День добрый всем.Недавно читая
https://forklog.com наткнулся на очень интересную статью и решил поделиться с Вами, так как данный вид торговли практикую сам и материал довольно качественный.
Оригинальная статья:Часть 1 -
https://forklog.com/arbitrazhnye-operatsii-s-kriptoaktivami-chast-1/Часть 2 -
https://forklog.com/arbitrazhnye-operatsii-s-kriptoaktivami-prodolzhenie/Для ленивых читать большие тексты напишу основное, возможно это заинтересует их и заставит прочитать статью полностью.Арбитраж — несколько логически связанных сделок, направленных на извлечение прибыли из разницы в ценах на одинаковые или связанные активы.
Различают:
- пространственный арбитраж (операции в одно и тоже время на разных рынках)
- временной арбитраж (операции на одном и том же рынке, но в разные моменты времени)
Простейший алгоритм осуществления таких операций выглядит следующим образом: допустим, на двух разных биржах котировки заметно отличаются. Соответственно, купив актив на первой бирже по меньшей котировке и продав на второй по более выгодной, трейдер получит свою прибыль.
Ниже приведу несколько простейших схем арбитража, которыми пользуюсь и сам:Межбиржевой арбитраж. Схема №1На бирже №1 котировка BTC/USD = $10 000, на бирже №2 — $10 400. Покупаем на бирже №1 (обращая внимание на Ask-заявки в “биржевом стакане”), затем переводим на биржу №2 и там продаем. В итоге получаем $400 “грязной” прибыли, которую назовем “межбиржевой спред”.
Однако $400 в нашем примере представляют собой “грязную” прибыль. “Чистой” прибыли мы, на самом деле, получим несколько (а иногда и значительно) меньше.
Почему так происходит? Ответ прост: по причине самых различных комиссий:
— за перевод средств с внешнего кошелька на биржу №1;
— некоторые биржи (например, HitBTC и с недавнего времени Bitfinex) берут комиссию за депонирование средств;
— совершение транзакции на бирже №1 (покупка BTC);
— перевод между биржами №1 и №2;
— совершение транзакции на бирже №2 (продажа BTC);
— вывод средств с биржи №2 на внешний кошелек.
Основная проблема межбиржевого арбитража по данной схеме заключается в необходимости быстрого перевода средств с биржи №1 на биржу №2.
Внутрибиржевой (треугольный) арбитраж. Схема №3 - чаще всего работаю именно с ней
Предположим, у нас в распоряжении имеется 10 000 USDT, а на бирже возникла следующая ситуация с котировками:
1) 10 000 USDT → 1 BTC
2) 1 BTC → 71,43 NEO
3) 71,43 NEO → 10 357 USDT
При данной ситуации «грязная» арбитражная прибыль может составить 357 USDT.
Цепочка внутрибиржевых арбитражных операций может не ограничиваться тремя активами, а быть длиннее и составлять, например, четыре актива и даже больше.
Минусом данной схемы является повышенный риск быстрого изменения котировок.
Спредовый арбитраж (синтетическая позиция). Схема № 5Для торговли с помощью этого метода арбитража также понадобится маржинальный трейдинг, подразумевающий возможность торговать на понижение. Предположим, на одной бирже котировка BTC/USD = $10 000, а на другой — $10 300. На первой бирже открываем позицию на повышение, на второй — на понижение с одинаковым объемом. На чем же здесь может заработать трейдер? Дело в том, что спред не является постоянной величиной и в данном случае изменение котировок играет арбитражеру на руку. Зафиксировав спред в $300, следует подождать, пока он изменится до нужного нам значения (например, $150), и после этого закрыть все позиции.
Минусом данной схемы:
— совокупная позиция будет рыночно нейтральной, однако при большой волатильности трейдеру нужно суметь “пережить” сильное изменение котировок по убыточной позиции. Для этого необходим предельно взвешенный риск- и мани-менеджмент;
— учет ликвидности (который в данном случае будет более сложным) — для получения возможности торговать с маржой необходимо взять ее в займы. При этом стакан таких предложений по займам также может быть недостаточно ликвидным.
ЗаключениеПробовать себя в арбитраже или нет – решать вам. Однако, хотелось бы сказать, что на данный момент актуальность подобных спекуляций не оставляет сомнений, поскольку крипторынок окончательно не сформировался и находится в постоянном развитии. Арбитражные операции позволяют получать небольшой доход при относительно небольших рисках за счет неэффективности котирования на различных по своей ликвидности торговых площадках.
Всем спасибо за внимание
PS. Обновлено 19.02.18В комментариях просили показать как рассчитываю формулу по треугольнику. Вот ссылка, смотрим в ячейки формулы прописаны.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lzYfVPEPdBaWS-PQrcTCaN5FphWSa_Xdao9DkesszAE/edit?usp=sharingДля себя я использую API бирж и на PHP пишу автоматизированный функционал.
Отлично! В идеале конечно вообще этот USDT убрать с расчетов, чтобы вся конечная прибыль отражалась в BTC, но это уже индивидуальные предпочтения каждого! Автор респект!!!
