高达30亿美元的加密货币交易量存在造假及虚售

3月10日，一位加密货币交易员兼研究员发表了一份研究报告，报告称他认为来自几个主要的交易所的高达30亿美元的加密货币交易量是捏造出来的。这项研究的作者Sylvain Ribes声称，OKCoin交易所伪造的交易量占交易量的93%。

交易所之间存在巨大差异

Sylvain Ribes的研究报告中，披露了一些有关交易数量的有趣信息。报告称，这些交易来自于OKCoin(Okex)和火币等交易所，这两家交易所可能伪造了交易量。Ribes的数据是他根据所有主要交易所的订单计算出来的。

此外，Ribes还谈到一个名为“滑点”的术语，他把这个术语定义为“观察到的中间差价和客户同意出售资产的最低价格之间的百分比变化。”

Ribes的研究表明，他通过对来自GDAX，Bitfinex, Kraken和币安等交易所不用种类的加密货币的数量的研究，发现交易所之间存在巨大的差异。

“我发现交易所之间存在巨大差别，也可能是因为他们的用户习惯不同造成的。但是目前只能通过一些数据来解释。仅从这些数据来看，他们夸大的成分高达95%。”
以下是Okex的图表。Okex目前是第一大交易所。数据来源于Coinmarketcap和Livecoinwatch两大网站。

Okex的交易量大部分都存在造假

Okex的成交量引起了Ribes的注意。他表示，由于市场是不受监管的，人工伪造成交量和虚售应该是存在的。Ribes的“滑点和成交量”图表显示，这对数字货币的日成交量为10万美元，涉及四家交易所，时间为24小时。

Ribes说，当交易量达到了500万美金，需要花费超过10%的滑点，因此，你想要清算的资产将达近5万美金。但2018年3月6日的那个时刻显示的是：NEO/BTC, IOTA/USD, QTUM/USD ，而这些都是几乎没有流动性的资产。

尽管这些数字本身就向我证明了一个大部分Okex的交易量是假的，但我并没有亲眼看到他们是如何实现的–于是我登录了这些交易所，并查看了一些数字货币交易历史。然后我发现，事实上，他们以一种明显和人为的方式对交易量进行了造假。
他指出，尽管确实有很多的交易发生，但“仍然存在一个持续的虚售行为”。这项研究还调查了Bittrex，Hitbtc和币安等交易所。

币安CEO称Ribes的研究深入

Ribes说，币安的结果更“有趣”，他指出，该交易所有“当涉及到API交易，它有相当严格的政策“。

Ribes解释说：

“对历史交易记录进行检查之后，没有发现显示任何可疑的交易活动”
报告发表后，币安CEO赵长鹏表示，里贝斯的研究分析很深入。

我们都偏好流动性，但是我们不喜欢一闪而过的流动性。因为许多高频交易都使用这种流动性。币安认为，通过这些限制有助于更多的零售交易员。

此外，Ribes还在Twitter上询问OKCoin和火币是否愿意提供一份关于他最近对虚假交易量的研究的声明。Ribes说：

“我很高兴引用你们的评论，如果你们可疑提供的话。”