Bitcoin Forum
December 04, 2016, 08:30:25 AM *
News: Latest stable version of Bitcoin Core: 0.13.1  [Torrent].
 
   Home   Help Search Donate Login Register  
Pages: [1]
  Print  
Author Topic: Получение стакана mtgox в реальном времени  (Read 1527 times)
rPman
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1078


View Profile WWW
September 20, 2011, 05:45:56 AM
 #1

Уже не первый день копаюсь с данными об изменениях доступных предложений mtgox на основе данных websocket.mtgox.com и https://mtgox.com/code/data/getDepth.php (информация из https://en.bitcoin.it/wiki/MtGox/API там уже чуть более другие ссылки, но разницы нет, старые работают для совместимости)

Проблема в том, что данные из одномоментного слепка стакана и данные из канала websocket постоянно расходятся:
* asks могут 'наехать' на bids, а именно могут попадаться значения asks меньше значений bids (напоминаю должно быть всегда наоборот, любое пересечение порождает срабатывание ордеров и такие позиции исчезают из стакана)
* собирая данные из websocket могут встречаться цены, напрочь отсутствующие в разовом запросе и самое главное наоборот, в загружаемом стакане могут присутствовать записи с ценами, которые вообще не на канале websocket...
* и самое главное, рынок в стакане и тики - могут запаздывать (или просто расходятся).. хорошо хоть не часто

из-за этого, если просто накапливать изменения, с момента предыдущей загрузки всего стакана (даже если периодически этот стакан заново подгружать), в текущем стакане остаются записи, которых там 'не должно быть', и самое обидное, эти ордера как раз в пределах текущего рынка, т.е. самые важные.

Может кто то уже боролся с этой проблемой и как-то ее решил? у кого какие средства для работы со стаканом?

p.s. как я посмотрю, у mtgoxlive.com те же проблемы, иногда такие кренделя графики bids и asks выделывают.

Здесь не может находиться ваша реклама Smiley
Protect a future of bitcoin, use p2pool
Donation in BTC: 19fv5yYtfWZ9jQNjx2ncmu1TTrvg5CczZe
1480840225
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1480840225

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1480840225
Reply with quote  #2

1480840225
Report to moderator
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
1480840225
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1480840225

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1480840225
Reply with quote  #2

1480840225
Report to moderator
BITLISH
Bitcoin exchange
VIP
Sr. Member
*
Online Online

Activity: 455



View Profile WWW
September 20, 2011, 10:00:12 AM
 #2

* и самое главное, рынок в стакане и тики - могут запаздывать (или просто расходятся).. хорошо хоть не часто

В вики написано, что данные с апи (не вебсокет) кэшируются на 10 секунд. Если это так, то это и есть время запаздывания.
Возможно стоит подать заявку в суппорт гокса, что бы при коннекте к сокету он сначала отдавал текущий depth, а потом уже слал дельту.

Pages: [1]
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!