Друзья,
В рамках исследования алгоритмов HFT-трейдинга я столкнулся с очень не понятной фигней на бирже hitbtc.com. И она заключается в том, что я собираю и складываю в БД весь order book, а так же все исполненные ордера по одной крипте (LTC)
Собираю я естественно с помощью websocket и потеря каких то ордеров в order book, а так же исполнение ордеров сведены к нулю. Т.е. всё что проходит через биржу собирается в БД.
И фигня заключается в том, что я вижу исполнение ордеров, но таких ордеров не было в order book. Вот такая вот фигня O_o.
Поясню немного другими словами, мой робот всегда старается быть на верху книги заказов, но исполняются ордера выше моего, но их нету О_о. Я бы понял если бы мой робот не успел бы. Но как я сказал выше я собираю всю книгу ордеров которую рассылает hitbtc.
Не могли бы вы мне пояснить, что это за ордера такие "невидимки"?
Накрутка объемов, фейковая активность, кто его знает?
