Bitcoin Forum
December 15, 2024, 01:30:40 AM *
News: Latest Bitcoin Core release: 28.0 [Torrent]
 
   Home   Help Search Login Register More  
Pages: [1]
  Print  
Author Topic: Зависимость альткоинов от биткоина  (Read 178 times)
Boris_sahnevich (OP)
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 280
Merit: 1


View Profile
September 18, 2018, 07:39:48 AM
 #1

Каждому инвестору при работе с криптопортфелем нужно отслеживать сразу несколько показателей для того, чтобы портфель был сбалансирован.
Во-первых, это степень зависимости (корреляции) криптовалют между собой.Если все валюты движутся синхронно, то толку от собирания их в портфель будет немного, портфель будет испытывать взлеты и падения по капитализации синхронно с колебаниями крипторынка в целом. Важно подбирать такие валюты, которые между собой слабо связаны, чтобы падение одной компенсировалось ростом другой.
Во-вторых, нужно понимать общий настрой рынка. Когда рынок готов к росту и можно часть наличных денег перевести в криптовалюты, и напротив, если ожидается снижение капитализации крипторынка, можно часть монет вывести в кэш и аккумулировать средства для покупки после снижения.

Попробуем разобраться.

Во-первых, практически все криптовалюты имеют между собой положительную корреляцию. Это означает, что крипторынок в целом реагирует на одни и те же факторы, общая капитализация крипторынка колеблется относительно каких-то внешних факторов, криптовалюты, в целом, движутся синхронно. Конечно, где-то связь между отдельными валютами выше, где-то ниже.

Во-вторых, и это более важное наблюдение, крипторынок в целом имеет обратную корреляцию к нескольким известным фундаментальным показателям. Как видно из графика, крипторынок имеет отрицательную зависимость от американского фондового рынка S&P500 и от индекса волатильности VIX, оценивающего склонность инвесторов к риску. В то же время с золотом зависимость слабо положительная.

Отсюда можно сделать вывод, что крипторынок испытывает приток капитала тогда, когда на рынке преобладает бегство от риска, и снижается, когда растет интерес к риску. Пока эта зависимость слабо выражена, но она существует, и её можно использовать для прогнозирования интереса к криптовалютам.

Еще один момент, который, как нам кажется, ранее никто еще не озвучивал – крупный капитал относится к биткоину как к защитному активу. Этот момент очень важен, а потому остановимся на нем подробнее.

Что такое защитный актив? Это такой актив, куда уходит капитал во времена рыночных потрясений. Задача капитала – отсидеться с минимальными потерями, переждать период падения рынков. Давно известно, что является защитными активами – это золото, валюты зависимых от сырья стран (японская иена, швейцарский франк), а также рынок облигаций. В моменты падения рынков капитал всегда уходит именно в эти активы.
Крипторынок обычно называют высокорисковым, мол, вкладывание денег в него сопряжено с ожиданием высоких доходов, но и с повышенным риском. Однако на самом деле капитал ведет себя ровно наоборот – в биткоин (а значит, учитывая положительную корреляцию между криптовалютами, и в весь крипторынок) идет рост инвестиций тогда, когда капитал видит опасность замедления роста мировой экономики.

Источник: http://bitstat.top/blog.php?id_n=2355
RobertoLui
Member
**
Offline Offline

Activity: 406
Merit: 11


View Profile
September 21, 2018, 05:30:54 PM
 #2

Довольно интересные наблюдения, если они реально работают, то на этой основе вполне можно попробовать сделать рабочую торговую стратегию, но надо конечно внимательно проверять.

osnova
Member
**
Offline Offline

Activity: 644
Merit: 10


View Profile
October 19, 2018, 03:54:57 PM
 #3

Достаточно интересное предположение у автора данного поста, мне нравится мышления автора
Oliverbeww100
Member
**
Offline Offline

Activity: 126
Merit: 10


View Profile WWW
December 18, 2018, 07:41:17 PM
 #4

Довольно интересные наблюдения, если они реально работают, то на этой основе вполне можно попробовать сделать рабочую торговую стратегию, но надо конечно внимательно проверять.
Вот и я думаю, будит ли это эффективно работать? Наблюдения довольно не плохие, я даже скажу очень познавательные. Но их нужно разрабатывать и внедрять, а здесь работы не мало.

Pages: [1]
  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!