzt werden. Die zufällige Volatilität geht aber oft genug in eine Richtung wie oben beschrieben, dass sie nicht nachhaltig ausgebeutet werden kann.

Je mehr dieses Thema deshalb in Foren wie hier diskutiert und verbreitet wird, desto weniger wird die Strategie funktionieren, weil dann nämlich immer mehr Marktteilnehmer die Vorteile ausbeuten wollen und sich der Gewinn so immer mehr verteilt, bis er kaum mehr existent ist.

Solange der Kurs schwankt funktioniert Rebalancing - nur fallende Kurse sind natürlich für jeden Markteilnehmer schlecht, nur steigende Kurse bescheren dem Rebalancer weniger Gewinn.
Rebalancing funktioniert in jeder Marktlage (trending up/down oder seitwärts) was nicht für alle Strategien zutrifft - daher habe ich nur ein Handelsschema und muss ich nicht die Marktlage (richtig) einschätzen.

Die Gewinne entstehen aus den Schwankungen des Kurses - je größer desto besser. Gerade wie in letzter Zeit bei fallenden bzw. Seitwärtsmärkten kommt der Rebalancer immer besser weg.

[curiosity81]

Beim Vergleich

HODL vs. X,

bitte nicht die Steuer vergessen!!!1

[kalkulatorix]

Wie versprochen ein Vergleich von 3 Anlagestrategien.

Die erste ist das Holden. da braucht man nicht viel dazu sagen, BTC kaufen halten, und sich am Wertgewinn erfreuen.

Die zweite ist das antizyklische Handeln. Her wird jeden Tag eine 50:50 Gewichtung zwischen USD und BTC hergestellt. Also Täglich ein Kauf / Verkauf, sodass die BTC und USD genau gleich viel Wert sind.
Als Alternative noch antizyklisches Handeln auf Wochenbasis, also nur einene Kauf / Verkauf pro Woche.

Dann ein Trendfolge Algorithmus. Eine recht simple Strategie: Wenn der Preis der BTC von gestern auf heute gestiegen ist, All in BTC. Wenn der Preis von gestern auf heute gefallen ist, All in USD. Falls mehrere gleichartige Kauf / Verkauf Signale hintereinander auftreten, wird nur jeweils das erste Signal befolgt. (Geht ja nicht anders, mehr als All in ist nicht drinnen.)

Als Kursquelle habe ich den Bitstamp USD Preis genommen von Bitcoincharts: https://bitcoincharts.com/charts/bitstampUSD#tgSzm1g10zm2g25
Spesen an der Exchange sind 0,25%.
Der Steuersatz ist 42%. Er kommt zur Gänze zur Anwendung, wenn das Handlesvolumen (also Summe aller Käufe und Verkäufe mehr als doppelt so hoch wie der Endwert ist.)



Hier die Auswertung für den Zeitraum: 22.08.2015 00:00 bis 20.08.2017 00:00 Die Strategie wird somit ein einem Bullenmarkt getestet.

Strategie	BTC Start in USD	BTC Ende in USD	Wert Start in USD	Wert Ende in USD	Handelsvolumen	Fees  in USD	Zuwachs vor Steuer	Zuwachs nach Steuer
Holden	231.00	4 092.23	1000	17 715.28	1000.00	2.5	+  1 671.28%	+  1 671.28%
Antizyklisch Tägl	231.00	4 092.23	1000	4 633.36	8 753.83	23.13	+ 363.34%	+210.73%
Antizyklisch Woche	231.00	4 092.23	1000	4 690.02	3 966.66	11.17	+369.00%	+291.51%(Teilweise Haltefrist eingehalten)
Trendfolge Tägl	231.00	4 092.23	1000	2 591.62	252 227.51	1 261.14	+ 159.16%	+92.32%
Trendfolge Woche	231.00	4 092.23	1000	10 831.21	105 244.56	526.22	+ 983.12%	+570.21%

Hier die Auswertung für den Zeitraum: 06.11.2013 00:00 bis 21.03.2015 00:00
Dieser Zeitraum wurde gewählt, weil gerade der MTGox Spike dazwischen liegt, und Start und Endpreis vom BTC in etwa ident ist, also die Strategie in einem Volatilen Seitwärtsmarkt testet.

Strategie	BTC Start in USD	BTC Ende in USD	Wert Start in USD	Wert Ende in USD	Handelsvolumen	Fees  in USD	Zuwachs vor Steuer	Zuwachs nach Steuer
Holden	263.24	260	1000	987.69	1000.00	2.5	-1.48 %	-1.48 %
Antizyklisch Tägl	263.24	260	1000	1196.58	6 598.79	17.75	+19.66%	+11.40%
Antizyklisch Woche	263.24	260	1000	1233.96	2 974.12	8.69	+ 23.40%	+13.57%
Trendfolge Tägl	263.24	260	1000	1 261.61	232 206.92	1 161.03	+ 26.16  %	+15.17%
Trendfolge Woche	263.24	260	1000	1 818.18	32 220.90	161.10	+ 81.82   %	+47.45%

Ich bin überrascht, dass die Trendfolge Strategie so gut abschneidet.

[megaplage]

Danke, kalkulatorix !

Interessant wäre noch die antizyklische Strategie als 1h und 15m Variante ...
Generell ist der BTC/USD Markt auch nicht so ergiebig - Alts haben da mehr Volatilität.

[kalkulatorix]

Interpretation der Werte:

Im Bullenmarkt

Holden die optimale Strategie: Höchster Zuwachst bei geringen Aufwand. Steuerfrei, da die Haltefrist eingehalten wird.
Das antizylische Handeln hat hingegen weniger Zuwachs, da die Kursgewinne vorzeitig in USD realisiert werden. Allerdings ist dieses Handeln sehr stabil, der Unterschied zwischen täglichen und wöchentlichen Handeln ist egal.
Die Trendfolge ist recht empfindlich auf Änderungen der Handlesfrequenz, tendentiell sind die ist es profitabler, die Trends länger auszunützen, und nicht bei einem kleinen Dip bereits die Position zu drehen.

Im Seitwärtsmarkt

Holden bring hier keinen Ertrag.
Das antizyklische Handeln bringt wieder stabile Erträge, egal um täglich oder wöchentlich gehandelt wird.
Bei der Trendfolge zeichnet sich auch hier ab, weniger ist mehr, also Trends länger auszunützen bringt mehr.

[kalkulatorix]

Danke, kalkulatorix !

Interessant wäre noch die antizyklische Strategie als 1h und 15m Variante ...
Generell ist der BTC/USD Markt auch nicht so ergiebig - Alts haben da mehr Volatilität.

Natürlich hast Du recht, je mehr Volatilität, desto mehr Ertrag bringen Strategien, die Schwankungen ausnutzen. Je nach der Frequenz der Trades werden entweder:

- rasche Tradefrequenz: viele kleine Kursschwankungen ausgenützt, aber bei größeren Bewegungen rasch realisiert, und die größeren Kursbewegungen suboptimal genutzt
- langsame Tradefrequenz: die kleine Kursschwankungen werden übersprungen, und bei größeren Bewegungen weniger rasch realisiert, also mehr von den größeren Kursbewegungen mitgenommen

Am Ende ist das Ergebnis ähnlich.

[bct_ail]

Die zweite ist das antizyklische Handeln. Her wird jeden Tag eine 50:50 Gewichtung zwischen USD und BTC hergestellt. Also Täglich ein Kauf / Verkauf, sodass die BTC und USD genau gleich viel Wert sind.

Wie kann ich das denn machen? Also auf bittrex z.B. kann ich doch nicht in USD umtauschen.

Edit: Ich glaube, ich habs. Auf zwei Börsen handeln? Auf einer BTC und auf einer anderen USD?

[ulrich909]

Die zweite ist das antizyklische Handeln. Her wird jeden Tag eine 50:50 Gewichtung zwischen USD und BTC hergestellt. Also Täglich ein Kauf / Verkauf, sodass die BTC und USD genau gleich viel Wert sind.

Wie kann ich das denn machen? Also auf bittrex z.B. kann ich doch nicht in USD umtauschen.

Edit: Ich glaube, ich habs. Auf zwei Börsen handeln? Auf einer BTC und auf einer anderen USD?

Auf bittrex handelst du ja auch einen Altcoin gegen btc. Aber auch da kann man die 50:50 Strategie anwenden.

[infinity_times_nil]

Wie versprochen ein Vergleich von 3 Anlagestrategien.

Damit hast du dir deinen Namen redlich verdient. Danke für den interessanten Vergleich!