Арбитражные операции с криптоактивами

[AxelBc]

[quote author=Alex_Sr link=topic=2910464.msg30449507#msg30449507
Нет SC не скам. Просто Полоникс превратился в биржу у которой отсутствует саппорт. И это была уже десятая транзакция SC за 2 дня
[/quote]

Если прибыльность зашкаливает, то в первую очередь надо проверять ввод и вывод (хотя это в любом случае нужно). Пример пары SBTC/BTC между биржами Gate.io и HitBtc, разница в цене 135%, только ввод и вывод на hitbtc по этой монете нету.
https://gate.io/trade/SBTC_BTC
https://hitbtc.com/exchange/SBTC-to-BTC

[Coin-1]

Простейший алгоритм осуществления таких операций выглядит следующим образом: допустим, на двух разных биржах котировки заметно отличаются. Соответственно, купив актив на первой бирже по меньшей котировке и продав на второй по более выгодной, трейдер получит свою прибыль.

Ниже приведу несколько простейших схем арбитража, которыми пользуюсь и сам:

Межбиржевой арбитраж. Схема №1
На бирже №1 котировка BTC/USD = $10 000, на бирже №2 — $10 400. Покупаем на бирже №1 (обращая внимание на Ask-заявки в “биржевом стакане”), затем переводим на биржу №2 и там продаем. В итоге получаем $400 “грязной” прибыли, которую назовем “межбиржевой спред”.

Однако $400 в нашем примере представляют собой “грязную” прибыль. “Чистой” прибыли мы, на самом деле, получим несколько (а иногда и значительно) меньше.

Почему так происходит? Ответ прост: по причине самых различных комиссий:

— за перевод средств с внешнего кошелька на биржу №1;
— некоторые биржи (например, HitBTC и с недавнего времени Bitfinex) берут комиссию за депонирование средств;
— совершение транзакции на бирже №1 (покупка BTC);
— перевод между биржами №1 и №2;
— совершение транзакции на бирже №2 (продажа BTC);
— вывод средств с биржи №2 на внешний кошелек.

Основная проблема межбиржевого арбитража по данной схеме заключается в необходимости быстрого перевода средств с биржи №1 на биржу №2.

Сейчас активно развиваются автоматизированные платформы для одновременной арбитражной торговли на разных биржах. Такие системы показывают неплохие результаты по чистой прибыли. Разработчики постоянно внедряют новшества в специализированные клиенты, проводят ICO и pre-sale.

[Keramasy]

пока делаешь перевод с одной биржи на другую, цена на токен может улететь вниз, а вы рассчитывали успеть продать
в итоге у вас минус из-за комиссий

[AxelBc]

[quote author=Hist link=topic=2910464.msg30494389#msg30494389
Если прибыльность зашкаливает, то в первую очередь надо проверять ввод и вывод (хотя это в любом случае нужно). Пример пары SBTC/BTC между биржами Gate.io и HitBtc, разница в цене 135%, только ввод и вывод на hitbtc по этой монете нету.
https://gate.io/trade/SBTC_BTC
https://hitbtc.com/exchange/SBTC-to-BTC
[/quote]

Как вы нашли эту пару? Какой-то сервис или «вручную»?
[/quote]

Случайно нашел. Можно смотреть разницу на сайте coinmarketcap -> выбираем валюту -> markets . Сущестуют так же телеграмм боты показываютщие разницу, к примеру, в поиске телеграма вбить @compasscrypto_bot

[AxelBc]

пока делаешь перевод с одной биржи на другую, цена на токен может улететь вниз, а вы рассчитывали успеть продать
в итоге у вас минус из-за комиссий

Цена как может пойти вниз и быть в минусе, так и пойти наверх и сверху заработать. Поэтому не стоит наверно работать по арбитражу в целом на падающем рынке.

[serjik228]

Очень непредсказуемая штука
Проще потерять деньги чем заработать

[taras12345]

арбитраж чрезвычайно трудоемкая и точная наука, при всем этом необходимо иметь довольно средств дабы им заниматься. промах в учете комиссий и других критерий имеет возможность свести на нет весь предполагаемый достаток, к тому же и в минусе будешь. Крипта простой рисковый инструмент, каких на фондовом довольно много

[AxelBc]

Случайно нашел. Можно смотреть разницу на сайте coinmarketcap -> выбираем валюту -> markets . Сущестуют так же телеграмм боты показываютщие разницу, к примеру, в поиске телеграма вбить @compasscrypto_bot
[/quote]

Тоже искал именно через маркетсы на коинмаркете, но это очень не эффективно.. бот интересней, как он работает? Когда появляется интересная пара, он о ней сообщает? Пробовали уже его на практике? Много пар даёт? Учитывает и нюансы, он «тупо» даёт пары, или даёт реально отобранные пары, которые кто-то проверил (ну незакрыты ли выводы к примеру), в общем были ли уже успешные сделки с помощью этого бота?
[/quote]

На практике еще не пробовал, но хочу попробовать. Самому искать действительно не  эффективно. Сейчас изучаю программирование, думаю что-нибудь простое самому написать. По поводу пар: необязательно сравнивать пары, нужно сравнивать валюту, например валюту NEO мы можем купить через NEO/USD, NEO/BTC, NEO/ETH , в конечном итоге все равно это будет NEO. Нужно выбрать из этих перечисленных пар там где дешевле купить и дороже продать, надеюсь идея понятна.

[A_Z_Z_A]

Автору респект! полезная статья. Пробовал заниматься, но помимо прочего (комиссии и т.д.) есть ещё и время транзакций, своё у каждой монеты/токена. Токены ERC20 многие невыгодно туда-сюда гонять при мелких партиях в общем. Намного выгоднее выглядит так называемый "треугольный" - "квадратный" и т. д. арбитраж на одной бирже, где 3 и более валюты через цепочку приносят хороший спред. Минимизируются риски, связанные со временем транзакций, а это многого стоит - у самого с января висит в воздухе крипта - курс упал в 3 раза. Оказалось они кошелек синхронизировали епта! Причем у самих на бирже есть арбитражный инструмент, знающие люди наверное поняли, какую биржу я имею ввиду.

Так вот вопрос к автору темы: есть ли инструменты для вычислений треугольного и выше арбитража на одной бирже? Раз уж затронули такой вид арбитража, наверное пользуетесь каким-то софтом? В уме даже треугольник высчитать тяжело за секунды/минуты. Могли бы вы поделиться или хотя бы направить? Думаю многим будет интересно

[AxelBc]

Так вот вопрос к автору темы: есть ли инструменты для вычислений треугольного и выше арбитража на одной бирже? Раз уж затронули такой вид арбитража, наверное пользуетесь каким-то софтом? В уме даже треугольник высчитать тяжело за секунды/минуты. Могли бы вы поделиться или хотя бы направить? Думаю многим будет интересно

По поводу заработка внутри биржи: можно еще зарабатывать на спреде: нашел валюту с большим спредом и нормальной ликвидностью, далее выставляешь в стакан заявку на покупку, после исполнения заявку на продажу, профит, но риски тоже есть. Правда это к арбитражу уже не относится.

[AxelBc]

Бывают Валюты с большим спредом и нормальной ликвидностью  я думал что тут как раз почти прямая зависимость, плохая ликвидность - большой спред, хорошая ликвидность - маленький спред..

Чисто теоретически можно выявить коэффицент: умножив спред (в $ выражении) * количество сделок (или объем), получим самую лучшую пару для стратегии работе на спреде. Правда вручную это все нереально, нужна автоматизация.

[l_w]

Очень понравился ваш топик. Прояснил для себя некоторые моменты. Пишите еще.

[vladislav.bitcoin]

Автору респект! полезная статья. Пробовал заниматься, но помимо прочего (комиссии и т.д.) есть ещё и время транзакций, своё у каждой монеты/токена. Токены ERC20 многие невыгодно туда-сюда гонять при мелких партиях в общем. Намного выгоднее выглядит так называемый "треугольный" - "квадратный" и т. д. арбитраж на одной бирже, где 3 и более валюты через цепочку приносят хороший спред. Минимизируются риски, связанные со временем транзакций, а это многого стоит - у самого с января висит в воздухе крипта - курс упал в 3 раза. Оказалось они кошелек синхронизировали епта! Причем у самих на бирже есть арбитражный инструмент, знающие люди наверное поняли, какую биржу я имею ввиду.

Так вот вопрос к автору темы: есть ли инструменты для вычислений треугольного и выше арбитража на одной бирже? Раз уж затронули такой вид арбитража, наверное пользуетесь каким-то софтом? В уме даже треугольник высчитать тяжело за секунды/минуты. Могли бы вы поделиться или хотя бы направить? Думаю многим будет интересно

Я работаю с биржей Bittrex, у нее замечательное API и поэтому потратив пару дней, я написал для себя скрипт, который высчитывает выход в + или - по текущей ситуации. А по поводу есть ли софт в открытом доступе, думаю что есть, но насколько он будет качественный, затрудняюсь сказать. Да и доверия к сторонним софтам у меня нет!)
Для простоты расчета советую сделать, хотя бы, таблицу в гугл доке в ней прописать формулы расчета. Главное в ней учесть все комиссии, потому что почему-то многие забывать про них.
Например: USDT-XVG-BTC-USDT
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lzYfVPEPdBaWS-PQrcTCaN5FphWSa_Xdao9DkesszAE/edit?usp=sharing
Формулы расчета есть в ячейках.

[AxelBc]

Я работаю с биржей Bittrex, у нее замечательное API и поэтому потратив пару дней, я написал для себя скрипт, который высчитывает выход в + или - по текущей ситуации. А по поводу есть ли софт в открытом доступе, думаю что есть, но насколько он будет качественный, затрудняюсь сказать. Да и доверия к сторонним софтам у меня нет!)
Для простоты расчета советую сделать, хотя бы, таблицу в гугл доке в ней прописать формулы расчета. Главное в ней учесть все комиссии, потому что почему-то многие забывать про них.
Например: USDT-XVG-BTC-USDT
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lzYfVPEPdBaWS-PQrcTCaN5FphWSa_Xdao9DkesszAE/edit?usp=sharing
Формулы расчета есть в ячейках.

На каком языке пишешь? Показывает ли API Bittrex с глубиной стакана сразу все пары?
Я тоже немного программирую на Java. Единственная биржа пока нашел с глубиной стакана сразу всех пар это биржа livecoin

[vladislav.bitcoin]

Я работаю с биржей Bittrex, у нее замечательное API и поэтому потратив пару дней, я написал для себя скрипт, который высчитывает выход в + или - по текущей ситуации. А по поводу есть ли софт в открытом доступе, думаю что есть, но насколько он будет качественный, затрудняюсь сказать. Да и доверия к сторонним софтам у меня нет!)
Для простоты расчета советую сделать, хотя бы, таблицу в гугл доке в ней прописать формулы расчета. Главное в ней учесть все комиссии, потому что почему-то многие забывать про них.
Например: USDT-XVG-BTC-USDT
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lzYfVPEPdBaWS-PQrcTCaN5FphWSa_Xdao9DkesszAE/edit?usp=sharing
Формулы расчета есть в ячейках.

На каком языке пишешь? Показывает ли API Bittrex с глубиной стакана сразу все пары?
Я тоже немного программирую на Java. Единственная биржа пока нашел с глубиной стакана сразу всех пар это биржа livecoin

Пишу на PHP.  Оценить уровень API бирж проще всего по приложению TabTrader на андроиде. Для моих нужд этого более чем достаточно

[AxelBc]

На каком языке пишешь? Показывает ли API Bittrex с глубиной стакана сразу все пары?
Я тоже немного программирую на Java. Единственная биржа пока нашел с глубиной стакана сразу всех пар это биржа livecoin

Пишу на PHP.  Оценить уровень API бирж проще всего по приложению TabTrader на андроиде. Для моих нужд этого более чем достаточно

Установил приложение TabTrader, не совсем понял как там можно оценивать уровень API?

[vladislav.bitcoin]

На каком языке пишешь? Показывает ли API Bittrex с глубиной стакана сразу все пары?
Я тоже немного программирую на Java. Единственная биржа пока нашел с глубиной стакана сразу всех пар это биржа livecoin

Пишу на PHP.  Оценить уровень API бирж проще всего по приложению TabTrader на андроиде. Для моих нужд этого более чем достаточно

Установил приложение TabTrader, не совсем понял как там можно оценивать уровень API?

Выбери биржу, нужную валюту и посмотри что в ней есть. Там же и стакан о котором ты спрашивал и сделки биржи, курсы, коэффициенты роста и падения. Исходя из этого можно понять, что можно достать.

[AxelBc]

Установил приложение TabTrader, не совсем понял как там можно оценивать уровень API?

Выбери биржу, нужную валюту и посмотри что в ней есть. Там же и стакан о котором ты спрашивал и сделки биржи, курсы, коэффициенты роста и падения. Исходя из этого можно понять, что можно достать.

ок, спасибо, будем изучать.

[Alex_Sr]

У меня смешанные чувства от арбитража. Вспоминается открытие кошелька SC на битрексе месяц назад. Разница курсов между битрексом и полониксом была 20% (470 и 380 сатошей). Но в результате все кончилось печально 10400 SC все еще висят на выводе с Полоникса (месяц прошел, курс упал)

Почему висят на выводе, в чем причина? SC скам?
Надо сперва пробовать на небольших суммах, может даже с убытком с учетом коммиссий, и диверсифицироваться.

Нет SC не скам. Просто Полоникс превратился в биржу у которой отсутствует саппорт. И это была уже десятая транзакция SC за 2 дня

То есть 9 транзакций таки успешно прошли?

Да. 9 прошли успешно.Но вся прибыль и оборотка по итогу зависли

[vladislav.bitcoin]

Установил приложение TabTrader, не совсем понял как там можно оценивать уровень API?

Выбери биржу, нужную валюту и посмотри что в ней есть. Там же и стакан о котором ты спрашивал и сделки биржи, курсы, коэффициенты роста и падения. Исходя из этого можно понять, что можно достать.

ок, спасибо, будем изучать.

Будут вопросы можешь писать тут или в ЛС.