Короче, идея такая: покупаем BTC/USD объёмом 1 контракт, к примеру, за 8000, и тут же покупаем месячные PUT опционы на 1 BTC, пусть за 100. Биткоин чертовски волатилен, т.е. по-любому за месяц либо стрельнёт ввысь, либо упадёт на дно, а то и не раз, по крайней мере движения не менее 500$ можно ожидать. Если будет, например, 7500, то мы в убытке 100, а если 8500, то с прибылью 400. P/L = 4/1. А при движении в 1000$ P/L = 9/1!
В общем, в чём тут подвох, может кто-нибудь по-быстрому объяснить?
Стоимость опционов основана на волатильности и времени.
Если мы используем опционы не для хеджирования, а именно для торговли, то стоимость опциона учитывает актуальную сейчас волатильность.
По сути это некоторый спор, где продавец опциона говорит волатильность будет 10% или меньше, а Вы как покупатель говорите нет я ожидаю волатильность больше 10% в течении определенного промежутка времени.
Вот в этом и подвох, если волатильность биткоина будет большой, то и цена опциона тоже будет соответствовать этой величине, искать аномалии в ценообразовании опционов - это уже удел профессионалов уровня Талеба.
Я хоть и не торговал вашу схему, но уверен, легких денег там нет и цена будет не очень Вам выгодна для проворачивания такой схемы.
