BEAR/BULL (бирбуль) токены

[fzkto]

Банан делистит бирбули
https://binance.zendesk.com/hc/en-us/articles/360041613471
Что-то ещё никто не создал отдельной темы по такому забавному явлению, которое некоторые называют новым ИЕО 2020 года.

Что это такое:
Про EOSBULL, EOSBEAR, XRPBULL и XRPBEAR

EOSBULL, EOSBEAR, XRPBULL и XRPBEAR являются токенами стандарта ERC20 и BEP2, которые были выпущены командой FTX и имеют маржинальное основание, как указано ниже:

3X Лонг EOS токен (EOSBULL)
3X Шорт EOS токен (EOSBEAR)
3X Лонг XRP токен (XRPBULL)
3X Шорт XRP токен (XRPBEAR)
Об FTX токенах с кредитным плечом

FTX токены с кредитным плечом - это токены стандарта ERC20 и BEP2, имеющие криптовалютное основание. Например, используя EOSBULL, 3-х лонг EOS-токен, на каждый 1% EOS роста в день, ETHBULL вырастает на 3%; на каждый 1% EOS снижения, EOSBULL снижается на 3%.

Пользователи могут покупать токены с кредитным плечом, также как и обычные токены на спотовом рынке. Однако им не нужно управлять обеспечением, маржой, ликвидационными ценами или чем-либо еще, чем должен управлять обычный пользователь маржинальной платформы.
https://binance.zendesk.com/hc/ru/articles/360039712431-Binance-проводит-листинг-FTX-токенов-EOSBULL-EOSBEAR-XRPBULL-XRPBEAR


Преимущества
1. Не нужно парить мозг играми с маржой;
2. Минимальный риск ликвидации (нужно, чтобы базовый актив нарисовал свечу в обратную сторону больше 33% за 1 минуту (тут не уверен, т.к. в параметрах написано что перебалансировка каждый 10 секунд происходит))


где найти:
1. самый большой выбор различных бирбулей представлен и торгуется на ФТХ - https://ftx.com
2. на Банане торгуются только основные бирбули, выпущенные биржей ФТХ.
3. на Гейт.ио торгуется свой вариант бирбулей:
https://www.gate.io/article/17322
https://www.gate.io/article/17317
https://www.gate.io/article/17315

НЕДОСТАТКИ
очень высокая волатильность, если не угадали движение!!! Хоть и нет ликвидации, но сумма депо может упасть в десятки раз при движении рынка в другую сторону!!!

Deribit  для вашей  опг    сделали  обзор ипподромных токенов . Тема все популярнее  - в некоторые дни  видел FTX делает  половину  обьема битмекса.

https://blog.deribit.com/insights/what-traders-should-know-about-leveraged-tokens/

Небольшой обзор.

Например, используя EOSBULL, 3-х лонг EOS-токен, на каждый 1% EOS роста в день, ETHBULL вырастает на 3%; на каждый 1% EOS снижения, EOSBULL снижается на 3%.

Чуть не так, не вырастают или падают в три раза больше чем базовый актив, а стремятся это сделать. Но у них не всегда выходит это сделать, то есть безоговорочного х3% там нет. Например ETHBULL упал с 15 января в 4 раза, а ETHBEAR вырос только в два.

небольшое уточнение.

Сейчас вот смотрю что устояли, наверно снова буллтокенов возьму. Напрягает отсутствие стопов конечно.

Я уже давно и много раз писал, что бирбули - хомячьи токены.
Поэтому, ИМХО, самая правильная стратегия для игры на них - "True Humster". Т.е. нужно просто набить ими щёки, сидеть и ждать. Неделями, как минимум. А не прыгать как сайгак туда-сюда.
И никакие стопы тру-хомякам не нужны )

В качестве иллюстрации эффективности стратегии "True Humster" на бирбулях:
Я уже писал здесь, что прикупил "на пробу" бирбулей на бинансе в середине февраля примерно на 15к.
С тех пор на бинансе бирбулями я не докупался. Ваще ничего там не делал. Просто сидел с бирбулями за щеками, как правильный хомяк.
При этом депо на бинансе в баксах меньше чем за месяц выросло уже примерно в 2 раза.
По-моему, эта хомячья стратегия очень даже неплохо работает

Было в середине февраля:


Было позавчера на проливе битка до 7700:

Придется нормальный ипподром осваивать похоже.

Только учти, что это сильно затягивает. После того, как освоишь нормальный ипподром, обычная спотовая торговля кажется уже ооочень скучной

отзыв

2. Минимальный риск ликвидации (нужно, чтобы базовый актив нарисовал свечу в обратную сторону больше 33% за 1 минуту (тут не уверен, т.к. в параметрах написано что перебалансировка каждый 10 секунд происходит))

Про ребалансировку каждые 10 секунд я не слышал, поэтому позволю себе сделать небольшое замечание.
1. Ребалансировка токена происходит в 2:00 UTC -  это, так сказать, плановая ребалансировка
2. При резком движении базового актива на 10 % происходит "внеплановая" или "срочная" (назовем ее так для удобства ) ребалансировка токена.

Таким образом, при резком движении цены базового актива на 33%  произойдет 3 последовательных ребалансировки токена каждая через 10 %.

Если мы говорим о риске ликвидации, то подразумеваем, что цена базового актива идет не в нашу сторону, таким образом  при каждом движении базового актива на 10 % не в нашу сторону,  цена токена будет уменьшаться в 0.7 раза.

Проще говоря,  при 33 % движении цены базового актива не в вашу сторону, произойдет 3 срочных ребалансировки с шагом в 10% и цена (новая ) вашего токена будет = прежняя (старая цена) × 0.7 × 0.7 × 0.7 ,  а 3% ребалансируются планово в 2:00 по UTC.

Еще короче,  от условной цены вашего бирбультокена в 100 долл после импульсного изменения цены базового актива на 30% не в вашу сторону останется  34,3 долл.

Подробнее писал тут https://bitcointalk.org/index.php?topic=1006631.msg53945625#msg53945625  

То есть отчетное время ребалансировки 2:00 UTC ,  если к примеру купил в 3:00 токен bull  и курс просел на 10% не одной свечей а медленно, а ближе к 2:00  востановился то эту просадку не будут фиксировать?

Во-первых хочу извиниться за ошибку, которую я допустил в спешке, указав неверное время ребалансировки. Верное время ребалансировки - 00:02:00 UTC.

Касательно вашего вопроса хочу сказать, что я тоже задавался им и мне интересно, что происходит внутри дня по бирбулям. В своих выводах я ориентировался на информацию, предоставленную на бирже FTX. Но в их описании формировании цены бирбулей указана только одна формула, которая учитывает изменение цены базового актива по дням.

Если движение базового актива в дни 1, 2 и 3 - это M1, M2 и M3, то формула для повышения цены токена с левереджем 3x:

Новая цена = Старая цена * (1 + 3 * M1) * (1 + 3 * M2) * (1 + 3 * M3)

Движение цены в% = Новая цена / Старая цена - 1 = (1 + 3 * M1) * (1 + 3 * M2) * (1 + 3 * M3) - 1  

https://help.ftx.com/hc/en-us/articles/360032720752-How-Do-Leveraged-Tokens-Rebalance-

и соответственно рассчитывает цену токена по дням, причем есть замечание, что рост токена ровно в 3 раза по сравнению с ростом базового актива возможен только при измерении между ребалансировками, т.е. в интервале между   00:02:00 UTC - 00:02:00 UTC(следующих суток), в остальных случаях цена токена будет несколько отличаться от 3-х кратного роста по сравнению с ростом базового актива.

Производительность токенов с использованием заемных средств будет в 3 раза превышать базовую производительность, если вы измеряете ее с момента  последнего перебалансирования . В общем, каждый день в 00:02:00 UTC происходит перебалансировка токенов. Это означает, что  конечные 24-часовые ходы могут быть не в три раза выше базовой производительности, скорее это будут  ходы с полуночи UTC .

Кроме того, токены с левереджем, ко

[fzkto]

А вот сегодняшнее движение бирбулей (сравните с остальным рынком)

[Estrange18]

Вообще неплохая штука, для тех кто опасается маржи, типо меня. На первый взгляд вроде как более сейвовый вариант. Что только не придумают, чтобы лудоманов всё больше подсаживать на эту иглу 

[polluks]

2. Минимальный риск ликвидации (нужно, чтобы базовый актив нарисовал свечу в обратную сторону больше 33% за 1 минуту (тут не уверен, т.к. в параметрах написано что перебалансировка каждый 10 секунд происходит))

Про ребалансировку каждые 10 секунд я не слышал, поэтому позволю себе сделать небольшое замечание.
1. Ребалансировка токена происходит в 00:02:00 UTC -  это, так сказать, плановая ребалансировка
2. При резком движении базового актива на 10 % происходит "внеплановая" или "срочная" (назовем ее так для удобства ) ребалансировка токена.

Таким образом, при резком движении цены базового актива на 33%  произойдет 3 последовательных ребалансировки токена каждая через 10 %.

Если мы говорим о риске ликвидации, то подразумеваем, что цена базового актива идет не в нашу сторону, таким образом  при каждом движении базового актива на 10 % не в нашу сторону,  цена токена будет уменьшаться в 0.7 раза.

Проще говоря,  при 33 % движении цены базового актива не в вашу сторону, произойдет 3 срочных ребалансировки с шагом в 10% и цена (новая ) вашего токена будет = прежняя (старая цена) × 0.7 × 0.7 × 0.7 ,  а 3% ребалансируются планово в 00:02:00 по UTC.

Еще короче,  от условной цены вашего бирбультокена в 100 долл после импульсного изменения цены базового актива на 30% не в вашу сторону останется  34,3 долл.

Подробнее писал тут https://bitcointalk.org/index.php?topic=1006631.msg53945625#msg53945625  

P.S. Поправил время ребалансировки. Правильное время 00:02:00 UTC (изначально по ошибке указал 2:00 UTC)

[fzkto]

не помню где было о 10 секундах, тупо на фтх с выкладкой новостей.

Но где, кроме бирбулей, сейчас ещё можно найти иксы на рынке без маржи? Нигде...

[bragin]

2. Минимальный риск ликвидации (нужно, чтобы базовый актив нарисовал свечу в обратную сторону больше 33% за 1 минуту (тут не уверен, т.к. в параметрах написано что перебалансировка каждый 10 секунд происходит))

Про ребалансировку каждые 10 секунд я не слышал, поэтому позволю себе сделать небольшое замечание.
1. Ребалансировка токена происходит в 2:00 UTC -  это, так сказать, плановая ребалансировка
2. При резком движении базового актива на 10 % происходит "внеплановая" или "срочная" (назовем ее так для удобства ) ребалансировка токена.

Таким образом, при резком движении цены базового актива на 33%  произойдет 3 последовательных ребалансировки токена каждая через 10 %.

Если мы говорим о риске ликвидации, то подразумеваем, что цена базового актива идет не в нашу сторону, таким образом  при каждом движении базового актива на 10 % не в нашу сторону,  цена токена будет уменьшаться в 0.7 раза.

Проще говоря,  при 33 % движении цены базового актива не в вашу сторону, произойдет 3 срочных ребалансировки с шагом в 10% и цена (новая ) вашего токена будет = прежняя (старая цена) × 0.7 × 0.7 × 0.7 ,  а 3% ребалансируются планово в 2:00 по UTC.

Еще короче,  от условной цены вашего бирбультокена в 100 долл после импульсного изменения цены базового актива на 30% не в вашу сторону останется  34,3 долл.

Подробнее писал тут https://bitcointalk.org/index.php?topic=1006631.msg53945625#msg53945625  

То есть отчетное время ребалансировки 2:00 UTC ,  если к примеру купил в 3:00 токен bull  и курс просел на 10% не одной свечей а медленно, а ближе к 2:00  востановился то эту просадку не будут фиксировать?

[fzkto]

не хватило у меня духа додержать алгобир... х3, а с перезакупами куда больше легко можно было сделать.

п.с.
второй день, сжав зубы, держу ХТбулл в ожидании обратного выкупа Хуоби Токенов (ежемесячно вроде как в районе 15 числа информацию постфактум опубликуют с цифрами, что выкупили с рынка и сожгли), обещанного листинга на ХуобиДеривативМаркет и создания платформы для лендинга ХТ между пользователями Хуоби.

[SaracenRomero213]

Например, используя EOSBULL, 3-х лонг EOS-токен, на каждый 1% EOS роста в день, ETHBULL вырастает на 3%; на каждый 1% EOS снижения, EOSBULL снижается на 3%.

Чуть не так, не вырастают или падают в три раза больше чем базовый актив, а стремятся это сделать. Но у них не всегда выходит это сделать, то есть безоговорочного х3% там нет. Например ETHBULL упал с 15 января в 4 раза, а ETHBEAR вырос только в два.

[marfich97]

Например, используя EOSBULL, 3-х лонг EOS-токен, на каждый 1% EOS роста в день, ETHBULL вырастает на 3%; на каждый 1% EOS снижения, EOSBULL снижается на 3%.

Чуть не так, не вырастают или падают в три раза больше чем базовый актив, а стремятся это сделать. Но у них не всегда выходит это сделать, то есть безоговорочного х3% там нет. Например ETHBULL упал с 15 января в 4 раза, а ETHBEAR вырос только в два.

Почитал и даже заинтересовался, можно без всякой маржи торговать и не надо проходить верификацию на том же бинансе как для ихней маржинальной торговли. Но вот не понял, у них же должны быть одинаковые рост и падение в процентах, почему это не так и где тут подвох?

[polluks]

2. Минимальный риск ликвидации (нужно, чтобы базовый актив нарисовал свечу в обратную сторону больше 33% за 1 минуту (тут не уверен, т.к. в параметрах написано что перебалансировка каждый 10 секунд происходит))

Про ребалансировку каждые 10 секунд я не слышал, поэтому позволю себе сделать небольшое замечание.
1. Ребалансировка токена происходит в 2:00 UTC -  это, так сказать, плановая ребалансировка
2. При резком движении базового актива на 10 % происходит "внеплановая" или "срочная" (назовем ее так для удобства ) ребалансировка токена.

Таким образом, при резком движении цены базового актива на 33%  произойдет 3 последовательных ребалансировки токена каждая через 10 %.

Если мы говорим о риске ликвидации, то подразумеваем, что цена базового актива идет не в нашу сторону, таким образом  при каждом движении базового актива на 10 % не в нашу сторону,  цена токена будет уменьшаться в 0.7 раза.

Проще говоря,  при 33 % движении цены базового актива не в вашу сторону, произойдет 3 срочных ребалансировки с шагом в 10% и цена (новая ) вашего токена будет = прежняя (старая цена) × 0.7 × 0.7 × 0.7 ,  а 3% ребалансируются планово в 2:00 по UTC.

Еще короче,  от условной цены вашего бирбультокена в 100 долл после импульсного изменения цены базового актива на 30% не в вашу сторону останется  34,3 долл.

Подробнее писал тут https://bitcointalk.org/index.php?topic=1006631.msg53945625#msg53945625  

То есть отчетное время ребалансировки 2:00 UTC ,  если к примеру купил в 3:00 токен bull  и курс просел на 10% не одной свечей а медленно, а ближе к 2:00  востановился то эту просадку не будут фиксировать?

Во-первых хочу извиниться за ошибку, которую я допустил в спешке, указав неверное время ребалансировки. Верное время ребалансировки - 00:02:00 UTC.

Касательно вашего вопроса хочу сказать, что я тоже задавался им и мне интересно, что происходит внутри дня по бирбулям. В своих выводах я ориентировался на информацию, предоставленную на бирже FTX. Но в их описании формировании цены бирбулей указана только одна формула, которая учитывает изменение цены базового актива по дням.

Если движение базового актива в дни 1, 2 и 3 - это M1, M2 и M3, то формула для повышения цены токена с левереджем 3x:

Новая цена = Старая цена * (1 + 3 * M1) * (1 + 3 * M2) * (1 + 3 * M3)

Движение цены в% = Новая цена / Старая цена - 1 = (1 + 3 * M1) * (1 + 3 * M2) * (1 + 3 * M3) - 1 

https://help.ftx.com/hc/en-us/articles/360032720752-How-Do-Leveraged-Tokens-Rebalance-

и соответственно рассчитывает цену токена по дням, причем есть замечание, что рост токена ровно в 3 раза по сравнению с ростом базового актива возможен только при измерении между ребалансировками, т.е. в интервале между   00:02:00 UTC - 00:02:00 UTC(следующих суток), в остальных случаях цена токена будет несколько отличаться от 3-х кратного роста по сравнению с ростом базового актива.

Производительность токенов с использованием заемных средств будет в 3 раза превышать базовую производительность, если вы измеряете ее с момента  последнего перебалансирования . В общем, каждый день в 00:02:00 UTC происходит перебалансировка токенов. Это означает, что  конечные 24-часовые ходы могут быть не в три раза выше базовой производительности, скорее это будут  ходы с полуночи UTC .

Кроме того, токены с левереджем, которые превышают левередж, перебалансируются всякий раз, когда их левередж достигает 33% выше, чем его цель. Примерно это происходит, когда базовый актив перемещается на 10% для токенов BULL / BEAR и на 30% для токенов HEDGE. Таким образом, на самом деле эффективность маркера кредитного плеча будет в 3 раза превышать базовый актив с момента последнего перемещения актива на 10% в тот день, если произошел большой шаг, и токен был потерян, и с полуночи по UTC, если его не было.

https://help.ftx.com/hc/en-us/articles/360032720752-How-Do-Leveraged-Tokens-Rebalance-

Скажу заранее, что я не отвечу на ваш вопрос, поскольку не знаю алгоритм расчета цены токена внутри суток, поэтому все, что написано ниже просто эксперимент.

Я решил провести несколько тестов, использовав указанную выше формулу внутри суток. Результат оказался неудовлетворительным. Внутри суток видимо используется несколько иной алгоритм.

Тест1.
Описывает ваш сценарий, когда бирбуля куплена после ребалансировки, скажем в 00:03:00 UTC, после чего курс медленно снижался на 10% и в конце к 00:02:00 UTC следующих суток восстановился до прежнего уровня

Таблица 1


Как видим из примера цена базового актива (БА) снижалась постепенно в течение суток (цена БА - столбец 2; изменение цены БА в % к точке входа - крайний правый столбец 7) и к моменту ребалансировки на следующие сутки вернулась к прежнему значению (строка 8 таблицы 1 ) . Таким образом, движение цены БА равно 0% и соответственно движение цены токена должно быть 0%, однако при таком способе расчета мы получаем (-3,33%), что неверно.
Я продолжил таблицу и проверил вариант когда цена БА двигалась внутри суток между ребалансировками так  0%(покупка) - (-10%) - 0%(возврат к цене покупки) - (+10%). Мы должны были бы получить прирост токена в 30%, однако на деле при таком способе расчета имеем 27,83%, что то же неверно. 

Тест2.
Я решил провести еще один тест с использованием указанной формулы внутри суток, но на самых маленьких свечах - минутках и сверить их с реальными данными торгов.
(Данные по ETH и ETHBULL 10.03.20 с 11:30 по 11:45)
Вот, что получилось.

Таблица 2


Здесь мы видим, что отклонение расчетных данных от фактических биржевых составляет не более 0,5%. Возможно это говорит, что использование указанной формулы расчета цены бирбультокена на самых маленьких таймфреймах нивелирует искажение и дает более точные результаты. Но что это даст на практике? Думаю, что абсолютно ничего. Чтобы спрогнозировать движение цены бирбультокена внутри суток, вам будет необходимо спрогнозировать движение БА по минутам. Вы так сможете? 

Вообщем, я не вижу надежного способа прогноза цены бирбультокена внутри суток. Можно примерно прикинуть, но это будет не точно, хотя судя по описанию работы бирбультокена на бирже FTX если цена БА в рамках суток (до ребалансировки) вернулась к исходному значению пусть даже и после просадки, то значение движения БА будет равно 0, соответственно и движение цены бирбультокена должно быть равно 0.

[fzkto]

вопросы без ответа:
1. как цена зависит от спроса и предложения бирбулей.
2. что происходит в случае скама базового актива.

Тема бирбулей развивается - Банан листит у себя BNBBULL и BNBBEAR

https://www.binance.com/en/support/articles/360040821111

[Julien_Olynpic]

Я не в теме - объясните с каким базовым активом осуществляется ребалансировка токенов? Бирбулями не торгую, но чисто академический интерес. То есть что в качестве базового актива выступает?

[marfich97]

Я не в теме - объясните с каким базовым активом осуществляется ребалансировка токенов? Бирбулями не торгую, но чисто академический интерес. То есть что в качестве базового актива выступает?

На бинансе BNBBULL, ETHBULL, EOSBULL, XRPBULL, BNBBEAR, ETHBEAR, EOSBEAR и XRPBEAR. Само собой что базовыми активами и выступают монеты BNB, ETH, EOS и XRP, и движения цены на них, но есть нюансы.. например цена еоса там же 3$, EOSBULL 39$ и EOSBEAR 49$. И вот я что-то не понимаю совсем, ведь 3х маржа должна подразумевать что цена EOSBULL и EOSBEAR должна быть около 9$.

[diks]

Я не в теме - объясните с каким базовым активом осуществляется ребалансировка токенов? Бирбулями не торгую, но чисто академический интерес. То есть что в качестве базового актива выступает?

На бинансе BNBBULL, ETHBULL, EOSBULL, XRPBULL, BNBBEAR, ETHBEAR, EOSBEAR и XRPBEAR. Само собой что базовыми активами и выступают монеты BNB, ETH, EOS и XRP, и движения цены на них, но есть нюансы.. например цена еоса там же 3$, EOSBULL 39$ и EOSBEAR 49$. И вот я что-то не понимаю совсем, ведь 3х маржа должна подразумевать что цена EOSBULL и EOSBEAR должна быть около 9$.

начальное значение подобных инструментов, по идее, должно было появиться из первоначального выделенного (нарисованного) объема
какой там стартовый прайс был собсна не важно
вся заковыка в ожидаемом срабатывнии этих формул и влиянии рынка непосредственно внутри торгов этими инструментами
т.е. сможет ли некое действие существенно проманипулировать прайсом бирбуля (и насколько долго это может продолжаться) без аналогичного (по формуле) движения базового актива?

[bragin]

Я не в теме - объясните с каким базовым активом осуществляется ребалансировка токенов? Бирбулями не торгую, но чисто академический интерес. То есть что в качестве базового актива выступает?

Вот это не понятно как у них там происходит.
По своему примеру напишу, купил eosbull три дня назад по курсу  46 - 15 токенов к примеру, сначала токен вырос до 53-55 потом сутки падал до 33,  потом опять доходил до 43-45, сейчас торгуется в районе 39 .
Ну вот и если я его продам  обратно по курсу 46 то будет  та же сумма с которой купил, для этого основной актив должен вырасти  примерно на 3-5%.
И где все ребалансировки были эти дни не знаю, основной актив падал на 10%  за эти  дни и поднимался так же, количество токенов не изменилось.

[polluks]

Я не в теме - объясните с каким базовым активом осуществляется ребалансировка токенов? Бирбулями не торгую, но чисто академический интерес. То есть что в качестве базового актива выступает?

Вот это не понятно как у них там происходит.
По своему примеру напишу, купил eosbull три дня назад по курсу  46 - 15 токенов к примеру, сначала токен вырос до 53-55 потом сутки падал до 33,  потом опять доходил до 43-45, сейчас торгуется в районе 39 .
Ну вот и если я его продам  обратно по курсу 46 то будет  та же сумма с которой купил, для этого основной актив должен вырасти  примерно на 3-5%.
И где все ребалансировки были эти дни не знаю, основной актив падал на 10%  за эти  дни и поднимался так же, количество токенов не изменилось.

Количество бирбуль токенов у вас не будет меняться! Меняется только их цена - она движется вслед за ценой базового актива, но только в 3 раза быстрей.
Когда вы покупаете бирбуль токен, автоматом покупаются бессрочные фьючерсные контракты на бирже FTX с плечом х3. Суть ребалансировки заключается в том, чтобы постоянно поддерживать левередж (плечо) х3. К примеру вы купили бирбулей на 1000 долл (скажем 10 токенов по 100 долл для наглядности), автоматом на бирже FTX покупаются фьючерсы на сумму 3000 долл - 3000/1000=3 плечо. Предположим через сутки цена вашего токена выросла до 110 долл, а стоимость ваших активов выросла соответственно до 1100 долл (10 токенов по 110 долл). В итоге получаем плечо 3000/1100=2,73. Так вот, чтобы привести плечо к значению х3, ребалансировка производит реинвестирование прибыли - на полученную прибыль 100 долл будет закуплены дополнительные фьючерсные контракты на бирже FTX на сумму 300 долл и получим в итоге снова плечо х3 (3300 долл/1100=3).
И наоборот, если цена токена и соответственно стоимость ваших активов снизятся, то часть фьючерсных контрактов на бирже FTX будут проданы.

Кстати, в вашем случае, для того чтобы продать токен по 46 при текущей цене в 39, нужно увеличение базового актива не на 3-5 %, а на 6%, поскольку сейчас разница составляет 18% (46/39=1,18)

Вы вероятнее всего купили eosbull 8 марта в интервале 18:30-23:30. Я взял данные с биржи Binance. Цена базового актива -eos - двигалась так 08.03.20 при покупке токена цена была примерно 3,16 -  09.03.20 00:03:00 - 3,04 -   10.03.20 00:03:00 - 3,06 - 10.03.20 00:03:00 - 3,07 - сейчас 3,00   

Вот что получилось. И вроде все работает по формулам. Время 00:03:00 - примерное время ребалансировки (без 2-х минут). В течении дня цена токена могла колебаться и выше и ниже указанных в таблице значений, поскольку и цена eos колебалась, но в итоге посмотрите цена на данный момент расчитывается верная - 39,1. Последняя строка таблицы показывает, что необходимо достичь цены 3,18 долл за eos, чтобы токен стоил 46 и вы вышли в ноль. 



Здесь exel таблицы для скачивания https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZXw86mDq5Gih-Nv2xr86l_VjoCGPtZIu9uoFXsOROL0/edit?usp=sharing

[Julien_Olynpic]

Я не в теме - объясните с каким базовым активом осуществляется ребалансировка токенов? Бирбулями не торгую, но чисто академический интерес. То есть что в качестве базового актива выступает?

Вот это не понятно как у них там происходит.
По своему примеру напишу, купил eosbull три дня назад по курсу  46 - 15 токенов к примеру, сначала токен вырос до 53-55 потом сутки падал до 33,  потом опять доходил до 43-45, сейчас торгуется в районе 39 .
Ну вот и если я его продам  обратно по курсу 46 то будет  та же сумма с которой купил, для этого основной актив должен вырасти  примерно на 3-5%.
И где все ребалансировки были эти дни не знаю, основной актив падал на 10%  за эти  дни и поднимался так же, количество токенов не изменилось.

Количество бирбуль токенов у вас не будет меняться! Меняется только их цена - она движется вслед за ценой базового актива, но только в 3 раза быстрей.
Когда вы покупаете бирбуль токен, автоматом покупаются бессрочные фьючерсные контракты на бирже FTX с плечом х3. Суть ребалансировки заключается в том, чтобы постоянно поддерживать левередж (плечо) х3. К примеру вы купили бирбулей на 1000 долл (скажем 10 токенов по 100 долл для наглядности), автоматом на бирже FTX покупаются фьючерсы на сумму 3000 долл - 3000/1000=3 плечо. Предположим через сутки цена вашего токена выросла до 110 долл, а стоимость ваших активов выросла соответственно до 1100 долл (10 токенов по 110 долл). В итоге получаем плечо 3000/1100=2,73. Так вот, чтобы привести плечо к значению х3, ребалансировка производит реинвестирование прибыли - на полученную прибыль 100 долл будет закуплены дополнительные фьючерсные контракты на бирже FTX на сумму 300 долл и получим в итоге снова плечо х3 (3300 долл/1100=3).
И наоборот, если цена токена и соответственно стоимость ваших активов снизятся, то часть фьючерсных контрактов на бирже FTX будут проданы.

Кстати, в вашем случае, для того чтобы продать токен по 46 при текущей цене в 39, нужно увеличение базового актива не на 3-5 %, а на 6%, поскольку сейчас разница составляет 18% (46/39=1,18)

Вы вероятнее всего купили eosbull 8 марта в интервале 18:30-23:30. Я взял данные с биржи Binance. Цена базового актива -eos - двигалась так 08.03.20 при покупке токена цена была примерно 3,16 -  09.03.20 00:03:00 - 3,04 -   10.03.20 00:03:00 - 3,06 - 10.03.20 00:03:00 - 3,07 - сейчас 3,00   

Вот что получилось. И вроде все работает по формулам. Время 00:03:00 - примерное время ребалансировки (без 2-х минут). В течении дня цена токена могла колебаться и выше и ниже указанных в таблице значений, поскольку и цена eos колебалась, но в итоге посмотрите цена на данный момент расчитывается верная - 39,1. Последняя строка таблицы показывает, что необходимо достичь цены 3,18 долл за eos, чтобы токен стоил 46 и вы вышли в ноль. 



Здесь exel таблицы для скачивания https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZXw86mDq5Gih-Nv2xr86l_VjoCGPtZIu9uoFXsOROL0/edit?usp=sharing

Да, интересная система, спасибо. Надо бы изучить подробнее. Получается, что ребалансируется цена базового актива с плечом одновременно купленного х3 фьючерсного бессрочного контракта. Тут, видимо, есть много подводных камней, про которых многие торгующие плохо знают.

[Snork1979]

Но вот не понял, у них же должны быть одинаковые рост и падение в процентах, почему это не так и где тут подвох?

Подвох в том, что все бирбули деградируют со временем.
Если с обычным альтом или классическим лонгом/шортом ты не угадал с направлением, то есть вариант "пересидеть" и подождать пока цена вернется обратно.
И когда цена вернется к той, по которой ты заходил, то ты автоматически "выйдешь в ноль".

А с бирбулями такой фокус не прокатит. Если ты ошибся, то "пересидеть" в них в ожидании возврата цены выйдет очень накладно для кошелька.

Уже писал про это в аналитике, продублирую здесь:

Но у бирбулей есть и один ооочень большой минус, про который здесь ещё не писали: все бирбули деградируют со временем.
И чем более "шитковый" базовый актив, тем быстрее идет деградация его бирбулей.

Вот взять те же бирбули на ALGO, которыми многие здесь играются:
Сейчас ALGO стоит $0,36
4 сентября 2019 ALGO стоил примерно столько же - $0,34-$0,37

При этом ALGOBEAR стоил 4 сентября около $12000, а сейчас - $48.
ALGOBULL стоил 4 сентября около $7, а сейчас - $0,27.

Т.е. за полгода цена базового актива вернулась на те же значения, но за эти полгода ALGOBEAR подешевел в 250 раз, а ALGOBULL подешевел в 26 раз.

Вот это и есть главное наебалово по бирбулям. На дистанции в несколько месяцев FTX загоняет в огромный убыток холдеров и биров и булей.

Думаю, именно поэтому Чизет на бинанс добавил бирбули только на биток и крупные альты (ETH, XRP, EOS) - по ним деградация на краткосроке не так заметна, как по шитковым бирбулям.
И когда эта "особенность" про постоянную деградацию дойдет до основной массы пользователей бинанса, то будет уже поздно.
С другой стороны, по бирбулям вряд ли будут устраивать ликвидации. Зачем ликвидировать, если бабло можно отжимать медленно, но тоже почти всё?

[fzkto]

Так-то оно так, но тот же линкбир сейчас самым стойким около 3х иксов принёс, а матикбир почти 5 иксов.

п.с. у Хуоби сейчас есть возможность проверить как там ликвидируются биры при свече выше 33% - 4 лямов токенов в стакане до 4.9 баксов нет  

[Snork1979]

Так-то оно так, но тот же линкбир сейчас самым стойким около 3х иксов принёс, а матикбир почти 5 иксов.

Да, линкбир меня порадовал. х3 в баксах за 6 дней - это приятно )

Интересно, докуда его ещё дотянут?

Жаль, что маловато взял этих замечательных токенов, пока они чуть выше $100 были.

Жаба победила и добрал сегодня линкбиров для усреднения.
Итого пока что минус $83 (зафигачил в них $800)


Серьезные деньги в это говно, разумеется, вкладывать я не рискну, но на небольшую сумму, с потенциальными иксами - почему бы не поиграть?