amelie.gcbcap (OP)
Newbie
Offline
Activity: 6
Merit: 0
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
December 15, 2017, 08:45:53 PM Last edit: December 17, 2017, 10:02:36 AM by amelie.gcbcap |
|
Любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Здравствуйте. Копирую свою тему из англо-язычной части этого форума https://bitcointalk.org/index.php?topic=2592768Мы завершили тестирование большого количества портфельных стратегий, ранее использовавшихся на фондовом рынке. Все эти стратегии относятся к классу «купи и держи» с ребалансировкой. Используются только крипто-валюты из ТОП-20 по капитализации. Все решения принимаются только по алгоритму. Влияние человека на работу моделей исключено. В приведенной ниже таблице показана теоретическая эффективность наиболее стабильной модели с 1 января 2017 года по настоящее время. N | --- | I%(Year) | --- | I/R(M) | --- | I/R(Q) | n1 | --- | 5 263,15 | --- | 0,89 | --- | 0,85 | n2 | --- | 13 117,32 | --- | 0,87 | --- | 0,88 | n3 | --- | 8 889,77 | --- | 0,94 | --- | 0,78 | n4 | --- | 12 975,26 | --- | 0,91 | --- | 0,86 | n5 | --- | 7 253,04 | --- | 0,90 | --- | 0,80 | n6 | --- | 14 177,88 | --- | 0,96 | --- | 0,75 | n7 | --- | 10 662,23 | --- | 0,93 | --- | 0,78 | n8 | --- | 13 453,18 | --- | 0,89 | --- | 0,81 | n9 | --- | 7 746,33 | --- | 0,88 | --- | 0,78 | n10 | --- | 9 228,11 | --- | 0,87 | --- | 0,85 | n11 | --- | 11 894,95 | --- | 0,93 | --- | 0,69 | n12 | --- | 15 101,23 | --- | 0,85 | --- | 0,65 | n13 | --- | 19 261,24 | --- | 0,83 | --- | 0,62 | n14 | --- | 36 662,55 | --- | 0,71 | --- | 0,85 | n15 | --- | 16 414,73 | --- | 0,82 | --- | 0,82 | n16 | --- | 15 385,15 | --- | 0,95 | --- | 0,77 | n17 | --- | 10 994,40 | --- | 0,91 | --- | 0,80 | n18 | --- | 11 325,32 | --- | 0,89 | --- | 0,75 | n19 | --- | 9 619,99 | --- | 0,87 | --- | 0,75 | n20 | --- | 11 201,83 | --- | 0,89 | --- | 0,73 |
Параметр «N» - частота ребалансировки. N1 – очень редко, N21 – очень часто. «I%(Year)» - доходность с начала года. Да, там ТЫСЯЧИ процентов. «I/R(M)» - отношение среднемесячной доходности к среднемесячному риску (среднеквадратичному отклонению). «I/R(Q)» - тоже самое как «I/R(M)» только ежеквартально. Мы считаем, что криптовалютный рынок достаточно созрел, чтобы использовать ваши разработанные стратегии, ранее использовавшиеся на фондовых рынках. P.S. Мы управляем нашим собственным инвестиционным портфелем с июля 2017 года. Результаты управления коррелируют с результатами, указанными в таблице выше. Ваша Амели Шато, GCBCapital-team. Прошу прощения за качество моего русского языка. Он не полностью мой родной.
|