Эта статья является выдержкой из Отчета о Крипто Преступности Chainalysis 2020, который выйдет в январе 2020 года. Подпишитесь здесь, чтобы получить копию, и мы отправим ее вам по электронной почте, как только она будет выпущена!Мошенничество является слишком распространенным явлением в мире криптовалюты. Наши внутренние исследования показывают, что злоумышленники обманули миллионы жертв на миллиарды долларов в 2019 году. В дополнение к денежным потерям, понесенным пострадавшими, мошенники создают негативную картину криптоиндустрии, что может отпугнуть потенциальных участников.
Но в случае одного примечательного мошенничества 2019 года, последствия могут выходить за рамки прямых жертв. Мы полагаем, что преступники, стоящие за понци схемой PlusToken, могут снизить цену биткоина, когда они продадут украденные средства через внебиржевых брокеров (ОТС).
Что такое PlusToken?Основанный в Китае, PlusToken представлял собой криптовалютный кошелек, который будет вознаграждать пользователей высокой доходностью, если они приобретут связанные с кошельком токены PLUS за биткоин или эфир. Мошенники утверждали, что эти доходы будут генерироваться «биржевой прибылью, доходами от майнинга и реферальными выгодами». PlusToken произвел листинг на нескольких китайских биржах и достиг максимальной цены в 350 долларов США, получая «инвестиции» от миллионов людей.
Китайские СМИ сообщают, что мошенничество привлекло более
3 миллиардов долларов в криптовалюте. Мы отследили в общей сложности 180 000 BTC, 6 400 000 ETH, 111 000 USDT и 53 OMG (OmiseGo), которые перешли от жертв мошенничества на кошельки PlusToken, что составило примерно 2 миллиарда долларов. В любом случае каждая из этих цифр делает PlusToken одной из самых больших схем понци за всю историю.
В то время как шесть человек, связанных с PlusToken, были
арестованы в июне, похищенные средства продолжали перемещаться через кошельки и обналичиваться через независимых внебиржевых брокеров, работающих в основном на платформе Huobi, что свидетельствует о том, что один или несколько мошенников все еще находятся на свободе.
Как мошенники из PlusToken используют миксеры, внебиржевых брокеров и многое другое для отмывания и вывода средствМы отследили движение по различным криптовалютам на сумму 2 миллиарда долларов, которые жертвы отправляли мошенникам PlusToken, часть этих денег была выплачена ранним инвесторам, предположительно, для поддержания иллюзии высокой доходности, в то время PlusToken позиционировал себя как легитимную компанию. Во многих случаях трудно сказать, шли ли переводы мошенников PlusToken ранним инвесторам или на адреса, находящимся под их собственным контролем. Тем не менее, мы отследили примерно 800 000 ETH и 45 000 BTC, где мы можем однозначно сказать, что мошенники перевели их на собственные адреса для отмывания. Они обналичили по крайней мере 10 000 из этих 800 000 ETH, в то время как остальные 790 000 оставались нетронутыми в одном кошельке Эфириума в течение нескольких месяцев.
Движение 45 000 украденных биткоинов сложнее. На сегодняшний день примерно 25 000 из них были обналичены. Остальные 20 000 в настоящее время распределены по более чем 8 700 адресам, что говорит о высоком уровне усилий, которые мошенники прилагают для запутывания движения денежных средств. Мошенники переводили биткоины более 24 000 раз, используя более 71 000 различных адресов - и это даже не считая выдачи наличных или переводов в другие места, такие как биржи. Многие из этих транзакций проводились через миксеры, такие как Wasabi Wallet, который использует протокол CoinJoin, чтобы усложнить отслеживание движения средств. Вы можете увидеть пример на графе построенном с помощью
Chainalysis Reactor ниже.
Здесь мы видим, что фонды делятся на большие группы новых уникальных адресов, а затем вновь консолидируются, что является типичным для работы миксера.
Кроме этого мошенники использовали расслоение цепочек движения средств и другие сложные движения, чтобы запутать путь средств. Цепочки очистки - это цепочки транзакций, которые обычно используются для отмывания денег, когда субъекты отправляют средства через несколько кошельков в быстрой последовательности, обычно отделяя небольшие суммы для обналичивания на каждом этапе и отправляя основную сумму на следующий кошелек.
Приведенный выше график является отличным примером попыток мошенников PlusToken запутать движение средств. Путь средств начинается с кошелька в верхнем левом углу и перемещается вправо. Диагональные движения представляют собой изменение типа адреса, в то время как вертикальные движения представляют использование миксера.
В конце концов, средства были переведены на адрес внебиржевого брокера, работающего на Huobi, который должен был провести обналичку - вот так почти все средства до данного момента были обналичены. Для справки, внебиржевые (без учета) брокеры облегчают торговлю между отдельными покупателями и продавцами, которые не могут или не хотят совершать сделки на открытой бирже. Внебиржевые брокеры обычно связаны с биржей, но работают независимо. Трейдеры часто используют внебиржевых брокеров, если они хотят продать большое количество криптовалюты по установленной договорной цене.
Некоторые внебиржевые брокеры предъявляют значительно более низкие требования к KYC, чем большинство бирж, что делает их привлекательными для преступников, таких как мошенники PlusToken. Уступчивые биржи отслеживают транзакции и хранят информацию о клиентах в архиве, чтобы была возможность сообщать о подозрительной деятельности и выполнять требюования из повесткок от правоохранительных органов. Но внебиржевые брокеры играют по другим правилам. Хотя многие из них являются законными, некоторые используют более низкие требования KYC для предоставления услуг пользователям с незаконными средствами. Некоторые даже специализируются на движении и отмывании преступных денег.
И в этом случае, как мы рассмотрим ниже, эти продажи через внебиржевых брокеров могут снизить рыночную стоимость биткоина.
Распродажа мошенников PlusToken ведет к снижению цен на биткоин?К данному моменту мошенники PlusToken обналичили по меньшей мере на 185 000 000 долларов украденных биткоинов через внебиржевых брокеров. Те, кто анализирует рынки криптовалют, знают, что крупные продажи обычно имеют тенденцию снижать цену биткоина, а
другие спрашивают, не приводит ли вывод денег, связанных с ПлюсТокеном, к падению цены биткоина. Мы решили провести собственное исследование цены биткоина в связи с выплатами PlusToken через брокеров Huobi OTC, чтобы попытаться ответить на этот вопрос.
Для этого анализа мы начали сопоставлять цену биткоина на Huobi и двух показателей биткоин переводов PlusToken:
1.)
Объем в блокчейне. Объем в блокчейне - это количество биткоинов, перемещаемых из кошельков, контролируемых мошенниками PlusToken, на любой из 26 кошельков выявленых внебиржевых брокеров на Huobi, которых мы ранее определили как имеющих дело с незаконными средствами.
2.)
Объем торгов. Оффчейн объем относящийся к количеству биткоинов за Tether, торгуемых на Huobi. Мы выбрали этот показатель, потому что из нашего анализа мы знаем, что мошенники PlusToken постоянно обменивали свои украденные биткоины на Tether, возможно, позже конвертируя его в бумажную валюту. Однако, поскольку эти переводы регистрируются только в книгах заказов Huobi, а не в блокчейне, мы не можем знать, какие из них поступают в результате продажи биткоинов мошенниками PlusToken, а какие другими пользователями биржи.
Наша
гипотеза состоит из двух частей:
1.) Мы ожидаем, что после любого увеличения объема в блокчейне последует рост объема торговли, поскольку внебиржевые трейдеры получают биткоины из кошельков PlusToken и впоследствии обменивают их на Tether.
2.) Мы ожидаем, что цена биткоина упадет вскоре после этих скачков в сети и объеме торгов, так как все большее количество биткоина выходит на рынок.
Обе части нашей гипотезы подтвердились.
Наши результаты:
На картинке показан объем битков идущий с кошельков PlusToken на ОТС и цена битка на Huobi, черная вертикальная прерывистая черта - закрытие PlusToken властями (прим. KTChampions)
Выше мы видим, что кошельки PlusToken посылают постоянный поток биткоинов, начиная с середины апреля и заканчивая как раз перед арестами в конце июня. После этого мы не видим движения, пока в августе не произойдет несколько скачков, прежде чем снова увеличится количество трансфертов и останется на высоком уровне в течение сентября. Затем мы видим еще несколько всплесков в октябре.
Как мы и предполагали, скачки потока биткоинов в блокчейне к внебиржевым брокерам коррелируют с падением цены биткоина. Иногда происходит задержка, так как биткоин, перемещенный по блокчейну на биржу, не торгуется сразу. Мы видим лучший пример 20 сентября, когда мошенники PlusToken обналичили большие деньги в биткоине общей стоимостью примерно 34 миллиона долларов. После этого перевода биткоин неуклонно падает в период с 24 по 26 сентября, упав с чуть более 10000 долларов до около 8000 долларов и оставаясь там примерно месяц.
Но как насчет объема торговли? Посмотрите на график ниже:
Наша гипотеза и здесь подтвердилась. Как мы и ожидали, мы наблюдаем рост сделок биткоин/Tether, начиная с 23 сентября, через несколько дней после того, как кошельки PlusToken отправили большой объем биткоинов брокерам Huobi OTC. Вскоре после этого, 24 сентября, цена Биткойна начинает падать.
Из этого анализа мы можем сделать вывод, что продажа фондов PlusToken коррелирует с падением цены биткойна.Можем ли мы доказать причинно-следственную связь?
Мы не можем с уверенностью сказать, что падение цен на биткоин вызвано продажами от PlusToken. Вполне возможно, что падение цен происходит по совпадению, но на самом деле вызвано чем-то другим. В попытке решить вопрос о причинно-следственной связи мы провели регрессионный анализ, чтобы проверить, как увеличение объема торговли в период с 23 по 28 сентября повлияло на волатильность цен биткоина. Обычно мы проверяли, как объем торговли влияет на саму цену, но есть только одно большое изменение цены биткоина за период времени, который мы измеряем (24 сентября). Нам нужна мера с большей вариативностью, чтобы искать статистическую причинность и гарантировать, что результаты не зависят от случайных всплесков. Волатильность, которая показывает отклонение от средней цены биткоина в данный момент времени, имеет достаточную вариативность, чтобы сделать это, и в то же время дает нам представление о том, как вывод средств из PlusToken влияет на цену биткоина.
Наш регрессионный анализ показывает положительную, хотя и небольшую, статистически значимую связь между переводами из PlusToken внебиржевым брокерам Huobi и волатильностью цен на биткоин в период между 23 и 28 сентября.
