Иногда читая книги по трейдингу, вы будите натыкаться на рекомендацию рисковать в каждой сделке 2%, а чаще все же 1%. Практически нигде это не объясняется и многие не понимают, почему одни советуют 1%, а другие 2%.
Что же в итоге выбрать и почему.
Суть в том, что большинство книг по трейдингу заточено, на внутридневную торговлю, это в первую очередь выгодно биржам и брокерам всяким, поэтому они вполне могут спонсировать даже годных авторов, потому как знают, что отобьют эти деньги на коммиссии внутридневных трейдеров
Как вы понимаете правильная системная торговля внутри дня должна иметь статистическое преимущество, а иначе на дистанции это потеря депозита.
В основном используется паттерновая торговля, где часто профит равен стоп-лоссу и выйгрыш получается в основном по вероятностям. Например у хороших паттерновых систем вероятность выйгрыша составляет от 70% и выше, при равных стоп-лоссе и профите.
Моделирование паттерновых систем начинается с гипотезы, что в самом начале у вас идет равномерное распределение исходов и вероятность проигрыша равна примерно вероятности выйигрыша, т.е. 50% на 50%. А вот уже благодаря снижению издержек на торговлю и поиск статистического преимущества и получается прибыльная система у которой смещена вероятность выйгрыша в большую сторону.
Но в трейдинге важно не только зарабатывать на дистанции, но и еще важнее не разориться и уметь выдерживать максимальные просадки которые имеет система.
Поэтому и принимается самых худший вариант, а именно 50% на 50%.
Суть примерно в том, что нам важно найти неприрывную серию убытков. И если мы словим эту самую большую серию, то нам важно не разориться.
Эмпирически примерно найдено, что при вероятностях 50% на 50% вы можете встретить серию из 50 непрерывных убытков (привет всем наивным мартингельщикам на рулетке
) которую и надо выдержать.
Если мы используем первоначально 2% от депозита и не будем после каждой сделки пересчитывать, то эта серия из 50 непрерывных убытков нас разорит, а вот использовав 1% мы получим только минус 50% от депозита, что плохо, но это практически форс-мажор и еще деньги есть вылезти из просадки.
Вот примерно исходя из такой логики и советуют в книгах иметь риск на сделку в 1%.
