Психологические болезни криптотрейдера

[Julien_Olynpic]

Да это все не болезни а навыки приобретенные на биржах
Например жадность всегда порождает длинный холд в крипте, поэтому это понятие можно отнести к приобретенному навыку
А вообще депрессия часто бывает , особенно когда сливаешь депозит где-то на фьючерсах и целый день об этом думаешь, как бы можно было этого избежать.

Я бы сказал так: Холд лечит жадность. Особенно вынужденный холд. А холдер - это эволюция жадины. Хотя на самом деле не только жадины. А вообще много кого.

[1714795981]

1714795981

[1714795981]

1714795981

[1714795981]

1714795981

[Snork1979]

А холдер - это эволюция жадины. Хотя на самом деле не только жадины. А вообще много кого.

ИМХО, вечный холдер - это, в первую очередь, конечная стадия развития особо жадного любителя альтов )
(типа одного известного всем нам персонажа. Который уж 4 года мешок мертвых шитков держит ))

[D-oN_]

А холдер - это эволюция жадины. Хотя на самом деле не только жадины. А вообще много кого.

ИМХО, вечный холдер - это, в первую очередь, конечная стадия развития особо жадного любителя альтов )
(типа одного известного всем нам персонажа. Который уж 4 года мешок мертвых шитков держит ))

есть инсайд что BCN в топ 10 войдет
вот Богдан над вами повеселится

[soliton]

К какой категории можно отнести мой синдром, если ставлю ордера вблизи стенок и жду пока они исполнятся. Проверяю пару раз на день. Иногда все происходит быстро, а иногда приходится ждать неделями, если стенки не двигаются. Если же они двигаются, то  соответственно передвигаю свои ордера.

[D-oN_]

К какой категории можно отнести мой синдром, если ставлю ордера вблизи стенок и жду пока они исполнятся. Проверяю пару раз на день. Иногда все происходит быстро, а иногда приходится ждать неделями, если стенки не двигаются. Если же они двигаются, то  соответственно передвигаю свои ордера.

тут все ясно..
у вас синдром "передвигателя"
известная у трейдеров болезнь
надо аккуратней . а то можно передвигатца

[gov]

Синдром непродуктивного поиска Грааля.

В психологическом смысле вы правы, если речь про именно психологический страх торговать на существенные суммы, имея работающую стратегию(тот самый Грааль, дающий на сотнях-тысячах сделок Шарп коеф. выше 3-5)

Другой вопрос что 99.99% трейдеров этот "Грааль" в принципе не в состоянии найти, также как новую частицу в фундаментальной физике, это очень сложно, нужен либо банальный инсайд от власть имущих(Байдена или Маска), или куча "альтернативных данных" за десятки килобаксов в месяц которые по сути тот же инсайд, но их ещё и обработать нужно уметь, инфраструктура торговая и команда за миллионы$.

Можно статистически достоверно утверждать ВСЕ УСПЕХИ разного рода мелких трейдеров - чистое везение, так бывает, дай торговать от фонаря 1000 трейдерам на случайном блуждании, парочка из них наторгует хороший профит, с Шарпом выше 5, они гении? Нет, потому что сломанные часы дважды в день показывают верное время, совпадение.

Так что иногда так бывает что ищешь ищешь Грааль... а его тупо нет нигде, в историях цен нет его точно, тех-анализ не работает, в новостях один пи$дежь можно пытаться предсказать действия минипуляторов рынка и политиков, но это ещё более не просто опыт нужен большой да и инфы тоже мало, какие у них та реальные мотивы и логика действий.

А что торговать тогда если нет возможности предсказать куда пойдет рынок? Платить за комиссию просто так? Это не логично для вменяемого человека, знакомого со статистикой. Другое дело если есть нереальные шары между ног, гири пудовые в виде пары ярдов баксов разбросанных по всякой всячине. Тогда можно, ну например догекоин закупить, а потом начать орать на всю планету что это не щиток а "будущее", "новая парадигма" и запампить его в десятки иксов, потом продать дебилам и  отпустить в свободное плавание))))))))

Одно можно сказать наверняка, торговля от фонаря - рано или поздно приведёт к сливу, чем ты больше чего то знаешь, про что другие пока не знают тем большими бабками можешь рисковать, а "просто трейдинг" сам по себе убыточный, так как есть комиссия. В крипте пока ещё осталась циклическая(сезонная) закономерность в связи с битковым  халвингом, раз в 4 года происходит памп и потом дамп, не факт конечно что это продолжится, но это вероятно, остальное пальцем в небо, все ити млять дефаи и "новые парадигмы" от Витасика с кефирами и догекоинами...

Маск уверен выбрал для манипуляций именно догекоин, в качестве стёба над толпой хомяков, монета шуточная, это такая шутка, с намёком мол "спички детям не игрушки" если играете без правительственного контроля вас кинут.

[Julien_Olynpic]

К какой категории можно отнести мой синдром, если ставлю ордера вблизи стенок и жду пока они исполнятся. Проверяю пару раз на день. Иногда все происходит быстро, а иногда приходится ждать неделями, если стенки не двигаются. Если же они двигаются, то  соответственно передвигаю свои ордера.

Какой-то мелкий неописанный синдром из раздела Суетливость. Ну или недостаток терпения. Хотя из описания непонятно в чём, собственно, проблема. Ну переставляешь и переставляй дальше.

[D-oN_]

синдром "передергивания" есть такое?

[soliton]

К какой категории можно отнести мой синдром, если ставлю ордера вблизи стенок и жду пока они исполнятся. Проверяю пару раз на день. Иногда все происходит быстро, а иногда приходится ждать неделями, если стенки не двигаются. Если же они двигаются, то  соответственно передвигаю свои ордера.

Какой-то мелкий неописанный синдром из раздела Суетливость. Ну или недостаток терпения. Хотя из описания непонятно в чём, собственно, проблема. Ну переставляешь и переставляй дальше.

А может всё-таки  синдром "стенки" а не Суетливость.? Люблю знаете чувствовать позади себя надежную опору. До сих пор ни одна стенка не подводила, после исполнения ордеров   всегда остаюсь в плюсах.  Чем плохой такой синдром?

[Julien_Olynpic]

К какой категории можно отнести мой синдром, если ставлю ордера вблизи стенок и жду пока они исполнятся. Проверяю пару раз на день. Иногда все происходит быстро, а иногда приходится ждать неделями, если стенки не двигаются. Если же они двигаются, то  соответственно передвигаю свои ордера.

Какой-то мелкий неописанный синдром из раздела Суетливость. Ну или недостаток терпения. Хотя из описания непонятно в чём, собственно, проблема. Ну переставляешь и переставляй дальше.

А может всё-таки  синдром "стенки" а не Суетливость.? Люблю знаете чувствовать позади себя надежную опору. До сих пор ни одна стенка не подводила, после исполнения ордеров   всегда остаюсь в плюсах.  Чем плохой такой синдром?

Ничем не плох. Сначала ответь на вопрос, поставленный выше. В чём, собственно, проблема со стенками? Я никакой проблемы не вижу. Поэтому возможно и синдрома никакого нет. Просто ситуация.
   Болезнь - это то, что клинически проявляется, согласно одному из классических определений. Если же нет клиники, то скорее всего нет и болезни (синдрома).

[gov]

трейдер - это всегда шаман.

Да. Я бы даже сказал, маг). Есть такая очень хорошая книжка трейдера Джека Швагера (точнее, даже 3 книжки), называется "Маги рынка" - одна из моих любимых. Одно время была моей настольной книгой, из которой я черпал вдохновение и которая поставила меня на ноги после периода неверия в свои силы.

Как по мне, то лучше всяких там похождений биржевых спекулянтов, не знаю, что вы там нашли.

Лучшие трейдеры - это всегда маги.

Читал я тоже "Маги рынка", понравилось, интересные истории, вдохновляющие, но главное не впадать в противоположную крайность дихотомии "кванты-алхимики", истинна где то посередине, как разумный противовес советую почитать Талеба, "черный лебедь" а лучше "одураченные случайностью", если не читали. Затем поэкспериментировать самому в питончике со случайным блужданием и разными "классическими стратегиями". Импровизируете свой бэктестер или скачайте готовый и вперёд. Большинство историй "магов рынка" можно статистически отнести к  везению, просто потому что мало сделок(сотни), на таких выборках всё что угодно может быть, а затем к успеху лепят характер трейдера, его волю, трудолюбие и всё что угодно, но забывают про сотни таких же как он, которые слились и молча работают в макдоналдсе или благородно пустили себе пулю в висок, как собственно и сделал Джесси Ливермор(прототип Лари Ливермора из воспоминаний биржевого спекулянта) после того как снова слился.

Более менее достоверно успешно торгуют только HFT компании, когда сотни тысяч и миллионы сделок, вероятность везения на таких выборках исчезающе мала, куда проще угадывать приваты битка сотнями в день. А когда некий "трейдер" работающий в крупной компании, совершил десяток сделок, заработал сотни миллионов, потом фонд открыл и на сотнях сделок заработал 30% в год, такого полно, это вообще ни о чем не говорит, это карьеризм, политика и фарт. Даже на форексе тн. ПАММ-щики открывают сотни счетов, торгуют рандомно там мартином 5% этих счетов показываю граальные эквити, закономерно, их рекламируют потом всё предсказуемо обнуляется, ДЦ делится профитом с паммщиком.

Всем яростно и безкомпромистно рекомендую к прочтению книжку Marcos Lopez de Prado - Advances in Financial Machine Learning (2018).

Наука(статистика машобуч и тп) лечит все психологические болезни, вы просто четко знаете как будет работать ваша торговая система(ы), хотя вероятней всего, если вы правильно подойдете к этому делу, обнаружите что она не работает, не может работать, данных не хватает.

[Julien_Olynpic]

Читал я тоже "Маги рынка", понравилось, интересные истории, вдохновляющие, но главное не впадать в противоположную крайность дихотомии "кванты-алхимики",

А разве есть такая дихотомия? По-моему, надуманное что-то. Как по мне, пейзаж поразнообразней будет.

как разумный противовес советую почитать Талеба, "черный лебедь" а лучше "одураченные случайностью", если не читали.

У Талеба читал почти всё. Но сложно назвать его «противовесом». В одной из его книг, уже точно не помню где, он сам себя называет «квантом». Хотя это надуманная условность.

Затем поэкспериментировать самому в питончике со случайным блужданием и разными "классическими стратегиями". Импровизируете свой бэктестер или скачайте готовый и вперёд.

В бектесты не верю от слова совсем. Для меня это пустая трата времени. То, что работало на истории, необязательно будет работать в реальном времени. Лично я не хочу быть генералом, который готовится к атомной войне, изучая кавалерийские тактики.
Ни разу ничего не бэктестил и ничего, живу и здравствую.

Большинство историй "магов рынка" можно статистически отнести к  везению, просто потому что мало сделок(сотни), на таких выборках всё что угодно может быть

Довольно смелое утверждение, как по мне. Везение-то везением, но им ещё нужно суметь воспользоваться, что далеко не так банально, как вам кажется. Если бы это было простым везением, то все маги вскоре разорились бы. Но у них этого не было.
   Везение у выигрывших в лотерею. По статистике, они теряют деньги в течение нескольких лет. Суметь не потерять деньги, а на долгосроке ещё их и приумножить — это вообще-то базовые навыки трейдера, несводимые к везению. И это я ещё о многом не упомянул касаемо магов..

Более менее достоверно успешно торгуют только HFT компании, когда сотни тысяч и миллионы сделок, вероятность везения на таких выборках исчезающе мала

Как по мне, ещё одно спорное утверждение. Миллион сделок по итоговой прибыли можно представить в виде одной сделки. Тут всё упирается в то, как вы определяете термин «везение». К примеру, на сегодняшнем рынке действует уникальный фактор — печатный станок ФРС. Его необычно интенсивный характер сегодня облегчает получение прибыли многим игрокам. Но в истории такое печатание денег в США — уникальное явление, оно необычно и в какой-то степени даже случайно.

А когда некий "трейдер" работающий в крупной компании, совершил десяток сделок, заработал сотни миллионов, потом фонд открыл и на сотнях сделок заработал 30% в год, такого полно, это вообще ни о чем не говорит,  

Это о многом говорит). Избавьтесь от пиетета перед большим количеством сделок, это глупость. Неважно за какое количество сделок вы заработали свою прибыль. Возвращаясь  к Талебу — тот вообще писал, что для трейдера достаточно одной хорошей сделки, к которой можно готовится всю жизнь. Он, кстати, и сам разбогател на крахе 1987-го года. По сути, одна выигрышная сделка (условно говоря) Талеба закрыла череду мелких убытков от сгоревших опционов.

Наука(статистика машобуч и тп) лечит все психологические болезни, вы просто четко знаете как будет работать ваша торговая система(ы),

Ну да, врачи лечат почти все болезни, но к ним на приём ещё нужно попасть и этот приём оплатить. А наивная вера в машинное обучение роботов разбивается о то, что другие игроки тоже могут обучать своих роботов.
Роботы, кстати, неплохо сливают и после машинного обучения.

[gov]

В бектесты не верю от слова совсем. Для меня это пустая трата времени. То, что работало на истории, необязательно будет работать в реальном времени. Лично я не хочу быть генералом, который готовится к атомной войне, изучая кавалерийские тактики.
Ни разу ничего не бэктестил и ничего, живу и здравствую.

Ну... откровенно говоря это Вы с плеча рубите, прям серпом по причинному месту сечёте, так нельзя. Бэктест конечно не гарантия, будущих профитов, но это такой же важный исследовательский инструмент как колесо для автомобиля. Некоторые господа говорят что сама по себе "акураси"(статистическая мера точности прогноза на данных вне выборки) в машинном обучении, более менее точно отражает "преимущество" и бэктест вторичен, но всё же обычно бектестят все, от мала до велика(квант-фонды, банки и тд.)

Но хозяин барин, для трейдеров спорить и вообще "быть правым" мало что значит, бабло только имеет значение и только для себя самого.  

[FS2018]

В бектесты не верю от слова совсем. Для меня это пустая трата времени. То, что работало на истории, необязательно будет работать в реальном времени. Лично я не хочу быть генералом, который готовится к атомной войне, изучая кавалерийские тактики.
Ни разу ничего не бэктестил и ничего, живу и здравствую.

Бектесты работают и очень даже полезны, т.к. например позволяют определить параметры настройки стратегии. Другое дело, что стратегия должна быть потенциально профитной, а по бектесту можно выбрать где и как ее в первую очередь стоит применять. А с другой стороны, можно бота на живом рынке запустить и тоже будет статистика, причем более реальная.

[gov]

Бектесты работают и очень даже полезны, т.к. например позволяют определить параметры настройки стратегии. Другое дело, что стратегия должна быть потенциально профитной, а по бектесту можно выбрать где и как ее в первую очередь стоит применять. А с другой стороны, можно бота на живом рынке запустить и тоже будет статистика, причем более реальная.

Разумеется.

Бэктест это просто статистика как бы в прошлом работала стратегия, как иначе прикинуть потенциал стратегии? Пальцем в небо тыкать и кайфовать со своего случайного профита, а когда слив пойдет говорить "рынок изменился")))  Есть конечно куча подводных камней, нельзя например оптимизировать параметры через бэктестер(читайте Прадо я уже говорил), но финальный бэктест на новых данных это святое.

[FS2018]

Бэктест это просто статистика как бы в прошлом работала стратегия, как иначе прикинуть потенциал стратегии? Пальцем в небо тыкать и кайфовать со своего случайного профита, а когда слив пойдет говорить "рынок изменился")))  Есть конечно куча подводных камней, нельзя например оптимизировать параметры через бэктестер(читайте Прадо я уже говорил), но финальный бэктест на новых данных это святое.

Но есть и такие стратегии, которые по бэктесту никак не прогнать. Например, высокочастотные стратегии связанные со стаканом. Хотя, если собирать вообще все данные, включая все изменения в стаканах, то кое что уже можно сделать. Но опять-таки там не будет учитываться влияние собственных ордеров на рынок.

[gov]

Но есть и такие стратегии, которые по бэктесту никак не прогнать. Например, высокочастотные стратегии связанные со стаканом. Хотя, если собирать вообще все данные, включая все изменения в стаканах, то кое что уже можно сделать. Но опять-таки там не будет учитываться влияние собственных ордеров на рынок.

Всё верно, ХФТ бэктестирование сложнее в реализации и оно не учитывает "эффект бабочки", ну то есть влияние вашей торговли на рынок, как другие игроки динамически отреагируют на ваше поведение, но считается что это искажение не существенно, особенно если ваши торговые обороты не превышают 1% от всего рынка.

ИМХО что нельзя прогнать на бэктестере - бессистемно в принципе, даже чуйку свою нужно бэктестировать, записывать в историю с таймстампом потом смотреть как она коррелирует с реализованным будущим, если коррелирует существенно положительно то использовать как признак в ML модели.

[Julien_Olynpic]

Но есть и такие стратегии, которые по бэктесту никак не прогнать. Например, высокочастотные стратегии связанные со стаканом. Хотя, если собирать вообще все данные, включая все изменения в стаканах, то кое что уже можно сделать. Но опять-таки там не будет учитываться влияние собственных ордеров на рынок.

Всё верно, ХФТ бэктестирование сложнее в реализации и оно не учитывает "эффект бабочки", ну то есть влияние вашей торговли на рынок, как другие игроки динамически отреагируют на ваше поведение, но считается что это искажение не существенно, особенно если ваши торговые обороты не превышают 1% от всего рынка.

ИМХО что нельзя прогнать на бэктестере - бессистемно в принципе, даже чуйку свою нужно бэктестировать, записывать в историю с таймстампом потом смотреть как она коррелирует с реализованным будущим, если коррелирует существенно положительно то использовать как признак в ML модели.

Друзья, мы уходим в оффтоп, смотрите названия топика. Он посвящён психологическим болезням, а не нюансам бектестирования.
---------------
Если уж вам интересно, то могу сказать, что во всяком случае торговлю руками бектестировать глупо и непродуктивно. Одна из главных причин: торговля - это не только анализ графика. Это ещё и:

1. Анализ фундаментала, новостей, мнений экспертов, наблюдение за работой команды, стоящей за монетой. Отслеживание их продвижения по дорожной карте, к примеру. И т.д. Это миллион нюансов ПЛОХО ФОРМАЛИЗУЕМЫХ и поэтому недоступных для обработки роботами даже в реальном времени, не говоря уже о такой убогой вещи, как бэктест.
--------------

Кстати, это отдельный синдром. Синдром одержимости алгоритмической торговлей и бектестами. Лечится плохо, часто рецидивирует.(

[MIner1448]

Я думаю, что эти "болезни" есть у каждого человека, который хочет заработать, ведь без жадности не было бы больших доходов, я по себе знаю, я сам попадался на жадности и все просерал, но иногда и сама жадность играла мне на пользу, приходилось и за счёт этого и выигрывать достаточно немаленькие суммы.

[gov]

Друзья, мы уходим в оффтоп, смотрите названия топика. Он посвящён психологическим болезням, а не нюансам бектестирования.
---------------
Если уж вам интересно, то могу сказать, что во всяком случае торговлю руками бектестировать глупо и непродуктивно. Одна из главных причин: торговля - это не только анализ графика. Это ещё и:

1. Анализ фундаментала, новостей, мнений экспертов, наблюдение за работой команды, стоящей за монетой. Отслеживание их продвижения по дорожной карте, к примеру. И т.д. Это миллион нюансов ПЛОХО ФОРМАЛИЗУЕМЫХ и поэтому недоступных для обработки роботами даже в реальном времени, не говоря уже о такой убогой вещи, как бэктест.
--------------

Кстати, это отдельный синдром. Синдром одержимости алгоритмической торговлей и бектестами. Лечится плохо, часто рецидивирует.(

Алготорговля действительно имеет свои психологические болезни, но в целом она хотя бы имеет научную основу, статистику, а не только одни субьективизмы и неповторимую магию конкретной личности, что чаще всего ни какая не магия а просто временное везение, фарт.

Так что я бы добавил в список, вероятно главную психологическую болезнь трейдера - "Быть одураченным случайностью"

 То есть не уметь отличить статистическое преимущество от случайной игры и иметь непреодолимую склонность принимать желаемое за действительное. Это действительно самый ИМХО главный бичь трейдунов, ведь так приятно приписывать собственной компетенции каждую выигрышную сделку)))