Sviluppo di un algoritmo di trailing stop

[megalinux]

E' da un po di anni che sto sviluppando un software di bot trading. In questo periodo sto implementando il trailing stop.
Lo sviluppo, e l'idea principale con alcuni tests di verifica li potete trovare al seguente indirizzo:

https://www.megalinux.it/diario_trailing_stop/

Dopo averlo letto, cosa ne pensate? E' la scelta corretta?
Avete qualche altra idea di implementazione del trailing stop?
Il codice è stato sviluppato in Python.

Aspetto qualche commento e magari qualche idea!

[picchio]

E' da un po di anni che sto sviluppando un software di bot trading. In questo periodo sto implementando il trailing stop.
Lo sviluppo, e l'idea principale con alcuni tests di verifica li potete trovare al seguente indirizzo:

https://www.megalinux.it/diario_trailing_stop/

Dopo averlo letto, cosa ne pensate? E' la scelta corretta?
Avete qualche altra idea di implementazione del trailing stop?
Il codice è stato sviluppato in Python.

Aspetto qualche commento e magari qualche idea!

Prova a chiedere qui':
https://bitcointalk.org/index.php?topic=2837826.0

[Piggy]

Solo un appunto, forse è sottointeso e ne tieni già conto, ma oltre al prezzo dovresti guardare anche i volumi, questi possono essere determinanti per capire l'andamento e prendere una decisione.

Consideriamo il prezzo attuale PN e i prezzi precedenti PN-1, PN-2 e PN-n dove il PN-1 rappresenta il prezzo precedente nel periodo scelto (questo può essere a seconda un minuto, cinque minuti, 1 ora e via dicendo). Ovviamente il PN-2 rappresenta il prezzo relativo a 2 periodi passati e così il PN-n a il prezzo corrispondente a n periodi passati.
Nel momento in cui PN-1, o PN-2 o PN-3 o PN-n è maggiore a PN risulta allora vendi. Questo fa in modo che in corrispondenza di un trend discendente il trailing stop non appena si verifica tale condizione riesce a vendere con profitto.

Ti consiglio di guardare qui https://www.investopedia.com trovi spiegazioni sulla maggior parte degli indicatori, da li puoi convertire in codice facilmente.

[megalinux]

Grazie per la dritta.
Nel scegliere l'asset (che sarà un altro argomento di studio e di verifica) sto utilizzando lo sharpe ratio. Per  ora, dei volumi non ne tengo conto...sarà un integrazione nella scelta della composizione del portfolio (insieme di asset scelti).

[megalinux]

Ho eseguito diversi tests dell'algoritmo di trailing stop proposto con alcune cripto-monete presenti nell'exchange Poloniex. Trovate i risultati al seguente indirizzo: https://www.megalinux.it/diario-trailing-stop-risultati/. Aspetto qualche commento e qualche osservazione in merito!

[Piggy]

bhe dai, sembrano incoraggianti i primi test che hai mostrato, poi c'e' sempre tempo per migliorare l'algoritmo e impore dei limiti per "minimizzare" i rischi.

Anche se non vende esattamente al picco non e' necessariamente un problema

[Zerbis]

Tenere conto dei volumi potrà fare la differenza: ogni buon segnale di trading ha bisogno di conferme, e il primo segnale di conferma è proprio l’andsme dei volumi

Grazie per la dritta.
Nel scegliere l'asset (che sarà un altro argomento di studio e di verifica) sto utilizzando lo sharpe ratio. Per  ora, dei volumi non ne tengo conto...sarà un integrazione nella scelta della composizione del portfolio (insieme di asset scelti).