Оценка случайности

[Julien_Olynpic]

Поводом к написанию топика послужил забавный парадокс: мы фактически не умеем оценивать случайность выигрыша в трейдинге (в трейдинге вообще и трейдинге криптой в частности).
Допустим, вы торгуете биткойн на долгосроке. Применяете некую свою стратегию. По факту вы наторговали прибыль в 1 биткойн. В чём прикол?
В том, что эта прибыль может быть случайной. Но фактически это нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Возможны лишь сугубо косвенные доводы в пользу того или противоположного заключения. Например:
Если вы в последующий год просрёте большую часть своей прибыли за счёт сильной просадки, то логично предположить, что ваша предыдущая прибыль случайна. Но это не точно. Ведь если в последующем вы выйдете из просадки и докинете прибыли сверху, то, получается, что не так уж всё и случайно.
 Аналогично и  не с просадкой, а с реальной потерей части депозита. Мы, по сути, никогда до конца не можем быть уверены, что наши прибыли и убытки неслучайны.
 Казалось бы, статистика большого количества сделок должна дать на какую-то определённость и избавить нас от случайности. Но правда в том, что стратегии самой по себе без отрыва от личности трейдера не существует. Одна и та же стратегия у разных трейдеров разная. Я думаю, что нет тут необходимости приводить реальные примеры успешных трейдеров, которые после долгих лет успешной торговли внезапно сливали значительную часть капитала. Это есть и на традиционных рынках и на крипте, естественно.
На этот тезис - что любая прибыль и убыток в трейдинге случайны, особо упирают сторонники индексного инвестирования. При всей категоричности их суждений трудно отрицать рациональное зерно в их рассуждениях. Об этом следует помнить, говоря о долгосрочном успехе на крипторынке. Ваш успех может быть не таким уж и предопределённым,  стоит больше внимания уделять управлению рисками.

[1714313392]

1714313392

[1714313392]

1714313392

[1714313392]

1714313392

[1714313392]

1714313392

[1714313392]

1714313392

[1714313392]

1714313392

[investgroup]

еще добавьте к этому то, что рынок постоянно меняется, и даже то что работало раньше перестает работать...

[FS2018]

Случайность не случайна - это всё, что надо знать о случайности.

Не знаю, возможно я пошел уже очень длинный путь в трейдинге (хоть и за короткий срок), в случайность я уже давно не верю. Кроме того,  статистика опровергает случайность.

[investgroup]

в трейдинге ничего случайного нет!

Если ваша стратегия подразумевает использование случайного входа - то используйте для этого ГСЧ!!!
(делюсь секретом на миллион)

А если я вижу статистику трейдера за год, где у него 130 плюсовых сделок и 13 минусовых и общий итог: + 670% за год, то у меня язык не повернётся сказать, что его профит случаен.

а вот это точно случайно!!!

Просто попал в тренд - соотношения 10:1 не бывает даже у лучших трейдеров...


PS  Просто есть такая дебильно-скамерская стратегия - открываемся случайно, потом ждем когда будет плюс, и закрываемся...
В счете все 100% сделок прибыльные - первый признак этого скама!   Но профит со сделки не большой - это второй признак этого скама - при этом плавающие убытки бывают временно в разы больше целевого профита, что тоже намекает...
(очень популярно на МутномТрейдере тк это кривое дерьмо не анализирует floating profit - а вот там-же убыток и растет - итог всегда один,
это margin call, но обычно раньше находят инвестора и убирают счет с мониторинга...)

[Julien_Olynpic]

Под определение случайности можно вообще всё что угодно засунуть, не только трейдинг: Коммерческие успехи продукта, достижения в спорте, любую прибыль, которую ты сумел извлечь.

Еще зависит, с какой статистикой трейдер заработал свой капитал, если совершил 1 сделку за жизнь крупную, то может быть это еще и можно притянуть за уши.

А если я вижу статистику трейдера за год, где у него 130 плюсовых сделок и 13 минусовых и общий итог: + 670% за год, то у меня язык не повернётся сказать, что его профит случаен.

Такое тоже очень даже может быть случайностью, причём даже без всяких кавычек. Я в своё время вначале занятий трейдингом много экспериментировал с мартингейлом. По-всякому менял стратегию. Почти всегда у меня было много сделок, почти всегда (ну, до определённого момента) была существенная прибыль. И что было максимально любопытным для меня тогда - почти всегда внутри тела сделок были т.н. "длинные хвосты". Т.е. длинный, случайный ряд как прибыльных, так и убыточных сделок.  Вот эти вот "длиннные хвосты" меня всегда убивали. Ну и вызывали такое своеобразное восхищение, что ли. Когда ты видишь 30 идущих подряд случайных отрицательных сделок (некоторые варианты стратегии, сильно мной изменённой, позволяли такое), ты невольно о#уеваешь. От 20-30 идущих подряд положительных сделок (понятно, что они были на не такие большие суммы) ты тоже невольно впадаешь в нирвану. Но всё, как правило, заканчивается неожиданно возникающей противоположной сделкой. В общем, что хочу сказать. Тому, кто считает, что что у трейдера не может быть большого количества случайных положительных сделок я могу порекомендовать поэкспериментировать с мартингейл-подобными стратегиями на мелкие суммы. Желательно поиграться с настройками. Обнаружится много интересного. Временной отрезок тоже не имеет значения. Двадцать случайных, идущих подряд прибыльных сделок могут быть как на отрезке в 5 минут, так и на отрезке в 5 лет.

[Lufterin]

Правы и те, и те. Рынок содержит случайные и неслучайные участки. Те, кто видят в рынке лишь случайность - торгуют волатильность. А те, кто сумели найти неслучайность - торгуют направленно.

Небольшая справочка:
""Немарковский процесс — случайный процесс, эволюция которого после любого заданного значения времени зависит от эволюции, предшествовавшей этому моменту времени. Другими словами, «будущее» немарковского процесса зависит от его «прошлого». Немарковский процесс — это случайный процесс с памятью, при этом, говоря о памяти процесса, имеется в виду, что от характера эволюции процесса в прошлом зависят его статистические характеристики в будущем. Немарковский процесс противопоставляется марковскому процессу.""

[investgroup]

в ТРЕЙДИНГЕ(не гемблинге) вообще ничего случайного нет - практически ВСЕ трейдеры пришли туда не случайно, и каждой своей сделкой управляют и пытаются чего-то ВЫИГРАТЬ...

То есть случайно будет только в одном случае - если вы сразу уже решили СЛУЧАЙНЫЙ момент времени выбрали для закрытия сделки - в противном случае вы тупо ждете "более выгодного" момента, а значит синхронизируетесь с рынком(но в противофазе!)...


PS  можно доказать теоремы экв. - закрываясь в одну сторону - вы как бы открываетесь в другую!..
То есть поймав НЕБОЛЬШОЙ плюс, вы фактически открылись в другую сторону, а _на минусовых интервалах ваше время ожидания гораздо больше, а значит и вероятность словить margin call на случайных скачках выше_!..

[abakr]

Если трейдер  успешно торговал годами а потом нет, то возможно на него повлияли другие факторы в личной жизни, болезни разного рода,  зависимости от разных вредных  веществ, денег надо много и уже сейчас, он начинает сильнее рисковать

[investgroup]

ну психология(и физиология - здоровье то есть) это отдельная очень большая тема - конечно это влияет и очень сильно...

Но чаще до этого просто не доходят - раньше спотыкаются на более простых(в решении) вещах, ну и главное что рынок все время меняется, вот в чем проблема-то...

[imhoneer]

Если трейдер  успешно торговал годами а потом нет, то возможно на него повлияли другие факторы в личной жизни, болезни разного рода,  зависимости от разных вредных  веществ, денег надо много и уже сейчас, он начинает сильнее рисковать

Нет. Если трейдер торговал годами, а потом начал сливаться, то значит рынок изменился. Как пример, стратегия Черепах. В то время рынки были трендовыми и довольно таки направленными, без сильных откатов, поэтому она работала.

Но потом пошла мода на выражение "тренд твой друг" и такие тренды исчезли, а характеристики трендовых систем значительно ухудшились.

[Julien_Olynpic]

Если трейдер  успешно торговал годами а потом нет, то возможно на него повлияли другие факторы в личной жизни, болезни разного рода,  зависимости от разных вредных  веществ, денег надо много и уже сейчас, он начинает сильнее рисковать

Нет. Если трейдер торговал годами, а потом начал сливаться, то значит рынок изменился. Как пример, стратегия Черепах. В то время рынки были трендовыми и довольно таки направленными, без сильных откатов, поэтому она работала.

Но потом пошла мода на выражение "тренд твой друг" и такие тренды исчезли, а характеристики трендовых систем значительно ухудшились.

Отчасти вы правы. С другой стороны, это базовая природа рынка - постоянно меняться. Если стратегия работала вчера и не работает сегодня - это дефект, скорее, стратегии, чем рынка. Рынок существует для того, чтобы отбирать деньги у большинства. Если для этого ему нужно измениться так, чтобы некогда популярные стратегии перестали работать - он сделает это. Значит, стратегия дефектная, а прибыль случайна, по сути. А то, что дефектная стратегия может довольно долго быть успешной... все мы знаем примеры из жизни, когда неполноценная вещь или плохой работник может довольно долго маскироваться под свою противоположность. Но это лишь моё имхо.

[investgroup]

есть 2 типа стратегий по влиянию на рынок:  одни перестают работать при _массовом_ применении,
а другие наоборот - только лучше работают если их применять массово!

Примеры:  торговля годичных колебаний(сезонные цены на с/х и тп) - толпа выкупит все если догадается,
и линии поддержки/сопротивления - эти наоборот будут только лучше работать, чем больше людей поставит на этот уровень...

[Julien_Olynpic]

есть 2 типа стратегий по влиянию на рынок:  одни перестают работать при _массовом_ применении,
а другие наоборот - только лучше работают если их применять массово!

Примеры:  торговля годичных колебаний(сезонные цены на с/х и тп) - толпа выкупит все если догадается,
и линии поддержки/сопротивления - эти наоборот будут только лучше работать, чем больше людей поставит на этот уровень...

Я думаю, что, в основном, работает первый ваш пример. Со вторым всё неоднозначно. Всё зависит от того, где находится этот уровень поддержки и сопротивления и какими игроками он поставлен. Если он поставлен массовыми розничными инвесторами, то, скорее всего, он будет пробит - выкуплен-продан на краткосроке, а потом цена пойдёт туда, куда поведёт её логика рынка.

[investgroup]

не имеет значения кто - важно только сколько ордеров стоит на уровне!
(обычно там перед уровнем слой лимитников, и после уже слой стопов - на лимитниках как известно цена тормозиться, а на стопах ускоряется!)

То есть можете генерировать прогнозы при помощи ГСЧ - и если у вас есть свое СМИ и толпа подписчиков которые поверят, то ЛЮБОЙ уровень начнет работать, даже если противоречил вообще всем правилам ТА!
(правда против ТА лучше не играть - не все же читают дезу - другие могут поставить и на другой уровень, по ТА)

[F1ak]

В том, что эта прибыль может быть случайной. Но фактически это нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Возможны лишь сугубо косвенные доводы в пользу того или противоположного заключения.

Она не "может быть", она и есть случайная.

Но фактически это нельзя ни доказать, ни опровергнуть.

Можно легко доказать - никто не знает, куда пойдет рынок. Точка.
Можно строить догадки, но это догадки, рынок пойдет туда, куда ему нужно.
Поэтому и прибыль на рынке случайна.
Управляется прибыль стратегией. Если стратегия не работает или ее нет - прибыли тоже нет.
Торгуй по тренду и не торгуй против рынка.

[investgroup]

контр-трендовые стратегии тоже могут иметь хорошую прибыльность - для этого трейдеры объединяются в стаи, и _резко импульсом на короткое время_ двигают рынок против тренда...

Учитывая что время сделки не большое - прибыльность получается большой даже при небольшом профите.

и риск словить че-нить случайное слегка меньше  
или лося, если стая не слишком большая чтобы пересилить тренд )

[Coin-1]

На этот тезис - что любая прибыль и убыток в трейдинге случайны, особо упирают сторонники индексного инвестирования. При всей категоричности их суждений трудно отрицать рациональное зерно в их рассуждениях.

Не могу согласиться с таким тезисом. По моему убеждению, успешный трейдинг - это никак не гэмблинг, поскольку ситуация на фондовых и криптовалютных рынках напрямую связана с геополитическими событиями и текущей ситуацией в мировой экономике.

В общем случае, задача успешного трейдера: купить актив как можно дешевле, затем через минимальное время продать актив как можно дороже и получить прибыль, выраженную в наиболее стабильном активе. Но для принятия правильного решения о покупке или продаже того или иного финансового инструмента трейдер должен своевременно следить за новостями, которые могут повлиять на повышение или снижение спроса или предложения на торгуемый актив, изучать технологические аспекты продукта, возможно даже, получать сведения от инсайдеров. Другими словами, торговая стратегия не должна базироваться только на анализе исторических котировок и построении различных графиков, но и основываться на логических выводах, вытекающих из поступающей новой информации.

К примеру, не так давно была совершена атака дронами на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии, которые привели к временному разительному сокращению (по факту, халвингу) добычи нефти в этой стране, в результате чего мировые цены на нефть за один день подскочили примерно на 15%. Разумеется, это событие повлияло и на котировки других товаров. Думаю, многие разумные трейдеры поставили несколько правильных ордеров на биржах и получили ощутимую прибыль. Однако, я не могу считать этот профит случайным, так как решение базировалось на элементарной логике, исходя из анализа сложившейся ситуации.

[Energy_Coin]

Я думаю есть правда в твоих словах. Есть люди которым просто фартит всю жизнь, мало того есть кто этого просто не понимает. Трейдинг без знаний это как казино, и да, есть люди которым везет в казино. Как не странно! Вообще все случайности не случайны, просто кого то слышит вселенная, и человек как не странно, просит четко и сформулировано! И получает что хотел) Но это не точно!

[F1ak]

На этот тезис - что любая прибыль и убыток в трейдинге случайны, особо упирают сторонники индексного инвестирования. При всей категоричности их суждений трудно отрицать рациональное зерно в их рассуждениях.

Не могу согласиться с таким тезисом. По моему убеждению, успешный трейдинг - это никак не гэмблинг, поскольку ситуация на фондовых и криптовалютных рынках напрямую связана с геополитическими событиями и текущей ситуацией в мировой экономике.

В общем случае, задача успешного трейдера: купить актив как можно дешевле, затем через минимальное время продать актив как можно дороже и получить прибыль, выраженную в наиболее стабильном активе. Но для принятия правильного решения о покупке или продаже того или иного финансового инструмента трейдер должен своевременно следить за новостями, которые могут повлиять на повышение или снижение спроса или предложения на торгуемый актив, изучать технологические аспекты продукта, возможно даже, получать сведения от инсайдеров. Другими словами, торговая стратегия не должна базироваться только на анализе исторических котировок и построении различных графиков, но и основываться на логических выводах, вытекающих из поступающей новой информации.

К примеру, не так давно была совершена атака дронами на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии, которые привели к временному разительному сокращению (по факту, халвингу) добычи нефти в этой стране, в результате чего мировые цены на нефть за один день подскочили примерно на 15%. Разумеется, это событие повлияло и на котировки других товаров. Думаю, многие разумные трейдеры поставили несколько правильных ордеров на биржах и получили ощутимую прибыль. Однако, я не могу считать этот профит случайным, так как решение базировалось на элементарной логике, исходя из анализа сложившейся ситуации.

Предлагаю мысленный эксперимент:
Сейчас биткойн стоит 9500$ газпром 231руб, вот Вы если вдруг пишете ответ на сообщение, посмотрите на цену биткойна и газпрома, скажите текущую цену, и охарактеризуйте ее, дешево или дорого.
Вот у меня сейчас цена 9470. Если смотреть на график влево, то это самая дорогая цена, за последнюю неделю.
А если сравнить с 29.09.2019, то очень даже дешево и можно брать и в новостях вовсю расхваливают btc.
Теперь, предложите критерии выбора на текущий момент - дешево или дорого?
Газпром -231руб, очень дешево, по сравнению с 272руб, 07.11.2019 - заходи на всю котлету, но 28.03.2019 было 150 руб.

Инсайд в USA уголовно наказуем. 20 лет тУрьмы.

[imhoneer]

Предлагаю мысленный эксперимент:
Сейчас биткойн стоит 9500$ газпром 231руб, вот Вы если вдруг пишете ответ на сообщение, посмотрите на цену биткойна и газпрома, скажите текущую цену, и охарактеризуйте ее, дешево или дорого.
Вот у меня сейчас цена 9470. Если смотреть на график влево, то это самая дорогая цена, за последнюю неделю.
А если сравнить с 29.09.2019, то очень даже дешево и можно брать и в новостях вовсю расхваливают btc.
Теперь, предложите критерии выбора на текущий момент - дешево или дорого?
Газпром -231руб, очень дешево, по сравнению с 272руб, 07.11.2019 - заходи на всю котлету, но 28.03.2019 было 150 руб.

Инсайд в USA уголовно наказуем. 20 лет тУрьмы.

Ваш мысленный эксперимент не отражает смысла трейдинга. Трейдинг - это торговля на определенном таймфрейме. У кого-то торговое окно не даже внутри дня, а внутри часа.

Поэтому, то что дорого или дешево для одного, для другого будет другим.

В трейдинге (а мы именно говорим только про трейдинг, инвестирование это другое) есть 2 способа заработка:

1. Купить дешево и продать дорого. Это условно покупать на коррекциях и продавать на прорыве локального максимума. Для шорта наоборот.

2. Купить дорого и продать ещё дороже. Это покупать на прорыве локального максимума и продавать выше него. Для шорта наоборот.