Technisches Trading mittels statistischer Trendanalyse

[Bismarck15]

Hallo zusammen liebe Community 

handelt jemand von euch auf Basis mittels der Auswertung von statistischen Methoden. Ich unterstelle hier mal das Altcoins sich analog wie Aktien (implizit in der Black Scholes Formel unterstellt) in einem Random Walk mit Drift verhalten. Die Drift Komponente setzt sich bei mir aus dem vergangem zeitgewichtetem Mittelwert und einer Volumengewichteten Komponente zusammen.

Viele Grüße mit der Hoffnung auf eine angeregte Diskussion.

Bismarck15

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[Serpens66]

Ich hab leider keine Ahnung von so einer Analyse.
Aber mach doch mal ein paar Backtests wenn sowas geht. Und wenns nach Profiten aussieht, darfst du mich gerne über die Einzelheiten informieren, wie man diese Strategie in einen Bot einbaut

[EinSportfreund]

Hallo,

kann mir jemand sagen, wo ich historische Daten von Bitcoins bekomme? Würde gerne ein paar Backtests machen. Am besten intraday Daten, aber EOD würden für den Anfng auch ausreichen.

Grüße, Sportfreund

[kalkulatorix]

Meine Statistischen Auswertungen sind recht minimalistisch.

Die erste, eine Covarianzanalyse bei der Auswahl der einzelnen Coins, die ich zum Bitcoin im Trading dazumische. Ziel dabei ist es, eine Zusammenstellung von zum Bitcoin zusätzlichen Coins zu ermitteln, sodass der Wert in Fiat möglichst stabil ist. Diese Analyse habe ich anfangs mehrmals gemacht, immer mit demselben Ergebnis: Fast alle Altcoins heben gegen den Bitcoin eine positive Korrelation. Folglich würde ein Bot im Bitcoin / USD und Altcoin / USD Markt tendenziell dieselben Trades machen, und die Wertentwicklung war auch nicht wie erwünscht: Steigt der USD Werte der Bitcoin, steigt ebenfalls der USD Wert des Altcoins. Also der Handel Bitcoin und eine Menge von Altcoins bringt mir nicht wesntlich mehr Stabilität im Fiat als der Handel von Bitcoins alleine, aber wesentlich mehr Arbeit, also ist diese Variante nicht passend.

Mein zweiter Ansatz der Covarianzanalyse war eine Verschiebung der Referenzwährung: Nimmt man der Bitcoin als Referenz, und macht Covarianzanalysen mit dem reziproken Bitcoin Kurs, und den Altcoins, haben fast alle Altcoins eine negative Korrelation. Daraus habe ich geschlossen, für einen möglichst stabilen Wert, sollte ich Bitcoin gegen Altcoin handeln. Hier ist die Auswahl der Altcoins was die Korrelation betrifft, nicht kritisch, da kann ich meinen Zukunftsphantasien freien Lauf lassen.

Wie erwähnt, diese Analyse mach ich nur mehr ganz selten, da sich bei Analysen in der Vergangenheit immer dasselbe ergeben hat.

Ich handle antizyklisch, da gibt es nur einen Parameter: wie viel Prozent Abweichung vom IST - Zustand ist erlaubt, bis des Rebalancing starten soll. Hier gibt nur eine untere Grenze, die Abweichung muss groß genug sein, dass der Trade das von der Börse vorgeschriebene Minimalvolumen nicht unterschreitet. Einen vernünftigen Prozentsatz, der auch wieder sehr weit gesteckt ist, so zwischen 0.5% und 2% Abweichung vom SOLL.

Der Erfolg vom der antizyklische Rebalanzing Strategie ist relativ stabil, solange die erlaubten % Abweichungen zwischen 0.5% und 2.0% liegen, also mach ich auch diese Analyse sehr selten. Ist ein recht hoher Zeitaufwand.

Sorry Bismarck15, mehr kann ich zum eigentlichen Thema nicht beitragen.

Allerdings möchte ich bald mit der Programmierung von einem Trendfolge Bot anfangen, der in etwa so arbeiten wird:

- ein Kaufsignal ergibt sich, wenn ein fallender Kurs auf ansteigend dreht
- ein Verkaufsignal ergibt sich, wenn ein steigender Kurs auf fallend dreht

Hier bin ich aber noch am Anfang, habe noch keine Ideen, wie ich das verbal einfache Signal in robuste Formeln packen soll. Deswegen bin ich gespannt, was da noch alles an Ideen kommt. ;-)

[kalkulatorix]

Hallo,

kann mir jemand sagen, wo ich historische Daten von Bitcoins bekomme? Würde gerne ein paar Backtests machen. Am besten intraday Daten, aber EOD würden für den Anfng auch ausreichen.

Grüße, Sportfreund

Hier: https://bitcoincharts.com/charts/bitstampUSD#rg60ztgSzm1g10zm2g25zv

Auf "Load Raw Data" klicken, dann kommt eine Tabelle, die kannst Du ins Excel kopieren.

[EinSportfreund]

Hallo kalkulatorix,

danke für die schnelle Antwort. Und sorry, hätte mal erst googeln sollen, habe die Seite mittlerweile auch gefunden. Ist nur mühsam, 1h Daten runterzuladen. Geht nur 4-monatsweise.
Hast du auch eine Quelle für andere Kryptowährungen?
Bis jetzt habe ich Erfahrung mit automatischem Handel mit MT4. Gibt es etwas ähnliches für den Handel mit bitcoins?

Grüße, Sportfreund

[aerials]

n'abend zusammen,

mal ein richtig interessanter thread hier.

direkt vorab, bin erst seit 'nem knappen jahr in den alts und verfüge nur über rudimentäres wissen; dennoch mein senf dazu:
halte deinen ansatz für grundsätzlich machbar; zwei dinge sind bei den alts aber zu bedenken und bergen meines erachtens ein gewisses risiko:
 
1. annahmen black scholes werden bei den alts nicht eingehalten. (vor allem arbitrage-möglichkeit einzelner coins müsste man hier im auge behalten)
2. volatilität! die ist alles andere als konstant bei den alts;)

sehe im zweiten punkt die evtl. größtmögliche fehlerquelle bei der analyse.

müsste halt mal rückwirkend überprüft werden. wäre an ergebnissen auch sehr interessiert





werde wohl kaum auf augenhöhe mit euch diskutieren können, dafür reicht es bei mir leider nicht. bin dennoch gespannt auf die weitere entwicklung hier.

gruß
gruß

[Bismarck15]

@EinSportfreund Daten für fast alle Coins bekommst du auch über coinmarketcap unter historische Daten, die kannst du dann kopieren und in eine Excel Datei einfügen.

Habe einige interessante Backtests gestartet. Bin jetzt aber erstmal für 4 Wochen im Urlaub melde mich dann zurück.

[Serpens66]

Hier: https://bitcoincharts.com/charts/bitstampUSD#rg60ztgSzm1g10zm2g25zv

Auf "Load Raw Data" klicken, dann kommt eine Tabelle, die kannst Du ins Excel kopieren.

Bei vielen Börsen fehlen da aktuelle Daten, oder?
Bitfinex USD gibts zb nichts seit einiger Zeit, oder mach ich was falsch?

"Coinigy" verkauft solche historischen Daten. "völlig überzogen" als Beschreibung für die Preise wird dem aber nichtmal annährend gerecht
Die wollen ~200€ für ein paar Monate Daten von einem Exchange und einer Währung

Die einzige andere Möglichkeit die ich nutze ist direkt via API von poloniex die candle-stick data abzurufen.
Ein paar andere exchanges bieten sowas auch als api an

coinmarketcap hat doch nur "average" Werte und nicht für versch. exchanges, oder?

[kalkulatorix]

Die heruntergeladenen Kursdaten sind nur in der Anfangsphase des Projekts zu verwenden. Um zu prüfen, ob die statistische Analyse mit den verwendeten Indikatoren überhaupt funktioniert. Maximal wenn die Trades sehr klein sind, würde ich auf eine Parameteranpassung mit heruntergeladenen Kursdaten vertrauen. Sobald die Trades aber größer werden, (beim Bitcoin eher nicht das Problem, aber bei Altcoins schon) würde ich mir die Kursreihen vom API holen, aber so optimiert, dass es für die angestrebte Höhe der Trades passt.

Wenn die Strategie also darauf aufbaut, dass die Trades mit einem Wert von 0.1 BTC sofort ausgeführt werden, ist nicht der Best Bid und Best Ask interessant, sondern der Bid und Ask, mit dem einen Order von 0.1 BTC sofort im Markt ausgeführt wird.  Diese kleinen Unterschiede können am Ende ein Unterschied zwischen Profit und Loss ausmachen.

Ich sehe da eine Vorgangsweise in mehreren Schritten:

1.) Auswahl eines geeigneten Indikators mit heruntergeladenen Kursdaten. Also die Kursdaten ins Excel, den Indikator im Excel implementieren, die Trades simulieren mit minimaler Orderhöhe und so lange experimentieren, bis sich ein zufriedenstellender Erfolg einstellt.
2.) Backtesten mit einer anderen, ebenfalls heruntergeladenen Kursdaten, die zumindest genau so lang sind. Ist das Ergebnis noch immer zufriedenstellend? Wenn ja, dann ist eine gute Strategie gefunden.
3.) Programmierung des Bots. Erst mit kleinen Beträgen arbeiten lassen, aber gleichzeitig die Kurse für die am Ende geplanten Beträge sammeln. Das dauert sicher einige Wochen.

4.) Schritt 1.) mit den vom Bot gesammelten Kursdaten wiederholen. Aber die Hälfte der Kursdaten für das Backtesten zurücklegen. Jetzt allerdings mit Trades in der gewünschen Orderhöhe. Hier wieder die optimalen Parameter suchen.
5.) Backtesten mit der 2ten Hälfte der Kursdaten. Ergebnis ok? Dann ist die endgültige Strategie gefunden und kann in den Bot eingebaut werden.
6.) Bot auf die in Schritt 4.) ermittelten Werte anpassen.

Nur habe ich keine Idee, welcher der vielen Indikatoren geeignet ist. RSI schaut ganz passabel aus. Was meint ihr, macht es Sinn, den RSI einmal näher anzuschauen?

[Egalite]

Also ich kann dir empfehlen, alles so simpel wie möglich zu gestalten. Je weniger Indikatoren desto besser. Indikatoren sind nur da um deine Annahmen zu bestätigen und nie Leitfäden.

[kalkulatorix]

Also ich kann dir empfehlen, alles so simpel wie möglich zu gestalten. Je weniger Indikatoren desto besser.

Da kann ich leider nicht ganz zustimmen. Ein Indikator alleine kann ganz schönen Unfug anrichten. Ich habe jetzt Testserien mit RSI gestartet, und muss feststellen, dass dieser Indikator alleine zwar Signale liefert, aber noch eine Ebene dazwischen braucht, also dass man nicht immer einen Trade in den Markt schießen sollte, wenn es der Indikator sagt.

Wenn nicht gar einen zweiten Indikator, so sind doch eine Menge von Regeln nötig in der Art:

- sende niemals zwei Kauforder kurz hintereinander in den Markt (der RSI neigt zu Mehrfachsignalen bei einer Trendwende)
- sende die Verkaufsorder nur in Vergleich zur letzten Kaufsorder (der RSI "vergisst" alles, was außerhalb des Windows liegt, also ein Buy Low / Sell High kann dieser Indikator  nicht automatisch)

Irgendwie bin ich auf den RSI fixiert, mir gefällt die Skalierung zwischen 0 und 100, und nur der eine Parameter, die Größe des Windows, macht das Kallibrieren auch recht einfach. Dann hat dieser Indikator auch mehrere Varianten, statt Average der Ups und Down einen EMA (da werden die letzten Preisschwankungen stärker gewichtet), oder das Handelsvolumen mit reinrechnen.....

Indikatoren sind nur da um deine Annahmen zu bestätigen und nie Leitfäden.

Ich habe keine Annahmen. Ich wähle die Coins nach der Schwankungsbreite in der Vergangenheit aus, da bin ich selbst mit dem Antizylischen Handeln nach ein paar Wochen im grünen Bereich, von einem gut eingestellter RSI erwarte ich mir noch mehr. Für Annahmen musste ich mich in die Materie einlesen. Selbst wenn ich die White Papers vollständig verstehen würde, könnte ich nicht zwischen Wahrheit, Zukunftsphantasien, Schönfärberei oder simplen alternativen Fakten unterscheiden.

Für mich wären also der Indikator, und eine Menge von Regeln,  der Einzige Input für technisches Traden.

[Bismarck15]

Habe jetzt mal einen Algorithmus zur Projektion mittels Matlab erstellt. Diese basiert auf einem volumengewichteten Durchschnitt der vergangenen Kursbewegungen, die mit einem Random Walk mit Drift in die Zukunft extrapoliert werden.

Screenshots (zu viele um hier zu posten) habe ich hier hochgeladen: http://cryptovaluation.de/2017/08/20/volumengewichtete-projektion/

@Admin falls es nicht erlaubt sein sollte auf ein FTP Verzeichnis zu verlinken, schicke ich die Screenshots euch per PN

[rstephan]

Ich glaube nicht, dass Vergangenheitsdaten, auf die Zukunft von Bitcoins hinweisen können. Da der BTC Preis von vielen Faktoren beeinflusst wird. Es kommen immer mehr neue Technologien auf den Markt, die das Investitionsverhalten beeinflussen. Es werden politische Schritte unternommen um den Vormarsch der Kryptowährungen einzudämmen. Es kommt zu Aussagen von großen Bankern, die den Bitcoin schlecht zu reden, nur um selber in das profitable Geschäft einzusteigen. Länder zwingen die Btc-Börsen zu schließen oder um anderen Ländern den Zugang zu erschweren. Das ganze passiert in letzter Zeit sehr schnell und kann von niemanden vorhergesagt werden.
Es gibt auch noch etliche andere externe Faktoren die ich selbst nicht weis, aber ich denke auf eine vergangenheitsbasierte Vorhersage zu setzten ist meiner Meinung nach falsch. Man muss sich die News ansehen und daraus auf die zukünftigen Ereignisse schließen, was viel schwieriger ist.

[bumpski]

Da kann ich leider nicht ganz zustimmen. Ein Indikator alleine kann ganz schönen Unfug anrichten.

Dem stimme ich zu. Der RSI alleine würde deinen Kontostand schmelzen lassen, während der Bot weiterhin tolle Gewinne meldet.

Ich hab in den letzten Wochen fast jeden Tag getradet und meine Vorgehensweise immer wieder analysiert und verfeinert. Die Kombination von zwei gut eingestellten Indikatoren in Verbindung mit ein paar 'Regeln' wirft gute Profite ab. Ich schau mal, ob ich dieser Tage ein wenig Zeit finde. Dann kann ich dir mein Trading genauer beschreiben und du kannst sicher Teile davon für deinen Bot nutzen.

Hast mir vor 'ner Weile mal kurz die Rebalancing-Strategie erklärt, aber ich hatte mich seitdem hier nicht mehr eingeloggt. Jetzt kann ich mich dafür revanchieren  . Die Profite sind nicht von schlechten Eltern und lassen sich sicher noch steigern. Mehr dazu bei Gelegenheit.

An einen Bot hatte ich auch schon gedacht, kenne mich aber mit der Programmierung nicht aus. Die fertigen Lösungen taugen m.M. nach nicht viel. Naja, mal sehen... vielleicht bringe ich mir das noch bei. Wäre schon nett, einen Bot zu haben, dem man einfache Trading-Aufgaben überträgt, während man die kniffligen Trades selber manuell tätigt.