Индикатор для торговли на фин.рынках

[Snork1979]

Тут имелось в виду, что не обязательно ставить тот тейк, который указан в индикаторе. Можно эту цель разбить на две части, если торгуете с плечем!

У тебя и так аж 3 разных тейка стоит. И, при этом, оказывается, можно ещё "не обязательно ставить тот тейк, который указан в индикаторе".
Ты вообще сам то понял, что написал?

Весьма интересное и дельное предложение. Я только ЗА. Как только индикатор покажет сигнал - я сразу же выложу скриншот сюда. И так 30 раз. Проведём эдакий марафон длиною в 30 сделок. А после подытожим общий результат!

ОК, договорились.
Только, напомню, что и стоп и тейк должен быть один. Чтобы всё честно и проверяемо было.
Ну, чтоб четкая стратегия для хомяков была, как ты сам свой чудо-индикатор и рекламируешь.

Как только индикатор покажет сигнал - я сразу же выложу скриншот сюда.

Невнятные и слабочитаемые скриншоты, выложенные на сторонних ресурсах (которые и подменить можно) можешь себе на память оставить.

Здесь нужно:

Всё просто и текстом:
1) Время сделки и направление (шорт/лонг).
2) Точка входа (в баксах).
3) Тейк (в баксах).
4) Стоп (в баксах).

Ждём сигналов от гения )

[Shurko-1987]

Тут имелось в виду, что не обязательно ставить тот тейк, который указан в индикаторе. Можно эту цель разбить на две части, если торгуете с плечем!

У тебя и так аж 3 разных тейка стоит. И, при этом, оказывается, можно ещё "не обязательно ставить тот тейк, который указан в индикаторе".
Ты вообще сам то понял, что написал?

Весьма интересное и дельное предложение. Я только ЗА. Как только индикатор покажет сигнал - я сразу же выложу скриншот сюда. И так 30 раз. Проведём эдакий марафон длиною в 30 сделок. А после подытожим общий результат!

ОК, договорились.
Только, напомню, что и стоп и тейк должен быть один. Чтобы всё честно и проверяемо было.
Ну, чтоб четкая стратегия для хомяков была, как ты сам свой чудо-индикатор и рекламируешь.

Как только индикатор покажет сигнал - я сразу же выложу скриншот сюда.

Невнятные и слабочитаемые скриншоты, выложенные на сторонних ресурсах (которые и подменить можно) можешь себе на память оставить.

Здесь нужно:

Всё просто и текстом:
1) Время сделки и направление (шорт/лонг).
2) Точка входа (в баксах).
3) Тейк (в баксах).
4) Стоп (в баксах).

Ждём сигналов от гения )

Все предельно просто. Объясню на примере. Я зашёл в актив по цене 100$. Тейк/цель у меня стоит 150. Цена движется к моей цели, но это движение мне не нравиться. И я решаю закрыть свою сделку на отметке в 125$ (к примеру). Деление цели пополам (закрытие сделки раньше) - весьма распространенная практика. Если Вы не знали, что есть такой метод торговли в трейдинге, то теперь знаете.

[imhoneer]

Все предельно просто. Объясню на примере. Я зашёл в актив по цене 100$. Тейк/цель у меня стоит 150. Цена движется к моей цели, но это движение мне не нравиться. И я решаю закрыть свою сделку на отметке в 125$ (к примеру). Деление цели пополам (закрытие сделки раньше) - весьма распространенная практика. Если Вы не знали, что есть такой метод торговли в трейдинге, то теперь знаете.

Э нет, так не пойдет. Вы четко и ясно сказали, что индикатор дает вероятность 70%.

Это значит, что все сигналы индикатора обязательны к исполнению.

Если я буду ориентироваться на нравиться или типа интуицию, то я этой вероятности не получу.

Уже это говорит о том, что Вы человек неопытный в трейдинге.

Более того, если индикатор, четко выставляет при входе стоп и тейк, то его можно прогнать на истории котировок и получить некоторую статистику за несколько лет.

[Snork1979]

Э нет, так не пойдет. Вы четко и ясно сказали, что индикатор дает вероятность 70%.

Это значит, что все сигналы индикатора обязательны к исполнению.

ТС этого явно не понимает )

Поэтому предлагаю просто подождать обещанные автором 20 сигналов (с четким одним тейком и одним стопом), а дальше посмотрим на результативность.

[Julien_Olynpic]

Все предельно просто. Объясню на примере. Я зашёл в актив по цене 100$. Тейк/цель у меня стоит 150. Цена движется к моей цели, но это движение мне не нравиться. И я решаю закрыть свою сделку на отметке в 125$ (к примеру). Деление цели пополам (закрытие сделки раньше) - весьма распространенная практика. Если Вы не знали, что есть такой метод торговли в трейдинге, то теперь знаете.

Э нет, так не пойдет. Вы четко и ясно сказали, что индикатор дает вероятность 70%.

Это значит, что все сигналы индикатора обязательны к исполнению.

Если я буду ориентироваться на нравиться или типа интуицию, то я этой вероятности не получу.

Уже это говорит о том, что Вы человек неопытный в трейдинге.

Более того, если индикатор, четко выставляет при входе стоп и тейк, то его можно прогнать на истории котировок и получить некоторую статистику за несколько лет.

Элемент интуиции в торговле руками всё равно должен быть, ибо это неизбежно. В противном случае, если торговая система жёстко-механическая, то встают сразу 2 вопроса:
1. Что мешает другим трейдерам копировать её? И становиться такими же гениальными трейдерами?
2. Что мешает автоматизировать торговую систему? Если система жестко-механическая, то, как по мне, там просто обязан бот торговать. Боты, они механические системы лучше юзают, чем люди).

Ну и классика - сам автор-то разбогател на своёи индикаторе, небось?) А нам скидывает его в качестве благотворительности, надеюсь?

[Snork1979]

Ну и классика - сам автор-то разбогател на своёи индикаторе, небось?) А нам скидывает его в качестве благотворительности, надеюсь?

Вот это самый главный вопрос во всех подобных скамах.

Если бы у меня был индикатор, который выдаёт аж 70% профитных сигналов, то я бы за пару лет стал миллиардером и сейчас жил бы на личном острове

Ну тут у автора явно что-то пошло «не так».

Кто умеет трейдить - торгует сам и зарабатывает этим (и помалкивает о своих успехах).
Кто не умеет трейдить - учит трейдить других и зарабатывает на своих курсах.
У кого не хватает мозгов даже организовать свои курсы - пытается заработать на продажах «волшебных сигналов» и прочем скаме )

[imhoneer]

Элемент интуиции в торговле руками всё равно должен быть, ибо это неизбежно. В противном случае, если торговая система жёстко-механическая, то встают сразу 2 вопроса:
1. Что мешает другим трейдерам копировать её? И становиться такими же гениальными трейдерами?
2. Что мешает автоматизировать торговую систему? Если система жестко-механическая, то, как по мне, там просто обязан бот торговать. Боты, они механические системы лучше юзают, чем люди).

Ну и классика - сам автор-то разбогател на своёи индикаторе, небось?) А нам скидывает его в качестве благотворительности, надеюсь?

Вот именно ко второму вопросу я автора и подвожу, только не торговать, а хотя бы протестировать на истории за несколько лет.

[Julien_Olynpic]

Кто умеет трейдить - торгует сам и зарабатывает этим (и помалкивает о своих успехах).
Кто не умеет трейдить - учит трейдить других и зарабатывает на своих курсах.
У кого не хватает мозгов даже организовать свои курсы - пытается заработать на продажах «волшебных сигналов» и прочем скаме )

Ну тут ты, как обычно, излишне категоричен.
Насчёт того, что кто сам торгует, и зарабатывает - и при этом помалкивает - ооочень спорно. Огромное количество публичных, хорошо зарабатывающих трейдеров есть, которые не то чтобы помалкивают, а трещат как сороки и пиздаболят на чём свет стоит.Список таких трейдеров, полутрейдеров и инвесторов настолько велик и общеизвестен, что даже лень его приводить. По поводу учить других - аналогично. Учить других любят все - хлебом не корми, дай поучить, повыступать и попиздобольствовать. Список также весьма широк и многообразен. От Джима Роджерса и Баффета до Нассима Талеба, Ларри Вильямса и Л.Б. Рашке. И это я ещё не говорю про успешных хвальбунов и учителей рангом поменьше, коих вообще легионы. Но большинство их, конечно, хвалятся и преподают не из-за нужды, хотя часто их семинары стоят дорого.
То же и с продажей околорыночных услуг. Многие успешные трейдеры нисколько не гнушаются это продавать. Достаточно вспомнить програмное обеспечение от Томаса Вильямса - отца-основателя VSA.

[Shurko-1987]

МАРАФОН. Сигнал #1.



Вход: 15 888.
Стоп: 16 189.
Тейк: 15 728.

[Shurko-1987]

Все предельно просто. Объясню на примере. Я зашёл в актив по цене 100$. Тейк/цель у меня стоит 150. Цена движется к моей цели, но это движение мне не нравиться. И я решаю закрыть свою сделку на отметке в 125$ (к примеру). Деление цели пополам (закрытие сделки раньше) - весьма распространенная практика. Если Вы не знали, что есть такой метод торговли в трейдинге, то теперь знаете.

Э нет, так не пойдет. Вы четко и ясно сказали, что индикатор дает вероятность 70%.

Это значит, что все сигналы индикатора обязательны к исполнению.

Если я буду ориентироваться на нравиться или типа интуицию, то я этой вероятности не получу.

Уже это говорит о том, что Вы человек неопытный в трейдинге.

Более того, если индикатор, четко выставляет при входе стоп и тейк, то его можно прогнать на истории котировок и получить некоторую статистику за несколько лет.

Я конечно же с вами не согласен касательно стратегии торговли, но пусть каждый останется при своем мнении. Главное в торговле - это плюс на длинной дистанции. Если у вас это получается, то я только этому рад!

Кто умеет трейдить - торгует сам и зарабатывает этим (и помалкивает о своих успехах).
Кто не умеет трейдить - учит трейдить других и зарабатывает на своих курсах.
У кого не хватает мозгов даже организовать свои курсы - пытается заработать на продажах «волшебных сигналов» и прочем скаме )

Ну тут ты, как обычно, излишне категоричен.
Насчёт того, что кто сам торгует, и зарабатывает - и при этом помалкивает - ооочень спорно. Огромное количество публичных, хорошо зарабатывающих трейдеров есть, которые не то чтобы помалкивают, а трещат как сороки и пиздаболят на чём свет стоит.Список таких трейдеров, полутрейдеров и инвесторов настолько велик и общеизвестен, что даже лень его приводить. По поводу учить других - аналогично. Учить других любят все - хлебом не корми, дай поучить, повыступать и попиздобольствовать. Список также весьма широк и многообразен. От Джима Роджерса и Баффета до Нассима Талеба, Ларри Вильямса и Л.Б. Рашке. И это я ещё не говорю про успешных хвальбунов и учителей рангом поменьше, коих вообще легионы. Но большинство их, конечно, хвалятся и преподают не из-за нужды, хотя часто их семинары стоят дорого.
То же и с продажей околорыночных услуг. Многие успешные трейдеры нисколько не гнушаются это продавать. Достаточно вспомнить програмное обеспечение от Томаса Вильямса - отца-основателя VSA.

Отличный пример. Много сейчас кто пытается на рынке продать свои услуги либо товар. Нужно просто тщательно все проверить и проанализировать перед покупкой.

[FS2018]

МАРАФОН. Сигнал #1.

Вход: 15 888.
Стоп: 16 189.
Тейк: 15 728.

Т.е. профит 160 пунктов, а стоп 301? Тогда ваши 70% успешных сделок - это самообман, вы на остальных не успешных потеряете в 2 раза больше, чем прибыль на успешных...
0,7*160=112 (55%)
0,3*301=90 (45%)

Это не учитывая еще всякие проскальзывания и прочие манипуляции бирж.

[Snork1979]

Т.е. профит 160 пунктов, а стоп 301? Тогда ваши 70% успешных сделок - это самообман, вы на остальных не успешных потеряете в 2 раза больше, чем прибыль на успешных...
0,7*160=112 (55%)
0,3*301=90 (45%)

Да ладно, его же индикатор - пусть показывает что показывает. Это же "авторский индикатор". Может, именно на этом и построена вся стратегия )

А мы потом просто сделаем поправку, что минимум 65-70% верных сигналов по этому индикатору нужны просто чтобы "остаться при своих".
А если хочется хоть немного заработать, то, с такими стопами вдвое выше тейков, нужна точность хотя бы 80%.

UPD
Сигнал #1 выбит по стопу.
Ждём следующий сигнал.

[imhoneer]

МАРАФОН. Сигнал #1.

Вход: 15 888.
Стоп: 16 189.
Тейк: 15 728.

Т.е. профит 160 пунктов, а стоп 301? Тогда ваши 70% успешных сделок - это самообман, вы на остальных не успешных потеряете в 2 раза больше, чем прибыль на успешных...
0,7*160=112 (55%)
0,3*301=90 (45%)

Это не учитывая еще всякие проскальзывания и прочие манипуляции бирж.

Вот тут с Вами не соглашусь. Данная стратегия при 70% профитных сделок будет иметь положительное матожидание:

0.7*160-0.3*301=21.7

Поэтому в среднем, на каждой сделке идет заработок 21.7 пункта.

[FS2018]

МАРАФОН. Сигнал #1.

Вход: 15 888.
Стоп: 16 189.
Тейк: 15 728.

Т.е. профит 160 пунктов, а стоп 301? Тогда ваши 70% успешных сделок - это самообман, вы на остальных не успешных потеряете в 2 раза больше, чем прибыль на успешных...
0,7*160=112 (55%)
0,3*301=90 (45%)

Это не учитывая еще всякие проскальзывания и прочие манипуляции бирж.

Вот тут с Вами не соглашусь. Данная стратегия при 70% профитных сделок будет иметь положительное матожидание:

0.7*160-0.3*301=21.7

Поэтому в среднем, на каждой сделке идет заработок 21.7 пункта.

Вероятность прибыли 55% процентов, я же посчитал. Может просто плохо расписал. А еще там не учтена комиссия.

[Shurko-1987]

МАРАФОН. Сигнал #1.



Вход: 15 888.
Стоп: 16 189.
Тейк: 15 728.

Сигнал #1: выбило по СТОПу. Ждём следующего сигнала от индикатора.

[imhoneer]

Т.е. профит 160 пунктов, а стоп 301? Тогда ваши 70% успешных сделок - это самообман, вы на остальных не успешных потеряете в 2 раза больше, чем прибыль на успешных...
0,7*160=112 (55%)
0,3*301=90 (45%)

Это не учитывая еще всякие проскальзывания и прочие манипуляции бирж.


Вероятность прибыли 55% процентов, я же посчитал. Может просто плохо расписал. А еще там не учтена комиссия.

Вы что-то странное насчитали. Изначально речь велась о вероятности профита в 70%.

Вы умножали его прибыль на 0.7, это и есть вероятность.

Либо распишите подробней, как Вы свои вероятности нашли.

[JohnSilver]

МАРАФОН. Сигнал #1.

Вход: 15 888.
Стоп: 16 189.
Тейк: 15 728.

Т.е. профит 160 пунктов, а стоп 301? Тогда ваши 70% успешных сделок - это самообман, вы на остальных не успешных потеряете в 2 раза больше, чем прибыль на успешных...
0,7*160=112 (55%)
0,3*301=90 (45%)

Это не учитывая еще всякие проскальзывания и прочие манипуляции бирж.

Вот тут с Вами не соглашусь. Данная стратегия при 70% профитных сделок будет иметь положительное матожидание:

0.7*160-0.3*301=21.7

Поэтому в среднем, на каждой сделке идет заработок 21.7 пункта.

Будет идти прибыль, если стратегия годная и еще людей / бабло мало, а потом попадете под присмотра трейдинг отдела биржи и все групповому побреют. )))

Вы что-то странное насчитали. Изначально речь велась о вероятности профита в 70%.

Вы умножали его прибыль на 0.7, это и есть вероятность.

Либо распишите подробней, как Вы свои вероятности нашли.

Да тоже самое, просто он сравнивает с 50% и особо не парится о точного процента...

[FS2018]

Т.е. профит 160 пунктов, а стоп 301? Тогда ваши 70% успешных сделок - это самообман, вы на остальных не успешных потеряете в 2 раза больше, чем прибыль на успешных...
0,7*160=112 (55%)
0,3*301=90 (45%)

Это не учитывая еще всякие проскальзывания и прочие манипуляции бирж.


Вероятность прибыли 55% процентов, я же посчитал. Может просто плохо расписал. А еще там не учтена комиссия.

Вы что-то странное насчитали. Изначально речь велась о вероятности профита в 70%.

Вы умножали его прибыль на 0.7, это и есть вероятность.

Либо распишите подробней, как Вы свои вероятности нашли.

0,7*160=112 - средний размер прибыли
0,3*301=90 - средний размер убытка
100%*112/(90+112)=55.45% - вероятность прибыли

Примерно так, просто думал, что и так понятно

Ну а теперь самое интересное, с комиссией:
Если у нас комиссия 0.075%, как на бинансе, то купить/продать - 0,15%
При цене например в 16к - это примерно будет 24 пункта, т.е получится как то так:
0,7*(160-24)=95,2
0,3*(301+24)=97,5
И вероятность прибыли уже: 49,4% - вот и вся успешная стратегия... Ну ладно, фьючерсы же еще есть, там комиссия раз в 10 меньше, так что ждем реальных результатов.

[imhoneer]

0,7*160=112 - средний размер прибыли
0,3*301=90 - средний размер убытка
100%*112/(90+112)=55.45% - вероятность прибыли

Примерно так, просто думал, что и так понятно

Опять не соглашусь. Вы не можете найти вероятность прибыли, когда она у нас изначально задана в 70%.

Далее, средняя прибыль не вычисляется умножением её на вероятность. Так как стратегии есть разные и у Вас могут быть следующие прибыли и убытки, условно: +1000п, +50п, +300п и -900п, -60п, -200п. Так вот средняя прибыль это сложение всех прибылей и деление на их количество, либо как в случае выше, что прибыль во всех случаях примерно одинакова и равна 160п. То есть его стратегия позволяет провести скажем серию сделок, где будет примерно такое распределение:

70 положительных сделок, где каждая приносит 160п
30 отрицательных сделок, где каждая забирает 301п

Если Вы это всё суммируете, а потом отнимите сумму отрицательных сделок, то получите разницу, в данном случае положительную 70*160-30*301=2170.

2170п это именно результат торговли за 100 условных сделок. Математическое ожидание - это условно прибыль или убыток на одну сделку, так вот теперь мы 2170/100=21.7п

Как видите у меня полностью все совпало с ранее озвученным результатом.

А вот на счет комиссии и всяких проскальзываний соглашусь, они могут существенно испортить результаты или даже вообще убить систему.

[FS2018]

Опять не соглашусь. Вы не можете найти вероятность прибыли, когда она у нас изначально задана в 70%.

Далее, средняя прибыль не вычисляется умножением её на вероятность. Так как стратегии есть разные и у Вас могут быть следующие прибыли и убытки, условно: +1000п, +50п, +300п и -900п, -60п, -200п. Так вот средняя прибыль это сложение всех прибылей и деление на их количество, либо как в случае выше, что прибыль во всех случаях примерно одинакова и равна 160п. То есть его стратегия позволяет провести скажем серию сделок, где будет примерно такое распределение:

70 положительных сделок, где каждая приносит 160п
30 отрицательных сделок, где каждая забирает 301п

Если Вы это всё суммируете, а потом отнимите сумму отрицательных сделок, то получите разницу, в данном случае положительную 70*160-30*301=2170.

2170п это именно результат торговли за 100 условных сделок. Математическое ожидание - это условно прибыль или убыток на одну сделку, так вот теперь мы 2170/100=21.7п

Как видите у меня полностью все совпало с ранее озвученным результатом.

А вот на счет комиссии и всяких проскальзываний соглашусь, они могут существенно испортить результаты или даже вообще убить систему.

Да как это не могу, когда уже посчитал Другое дело, что тейк и стоп плавают. Но с чего бы им плавать, где оно в условии задачи описывается? Тогда уже эта стратегия нифига не алгоритмизируется, нужна четкая закономерность в пунктах.

Вероятность прибыли я посчитал для множества сделок. Может конечно это как-то иначе называется, но если мы мы например поставим 1000 раз по 1000$, а вероятность прибыли у нас 55%, то заработаем мы 10% (550 выигрышных раз минус 450 убыточных) от миллиона.

А что нам эти пункты дают, как вы пункты быстро в деньги преобразуете?

Ну и смотрите, я сейчас приведу доходность по вашей системе расчета:

70*160-30*301=2170 прибыль
70*160+30*301= 20230 оборот

Доходность от вложенных средств: 100%*2170/20230=10,72%