Оценка качества работы трейдера

[xparetols]

Возможно, ответ на мой вопрос уже есть где-то в готовом виде, тем не менее я задам его. Как правильнее всего оценивать качественную работу трейдера? Стабильная прибыль в течении даже длительного времени не говорит о том, что трейдер хорош. Возможно, ему просто достаточно сильно везет. В связи с этим уточняющий вопрос: на каком количестве сделок мы можем оценить качество принятия решений трейдером? Как именно нам следует исключать факторы риска из такой оценки?
И накидайте, пожалуйста, сервисов, где трейдеры делятся своими сделками, чтобы можно было анализировать. Возьмем оттуда пару примеров и подумаем, насколько ни на самом деле хороши.

[klepikolse]

Есть postcoin.trade, например, где выкладывают отчеты с бирж от трейдеров.
Есть те же публичные портфели на cointracking.info, например. Там и аналитических инструментов прилично.

[DenCho?]

Ещё интересный сервис с публичным портфеля и и не только 3commas.

А на счёт оценки успешности:
-стабильный плюс на максимально длинной дистанции, хотя бы больше полугода
-важно смотреть на статистику в разные периоды на рынке (бычий/медвежий/флет)

На везение тоже можно неплохо заработать, главное не торговать при невезение)

[crypmike]

Какой кейс? Для чего вам это?

[Tramvay]

Оценивать качество трейдера можно по некоторой формуле, где участвуют такие данные, как глубина просадок, количество прибыли, количество сделок. Саму формулу можно найти на просторах интернета, сам я ее не помню.

[imhoneer]

Как правильнее всего оценивать качественную работу трейдера? Стабильная прибыль в течении даже длительного времени не говорит о том, что трейдер хорош. Возможно, ему просто достаточно сильно везет. В связи с этим уточняющий вопрос: на каком количестве сделок мы можем оценить качество принятия решений трейдером? Как именно нам следует исключать факторы риска из такой оценки?

1. Его репутация и публичная деятельность на форумах, какой срок, какие темы писал или его взгляды на трейдинг. Желательно, чтобы Вы их разделяли.

2. Определиться какой это человек. Определить его реакции на возможные стрессы и провокации в беседах. Сдают ли нервы, переходит на мат и прочие реакции. Чем трейдер эмоциональней, тем хуже.

3. Стиль торговли, если можно так сказать. Это консервативное или агрессивное направление. Если честно, то на криптовалютах консервативных трейдеров вообще не видел, а вот из инвесторов и управляющих активами, то это я  Поэтому критерий оценки для агрессивных трейдеров - сколько смог заработать прибыли. Потери сразу берите 100%. Вычисляйте коэффициент, если заработал 400% от депозита, то это 400/100=4. Чем выше коэффициент тем лучше.

4. Ищите в торговле мартингейловые схемы. Если сработал-стоп-лосс (или по другому, но убыток зафиксирован), но потом по этой крипте открывается двойной объем в тоже или противоположное направление.

5. Прибыли не волнут, а вот все убытки должны быть примерно одного размера, а не так что идут -1 -1 -2 -1 -1  и потом -10 проскакивает.


Смотрите не количество сделок, а время. Время убивает тех, у кого нет преимущества. У кого же оно есть, то время устраняет его конкурентов. Пусть медленно, но неотвратимо 

[aluf]

Мне кажется одно из самых главных качества трейдера это умение "держать" риск, а точнее иметь четкий план по управлению убыточными позициями, знает где и как он будет фиксировать убытки, если его управление капиталом прозрачно и поддается логике, то, скорее всего и трейдинг будет иметь шансы на успех на длительной дистанции.

[Nindja]

Главный показатель успешности трейдера это результат! Если план реализуется (на коротком промежутке времени) и на более длинном, то это и есть успех. А по форумам сравнивать, читать и прочее я бы не советовал, в пример этому форум "форексденьги", там иногда заходишь и ужасаешься от написанного там) 

[wrastriuz]

Главный показатель успешности трейдера это результат! Если план реализуется (на коротком промежутке времени) и на более длинном, то это и есть успех. А по форумам сравнивать, читать и прочее я бы не советовал, в пример этому форум "форексденьги", там иногда заходишь и ужасаешься от написанного там) 

Ну а если результат получен на стратегии мартингейл? Нужно все равно смотреть не просто начальную точку и финишную, а также и весь "путь" получения результата. Ведь трейдер мог попросту угадывать, подбрасывая монетку, или же использовать тот же мартин, который в конце концов приведет к полному сливу торгового счета.

[xparetols]

Как правильнее всего оценивать качественную работу трейдера? Стабильная прибыль в течении даже длительного времени не говорит о том, что трейдер хорош. Возможно, ему просто достаточно сильно везет. В связи с этим уточняющий вопрос: на каком количестве сделок мы можем оценить качество принятия решений трейдером? Как именно нам следует исключать факторы риска из такой оценки?

1. Его репутация и публичная деятельность на форумах, какой срок, какие темы писал или его взгляды на трейдинг. Желательно, чтобы Вы их разделяли.

2. Определиться какой это человек. Определить его реакции на возможные стрессы и провокации в беседах. Сдают ли нервы, переходит на мат и прочие реакции. Чем трейдер эмоциональней, тем хуже.

3. Стиль торговли, если можно так сказать. Это консервативное или агрессивное направление. Если честно, то на криптовалютах консервативных трейдеров вообще не видел, а вот из инвесторов и управляющих активами, то это я  Поэтому критерий оценки для агрессивных трейдеров - сколько смог заработать прибыли. Потери сразу берите 100%. Вычисляйте коэффициент, если заработал 400% от депозита, то это 400/100=4. Чем выше коэффициент тем лучше.

4. Ищите в торговле мартингейловые схемы. Если сработал-стоп-лосс (или по другому, но убыток зафиксирован), но потом по этой крипте открывается двойной объем в тоже или противоположное направление.

5. Прибыли не волнут, а вот все убытки должны быть примерно одного размера, а не так что идут -1 -1 -2 -1 -1  и потом -10 проскакивает.


Смотрите не количество сделок, а время. Время убивает тех, у кого нет преимущества. У кого же оно есть, то время устраняет его конкурентов. Пусть медленно, но неотвратимо 

Большое спасибо.
Время все-таки конвертируется в сделки достаточно прямо, поэтому должно быть и то и другое. Время важно для разных рыночных циклов, но число сделок тоже очень важно, потому что 1000+ сделок - это еще не показатель.
Про мартингейловые схемы тоже очень важное наблюдение, это действительно один из самых точных признаков, записал себе практически на лбу)

Пункт про убытки одного размера не очень понимаю. Вы имеете в виду, что человек умеет фиксировать их, а не держаться до последнего?

[kloinko1n]

На мой взгляд, стабильный плюс в течение полугода на падающем рынке, боковых трендах. Стабильный плюс на растущем рынке абсолютно ничего не значит.

[imhoneer]

Время все-таки конвертируется в сделки достаточно прямо, поэтому должно быть и то и другое. Время важно для разных рыночных циклов, но число сделок тоже очень важно, потому что 1000+ сделок - это еще не показатель.
Про мартингейловые схемы тоже очень важное наблюдение, это действительно один из самых точных признаков, записал себе практически на лбу)

Пункт про убытки одного размера не очень понимаю. Вы имеете в виду, что человек умеет фиксировать их, а не держаться до последнего?

Нет именно время. Посмотрите на мой пример, я конечно не трейдер, но схожесть с долгосрочным тоже есть. Вход и длительное удержание сделки. Сделок не много. Мало кто спокойно так может работать, у многих от этих новостей огромные стрессы идут и они не выдерживают или на всё, или фиксируются и уходят.

Согласен, что 1-2 сделки ничего не решают, а вот уже от 5 и выше хоть что-то (только для долгосрока), но нужно понимать одно, что когда Вы вкладываетесь или выбираете трейдера, то Вы вкладываетесь в него, как в человека, т.к. хорошо и правильно оценить чужую систему не много людей смогут, а потому здесь скорее Вы именно делаете упор на его дисциплину, знания и опыт.

Далее системы ломаются, также система может быть куплена и прочее в таком роде. И вот пошла нестандартная ситуация рынок меняется и система перестает работать, трейдер с опытом вырулит ситуацию и минимизирует убытки, а не опытный сольется.

Убытки во первых фиксировать, а во вторых иметь средство надежного фиксирования убытков. Одно дело он их фиксирует в ручную раз от разу, а теперь представим, что пошло резкое падение и что он руками пофиксит, а если от такой ситуации в ступор впадет, там и крыть уже нечего будет. А вот если автоматикой, то там уже надежней.

Хотя господа Вы должны понимать, все эти красивости со стоп-лоссами работают до сумм 50000$, а дальше дикие проскальзывания. На спокойном рынке это 5%-10% от суммы, а на паническом, когда все сливают там просто от 20%. Т.е. сам размер стоп-лосса и плюс проскальзывание по стопу от 20%.

[Tramvay]

Качество работы трейдера измеряется формулой, но главным критерием является та сумма которую он заработал в процентном соотношении до баланса.

[golrebimklo]

Время все-таки конвертируется в сделки достаточно прямо, поэтому должно быть и то и другое. Время важно для разных рыночных циклов, но число сделок тоже очень важно, потому что 1000+ сделок - это еще не показатель.
Про мартингейловые схемы тоже очень важное наблюдение, это действительно один из самых точных признаков, записал себе практически на лбу)

Пункт про убытки одного размера не очень понимаю. Вы имеете в виду, что человек умеет фиксировать их, а не держаться до последнего?

Нет именно время. Посмотрите на мой пример, я конечно не трейдер, но схожесть с долгосрочным тоже есть. Вход и длительное удержание сделки. Сделок не много. Мало кто спокойно так может работать, у многих от этих новостей огромные стрессы идут и они не выдерживают или на всё, или фиксируются и уходят.

Согласен, что 1-2 сделки ничего не решают, а вот уже от 5 и выше хоть что-то (только для долгосрока), но нужно понимать одно, что когда Вы вкладываетесь или выбираете трейдера, то Вы вкладываетесь в него, как в человека, т.к. хорошо и правильно оценить чужую систему не много людей смогут, а потому здесь скорее Вы именно делаете упор на его дисциплину, знания и опыт.

В смысле - 5 сделок? Мне кажется, в подобной оценке речь может идти минимум о сотнях сделок на среднесрок и долгосрок, и тысячах на краткосроке. Как можно оценивать качество принятия решений по такой маленькой выборке, я не понимаю

[hipSter]

Думаю, это определяется также, как и в случае с управляющими акциями. Если так, то есть всего 2 показателя: альфа и бета. О них далее.

Взято из книги Алексея Маркова "Хулиномика" :

Альфа — это показатель мастерства управляющего. Например, доходность в 8 % у паевого фонда выглядит круто, если рынок в этом году вырос на 4 %, и весьма жалко, если рынок вырос на 20 %. В первом случае альфа высокая, во втором — низкая. Если модель CAPM предполагает, что доходность у фонда с данным риском должна была быть 5 %, а управляющий заработал 3 %, то альфа отрицательная — минус 2 %. Обычная альфа равна нулю, то есть от управляющего ожидается средняя по рынку доходность. А один из самых интересных сайтов для трейдеров называется SeekingAlpha, то есть «в поисках альфы».

Бета (коэффициент бета) акции — это показатель того, насколько сильно акция скоррелирована с рынком. Если бета равна единице, это означает, что при повышении индекса на 10 % акция вырастет тоже на 10 %. Если бета равна 2, тогда при понижении рынка на 10 % акция упадёт на 20 %. Проще говоря, инвесторы могут смотреть на бету как на показатель уровня потенциального провала.

[imhoneer]

В смысле - 5 сделок? Мне кажется, в подобной оценке речь может идти минимум о сотнях сделок на среднесрок и долгосрок, и тысячах на краткосроке. Как можно оценивать качество принятия решений по такой маленькой выборке, я не понимаю

Ладно, попробую по другому объяснить.

Когда мало сделок, то очень важно знать, что трейдер не имеет других публичных счетов, т.е. когда трейдер говорит о торговле, то он предоставляет только этот один счет.

Далее не 5 сделок, а от 5 сделок. Если Вы торгуете на дневках на одном биткоине и система трендследящая, то у Вас вообще может быть 6 сделок в минус и одна длиться около года.

А может быть и так, что у Вас за полгода намолочено 500 сделок, на хорошем рынке правда все. Потом фаза рынка сменилась и что, система сломалась. Пошли одни стопы, трейдер если не опытен то может психануть и вообще пойти в ва-банк, а тот трейдер, как торговал, так и дальше будет медленно торговать.

Ну и что показали ваше количество сделок, только превосходство на одной фазе рынка. А вот время показывает, как трейдер отрабатывает разные фазы рынка, насколько он дисциплинирован, а также опытен, когда сменяется фаза и система ломается (тут опыт еще нужен, чтобы заметить это и отличить поломку от простой просадки).

[imhoneer]

Альфа — это показатель мастерства управляющего. Например, доходность в 8 % у паевого фонда выглядит круто, если рынок в этом году вырос на 4 %, и весьма жалко, если рынок вырос на 20 %. В первом случае альфа высокая, во втором — низкая. Если модель CAPM предполагает, что доходность у фонда с данным риском должна была быть 5 %, а управляющий заработал 3 %, то альфа отрицательная — минус 2 %. Обычная альфа равна нулю, то есть от управляющего ожидается средняя по рынку доходность. А один из самых интересных сайтов для трейдеров называется SeekingAlpha, то есть «в поисках альфы».

Это во первых не для трейдеров, а управляющих активами.

Во вторых, что сейчас является бенчмарком для криптовалютного рынка - это биткоин. А потому вашей альфой будет любая доходность больше доходности биткоина, на растущем рынке любое гавно будет его опережать.

[Ilya1900]

Сколько принес прибыли за определенный промежуток времени и на каком размере депозита, какая максимальная просадка, как выше писали как общается на форумах и отвечает на неудобные вопросы- это очень важно т.к. отражает влияние на него эмоций. В принципе для криптотрейдера если прибыльно провел 2018 год это будет уже приличным показателем качества.