Ребалансировочный криптопортфель!

[imhoneer]

Я тоже насчёт применения ребалансировки в трейдинге не уверен. Изначально, если Вы обратили внимание, я рекомендовал пользоваться р - портфелем для инвестиционных целей, причём ребалансировать руками. Да и то в качестве дополнительного портфеля, а не основного. Ведь в чём плюсы такой ребалансировки? Не нужно тратить время и нервы, отлично подходит для новичков и тех, кому не хочется уделять инвестициям слишком много времени.
   Не случайно один из примеров портфеля назван "портфель лежебоки":
      https://fintraining.livejournal.com/274007.html        
Сверхприбылей этот портфель не даст, но хорошо сгладит просадку в тяжёлые медвежьи времена. Вообще, честно говоря, не верю ни в алготрейдинг, ни в краткосрочную торговлю. Рынок постоянно меняется, а роботы пока не такие изворотливые, как человек). Да и что мешает другим участникам рынка поставить аналогичного или похожего робота? Краткосрочный трейдинг -  если бы там были прибыли сопоставимые с количеством затраченного на это времени...

Мы пока не доросли до таких портфелей. Такие портфели подразумевают диверсификацию, по активам. А только в крипте или деривативах это не то.

Но нужно понимать, что такой портфель уже подразумевают крупную сумму, так как счета придется открывать у солидных брокеров американских и также хорошее гражданство.

Гражданам стран четвертого мира, типа меня это не доступно. Поэтому ребалансировка в портфелях это хорошо и классно, но пока для большинства не особо доступно.

[Julien_Olynpic]

Я против идеи ребалансировки именно в крипте поскольку она сродни идее усреднения и не учитывает риски. Если какой то из активов соскамится, то для выхода в ноль нужно чтобы оставшиеся активы показывали гарантированную прибыль, перекрывающую эти потери. И покупка дешевеющего актива выглядит как усреднение, опять же при скаме вы вольете туда всю прибыль когда будете очередной раз делать ребалансировку. Выбор активов для инвестирования это главное в такой стратегии и если будет ошибка то прибыли не видать.

Да, это верно. Ребалансировку можно рассматривать как особую интересную разновидность усреднения. Скам - риск решается внимательным отбором актива. Ребалансировка на коррелирующих говнофорках - это адреналиновое приключение). Но и здесь можно снизить риск. Просто уменьшить размер позиции.

[Smart man]

 Посмотрел первый пост темы.  USDT - не имеет ничего общего с инвестированием. Классический инвестор должен держать часть денег в кэше по 2 причинам:

1. Черный день, когда их надо взять и потратить (при этом акции могут быть в просадке и это будет худший момент для продажи)

2. Для той самой ребалансировке портфеля, когда, в кризис, можно переложить кэш во что-то сильно упавшее. Пример, 10 лет назад на кризисе в США, когда обанкротились такие гиганты банковского сектора как Леман и Беарстим, Сити шел по доллару (упав в 30 раз), Баффет влил 5 миллиардов долларов в привилегированные акции Голдман Сакс на самых низах, заработав потом кучу денег.

 Так вот, кэш хранится или на депозите или в облигациях, которые очень легко продать (например американские трейжерис). И этот кэш дает инвестору постоянный пассивный доход.

 А что мы имеем с USDT? никакого дохода нет, от слова "вообще". Да еще и присутствуют огромные риски. К инвестированию это не имеет никакого отношения

[Julien_Olynpic]

Посмотрел первый пост темы.  USDT - не имеет ничего общего с инвестированием. Классический инвестор должен держать часть денег в кэше по 2 причинам:

1. Черный день, когда их надо взять и потратить (при этом акции могут быть в просадке и это будет худший момент для продажи)

2. Для той самой ребалансировке портфеля, когда, в кризис, можно переложить кэш во что-то сильно упавшее. Пример, 10 лет назад на кризисе в США, когда обанкротились такие гиганты банковского сектора как Леман и Беарстим, Сити шел по доллару (упав в 30 раз), Баффет влил 5 миллиардов долларов в привилегированные акции Голдман Сакс на самых низах, заработав потом кучу денег.

 Так вот, кэш хранится или на депозите или в облигациях, которые очень легко продать (например американские трейжерис). И этот кэш дает инвестору постоянный пассивный доход.

 А что мы имеем с USDT? никакого дохода нет, от слова "вообще". Да еще и присутствуют огромные риски. К инвестированию это не имеет никакого отношения

USDT я привёл лишь в качестве примера. Конечно, можно использовать фиат в любой форме. Портфель был собран под криптомана, который не хочет светить свои доки от слова "совсем", и не привлекать внимание государственных институтов, так скажем). Поэтому ни акции, ни облигации (ни тем более такой суррогат, как трежерис) я не рассматривал. Я, кстати, оговаривался, что вместо USDT мы можем взять любой токенизированный аналог фиата (даже необязательно доллара, можно взять токенизированную корзину валют). И естественно, что можно формировать портфель и под другого типа человека с вышеперечисленными активами. То есть под человека, который готов владеть легальными активами за пределами криптосферы, то есть регулируемыми государством со всеми их киками, хуиками и прочим, хорошо описанными в сегодняшней первоапрельской шутке от теймоса).

[nadosuge]

Не получится ли так что портфель в итоге окажется всеми яйцами в самом слабом активе?

[Julien_Olynpic]

Не получится ли так что портфель в итоге окажется всеми яйцами в самом слабом активе?

Ну, как бы подразумевается, что мы предварительно отбираем для портфеля надёжные активы. По - настоящему надёжные, если такое вообще может быть, прошедшие проверку временем. И то, что эти активы в просадке  - временное явление. И инвестор это понимает. Кроме того, р - портфель лишь часть наших накоплений. Глупо ждать от него сверхдоходов, но и сильных просадок он не даст. Это как поплавок - не поднимается и не падает))). Своеобразная финансовая подушка, в которой вы держите лишь часть своих активов.

[nadosuge]

Не получится ли так что портфель в итоге окажется всеми яйцами в самом слабом активе?

Ну, как бы подразумевается, что мы предварительно отбираем для портфеля надёжные активы. По - настоящему надёжные, если такое вообще может быть, прошедшие проверку временем. И то, что эти активы в просадке  - временное явление. И инвестор это понимает. Кроме того, р - портфель лишь часть наших накоплений. Глупо ждать от него сверхдоходов, но и сильных просадок он не даст. Это как поплавок - не поднимается и не падает))). Своеобразная финансовая подушка, в которой вы держите лишь часть своих активов.

все это красиво звучит в отсутствии трендов и при колебаниях в горизонтальном канале... но какието активы могут войти в длинный (например на 5-10 лет) тренд на снижение, а другие на повышение... и описанная стратегия приведет к дисбалансу портфеля в пользу самых слабых активов...

[Julien_Olynpic]

Не получится ли так что портфель в итоге окажется всеми яйцами в самом слабом активе?

Ну, как бы подразумевается, что мы предварительно отбираем для портфеля надёжные активы. По - настоящему надёжные, если такое вообще может быть, прошедшие проверку временем. И то, что эти активы в просадке  - временное явление. И инвестор это понимает. Кроме того, р - портфель лишь часть наших накоплений. Глупо ждать от него сверхдоходов, но и сильных просадок он не даст. Это как поплавок - не поднимается и не падает))). Своеобразная финансовая подушка, в которой вы держите лишь часть своих активов.

все это красиво звучит в отсутствии трендов и при колебаниях в горизонтальном канале... но какието активы могут войти в длинный (например на 5-10 лет) тренд на снижение, а другие на повышение... и описанная стратегия приведет к дисбалансу портфеля в пользу самых слабых активов...

Всё зависит от конкретного алгоритма ребалансировки. В схему можно заложить и размер разрыва между активами и удлинить временной промежуток... полёт фантазии ничем не ограничен. Про ваше постоянное педалирование на понятии "слабый актив" я отвечу так. Это вопрос философский. Вот биток, например. Это слабый актив или сильный? Если я понял вашу логику - растёт, значит сильный, падает, значит слабый. Но смотрите: люди, который перелились в конце декабря 2018 в "слабый" с вашей точки зрения актив - доллар (или его криптоэквиваленты) получили сейчас хорошую прибыль, а те, кто инвестировал в "сильный" биткойн в конце 2017 сидят в просадке. Сейчас многие биткойн считают "слабым" и не инвестируют в него. Нужно подождать когда он станет "сильным", считают они. Года через 3, когда цены битка вырастут возможно до 100 000 многие инвесторы решат, что теперь - то уж биткойн "сильный"))). Можно брать). А ребалансировка - это для "слабых" людей.

[korner]

Много слишком воды и лишних слов для заманухи.

При малейшим падении на рынке - все схлопнется в минуса

Да еще название такое аляпистое : "Ребаласировочный криптопопртфель"


Больше доверия вызывает "Отец Савелий и его божественный бот" - Так хоть понятнее для широких масс

[hazarun]

Интересную тему поднял ТС.

[WhaleTank]

Пока вы тут разбираетесь в портфелях - рыночек стоит в накоплении.
Альты свое отжили как бы. х2, х3, х4 на альт сезоне некоторые дали. Но рыночек в коррекции сейчас.
https://crypto-holic.com/obzor-signalov-ot-whaletank/ вот можете почитать статью что да как делается с портфелем.
Лучше бы биток торговали с р/р 1:3 и более, чем альты тарить.
Если в долгосрок кидать, то ждите новый лой. Иначе Ваш портфель будет просто уничтожен при походе на новый лой.

[korner]

Пока вы тут разбираетесь в портфелях - рыночек стоит в накоплении.
Альты свое отжили как бы. х2, х3, х4 на альт сезоне некоторые дали. Но рыночек в коррекции сейчас.
https://crypto-holic.com/obzor-signalov-ot-whaletank/ вот можете почитать статью что да как делается с портфелем.
Лучше бы биток торговали с р/р 1:3 и более, чем альты тарить.
Если в долгосрок кидать, то ждите новый лой. Иначе Ваш портфель будет просто уничтожен при походе на новый лой.

Короче ты предлагаешь сейчас просто ждать и не закупаться?

[Bisbee]

Встретил статью конца 2018 года, анализ ребалансировки, на тот момент времени вот какое заключение они сделали: "В процессе анализа стратегий инвестирования, аналитики Shrimpy проверили множество криптопортфелей с точки зрения количества активов, структуры и периодичности их ребалансировки в течение одного полного (рыночного) года и сделали вывод, что позиция удержания криптоактивов уступает в эффективности стратегии ребалансировки."
Источник: https://bitnovosti.com/2018/07/17/shrimpy-rebalansirovka-portfelya-effektivnee-hodla/

Но в этой же статье они приводят пример: "Несомненно, ходлинг приносит выгоду, особенно при долгосрочном хранении. К примеру, благодаря этой стратегии программист, вложив в биткойн 115 долларов, смог купить Lamborghini, и исследователи продолжают изучать «волны ходла, однако ребалансировка может считаться не менее эффективной стратегией."

Поэтому, судя по всему ребалансировка более выгодна только при падающем рынке криптовалют, а не при росте, который например был в 2017 году. Учитывая то, что многие говорят о том, что сейчас Биткоин прошел дно и теперь стоит ждать разворота и роста рынка, то может сейчас стоит все свои стейбл коины перевести в криптовалюту, в разные монеты для диверсиикации рисков и все же держать именно в криптовалюте.

[JohnSilver]

Поэтому, судя по всему ребалансировка более выгодна только при падающем рынке криптовалют, а не при росте, который например был в 2017 году. Учитывая то, что многие говорят о том, что сейчас Биткоин прошел дно и теперь стоит ждать разворота и роста рынка, то может сейчас стоит все свои стейбл коины перевести в криптовалюту, в разные монеты для диверсиикации рисков и все же держать именно в криптовалюте.

Ребалансировка подразумевает что каждой из активов для вас ценен. Понимаете разницу?

[DmitFomin]

Интересную вы здесь тему подняли, ребята. Ребалансировочный криптопортфель это грамотный подход к инвестированию, но я все же считаю, что для тех, кто верит в то, что Биткоин вырастет хотя бы до прошлогодних максимумов, а альты потянутся за ним, лучшим вариантом будет сейчас закупаться по максимуму и держать до того момента, до которого каждый сам считает целесообразным для продажи. Но я согласен, это рисковано и непрофессионально с точки зрения инвестирования, подходит скорее для авантюристов.

[Bisbee]

Поэтому, судя по всему ребалансировка более выгодна только при падающем рынке криптовалют, а не при росте, который например был в 2017 году. Учитывая то, что многие говорят о том, что сейчас Биткоин прошел дно и теперь стоит ждать разворота и роста рынка, то может сейчас стоит все свои стейбл коины перевести в криптовалюту, в разные монеты для диверсиикации рисков и все же держать именно в криптовалюте.

Ребалансировка подразумевает что каждой из активов для вас ценен. Понимаете разницу?

Спасибо за ответ. Да, я понимаю что вы имеете в виду, это интересно, мне нужно переварить все и лучше вникнуть. Кстати некоторое время наблюдаю за тем, что вы пишите, сдержательно и интересно. Почему бы вам не создать например телеграм группу, закрытый клуб или инвест фонд, обьединить людей, ведь вместе можно следить за большим обьемом информации, дискутировать и в итоге получать большую прибыль, чем в одиночку. 

[FS2018]

объединить людей, ведь вместе можно следить за большим объемом информации, дискутировать и в итоге получать большую прибыль, чем в одиночку. 

Кто умеет получать прибыль, в одиночку больше получит, чем делиться ею с бездарными "товарищами".

[imhoneer]

Спасибо за ответ. Да, я понимаю что вы имеете в виду, это интересно, мне нужно переварить все и лучше вникнуть. Кстати некоторое время наблюдаю за тем, что вы пишите, сдержательно и интересно. Почему бы вам не создать например телеграм группу, закрытый клуб или инвест фонд, обьединить людей, ведь вместе можно следить за большим обьемом информации, дискутировать и в итоге получать большую прибыль, чем в одиночку. 

Это большая ошибка. По многим причинам:

- Если его мнение будет очень авторитетно, то никакого обсуждения не будет, будет только общее одобрямс. Естественно, что следить за какой-то информацией не получиться, так как фактически здесь будет один человек и его сосредоточение на определенных криптовалютах будет ограничением, он просто физически не сможет охватить все, ведь мнения и авторитет других не будет играть большой роли, а потому отбор информации все равно будет одним человеком, что еще больше увеличит нагрузку, так как надо отсеивать информацию от подписчиков.

- Если будет примерно одинаковый обмен мнениями, то это еще хуже. Во первых возможен хаос и неразбериха со стратегиями, один будет предлагать купить, а другой продать один и тот же актив. Не забываем о разном горизонте удержания позиции, но и самое главное - усредненное мнение группы. Все подписчики не могут быть хорошими трейдерами (а иначе бы они не подписывались) в итоге будет обсуждение какой-то ситуации одним хорошим трейдером и кучей интересующихся трейдингом, в результате обсуждения будет скорее всего принято какое-то усредненное решения путем дискуссии и оно будет хуже, чем если бы это решения принимал только один, кто в этом разбирается.

[Aleksey77]

Пожалуй приму на вооружение ("Век живи - век учись!")...
Единственно, из моего портфеля будет выделен всего один актив (незнаю ещё, скорее всего Лайт..) и по неу будут производится действия, в рамках эксперимента, своего рода, выделенный портфель (посмотрю, что получится..)  Ибо, HODLер я тот ещё, но трейдер вообще никудышный - да и всю эту стратегию (ребалансировку) натянуть на все позиции портфеля, 8шт, будет весьма затруднительно... Да и от старой проверенной стратегии HODL, не хочется отходить!
К тому же, сроки, скорее всего, сокращу до 3 месяцев где-то (исключение, значительные и резкие колебания рынка). Ибо, раз в год, блин это очень редко! Очень!

[Julien_Olynpic]

Пожалуй приму на вооружение ("Век живи - век учись!")...
Единственно, из моего портфеля будет выделен всего один актив (незнаю ещё, скорее всего Лайт..) и по неу будут производится действия, в рамках эксперимента, своего рода, выделенный портфель (посмотрю, что получится..)  Ибо, HODLер я тот ещё, но трейдер вообще никудышный - да и всю эту стратегию (ребалансировку) натянуть на все позиции портфеля, 8шт, будет весьма затруднительно... Да и от старой проверенной стратегии HODL, не хочется отходить!
К тому же, сроки, скорее всего, сокращу до 3 месяцев где-то (исключение, значительные и резкие колебания рынка). Ибо, раз в год, блин это очень редко! Очень!

По поводу трех месяцев - тут есть рациональное зерно. Сейчас многие исследователи стали замечать, что на графике битка складываются трехмесячные циклы. Последний нисходящий треугольник, который мы недавно пробили вниз, как раз формировался 3 месяца. До этого нечто подобное было с ростом битка от 3200. Есть мнение, что это связано с фьючерсами на СМЕ. В любом случае, стоит попробовать. Результатами можно поделиться с сообществом).